Стратегии

ETH Внутридневное продолжение после пробоя диапазона открытия, лонг/шорт (Binance USD-M, 1H, сессия привязана к 00:00 UTC, закрытие позиций в конце дня, вход с буфером ATR, дискретная позиция с ограничением номинала)

Итог: Отменено

EthSessionOpeningRangeBreakoutContinuationLS1H

Сводка по итогам

EthSessionOpeningRangeBreakoutContinuationLS1H применяла пробой диапазона открытия, привязанный к 00:00-UTC, к бессрочным контрактам ETH 1H. Гипотеза состояла в том, что подтверждённая внутридневная склонность ETH к продолжению движения перенесётся на дополнительный триггер сессионного импульса с закрытием позиций к EOD. Большая выборка из 2,129 сделок дала ясный итог: преимущества нет — профит-фактор 0.997, матожидание ~-$3.2, коэффициент Шарпа -0.35. Заметная доходность +169.9% оказалась полностью нереализованной переоценкой по рынку при отрицательном реализованном PnL; ёмкость ограничена, поскольку издержки влияния на рынок превысили валовую прибыль. Аналитик счёл результат зависимой от режима рынка бычьей бетой, согласующейся с повторными неудачами пробойных стратегий и стратегий Дончиана в этой серии, и не рекомендовал оптимизацию: настройка не создаст отсутствующее преимущество. После одной итерации стратегию оставили без дальнейшей оптимизации и оценки риска.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия продолжения LONG-SHORT на одном инструменте, только по OHLCV INTRADAY SESSION-MOMENTUM, для бессрочного контракта ETHUSDT.BINANCE USD-M с барами 1-HOUR. Каждый день UTC она отмечает OPENING RANGE по первым нескольким часам (от границы суток/финансирования по часам 00:00 UTC), затем входит в направлении подтверждённого пробоя диапазона FIRST и следует за внутридневным продолжением, закрывая позицию к концу дня. Это механизм GENUINELY NEW (явное указание аналитика после того, как семейство продолжения импульса определило свои границы: продвинуто на ETH/SOL, FAILED на BTC/LINK/XRP/HL), отличный от всех тупиковых/заблокированных путей: это NOT триггер одной большой импульсной свечи (это семейство исчерпано и специфично для актива), NOT дневной тренд или корзина относительного импульса крупных активов (все коррелированные переосмысления продвинутой AbsoluteMomentum, тупик), NOT возврат к среднему (тупик), NOT перенос финансирования между площадками (комиссии съедают результат), NOT опционы (заблокированы движком), NOT младше -1H (комиссии доминируют). Она ALSO отличается от сломанного режимом дневного пробоя Дончиана BASKET: тот был стратегией следования за трендом на нескольких инструментах и в течение нескольких дней, с хлёсткими разворотами из-за дневного боковика; эта стратегия работает на одном активе внутри дня, привязана к фиксированному ориентиру сессии и FLAT каждую ночь — поэтому она использует внутридневной импульс сессии (зафиксированные направленные движения в азиатскую/US-сессию и эффект дневного финансирования по часам) и ежедневно сбрасывается вместо следования за многодневными трендами. Она намеренно сохраняет SAME подтверждённый ключевой факт, которым пользуется семейство импульса: крипторынку свойственна краткосрочная CONTINUATION — но через независимый триггер, привязанный ко времени, на активе с наиболее надёжно доказанным внутридневным продолжением (ETH, активе с продвинутым импульсом), чтобы максимизировать априорную вероятность преимущества. Она выдерживает комиссии там, где стратегии младше -1H не выжили (не более 1 сделок/день, фиксированный EOD -> около 250 сделок/год, низкая доля комиссий; подтверждённый пробой сессии обычно длится намного дольше примерно 0.10% RT) и допускает проверку там, где провалилась HL внутридневная стратегия (глубокая история Binance USD-M ETH за 1H даёт около 1500 сделок за примерно 6 лет для наполнения walk-forward-анализа). Безопасна для движка: дискретные вход и выход по одному разу, одна позиция, жёсткий лимит номинала, без непрерывной ребалансировки и масштабирования по волатильности. Три основных параметра.

