Стратегии

Дневной импульс BTC с фильтром волатильности

Итог: Отменено

BtcDailyMomentumVolatilityFilterLongShort

Сводка по итогам

BtcDailyMomentumVolatilityFilterLongShort была намеренно простой ставкой на устойчивость дневного импульса BTC с тремя параметрами и самонормирующимся фильтром расширения волатильности, призванным избежать ложных разворотов в боковом рынке. Базовый бэктест был посредственным: коэффициент Шарпа 0.23, фактор прибыли 1.07, просадка 43%, а доходность сосредоточена в нескольких аномальных днях. Однако плотная выборка из 120 сделок позволила включить стратегию в оптимизацию. Оптимизация дала броский коэффициент Шарпа 1.18, чрезмерно сократив число сделок до 20. Хотя флаг переобучения в walk-forward-анализе был ложным, результат поддерживали два удачных окна OOS (в одном не было сделок), тогда как коэффициент временной контрольной выборки обвалился до 0.224. Аналитик отказался от стратегии из-за структурного переобучения: дефлированный коэффициент Шарпа 0.0 значительно ниже порога удачи 9.53, PBO 0.64 и четыре резких провала чувствительности ключевых параметров, включая сам фильтр волатильности. Это тот же признак переобучения на малом числе сделок, что и у ранее заброшенных одноактивных трендовых стратегий.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Простая стратегия импульса на дневном таймфрейме для фьючерсов BTCUSDT. Открывает позицию по направлению недавнего импульса при росте волатильности, благоприятном для продолжения тренда, и остаётся вне рынка при низкой волатильности и боковом движении. Использует только 2 ключевых индикатора (ROC и отношение ATR) и 3 настраиваемых параметра, что снижает риск переобучения. Дневные бары означают около 1-2 сделок в неделю, поэтому влияние комиссий незначительно. Стратегия намеренно проста: преимущество основано на хорошо задокументированной устойчивости импульса BTC на дневном таймфрейме, с фильтром режима волатильности для предотвращения ложных разворотов в боковом рынке.

Реализует гипотезу BTC дневного импульса с фильтром волатильности, сохраняя намеренную простоту. calculate_signal возвращает знаковое значение ROC (непрерывное, меняется на каждом баре) как сигнал импульса и кэширует фильтр режима волатильности (короткий ATR / длинный ATR) и ATR для управления риском. should_enter требует, чтобы отношение волатильности превышало vol_ratio_min (рост волатильности благоприятен для продолжения тренда), прежде чем открыть позицию в направлении импульса; это исключает рынки с низкой волатильностью и боковым движением, где сигналы импульса дают частые ложные развороты. Фильтр волатильности задан как безразмерное отношение ATR, чтобы он оставался применим при больших многолетних изменениях цены и режима волатильности BTC (абсолютный порог ATR вышел бы из рабочего диапазона). Стратегия направлена на фьючерсную площадку BINANCE, поскольку действительно использует длинные и короткие позиции. Дневные бары дают около 1-2 сделок в неделю, поэтому комиссии за полный цикл сделки незначительны относительно движения цены за сделку. Риск ограничен стопом ATR и временным стопом; для снижения переобучения настраиваются только три индикатора/параметра.

Неудачный дефлированный коэффициент Шарпа: DSR=0.0 (относительно порога 0.95 бара), ожидаемый максимум=9.53 за 225 испытаний — оптимизированный коэффициент Шарпа 1.18 на FAR ниже порога удачи «лучший из N», его нельзя отличить от шума отбора (is_significant=false). Все проверки на будущих данных подтверждают переобучение: HOLDOUT FAILED (коэффициент 0.224, коэффициент Шарпа на контрольной выборке 0.625 против WF-OOS 2.79), PBO 0.6389 (>0.5), sharpe_ci_low -0.69 (CI пересекает 0), а анализ чувствительности FAILED выявляет обрывы 4 по ключевым параметрам CORE (atr_period, roc_period, atr_long_mult и самому режимному фильтру vol_ratio_min — коэффициент Шарпа меняется 0.46->0.012->0.20 при небольших шагах). Оптимизатор чрезмерно проредил слабую базовую стратегию (начальный коэффициент Шарпа 0.226, PF 1.07, max_DD 43%, 120 сделок), сократив число сделок до 20 (13L/7S) и подогнав кривую под крошечную выборку; флаг walk-forward-анализа is_overfitted=FALSE вводит в заблуждение, поскольку его поддерживают два удачных окна OOS ([4.15, 0.0, 4.21]), в одном окне не было ни одной сделки, а честная контрольная выборка на будущих данных показывает резкий провал. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): проблема структурная — обрывы 4 на ключевых параметрах, чрезмерное прореживание до 20 сделок, DSR на девять пунктов ниже порога удачи и провал контрольной выборки — дело не в одной недостаточно исследованной устойчивой области; второй перебор снова подгонит стратегию под малое число сделок и удачные окна. Не revise_hypothesis: дневной импульс BTC — давно изученная идея, а фильтр расширения волатильности и создаёт эти обрывы; нет доказанной родственной стратегии, застрявшей на неудачной цели. FAILURE PATTERN: намеренно простая длинно-короткая стратегия дневного импульса с фильтром режима волатильности на BTC даёт пограничную базу (коэффициент Шарпа 0.23), которую оптимизатор завышает, прореживая число сделок до 20 (коэффициент Шарпа 1.18, PF 2.72); однако она не проходит проверку дефлированного коэффициента Шарпа (0.0, намного ниже порога удачи 9.53), проваливает контрольную выборку (коэффициент 0.224), PBO 0.64, а анализ чувствительности выявляет обрывы 4, в том числе на самом фильтре волатильности: параметр режима балансирует на грани, это не устойчивое преимущество. Добавление фильтра расширения волатильности к базовому сигналу импульса сокращает число сделок ценой хрупкой зависимости от обрывов; это тот же признак переобучения на малом числе сделок, что и у ранее отброшенных стратегий следования за трендом на одном активе.

