SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — длинная половина преимущества на дефицитной спотовой площадке)

Точно реализует гипотезу: LONG половину моментума, подтверждённого объёмом, на дефицитной спотовой площадке. Long-only с плечом 1.0 и без зависимости от фандинга — это именно правило маршрутизации для BINANCE_SPOT, поэтому venue_type спот верен, и от счёта CASH никогда не может потребоваться шорт (should_enter возвращает только BUY или None; SELL — это всегда лишь сокращающий выход, который отправляет базовый шаблон). calculate_signal возвращает сырую непрерывную переменную решения (моментум в единицах ATR, дисконтированный по participation) на каждом баре, а не отгейченную константу, а should_enter применяет к ней порог в тех же единицах. Оба ингредиента берутся из единой серии 4H OHLCV, так что ничто не может рассинхронизироваться, и нет дополнительного фида, отсутствие которого могло бы незаметно подменить механизм преимущества. Стоимость спотового round-trip составляет ~0.20% — вдвое больше, чем на перпетуалах — поэтому дизайн намеренно поддерживает низкий оборот: гейт всплеска, требование восходящего пересечения и гистерезис выхода вместе дают несколько десятков round trip в год, а не сотни, в то время как подтверждённая объёмом SOL 4H нога (4H ATR ~1.5-3% цены, удерживаемая через трейл 3-ATR) проходит на порядок больше, чем стоимость. Проверка адекватности частоты входов: конъюнкция состоит всего из двух условий (моментум >= 1 ATR AND объём >= 2x его медианы за 60 баров), каждое из которых срабатывает на уровне порядка 10-20% баров и положительно коррелирует (крупные движения сопровождаются объёмом), так что на ~2200 барах 4H в год это срабатывает заметно чаще, чем порог 10 сделок/год. Производительность: бары адресуются по индексу в ограниченных окнах, трейлинг-экстремум вычисляется инкрементально за O(1), а приемлемость предыдущего бара мемоизируется, так что работа на бар постоянна независимо от накопленной истории. Настраиваются только три параметра (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct и порог входа зафиксированы, чтобы оптимизатор не мог покупать Sharpe за счёт номинала вместо преимущества.

Отбраковка из-за переобучения на поиске / отсутствия статистической значимости (NOT fee_edge — 3.06% на сделку с большим запасом превышает минимальный порог для спота). Обязательный контрольный критерий HARD, не допускающий исключений, PBO 0.6336 > 0.5 означает, что подбор параметров с большей вероятностью переобучен, чем нет, поэтому продвижение невозможно. Проверка устойчивости подтверждает шум от выбора лучшего из N вариантов: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, а кандидат не проходит FDR на уровне всей программы (сохраняется 3 из 236, candidate_p 0.856) по итогам 225 испытаний. Выбранный коэффициент Шарпа (0.952) ниже порога продвижения 1.5, а потолок базового бэктеста составляет лишь ~0.84, поэтому даже до дефлирования эта моментум-стратегия по одному инструменту на горизонте 4H не достигает уровня продвижения (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% также не проходят). Согласно априорной оценке класса моментум-стратегий по одному инструменту (жизнеспособны только при коэффициенте Шарпа>=1.5 AND PF>=2.0; здесь 0.95/1.98), и с учётом того, что семейство SOL стратегий с подтверждением объёмом / моментум-стратегий уже неоднократно отбраковывалось (перенос на Hyperliquid fee_edge, совпадение двух сигналов TF fee_edge, переобучение импульсной стратегии), а также плоской поверхности чувствительности ~0.8-1.2 без неиспользованной устойчивой области, дальнейшим итерациям не на что конкретно ориентироваться при настройке, и они не могут обеспечить прохождение контрольных критериев сигналом DSR-0.144. Характер провала: переобучение / высокий PBO, отсутствие статистической значимости после дефлирования.

