Корзина относительного импульса, подтверждённого готовностью платить ставку финансирования на Hyperliquid

Гипотеза

Проверь, предсказывает ли согласованность относительной силы цены и устойчивой готовности платить ставку финансирования продолжение движения в течение нескольких дней по бессрочным контрактам Hyperliquid на LTC, BCH, ETC, UNI, AAVE и FIL. Используй синхронизированные свечи 4-HOUR и фактически начисленные ставки финансирования для каждого инструмента. Наличие локальных каталогов подтверждено для всех шести инструментов. Это оригинальная адаптация, вдохновлённая подходом FMZ, объединяющим ставку финансирования и импульс, а не воспроизведение источника: https://www.fmz.com/strategy/548617. Используй фиксированные веса факторов, неизменную совокупность инструментов и срок удержания семь дней; исключи скользящую регрессию и динамическую подгонку весов. Оценивай результаты только на пересечении фактического покрытия свечей и ставок финансирования.

Эксперименты только с длинными позициями сильнее всего нарушают баланс направлений: 81.8% при пределе 55%. Это предложение по корзине лонг/шорт с несколькими инструментами также направлено на увеличение доли Hyperliquid 9.2% до целевого значения 20%. Концентрация в корпусе отсутствует, поэтому долю отдельных инструментов определить нельзя; BTC или ETH не используются. В отличие от неудачных корзин на истощении оборота и дисперсии падений, сигнал проверяет продолжение движения, подтверждённое спросом со стороны платящих участников. В отличие от существующей ротации импульса с поправкой на риск, рассчитанная ставка финансирования даёт независимый, заранее заданный фактор ранжирования. В предоставленных метках успеха есть отрицательные коэффициенты Шарпа, поэтому они не считаются доказательством прибыльности.

negative_expectancy: Эта реализация импульса, подтверждённого ставкой финансирования, с шестью инструментами и фиксированными весами теряет деньги на 89 завершённых корзинах. Средняя чистая доходность сделки — -0.613%, ниже порога проверки Hyperliquid +0.15%; PF составляет 0.915, общая доходность — -8.71%. Начисленная ставка финансирования в сумме дала -$1,104.75, а заявленная составляющая прибыли/убытка по цене — -$7,602.97. Измеренного положительного диапазона параметров или конкретного дефекта реализации, оправдывающего ещё одну итерацию разработчика, нет. Не трать бюджет оптимизации на этого кандидата. Этот вердикт относится к проверенной конфигурации и совокупности инструментов; он не утверждает, что опровергнуты все варианты funding_days/momentum_bars или общий механизм.

Реализация

Корзина лонг/шорт на бессрочных контрактах Hyperliquid с периодом LTC/BCH/ETC/UNI/AAVE/FIL 4H: межинструментальная z-оценка импульса, нормированного на волатильность (0.75), плюс средняя фактически начисленная ставка финансирования HL за funding_days (0.25); длинные позиции по верхним 2, короткие — по нижним 2, удержание 42 свечей (7 дней), стопы ATR для каждой позиции от цены входа, лимит убытка корзины и пауза на 6 свечей. Сделки открываются только при пересечении покрытия свечей и ставок финансирования.

Итерация 2 меняет только уровень 1.5: фиксированное плечо из плана (число с плавающей точкой 1.0) теперь задано в параметрах с точным типом и значением, а код его считывает (оно соответствует config.leverage; без изменений при 1.0). Все остальные фиксированные значения плана присутствуют с точными типами. Логика сигнала, определения размера позиции и расписания не изменилась с итерации 1.

Результаты верификации

При желании устанавливай стоп из on_position_opened / on_order_filled, чтобы он выставлялся сразу после подтверждения исполнения ордера.

Стопы площадки для каждой позиции выставляются только после её открытия (в _form_basket после исполнения ордеров внутри события, иначе на следующей свече через _ensure_stops). В бэктесте рыночные ордера исполняются внутри события, поэтому стопы сразу выставлены. При торговле на реальном счёте задержка исполнения может оставить позицию без стопа до следующей свечи 4H.

Изменения кода не нужны. В полном бэктесте отследи, как часто корзины закрываются по loss_hit, а как часто — по истечении срока удержания.

