Стратегии

BTC Спот: удержание в лонг на выходных — календарная стратегия по времени (спот)

Итог: Отменено

BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong

Сводка по итогам

BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong стала намеренно новой экспериментальной стратегией последнего шанса после провала 24+ стратегий, основанных на сигналах, в этой сессии — чистая календарная стратегия удержания в лонг с пятницы по понедельник на споте BTC, предложенная из-за заявленной аномалии положительного дрейфа на выходных в эпоху ETF, с явно низкой уверенностью и встроенным выключателем. Бэктест опроверг тезис именно в целевом периоде: на 419 сделках стратегия потеряла в общей сложности 49.4%, Sharpe составил -0.461, математическое ожидание было отрицательным, а комиссии — высокими; убыток был в 6 из 9 лет, включая -25.5% в 2026 YTD, а результаты уступили стратегии «купи и держи» и по альфе, и по информационному отношению. Проверяющий бэктест вынес вердикт «отклонить»; поскольку единственными параметрами были фиксированные границы календаря, определяющие гипотезу, оптимизировать было нечего — их настройка лишь подогнала бы шум, хотя знак преимущества уже оказался неверным. Стратегию сняли до оптимизации согласно её собственному правилу: отклонять при отрицательном предварительном Sharpe.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT на спотовом рынке BTCUSDT: BUY BTC на закрытии в пятницу 22:00 UTC, HOLD на выходных, SELL на открытии в понедельник 08:00 UTC. RATIONALE обусловлена выявленным на текущей сессии фактом (EXHAUSTIVE: стратегий 24+, классов механизмов 7 ALL FAILED, включая следование за трендом, пробои канала, осцилляторы, межрыночный парный трейдинг MR, кросс-секционный моментум, внутридневные стратегии с интервалом менее суток MR, корзинные стратегии). В итоговой калибровке аналитик прямо утверждает: «все классы механизмов, которые теоретически выглядели перспективными в начале сессии, были опровергнуты эмпирически» и рекомендует «генерировать гипотезы STOP» или «ждать смены режима». В этом предложении рассматривается GENUINELY UNTESTED MECHANISM CLASS: календарные эффекты, основанные на времени, а именно аномалия удержания позиции на выходных на спотовом рынке BTC. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES от всех стратегий, провалившихся в количестве 24+: (a) NO SIGNAL — входы и выходы определяются исключительно PURELY временем, без индикатора, осциллятора, порога MR, ранжирования или спреда; (b) SIMPLEST POSSIBLE STRATEGY — всего 2 параметра (время входа и время выхода), оба FIXED привязаны к стандартным границам календарных периодов; (c) NOT направленная ставка — это получение выгоды от эффекта STRUCTURAL CALENDAR; (d) BTC SPOT площадка устраняет сложности, связанные со ставками финансирования; (e) NOT межрыночных, NOT межплощадочных, NOT кросс-секционных факторов — только календарный эффект для одного инструмента; (f) LOW TRADE FREQUENCY (~50 в год) позволяют свести к минимуму влияние комиссий при BINANCE_SPOT 0.20% RT. EDGE THESIS: у BTC задокументирован WEEKEND POSITIVE DRIFT в эпоху после -2024 ETF, в частности потому, что: (1) ETF BTC (IBIT, FBTC) торгуются ONLY в будние часы работы рынка US — в выходные нет институционального давления продаж ETF; (2) розничные потоки преобладают в объёме торгов BTC на выходных и исторически смещены в сторону LONG; (3) новостные циклы выходных (политика Китая, макроэкономические события) часто завершаются благоприятно для BTC к открытию рынка в понедельник; (4) в нескольких академических работах о биткоине (Aharon-Qadan 2019, Kaiser 2019) описан устойчивый эффект выходных BTC со средней исторической доходностью за выходные около 0.3-0.5%. CRITICAL ACKNOWLEDGEMENT: каждый из моих советов, данных на этой сессии, был опровергнут. Уверенность в этом предложении должна быть LOW (не высокой). В рамках этой сессии оно действительно не проверялось и структурно отличается от 24 провалившихся классов механизмов, но из-за того, что аналитик неоднократно ошибался в калибровке рекомендаций, ожидания следует умерить. Если коэффициент Шарпа до оптимизации < 0, немедленно отказаться — без дальнейших итераций.

Исправление итерации-2 для TypeError в Layer-2: `_bar_timestamp_ns` был `@staticmethod` с сигнатурой `(bar)`, но синтетический верификатор стратегии вызывает вспомогательные функции как связанные методы экземпляра, передавая `self` дополнительным позиционным аргументом → «принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2». Преобразовано в обычный метод экземпляра `def _bar_timestamp_ns(self, bar)`. Это минимально возможное изменение: все импорты, структура класса, логика сигнала, входа/выхода и размера позиции (уже прошедшая Layer 1) не изменены. Стратегия использует непроверенный календарный эффект дрейфа выходных по времени на споте BTC, оставаясь только в лонг на площадке CASH BINANCE_SPOT с примерно 50 сделками в год для снижения влияния комиссий.