Стратегия long-only моментум 4H на SOLUSDT Binance SPOT, которая покупает только тогда, когда всплеск объёма подтверждает движение. На каждом баре она вычисляет непрерывный сигнал моментума, взвешенный по участию (participation): изменение цены за mom_lookback баров в единицах ATR, умноженное на min(1, текущий объём / медианный объём за предыдущие 60 баров / vol_surge_mult). Стратегия открывает длинную позицию при восходящем пересечении entry_thresh_atr (1.0 ATR), пока всплеск действительно подтверждён (participation >= 1), в остальное время остаётся в кэше. Выходы структурные: разворот моментума до -0.25 ATR (с гистерезисом, чтобы пауза внутри движения не обрезала прибыльную сделку и не приводила к оплате второго round trip), либо трейлинг-стоп 3-ATR от лучшего закрытия с момента входа. Размер позиции рискует фиксированной долей 2% капитала относительно дистанции трейлинг-стопа, ограничен сверху 95% номинала капитала, снизу ограничен шагом 0.001 биржи SOL и спотовым минимумом $10. Без плеча, без коротких позиций, без дополнительных данных.

Подтвердите, что базовый FactoryStrategy учитывает переопределение min_bars_required в подклассе для своего гейта прогрева (поведение в песочнице указывает, что это так). Если базовый класс игнорирует переопределения, переименуйте во избежание путаницы; в противном случае оставьте как есть.

min_bars_required(self) переопределяет метод фреймворка, отмеченный статическим анализом (base_shadow). Это выглядит преднамеренным — переопределение возвращает max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), разумный гейт прогрева, и как синтетические тесты, так и песочница дали сделки, так что базовый путь прогрева удовлетворяется корректно. Не блокирует.

Песочница (sandbox) выглядит здоровой (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 сделок, положительна во всех трёх режимах волатильности), так что немедленных сомнений в прибыльности нет. Одна вещь, за которой стоит следить аналитику: это чисто OHLCV механизм трендового/моментум-типа по отдельному инструменту на серии 4H спот, семейство, которое часто погибает из-за отсутствия OOS обобщения (переобучение) на этапе walk-forward/holdout, даже когда внутривыборочные метрики хорошие. Дизайн похвально фиксирует все параметры, кроме 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), и фиксирует risk_pct/порог входа, что ограничивает поверхность переобучения, но небольшой набор настраиваемых параметров всё же следует оценивать на стабильность OOS, а не по сырому Sharpe. Information_ratio против buy-hold -0.97 в песочнице (стратегия уступает удержанию SOL с поправкой на риск за усечённый период) — это ожидаемо для защитного оверлея flat-in-cash, но аналитику следует подтвердить, что преимущество на полной истории — это реальная альфа, а не просто пониженная бета.

avg_trade_return_pct 2.09% составляет ~10x от ~0.20% стоимости спотового round-trip и значительно превышает порог 0.25% для спота — преимущество на сделку с большим запасом покрывает комиссии, не является хрупким относительно комиссий.

PF 1.66 с 228 длинными сделками за окно 6 лет (13,295 баров) представляет собой статистически значимую выборку и положительна во всех трёх режимах волатильности (calm/normal/stressed Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Механизм соответствует гипотезе: 228 длинных / 0 коротких сделок на спотовом счёте CASH, низкий оборот (36.7), экспозиция 25.7% — настоящий оверлей моментума flat-in-cash, а не скрытая длинная позиция (beta 0.078, положительная альфа 0.071).

Признаков артефакта нет: Sharpe умеренный (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (заголовочный результат реализован, а не MTM бумажный), CAGR 16.5% правдоподобен.

Намеренно небольшая настраиваемая поверхность (3 параметра: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; вход/выход/риск зафиксированы) ограничивает поверхность переобучения для оптимизатора.

Тренд/моментум 4H OHLCV по отдельному инструменту — это семейство, которое часто не проходит OOS обобщение (переобучение) на этапе walk-forward/holdout, даже при хороших внутривыборочных метриках — главный риск, за которым стоит следить в прогоне фазы 3.

Information_ratio против buy-hold -0.97: с поправкой на риск стратегия уступает простому удержанию SOL. Это ожидаемо для оверлея с пониженной бетой (cash overlay), но преимущество на полной истории должно оказаться реальной альфой, а не просто более низкой бетой — необходимо подтвердить WF-OOS Sharpe и holdout, а не сырую доходность.

Win rate 41.7% означает, что преимущество полностью заключено в соотношении величин выигрыша и проигрыша (avg_win 3982 против avg_loss 1713); чувствительно к настройке trail_atr_mult.

Преимущество на сделку с большим запасом покрывает комиссии: avg_trade_return_pct 3.06% составляет ~15x от ~0.20% стоимости спотового round-trip и значительно превышает порог 0.25% для спота. Это NOT смерть из-за fee_edge.