Гипотеза реализована точно: пробой диапазона открытия, привязанный ко времени, служит ORTHOGONAL триггером для семейства продолжения движения после одиночного импульсного бара (стратегия улавливает направленные движения в сессии Азия->US и эффект времени ежедневного фандинга, а не бар с аномальной амплитудой). При этом сохраняется подтверждённый ключевой факт SAME: на крипторынке наблюдается краткосрочная CONTINUATION на ETH, активе, для которого внутридневное продолжение тренда подтверждено наиболее убедительно (актив, выбранный для импульсной стратегии). Закрытие всех позиций каждую ночь и ежедневный сброс изолируют внутридневной сессионный импульс и предотвращают хлыстовые убытки при многодневном боковом движении, которые сломали корзину пробоев Дончиана. Издержки допустимы: не более 1 сделки в день, позиции закрываются к EOD (~250 сделок в год, низкая доля комиссий); подтверждённый пробой сессии обычно проходит существенно больше, чем издержки полного цикла около 0.10%. Глубокая история Binance USD-M ETH 1H (~6 лет) обеспечивает данные для walk-forward-анализа (~1500 сделок). Три основных параметра (opening_range_hours, breakout_atr_buffer, stop_atr_mult) ограничивают пространство параметров и помогают избежать переобучения. Совместима с движком и корректна для площадки: направленная бессрочная стратегия лонг/шорт предназначена для фьючерсной площадки (BINANCE USD-M); плечо оставлено на уровне 1.0 (размер позиции рассчитывается по риску и жёстко ограничен, номинал никогда не превышает капитал).

Оптимизировать нечего: базовый бэктест показывает profit_factor 0.997 (<1.0), win_rate 0.454 и отрицательное матожидание (~-$4/сделку при avg_win $2416 против avg_loss $2016) — пробой диапазона открытия с продолжением движения равнозначен подбрасыванию монеты на ETH 1H. Все показатели доходности с поправкой на риск отрицательны (коэффициент Шарпа -0.354, Сортино -0.685, Кальмара -0.10, IR -0.54); заявленная доходность +169.88% целиком состоит из нереализованной переоценки по рынку (end_unrealized_pct 176.75 > total_return, поэтому реализованный PnL отрицательный). Положение усугубляет критически низкая ёмкость: avg_position 100% капитала, оборот 640x, impact_cost_pct 104% (издержки влияния на рынок превышают валовую прибыль), ёмкость около $92 тыс. Гипероптимизация подгоняет параметры, но не создаёт отсутствующее у базового сигнала преимущество: уменьшение чрезмерного размера позиции лишь приближает результат к безубыточности, но не к положительному матожиданию. Годовая доходность (+46/+19/-28/+17/-49/+29/-2) зависит от режима рынка и направления беты; это согласуется с повторными неудачами пробойных стратегий и семейства Дончиана в этой серии. Предпосылка «ETH — проверенный актив для продолжения движения» не спасает триггер, равнозначный подбрасыванию монеты. Оптимизация за 2 часов не оправдана. FAILURE PATTERN: привязанный ко времени пробой диапазона открытия с продолжением движения (лонг/шорт, внутри дня, позиции закрываются к EOD) на ETH 1H даёт profit_factor ~1.0 / результат подбрасывания монеты с отрицательным коэффициентом Шарпа и без валового преимущества; размер позиции на полный номинал приводит к издержкам влияния на рынок выше валовой прибыли — семейство пробоев с продолжением остаётся зависимой от режима рынка бычьей бетой без устойчивого внутридневного преимущества даже на выбранном для него активе.

Реализация

Одноинструментальная внутридневная стратегия продолжения после пробоя диапазона открытия, лонг/шорт, только по OHLCV INTRADAY, для бессрочного контракта ETHUSDT.BINANCE USD-M, бары 1-HOUR. Каждый UTC день от границы 00:00 UTC она строит диапазон открытия за первые `opening_range_hours` часов (скользящие максимум и минимум), затем входит ONCE в направлении первого подтверждённого пробоя (закрытие за границей OR на `breakout_atr_buffer` * ATR -> выше BUY, ниже SELL) и удерживает позицию при внутридневном продолжении движения. Выход — по стопу ATR (неблагоприятное движение от цены входа на `stop_atr_mult` * ATR), в час закрытия позиций в конце дня или при начале нового дня UTC (принудительное закрытие); таким образом, позиции закрываются FLAT каждую ночь и сбрасываются ежедневно. Размер позиции рассчитывается по риску ATR (risk_per_trade_pct капитала под риском при срабатывании стопа) с жёстким ограничением номинала (max_notional_frac капитала); без плеча и масштабирования по волатильности, одна позиция с однократным входом и выходом.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,35
Общая доходность: 4,29%
Максимальная просадка: 65,94%
Всего сделок: 2131
Доля прибыльных: 45,4%
Профит-фактор: 1,00