Лимит убытка корзины (-2% капитала на момент её формирования) проверяется только при закрытии свечей 4H по ценам закрытия, поэтому внутрисвечной убыток может его превысить. Установленный для каждой позиции лимит STOP_MARKETs ограничивал такой убыток. Лимит также довольно жёсткий при валовом плече 60% (неблагоприятное движение корзины на 3.3%), поэтому корзины могут часто закрываться задолго до срока удержания в 7 дней.

Нет. Это указано только для пояснения предупреждения статического анализа base_shadow.

min_bars_required() возвращает 2, переопределяя базовый период разогрева. Это сделано намеренно: синхронизированный буфер _sync обеспечивает volatility_bars+1 = 181 снимков данных, выровненных по времени, до расчёта любого фактора. Это соответствует плану: warmup_bars из 181.

В песочнице на 787 дней (без оптимизации): 356 закрытых частей позиций (около 89 корзин из четырёх частей), avg_trade_return_pct -0.61%, PF 0.915, коэффициент Шарпа -0.50 (CI -1.81 до 0.80), макс. DD 16.3% при ограничении 15%, зарегистрированном заранее. Большая часть убытка приходится на терциль обычной волатильности. Шесть альткоинов средней капитализации дают узкий срез, поэтому разделение на верхние -2/нижние -2 определяется отдельными скачками цены (наибольший убыток -$2969). Z-оценка ставки финансирования с весом 0.25 почти не меняет ранжирование. Полный бэктест должен проверить: (1) IC фактора ставки финансирования отдельно; (2) как часто лимит убытка корзины в 2% капитала срабатывает до истечения 7 дней, что может сделать фактический срок удержания намного короче предусмотренного гипотезой; (3) остаётся ли просадка ниже 15% в диапазоне funding_days/momentum_bars.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,50

Общая доходность

-8,71%

Максимальная просадка

16,34%

Всего сделок

356

Доля прибыльных

40,7%

Профит-фактор

0,92

Записи сделок подтверждают 89 корзин, в каждой по две длинные и две короткие позиции. Средний срок удержания — 5.02 дня; это согласуется с истечением семидневного срока и более ранним выходом по риску.

Учёт сходится, ставка финансирования включена, открытых позиций нет.

Измеренное чистое математическое ожидание отрицательно: средняя доходность сделки -0.613% при пороге проверки Hyperliquid 0.15%, фактор прибыли 0.915, общая доходность -8.71%. Экономическое опасение QA подтвердилось.

Части позиций 356 соответствуют 89 решениям по корзинам, а не 356 независимым наблюдениям. Доверительный интервал коэффициента Шарпа -0.496 охватывает ноль; это не доказывает полного отсутствия механизма.

167 частей позиций закрыты до истечения семи дней; по одним лишь записям сделок нельзя определить, сработал ли лимит убытка корзины или индивидуальные стопы.

В предоставленной диагностике прогноза указано IC -0.097 при t=-0.98; она не измеряет независимо вклад фактора ставки финансирования.

Просадка достигла 16.34% при зарегистрированном ограничении риска 15%. Метрики относительно бенчмарка неприменимы, так как benchmark_meaningful имеет значение false.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

В будущей итерации сначала следует подтвердить положительное чистое математическое ожидание и отдельно определить вклад ставки финансирования, прежде чем тратить бюджет на оптимизацию.

Проверка бэктеста отклонила кандидата из-за отрицательного математического ожидания ниже порога проверки +0.15% и просадки выше зарегистрированного ограничения 15%; измеренного положительного диапазона параметров или конкретного дефекта реализации, оправдывающего новую итерацию, нет. До оптимизации и последующих этапов проверки дело не дошло.

Объедини относительный импульс и рассчитанную ставку финансирования для шести бессрочных контрактов Hyperliquid, чтобы выбирать корзину лонг/шорт с фиксированными весами и сроком удержания семь дней.

Бэктест показал доходность -8.71% и коэффициент Шарпа -0.496 по 356 закрытым позициям, соответствующим 89 корзинам. Средняя чистая доходность сделки составила -0.613%, фактор прибыли — 0.915, максимальная просадка достигла 16.34%.