Стратегии

AVAX Hyperliquid Perpetual 1H: лонг-шорт на расширении волатильности с откатом (вариант с отложенным входом провалившегося паттерна расширения LINK ATR)

Итог: Отменено

AvaxHyperliquidVolExpansionPullbackLongShort

Механизм срабатывает корректно и даёт достаточную выборку (183 сделок за 308 дней) — это не ошибка кода или данных

Гипотеза

Лонг-шорт стратегия на одном инструменте, работающая на барах AVAXUSD.HYPERLIQUID длительностью 1 час и использующая механизм расширения волатильности DELAYED-ENTRY. Это прямое эмпирическое продолжение задокументированного провала LINK 4H с расширением ATR (af7ef6b9); в разборе провала содержалась явная рекомендация: «Если продолжать исследовать механизмы расширения волатильности, переработайте их под отложенный вход — дождитесь расширения ATR, затем отката PULLBACK перед входом (вместо входа на пике волатильности)». Механизм: когда истинный диапазон бара длительностью 1H превышает 2x его среднего за предыдущие 20 баров TR (сигнал смены режима волатильности), стратегия DOES NOT не входит сразу — это эмпирически провалившийся режим «погони за расширением», при котором покупают локальный экстремум. Вместо этого она отмечает направление бара расширения (бычье/медвежье), ждёт до 4 часов отката цены к средней точке бара расширения и только затем THEN входит по направлению расширения по значительно более выгодной цене. Так обнаружение режима (сильный сигнал: кластер волатильности подтверждён) отделено от выбора момента входа (выгодная цена после угасания движения). Один инструмент упрощает проверку и позволяет избежать сценария сбоя при динамическом выборе инструмента COIN-M. Таймфрейм 1H даёт около 60-120 сделок в год (против 12-25 в год у дневных стратегий), что позволяет получать около 200-400 сделок IS в окнах walk-forward-анализа и решает проблему чрезмерной параметризации, отмеченную при провале дневной стратегии с фильтром ширины рынка. Стратегия AVAX на Hyperliquid одновременно закрывает три недостаточно представленные квоты: площадка HYPERLIQUID (4.2% против не менее 20%), торговля в лонг и шорт (12.9% против целевого значения) и среднесрочный горизонт -30m-2h (11.5% против целевого значения). Она избегает всех задокументированных сценариев сбоя, связанных с сессиями: это не классический паттерн TA, не уже опробованный импульс первого порядка, не возврат к среднему соотношения, не расширение волатильности с запоздалым входом (вариант WHOLE POINT предназначен для устранения этого сценария сбоя), нет зависимости от дополнительных данных, риска режима из-за корреляции ширины рынка или сложности расчёта прибыли и убытка по нескольким инструментам.

Реализует переработку с отложенным входом, прямо рекомендованную в разборе провала расширения LINK 4H ATR: обнаружение режима (сильный сигнал: подтверждённый кластер волатильности) отделено от выбора момента входа (выгодная цена после угасания движения). calculate_signal выполняет на каждом баре автомат состояний: при каждом баре расширения он создаёт ожидающий направленный сигнал, а на последующих барах в пределах окна ожидания проверяет, достигла ли цена после отката целевого уровня у средней точки; затем срабатывает вход по направлению расширения. Возвращаемый сигнал — непрерывное знаковое отношение расширения (TR/средний TR), поэтому оно меняется на каждом баре, тогда как бинарное решение о входе в should_enter зависит от флага ожидающего состояния. Стратегия направлена на фьючерсную площадку HYPERLIQUID, поскольку она действительно торгует в лонг и шорт (требуется возможность открывать короткие позиции). Бары 1H нацелены примерно на 60-120 сделок в год, чтобы увеличить выборку для walk-forward-анализа. Отсутствие зависимости от дополнительных данных и один инструмент упрощают проверку и позволяют избежать сценариев сбоя, связанных с динамическим выбором инструмента COIN-M и расчётом прибыли и убытка по нескольким инструментам.