Механизм реализован корректно: около 1 сделки в день, позиция закрыта к EOD, сбалансированные лонг/шорт (1103/1026), чистая диагностика входов без пропусков

Количество сделок (2129 за ~6 лет) статистически достаточно для стратегии, привязанной к сессии

Преимущества нет: profit_factor 0.997 (<1.0), win_rate 0.454, матожидание ~-$4/сделку — подбрасывание монеты с более крупными убытками

Все показатели доходности с поправкой на риск отрицательны: коэффициент Шарпа -0.354, Сортино -0.685, Кальмара -0.10, information_ratio -0.54, recovery_factor -0.10

Заявленная доходность +169.88% — нереализованная переоценка по рынку (end_unrealized_pct 176.75 > total_return); реализованный PnL отрицательный

Катастрофические ограничения ёмкости и влияния на рынок: avg_position 100% капитала, оборот 640x, impact_cost_pct 104% (превышает валовую прибыль), ёмкость всего около $92 тыс.

Годовая доходность резко меняется: +46/+19/-28/+17/-49/+29/-2 — зависимая от режима рынка направленная бета, а не устойчивое преимущество внутридневного продолжения

Сводка по итогам

Предпосылка «ETH — проверенный актив для продолжения движения» не спасает триггер, эквивалентный подбрасыванию монеты: привязанный ко времени пробой диапазона открытия дал PF ~1.0 / зависимую от рыночного режима бычью бету с отрицательным коэффициентом Шарпа даже на активе, выбранном для этого семейства. Приукрашенная заявленная доходность целиком состоит из нереализованной переоценки по рынку и скрывает отрицательный реализованный PnL — это подтверждает отсутствие устойчивого внутридневного преимущества у семейства стратегий продолжения после пробоя (такой же результат получен на SOL).

Стратегию оставили на этапе проверки бэктеста до оптимизации (вердикт: отказаться), поскольку триггер равнозначен подбрасыванию монеты и не имеет валового преимущества (PF ~1.0, отрицательные матожидание и коэффициент Шарпа) на достаточно большой выборке из 2,129 сделок, которую оптимизация не исправит. Ситуацию усугубил расчёт размера позиции на полный номинал: издержки влияния на рынок превышают валовую прибыль. До оптимизации и следующих этапов дело не дошло.

Одноинструментальная внутридневная стратегия продолжения движения после пробоя диапазона открытия, лонг/шорт, только на основе OHLCV, для бессрочных контрактов ETHUSDT.BINANCE USD-M 1H — она задаёт диапазон открытия по первым нескольким часам с 00:00 UTC, входит при первом пробое этого диапазона с буфером ATR, использует внутридневной импульс сессии и закрывает позиции в конце дня; этот ортогональный временной триггер продолжения применяется к ETH, продвигаемому активу продолжения семейства стратегий, чтобы максимизировать априорное преимущество.

За ~6 лет и при большом числе сделок 2,129 (1,103 лонговых / 1,026 шортовых) преимущества не было: профит-фактор 0.997, доля прибыльных сделок 45%, матожидание ~-$3.2/сделку, коэффициент Шарпа -0.35 (CI [-1.08, 0.31]), Сортино -0.69, Кальмара -0.10, максимальная просадка 34.1%; заявленная доходность +169.9% целиком состояла из нереализованной переоценки по рынку (end_unrealized_pct 176.75 > общей доходности, поэтому реализованный PnL отрицательный). Профиль ёмкости критический: средняя позиция 100% капитала, оборот 640x, издержки влияния на рынок 104% валовой прибыли, ёмкость около $92 тыс.; годовая доходность резко менялась в зависимости от режима рынка.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.