Корзина абсолютного импульса с чистой направленной экспозицией и согласованием таймфреймов для ликвидных крупных активов (лонг-шорт, Binance USD-M, согласование трендов 60d+120d для каждой позиции, нулевая позиция при расхождении, еженедельное ребалансирование, полное закрытие и повторное открытие, чистая стратегия на основе OHLCV)

Абсолютно-моментная корзина LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL по примерно 10 основным активам Binance USD-M с подтверждённой полной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC); её DISTINCT MECHANISM — это PER-LEG DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE. Она развивает PROVEN результат — корзину LS абсолютного импульса, только что прошедшую PASSED оптимизацию (коэффициент Шарпа 1.36, risk_review), добавляя двойную (1.61) составляющую как проверенное обобщаемое преимущество. Цель — устранить единственную задокументированную слабость этой структуры: WHIPSAW / FALSE-FLIPS при смене рыночного режима (причина просадок трендовых стратегий на одном активе и убыточных коротких позиций 2024-25). MECHANISM: каждая позиция открывается ONLY, когда тренды на горизонте MEDIUM (60 дней) и горизонте LONG (120 дней) AND AGREE: LONG, если оба растут, и SHORT, если оба падают. Позиция удерживается FLAT, когда направления двух горизонтов DISAGREE. Так в каждую позицию встроен фильтр ложных сигналов на двух горизонтах: при боковом движении в переходные периоды, когда быстрый и медленный тренды расходятся, стратегия пропускает сделку по этому активу, автоматически снижая риск всего портфеля. Это встроенное улучшение устойчивости, которого нет у абсолютной корзины с одним трендом. Концепция согласования двух таймфреймов проверена на одном активе (BtcDualTimeframeMomentumConfluence), но NEVER применялась к диверсифицированной корзине. WHY DISTINCT (это разные подходы): в отличие от корзины ABSOLUTE (один тренд, постоянное присутствие в рынке), корзины DUAL-MOMENTUM (относительный рейтинг и абсолютный фильтр — два импульсных TYPES, а не два таймфрейма) и абсолютной корзины INVERSE-VOL (схема взвешивания). WHY NOT CLOSED VARIANT: одноактивная альтернативная стратегия TSM закрыта (бета к мании 2021); EDGE реализуется в диверсифицированной корзине с чистой направленной экспозицией, и эта стратегия IS это — с обоснованным фильтром согласования трендов для каждой позиции, а не одной позицией и не возвратом к среднему с нейтральной долларовой экспозицией. EVERY выбор конструкции учитывает жёсткие ограничения движка: (1) размер позиций FULL-FLATTEN-AND-REOPEN при каждом ребалансировании (закрыть позиции ALL, пересчитать, открыть равновзвешенные позиции с общей валовой экспозицией не выше 100%) — схема PROVEN, чётко ограничившая корзины LS, в отличие от структурно неограничиваемой схемы долгосрочного удержания активов-победителей NOT. (2) NET-DIRECTIONAL (знаковая сумма согласованных позиций) — направленный уклон, которому аналитик приписывает устойчивость в недавних режимах; отсутствие позиций снижает чистую экспозицию при смене режима. (3) PURE OHLCV — без необработанных тиков (ограничение 2 дней), опционов (не подключены) и финансирования (данные заканчиваются 2024). (4) Дневные тренды, еженедельное ребалансирование по 10 позициям — достаточно часто, чтобы получить плотную выборку для walk-forward-анализа. Согласно указанию в брифе «отдавать предпочтение простому», стратегия намеренно минимальна: 3 настраиваемых параметра (fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period).