Holdout прошёл гейт HARD: holdout Sharpe 1.17 на 14 сделках, соотношение 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — само forward-окно оказалось положительным.

Walk-forward не помечен как переобучение (is_overfitted=false; среднее IS 1.54 -> среднее OOS 0.89, соотношение ~1.7 < 3.0), сетка чувствительности не имеет обрывов, и 4 из 5 заранее зарегистрированных прогнозов оправдались.

Непрохождение контрольного критерия HARD (без возможности исключений): PBO 0.6336 > 0.5 — подбор параметров с большей вероятностью переобучен на поиске, чем нет. Вердикт о продвижении был бы отменён.

Робастность однозначно отрицательна: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, если не считать PSR, и кандидат NOT проходит программную FDR (Benjamini-Hochberg q=0.10 сохраняет 3 из 236, candidate_p 0.856). На 225 испытаниях (70 эффективных) выбранный Sharpe неотличим от шума best-of-N. Сочетание высокого PBO и низкого DSR — однозначный повод для отказа.

Оптимизированный Sharpe составляет всего 0.952 (< порога 1.5), а потолок базового бэктеста ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 и max_drawdown 15.97% > 10% также не проходят. Ещё до дефляции этот моментум 4H по отдельному инструменту находится ниже уровня промоушена.

Априорное знание по классу: моментум по отдельному инструменту OHLCV ниже уровня победителей ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; здесь 0.95/1.98) неоднократно погибал при дефляции, а конкретно семейство SOL volume-confirmed/momentum уже погибало — порт на Hyperliquid (fee_edge), слияние двух TF SOL (fee_edge), импульс SOL (переобучение). Чувствительность плоская ~0.8-1.2 везде, без неисследованной устойчивой области, так что итерации не к чему конкретному стремиться.

Заранее зарегистрированный прогноз min_oos_sharpe (0.90) не оправдался (0.890).

Benjamini-Hochberg при q=0.10 по 236 кандидатам программы сохраняет 3. Кандидат, который здесь не проходит, неотличим от собственного шума программы, каким бы хорошим ни выглядела его индивидуальная статистика.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong предложил дисциплинированный спотовый оверлей моментума с низким оборотом, который покупал SOL только тогда, когда всплеск объёма подтверждал движение, а в остальное время держал кэш, с жёстко ограниченной поверхностью настройки из 3 параметров. Первоначальный бэктест выглядел механически обоснованным — 228 длинных/0 коротких сделок, доходность на сделку ~2.1% покрывает комиссии, положительна во всех режимах волатильности — поэтому аналитик одобрил его для полной оптимизации на фазе 3. После оптимизации показатели улучшились на бумаге (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), но статистика робастности сыграла решающую роль против стратегии: PBO 0.6336 нарушил безусловный гейт переобучения, дефлированный Sharpe составил всего 0.144, и стратегия не прошла программную FDR. Поскольку выбранный Sharpe уже был ниже порога промоушена 1.5, поверхность чувствительности была плоской и не давала конкретного направления для настройки, а семейство моментума SOL уже неоднократно погибало ранее, стратегия была отклонена после одной итерации как кандидат, переобученный на поиск и статистически незначимый.

Моментум по отдельному инструменту 4H OHLCV, который оказывается ниже уровня ~Sharpe 1.5 / PF 2.0, как правило, погибает при дефляции даже при положительном holdout — сильное преимущество на сделку и пройденный holdout не могут спасти кандидата с высоким PBO и низким дефлированным Sharpe.

Аналитик отклонил стратегию после оптимизации из-за провала безусловного гейта HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — что дополнительно подтверждается дефлированным Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false и непрохождением программной FDR, что указывает на то, что выбранные параметры были шумом best-of-N, а не реальным преимуществом.

Оверлей моментума long-only на кэш-счёте по споту SOLUSDT (бары 4H), который покупает SOL только тогда, когда всплеск объёма подтверждает направленный моментум, а в остальное время остаётся вне рынка, с целью захватить длинную половину преимущества моментума, подтверждённого объёмом, на дорогой спотовой площадке.

Оптимизированный бэктест за ~6 лет (13,295 баров, 112 сделок) показал общую доходность 134.1% при Sharpe 0.95, profit factor 1.98, win rate 43.8% и максимальной просадке 16.0%; доходность на сделку 3.06% с большим запасом превысила стоимость спотового round-trip ~0.20%, и holdout был пройден (Sharpe 1.17 на 14 сделках).