Лонг-шорт на расширении волатильности одного актива с отрицательным матожиданием — оптимизировать нечего. PF 0.49, total_return -68.6%, матожидание -$377/сделку, avg_trade_return_pct -0.0083% (отрицательный результат, ниже порога комиссий Hyperliquid 0.15%, L22), а max_drawdown 73.9% (пересечён порог окончательного отказа 50%, L19). Убыток в каждом году (2025 -21.4%, 2026 -60.6%) и в 9 из 12 месяцев; убыточны и длинные, и короткие позиции (процент прибыльных сделок около 44% в каждой). Это явная переработка с отложенным входом и откатом уже провалившегося паттерна расширения LINK ATR, но исправление не создало преимущества: стратегия по-прежнему входит в продолжающееся движение в обоих направлениях. Матожидание на сделку отрицательное, и настройкой параметров его не изменить; направленное расширение волатильности одного актива OHLCV — класс без выживших стратегий. Не стоит тратить 2 часов на оптимизацию. Модель провала: направленный пробой с убытком по чистому результату fee_edge/no_edge.

Реализация

Лонг-шорт стратегия на одном инструменте: расширение волатильности с отложенным входом на AVAXUSD.HYPERLIQUID, бары 1-часовой длительности. Если истинный диапазон бара превышает 2x его среднего за предыдущие 20 баров TR, это сигнализирует о смене режима волатильности; бар получает метку направления (бычье/медвежье) и средней точки. Вместо погони за расширением (эмпирически провалившегося режима, который покупает локальный экстремум) стратегия ждёт до 4 часов, пока цена откатится к средней точке бара расширения, а затем входит по направлению расширения по более выгодной цене. Для выхода используются стоп (2x) и тейк-профит (3x) на расстоянии ATR средних истинных диапазонов, а также временной стоп при удержании не более 24 баров. Размер позиции — 50% капитала счёта.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — история вердиктов и записи обучения этого запуска удалены; он перезапущен с этапа проверки. Прежний отказ вызван конвейером, а не рынком: в тестовом каркасе Layer-2 неверно связывались вспомогательные методы @staticmethod (исправлено), QA выносил окончательные вердикты о результативности по неоптимизированному дымовому тесту (удалено — теперь QA оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы возникали из-за нехватки слотов для бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменились. Оцените код по существу; результативность позднее определят полный бэктест и оптимизатор.

Добавьте `if self.cache.positions_open(instrument_id=self.instrument_id): return None` в начало should_enter, согласно принятому в кодовой базе соглашению.

should_enter проверяет NOT против уже открытой позиции (возвращает BUY/SELL только по _entry_ready), в отличие от всех родственных стратегий, которые проверяют positions_open. Если базовая стратегия вызывает should_enter, когда позиция уже открыта, новый сигнал может STACK второй вход. avg_position_pct 86.6% против target_weight 0.50 согласуется как с накоплением позиций (если базовая стратегия не ограничивает входы состоянием без позиции), так и с переоценкой по рынку при глубоком убытке. Добавь защитную проверку.

Зафиксировать ATR при входе и сохранять расстояния до стопа/TP неизменными в течение сделки.

ATR для стопа/TP использует self._last_avg_tr (текущее среднее ATR за предыдущие бары пересчитывается на каждом баре), а не значение ATR на момент входа. Поскольку входы происходят сразу после расширения 2x-TR, значение ATR за предыдущие бары повышено и продолжает расти, поэтому расстояние до стопа увеличивается после входа — это механическая причина avg_loss > avg_win и глубокой просадки. Это соответствует описанию «масштабирование по волатильности», но объясняет, почему контроль риска не срабатывает.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,39
Общая доходность: -68,56%
Максимальная просадка: 73,94%
Всего сделок: 183
Доля прибыльных: 44,3%
Профит-фактор: 0,49

Один инструмент, нет зависимости от дополнительных данных, проверка без усложнений

Отрицательное матожидание: profit_factor 0.49, total_return -68.6%, матожидание -$377/сделку

avg_trade_return_pct -0.0083% — отрицательный результат, значительно ниже порога комиссий Hyperliquid 0.15% (L22)

max_drawdown 73.9% (от CI до 100%) — превышен порог окончательного отказа 50% (L19)

Убыток в каждом году и в 9 из 12 месяцев; коэффициент Шарпа -0.39, интервал CI охватывает глубокую отрицательную область

Оба направления убыточны (прибыльность длинных 46%, коротких 43%) — переработка с отложенным входом и откатом провалившегося паттерна расширения LINK ATR всё ещё ловит падающие ножи

Направленное расширение волатильности одного актива OHLCV — класс без выживших стратегий

История итераций

data_unavailable: не удалось собрать данные для бэктеста по AVAXUSD.HYPERLIQUID после 5 попыток: - бары (bar_type=AVAXUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL): получено 0, требуется 200 либо охват не менее 30 дней Блокирует слой данных, а не стратегия — вернитесь к этой гипотезе, когда сбор данных будет исправлен или символ будет заполнен историей.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.