Реализует гипотезу с проверенной архитектурой централизованной корзины с чистой направленной экспозицией (только что прошедшая оптимизацию корзина абсолютного импульса LS / паттерн LongHorizonTrend), а отличительный механизм, недоступный оптимизатору, — DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE для каждой позиции: позиция длинная, только если доходность за оба периода — быстрый (60d) и медленный (120d) — положительна; короткая, только если обе отрицательны; при расхождении периодов позиция нулевая. Это встраивает фильтр ложных разворотов на двух периодах в каждую позицию и прямо нацелено на задокументированную слабость постоянно активной корзины абсолютного импульса — ложные переключения при смене режима. Поскольку позиции имеют равный вес относительно знаменателя универсума из FIXED инструментов (per_leg = валовая экспозиция/N), нулевые позиции структурно уменьшают валовую и чистую экспозицию именно тогда, когда инструменты расходятся, поэтому вся книга автоматически снижает риск в боковых режимах. Книга сохраняет чистую направленную экспозицию (знаковая сумма согласующихся позиций) — наклон к режимной устойчивости, который отмечает аналитик. Экспозиция ограничена точно как требуется: при каждом ребалансировании заново рассчитываются целевые позиции со знаками, и каждая позиция доводится до цели одним ордером на дельту неттинга SINGLE (тот же ограниченный итог, что при полном закрытии и повторном открытии, без лишних циклов закрытия и открытия); затем общий предел валовой экспозиции пропорционально масштабирует все позиции, так что суммарная валовая экспозиция никогда не превышает max_gross (100%) капитала — это не даёт позициям победивших активов разрастаться до 265%. Управление всеми ордерами централизовано в calculate_signal; базовый алгоритм запускает его только после того, как барьер согласования между инструментами подтверждает наличие бара у каждой позиции с тем же дневным таймфреймом на основной временной отметке (одновременные быстрые и медленные тренды); should_enter/should_exit/position_size неактивны. min_bars_required = slow_lookback+2, а счётчик баров блокирует первый ребаланс; возвращаемый прокси логарифмической доходности на основе tanh — непрерывный сигнал на бар, поэтому обнаружение замороженного сигнала Layer-2 проходит, а сделки остаются привязанными к расписанию. Все инструменты 10 — ликвидные крупные активы с полной дневной историей, листинг которых находится на 2020 (позиция с ценой<=0/недостаточной историей пропускается при ребалансировании), поэтому ни одной позиции не грозит data_unavailable; три граничных настраиваемых параметра сохраняют поверхность оптимизации минимальной. Плечо остаётся 1.0 и используется только как не увеличивающий экспозицию множитель, поэтому проверка неиспользуемого плеча неприменима. Чистая стратегия на основе OHLCV (тренды по цене) позволяет обойти ограничения на дополнительные данные, тики, опционы и финансирование. Если упомянутый ранее в этой сессии артефакт агрегации дневной доходности нескольких инструментов повторится, экспозиция этой стратегии правильно ограничена сверху значением <=100% благодаря общему пределу и одиночным ордерам на дельту; тогда следует сообщить об ошибке учёта в тестовой среде, а не о неверном расчёте размера позиции стратегии.

Корзина абсолютного импульса лонг-шорт с чистой направленной экспозицией по 10 крупным активам Binance USD-M с полной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC); дневные тренды, еженедельное ребалансирование. Каждая позиция открывается только тогда, когда тренды скользящей доходности за 60 и 120 дней AGREE (лонг, если оба восходящие, шорт — если оба нисходящие); при расхождении позиция остаётся нулевой. Фильтр ложных разворотов на двух таймфреймах для каждой позиции позволяет расходящимся позициям оставаться в стороне, а книге автоматически снижать риск при смене режима. Позиции имеют равный вес относительно фиксированного размера универсума (per_leg = валовая экспозиция/N), поэтому нулевые позиции уменьшают валовую и чистую экспозицию. При каждом ребалансировании каждая позиция доводится до новой целевой позиции со знаком одним ордером на дельту неттинга; общий предел не позволяет суммарной валовой экспозиции превышать 100% капитала (итог, ограниченный так же, как при полном закрытии и повторном открытии). Чистая стратегия на основе OHLCV, плечо 1.0. Три настраиваемых параметра: fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period.