Стратегии

Бэктест стратегии Jesse Community IFR2: RSI2 ADAh | Stratmill

Итог: Отменено

JesseIFR2AdaSpot

Сводка по итогам

После трёх итераций JesseIFR2AdaSpot попала на рассмотрение бэктеста как зафиксированная адаптация правил IFR2 сообщества Jesse. На 261 закрытых сделках чистая доходность составила 15.82%, коэффициент Шарпа — 0.272, а максимальная просадка достигла 71.15%. Рассмотрение завершили без продолжения: средняя чистая доходность сделки 0.24923% немного не достигла порога для спота, моделируемое влияние было значительным, а настройка не разрешалась. Решение касалось этой четырёхчасовой адаптации ADA; до следующих этапов оценки дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Перенесите предоставленную стратегию IFR2, не меняя правила торговли. Источник: сообщество Jesse; в источнике указано gabrielweich/jesse-strategies. Используйте ADAUSDT.BINANCE_SPOT на свечах 4-HOUR, счёт CASH, только длинные позиции, плечо 1.0. Инструмент и интервал выбраны для исследования на платформе: источник их не задаёт. Сохраните период 2 для RSI, порог входа 10, периоды Ichimoku 20/30/120 и смещение 60, фильтр режима тренда Hilbert Transform, размер позиции от всего баланса с учётом комиссий, безусловную отмену ожидающих входов и выход по максимумам двух предыдущих свечей. В источнике нет стоп-лосса, цели по прибыли, максимального срока удержания, правила пирамидинга или размера позиции, зависящего от сигнала. Результаты пока не проверены. [Закреплённый источник IFR2](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/IFR2/__init__.py).

Явный запрос пользователя на точное воспроизведение имеет приоритет перед созданием нового механизма. Спотовая торговля подходит: код не открывает короткие позиции и не запрашивает кредитное плечо; при 10.9% она представлена слабее, чем целевой вариант 15%. ADA позволяет избежать ещё одного эксперимента с BTC; corpus_concentration пусто, поэтому фактическую долю исследований проверить нельзя. Дизайн с одним инструментом и только длинными позициями увеличивает долю уже чрезмерно представленных категорий и оправдан лишь как запрошенное воспроизведение. Четырёхчасовая выборка позволяет избежать самых быстрых реализаций, чувствительных к комиссиям, сохраняя исходные правила. Это классическая стратегия откатов с дополнительными фильтрами, а не доказанное структурное преимущество; назначьте ей низкий исследовательский приоритет и не заявляйте о новизне или прибыльности.

Откажитесь от оптимизации этой зафиксированной адаптации ADA на четырёхчасовом интервале: существенная выборка исполненных сделок даёт среднюю чистую доходность 0.24923% при минимальном пороге проверки спота 0.25%, PF 1.015 и значительном моделируемом влиянии. Настройка параметров не разрешена. Это решение касается измеренной экономики данной платформенной адаптации, а не исходной стратегии сообщества Jesse в целом; чистый PnL счёта положителен, поэтому речь об экономической маржинальности, а не о доказанном отрицательном чистом ожидании.

Реализация

Точный перенос Stratmill стратегии отката сообщества Jesse IFR2 (RSI2) на ADAUSDT Binance Spot со свечами по 4 часа. Сигнал на покупку возникает, когда RSI(2) ниже 10, цена закрытия выше обеих линий Ichimoku legacy-Jesse (20/30/120, смещение 60), а условие TA-Lib HT_TRENDMODE = 1 выполняется. Выход происходит, когда цена закрытия выше максимумов двух предыдущих свечей. Размер позиции рассчитывается от всего баланса с резервом на комиссии, а ожидающие входы BUY всегда отменяются.

В задании итерации -3 значение previous_code было SEE_OUTBOX, а файла outbox не существовало, поэтому ошибка слоя -1 «нет класса FactoryStrategy» возникла из-за отправки без тела класса. Я взял код стратегии из задания итерации -2, прошедшего слой 1, и изменил его минимально. Чтобы устранить прежнее несоответствие слоя 1.5 («optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0»), теперь каждое фиксированное значение из optimization_plan точно указано в параметрах: плечо 1.0, allow_short false, rsi_period 2, rsi_entry_threshold 10, Ichimoku 20/30/120/60, required_trend_mode 1, exit_high_lookback 2, balance_fraction 1.0 и cancel_pending_entry true. Код считывает плечо и allow_short. Плечо теперь умножается на размер позиции, но поскольку оно равно 1.0, размер не меняется. Правила торговли остались прежними. Адаптация платформы: рыночные ордера при закрытии свечи заменяют лимитный ордер Jesse по текущей цене, а для резерва трёх комиссий size_to_qty используется фактическая комиссия Binance Spot для тейкера. Результаты пока не проверены. Это классическая стратегия отката без заявленного структурного преимущества.

Результаты верификации

Просадка в песочнице превышает ограничение 40% исследовательского контракта 71.42%, а модельное влияние существенно меняет экономические результаты. Это рекомендации аналитику, а не ошибки корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,27
Общая доходность: 15,82%
Максимальная просадка: 71,15%
Всего сделок: 261
Доля прибыльных: 62,5%
Профит-фактор: 1,02

261 закрытых сделок почти за восемь лет дают рабочую выборку; все сделки длинные, что соответствует гипотезе о спотовой торговле.

PnL закрытых сделок согласуется с положительной доходностью счёта 15.823%; результат не обусловлен нереализованной прибылью на конец периода.

Средняя чистая доходность сделки равна 0.24923%, что немного ниже заданного минимального порога проверки спота 0.25%; значение PF составляет всего 1.015. Чистое ожидание положительно, но измеренная экономическая маржа невелика.

Моделируемое влияние поглощает 90.19% валовой прибыли. Опасения QA по поводу влияния и значительной просадки подтверждаются, хотя в целом результаты в стрессовом режиме положительные.

Все параметры стратегии зафиксированы, поэтому разрешённого способа настройки нет. Просадка составляет 71.15% при заявленном ограничении 40%; это подтверждает опасение, но не является единственной причиной отказа.

Стратегия «купи и держи» принесла около 15.70%; просадка на выборочной кривой бенчмарка составила 91.82%. Информационное отношение стратегии — -0.435.

Заявленные средняя загрузка позиции и плечо сделок не согласуются с пиковым плечом движка ниже 1; это расхождение в отчётности требует отдельной проверки, а не предположения о причине в учёте.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Проверка не пройдена (слой 1 — статический анализ): - Не найден класс, расширяющий FactoryStrategy (строка None)

Сводка по итогам

Положительная чистая доходность счёта может сочетаться со слабой экономикой сделок и значительной просадкой, поэтому точное соответствие источнику само по себе не доказывает жизнеспособность для выбранного инструмента и временного интервала.

Проверка бэктеста отклонила оптимизацию: средняя чистая доходность сделки немного не достигла минимального порога проверки спота 0.25%, экономическая маржа была невелика, а все параметры зафиксированы. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки риска дело не дошло.

Точно перенесите стратегию отката IFR2 RSI2 сообщества Jesse на Binance Spot ADA с четырёхчасовыми свечами и только длинными позициями, сохранив фильтры Ichimoku и Hilbert, размер позиции от всего баланса и выход по максимумам двух предыдущих свечей.

Бэктест дал 261 закрытых сделок, чистую доходность 15.82%, коэффициент Шарпа 0.272 и максимальную просадку 71.15%. Средняя чистая доходность сделки составила 0.24923%, фактор прибыли — 1.015, а моделируемое влияние сократило валовую прибыль на 90.19%.

Анализ

IFR2

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.