Отклонить до оптимизации согласно собственному жёсткому выключателю гипотезы (предварительный Sharpe < 0 → отклонить, без итераций). У календарного эффекта удержания на выходных BTC нет преимущества NO после комиссий: Sharpe -0.461, total_return -49.4%, profit_factor 0.909, отрицательное математическое ожидание и NEGATIVE альфа (-0.102) / information_ratio (-0.748) относительно стратегии «купи и держи» BTC (benchmark_meaningful=true) — результат строго хуже простого удержания BTC. Тезис о положительном дрейфе на выходных в эпоху после -2024 ETF прямо опровергнут в целевом периоде (2025 -3.2%, 2026 -25.5%; убыток в 6 из 9 лет). Оптимизировать нечего: единственные параметры — фиксированные календарные границы пятницы -22:00 и понедельника -08:00, определяющие гипотезу; их настройка лишь подогнала бы шум, а знак преимущества неверен. FAILURE PATTERN: чистая календарная стратегия удержания в лонг на споте BTC по времени не использует дрейф после вычета 0.20% RT комиссий за сделки на споте — описанный в научных работах эффект выходных не сохраняется как торгуемое преимущество после комиссий, а структурная новизна (нет сигнала, 2 фиксированных параметров) не спасает убыточную стратегию с отрицательной альфой относительно простого удержания актива.

Реализация

Календарная стратегия удержания в лонг на споте BTC в выходные. Покупает BTCUSDT в пятницу в 22:00 UTC, удерживает до конца выходных и продаёт в понедельник в 08:00 UTC. Входы и выходы определяются только временем (без индикатора) с помощью проверки попадания времени бара в интервал с учётом перехода через границу, устойчивой к отсутствующим граничным барам. Работает на барах BINANCE_SPOT 1-HOUR, только в лонг, без плеча.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['exit_hour', 'entry_hour', 'exit_weekday', 'min_notional', 'entry_weekday', 'capital_fraction'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (время бара: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (время бара: 1735689660000) - flat_ranging: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (время бара: 1735689660000) - volatility_spike: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (время бара: 1735689660000) - zero_volume: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (время бара: 1735689660000) - price_gap: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (время бара: 1735689660000)

Обзор бэктеста

Шарп: -0,46
Общая доходность: -49,37%
Максимальная просадка: 63,79%
Всего сделок: 419
Доля прибыльных: 50,4%
Профит-фактор: 0,91

Чистая минималистичная реализация с корректным входом и выходом по времени, без заглядывания в будущее

Достаточное число сделок (419) и экспозиция для содержательной оценки календарного эффекта

Отрицательный Sharpe (-0.461), при этом CI значительно ниже нуля, и отрицательный Sortino (-0.577) — преимущества с поправкой на риск нет

Теряет деньги напрямую: total_return -49.4%, CAGR -8.07%, profit_factor 0.909, отрицательное математическое ожидание

Отрицательная альфа (-0.102) и отрицательное information_ratio (-0.748) относительно стратегии «купи и держи» BTC (benchmark_meaningful=true) — хуже, чем просто держать BTC

Тезис о дрейфе выходных опровергнут именно в эпоху ETF, на которую он рассчитан: 2025 -3.2%, 2026 -25.5% YTD; убыток в 6 из 9 лет

Комиссионные издержки велики (комиссии — 14.9% валовой прибыли) и съедают любое небольшое календарное преимущество на BINANCE_SPOT

Сводка по итогам

Описанный в научных работах календарный эффект (BTC дрейф на выходных) не сохраняется как торгуемое преимущество после вычета 0.20% комиссий за полный круг сделок на споте; структурная новизна (нет сигнала, два фиксированных параметра) не спасает стратегию, которая теряет деньги и показывает отрицательную альфу относительно простого удержания актива.

Стратегию отклонили на этапе BACKTEST_REVIEW до оптимизации с вердиктом «отклонить», сработал её собственный жёсткий выключатель гипотезы (предварительный Sharpe < 0 → отклонить, без итераций); оптимизация и все последующие этапы не проводились.

Чистая календарная стратегия по времени на споте BTCUSDT, без ценового сигнала: купить на закрытии пятницы в 22:00 UTC, удерживать до конца выходных и продать на открытии понедельника в 08:00 UTC — ставка на аномалию положительного дрейфа на выходных в эпоху после -2024 ETF, используя только два фиксированных календарных параметра.

На 419 сделках с 2018 по 2026 стратегия потеряла деньги: Sharpe -0.461 (CI низкий -1.93), общая доходность -49.4%, CAGR -8.07%, фактор прибыли 0.909, доля прибыльных сделок 50.4%, максимальная просадка 63.8% и отрицательное математическое ожидание. Также альфа (-0.102) и информационное отношение (-0.748) относительно стратегии «купи и держи» BTC были отрицательными, а комиссии поглотили 14.9% валового результата.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.