Внутридневное продолжение крупного импульсного бара AVAX, лонг-шорт (USD-M Binance, 1H, высоковолатильный L1, сопоставленный с активом-победителем SOL, ограниченный порог импульса, короткий начальный стоп, трейлинг-стоп для прибыльных сделок, дискретное исполнение с ограничением капитала)

Гипотеза

Преимущества на AVAX нет: profit_factor 0.964 (<1) и отрицательное матожидание на 1455 сделках после комиссий, коэффициент Шарпа 0.095, а CI пересекает 0; также максимальная просадка 92.1% и обвал капитала в конце периода (эксцесс 1115, avg_position_pct 112%). Механизм работает правильно (1455 сигналов = 1455 заявок), значит, это не ошибка кода, а действительно отрицательное преимущество, угасшее при смене режима: прибыль была только на бычьем рынке 2021/2022 (+98%/+61%), затем -51.6%/-15.8%/-86.9% на протяжении 2024-2026. Это именно тот отказ из-за хлыстовых колебаний, который сама гипотеза называет границей применимости семейства импульсного продолжения (работает на ETH/SOL, не работает на LINK/XRP); AVAX ведёт себя как неудачные активы. Оптимизацией проблему выбора актива не решить: подбор лучшего из N вариантов лишь подогнал бы стратегию под завершившийся бычий рынок 2021-2022 и не сработал бы на будущих данных. Не стоит тратить 2 часов на оптимизацию.

Реализация

Внутридневная стратегия CONTINUATION для одного инструмента с длинными и короткими позициями на бессрочном контракте AVAXUSDT.BINANCE USD-M, бары 1–HOUR. Каждому завершённому бару 1H непрерывно присваивается оценка: импульс = тело/ATR (со знаком). Когда импульс аномально велик (|импульс| >= impulse_mult, ограничен диапазоном [1.0,1.8]) и AND чистый (тело составляет не менее strong_frac диапазона бара), стратегия открывает позицию в направлении импульса WITH (длинную при большой чистой растущей свече, короткую при большой чистой падающей свече). Риск контролируется коротким начальным стопом ATR, ATR трейлинг-стопом, который подтягивается, позволяя прибыли расти, и ограничением максимального времени удержания. Дискретный вход с последующим закрытием позиции, одна позиция, размер определяется по стабильному реализованному капиталу и ограничен номиналом в 40% капитала (кредитное плечо 1x).

Обзор бэктеста

Шарп

0,10

Общая доходность

-67,36%

Максимальная просадка

92,07%

Всего сделок

1455

Доля прибыльных

33,5%

Профит-фактор

0,96

Достаточное число сделок (1455) и корректная диагностика входов (1455 сигналов = 1455 заявок, без отсева по минимальному номиналу/размеру) — механизм сигналов работает правильно, значит, это не ошибка кода и не отсутствие сделок

Безопасная для движка дискретная конструкция с защитой от переобучения LINK (ограниченный impulse_mult, зафиксированный strong_frac, настраиваемых параметров: 4), как и задумано

Отрицательное преимущество: profit_factor 0.964 (<1), total_return -67.4%, отрицательное матожидание/avg_trade, коэффициент Шарпа 0.095, а CI пересекает 0 (-1.46–0.61) — убыток после комиссий за 1455 сделок

Катастрофический риск: max_drawdown 92.1%, recovery_factor -0.87, просадка длительностью 905 дней; обвал капитала в конце периода (return_kurtosis 1115, дневные значения +112%/+537%, avg_position_pct 112%) указывают на почти наступившую ликвидацию, а не на пригодную для торговли кривую капитала

Сильное угасание при смене режима: прибыль только на 2021 (+98%) и 2022 (+61%), затем -2% / -51.6% / -15.8% / -86.9% на протяжении 2023-2026 — преимущество импульсного продолжения исчезло на AVAX

Соответствует предсказанной границе применимости семейства: гипотеза предполагает продолжение WORKS на ETH/SOL, но FAILS из-за резких разворотов на LINK/XRP; AVAX ведёт себя как активы, на которых стратегия терпит неудачу из-за таких разворотов, то есть результат зависит от выбора актива

Сводка по итогам

Преимущество продолжения импульсного бара зависит от актива и угасает при смене режима: AVAX повёл себя как известные неудачные стратегии семейства с хлыстовыми колебаниями на LINK/XRP, а не как успешные ETH/SOL; значит, одного высоковолатильного профиля L1 недостаточно, чтобы триггер сработал, а настройка лишь подогнала бы стратегию под завершившийся бычий рынок 2021-2022.

Стратегию остановили на этапе проверки бэктеста до оптимизации с вердиктом «отказаться»: она не прошла ни один критерий (коэффициент Шарпа 0.095<0.5, max_drawdown 92.1%, total_return -67.4%, фактор прибыли 0.964, отрицательная средняя доходность сделки); этапы аналитики, оценки риска и оптимизации не проводились.

Внутридневная стратегия продолжения лонг-шорт на одном инструменте для бессрочного контракта AVAXUSDT.BINANCE с таймфреймом 1H применяет проверенный триггер продолжения импульсного бара фабрики: входит по направлению аномально большого бара с чистым телом, нормализованным по ATR, с коротким начальным стопом и трейлинг-стопом, исходя из предположения, что высокая реализованная волатильность AVAX соответствует профилю продвинутой стратегии на ETH и стратегии на бумажной торговле на SOL.

За 1,577 дней стратегия совершила 1,455 сделок (725 лонг / 730 шорт), но показала отрицательное преимущество: общая доходность -67.4%, фактор прибыли 0.964, доля прибыльных сделок 33%, отрицательное матожидание (-$59.78 на сделку), коэффициент Шарпа 0.095 (CI -1.46–0.61) и максимальная просадка 92.1% с обвалом капитала в конце периода (средняя позиция 112%); прибыль была только на 2021 (+98%) и 2022 (+61%), затем результаты были резко отрицательными на протяжении 2023-2026.