Истощение всплеска альткоинов на Hyperliquid: отложенная короткая корзина

Гипотеза

Проверьте, разворачиваются ли необычно сильные росты альткоинов при высокой торговой активности в течение следующих трёх дней после снижения объёма и отката цены. Открывайте независимые короткие позиции по бессрочным контрактам INJ, NEAR, OP и SEI, используя бары 4-HOUR. HyperliquidCollector предоставляет данные OHLCV. Проверка фактических временных меток в parquet подтвердила примерно 5,881–5,901 баров на инструмент, общий период покрытия с 2024-01-25 по 2026-10-02 и один или два пробела в каждом ряду; после пробелов сбрасывайте индикаторы. Проверка частоты сигналов только на этапе разработки по первым 80% каждого ряда выявила в общей сложности 49 подходящих событий, примерно 23 в год, без измерения последующей доходности. Идея основана на [исследовании выявления аномалий цены и объёма Карбалаи](https://arxiv.org/abs/2503.08692). Результаты выявления аномалий на Poloniex послужили основанием для сигнала, но не доказывают прибыльность на этих бессрочных контрактах.

На Hyperliquid приходится 7.4% экспериментов при целевом значении 20%, а на эксперименты только с длинными позициями — 83.3% при пределе 55%. Мультиинструментальная короткая корзина устраняет оба дисбаланса без ещё одного эксперимента BTC. Концентрация корпуса была нулевой, поэтому подтвердить новизну на уровне конкретных символов нельзя. Эта стратегия отличается от перечисленных разворотов пар при низком участии и неудачных сделок на пробое диапазона: для входа нужны крупный рост при высоком объёме и последующий наблюдаемый спад участия. Сигналы финансирования, OI, календаря или опционов не требуются.

verification_loop: sandbox_timeout: проверка не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени в 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по INJUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что вычисления на каждом баре масштабируются вместе с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования или дополнительных данных либо внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре заново строится список и вызывается min()/sorted(). Предварительно вычислите отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кешируйте поиск по временной метке, чтобы затраты на бар составляли O(log n), а не O(n).

Реализация

Открывает независимые короткие позиции по бессрочным контрактам Hyperliquid INJ, NEAR, OP и SEI на четырёхчасовых барах. За ростом цены с высоким объёмом на протяжении шести баров следуют два бара подтверждения, требующие отката цены и снижения объёма. Для позиций используются стопы ATR, привязанные к цене входа, и цели, оцениваемые при закрытии бара, максимальное удержание в три дня, периоды ожидания и лимиты экспозиции портфеля. После разрывов индикаторы сбрасываются.

Устраняет описанную ошибку Layer 1.5: явно задаёт parameters.leverage как число с плавающей точкой 1.0 наряду с config.leverage=1.0. Валидатор согласованности проверяет фиксированные исследовательские значения в parameters, включая их типы; одного поля leverage верхнего уровня недостаточно. Прежняя торговая реализация и все фиксированные исследовательские значения сохранены; настраивается только surge_return_pct. Данные проверки и итогового экзамена не считывались. Запрошенный файл outbox не удалось записать, поскольку в этой сессии разрешено только чтение файловой системы; полный комплект JSON возвращён напрямую.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени в 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по INJUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что вычисления на каждом баре масштабируются вместе с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования или дополнительных данных либо внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре заново строится список и вызывается min()/sorted(). Предварительно вычислите отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кешируйте поиск по временной метке, чтобы затраты на бар составляли O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (Layer 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

В мультисегментных стратегиях с состоянием для каждого инструмента вычисления на бар должны иметь сложность O(1) или O(log n). Перед отправкой следует профилировать их на полном лимите баров песочницы, чтобы тайм-ауты проверки не израсходовали лимит итераций до тестирования преимущества стратегии.

Стратегию забросили на этапе цикла проверки после 3 итераций: бэктест в песочнице Layer 3 превысил лимит времени в 300 с на окне примерно в 20,000 баров (2400 дней по INJUSD.HYPERLIQUID 4-часовых баров); этапы проверки бэктеста, оптимизации, анализа и оценки риска не были достигнуты.

Открывать независимые короткие позиции по бессрочным контрактам Hyperliquid INJ, NEAR, OP и SEI на барах 4 часов после необычно крупного роста при высоком объёме, за которым следуют снижение объёма и откат цены, рассчитывая на разворот в следующие три дня.

Метрик эффективности нет: отчёт о бэктесте пуст, оптимизация не проводилась, поэтому доходность, коэффициент Шарпа и число сделок не измерялись; единственный показатель до запуска конвейера — 49 потенциальных событий-триггеров (~23 в год) на начальном отрезке данных длиной 80%, полученный только при разработке.