Реализация

Простая стратегия импульса на дневном таймфрейме по BTCUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), длинные и короткие позиции, бары 1-DAY. Направление определяется темпом изменения цены (ROC) за roc_period дней; сделки разрешены только при росте волатильности, измеренном безразмерным отношением короткого окна ATR к более длинному базовому значению ATR (>= vol_ratio_min). Стратегия открывает длинную позицию при положительном импульсе и короткую при отрицательном в периоды расширения волатильности, а при низкой волатильности и боковом движении остаётся вне рынка. Выход происходит при смене импульса против позиции, срабатывании стопа ATR (3x ATR) или истечении максимального срока удержания 30 дней. Три ключевых настраиваемых параметра (roc_period, atr_period, vol_ratio_min). Размер позиции — 50% капитала счёта.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,23
Общая доходность: 34,06%
Максимальная просадка: 43,09%
Всего сделок: 120
Доля прибыльных: 32,5%
Профит-фактор: 1,07

Положительное математическое ожидание (+$131/сделку), общая доходность +34% на плотной выборке из 120 сделок за 6.4 лет — достаточно для walk-forward-анализа.

Профиль трендовой доходности (avg_win 2.2x avg_loss при доле прибыльных сделок 32%); простая конструкция (3 ключевых параметра, мало возможностей для переобучения); положительная динамика в последние годы (2025 +1.4%, 2026 +20.1%).

Понятный рычаг настройки: сейчас roc_threshold равен 0.0 (вход при любом направлении импульса — грубый подход); его повышение вместе с настройкой vol_ratio_min может повысить избирательность и сократить потери при боковом движении.

Небольшое преимущество, уязвимое к комиссиям: только profit_factor 1.07, коэффициент Шарпа 0.23, при этом CI пересекает 0 (sharpe_ci_low -0.83).

Большая просадка (43%) и катастрофический 2022 (-23.9%); результат зависит от аномалий (return_kurtosis 87.7 — +34% основан примерно на 4 огромных днях).

Низкая ёмкость (11.5M); влияние на цену составляет 9.3% валовой прибыли при размере позиции из бэктеста.

Эти свойства делают стратегию вероятным кандидатом на провал проверок дефлированного коэффициента Шарпа и контрольной выборки после оптимизации.

Анализ

Оптимизированные основные метрики выглядят поверхностно убедительно (коэффициент Шарпа 1.18, PF 2.72, max_DD 25.5%)

Флаг walk-forward-анализа is_overfitted технически FALSE

Дефлированный коэффициент Шарпа 0.0 (is_significant FALSE): оптимизированный коэффициент Шарпа 1.18 значительно ниже ожидаемого максимума удачи 9.53 за 225 испытаний и неотличим от шума отбора лучшего из N

Контрольная выборка FAILED: коэффициент 0.224 (на контрольной выборке 0.625 против WF-OOS 2.79), значительно ниже порога 0.70 — результат будущего периода обваливается

Чувствительность FAILED: 4 резких обвалов при небольших изменениях ключевых параметров (atr_period, roc_period, atr_long_mult, vol_ratio_min); режимный фильтр волатильности сам критически чувствителен к малым изменениям порога.

PBO 0.6389 (>0.5) и sharpe_ci_low -0.69 (CI пересекает 0)

Оптимизация чрезмерно сократила число сделок с 120 до 20, подогнав кривую под крошечную выборку; одно окно OOS в walk-forward-анализе не дало сделок

Базовый бэктест уже был посредственным (коэффициент Шарпа 0.226, PF 1.07, max_DD 43%)

Сводка по итогам

Добавление фильтра расширения волатильности к базовому сигналу импульса сокращает число сделок ценой хрупкой зависимости от пороговых параметров: когда оптимизация вынуждена прореживать слабую базовую стратегию до крошечной выборки, а режимный фильтр критически чувствителен к небольшим изменениям порога, высокий коэффициент Шарпа оказывается шумом отбора и обваливается на честной контрольной выборке.

Стратегия прошла проверку бэктеста (вердикт: оптимизировать), но аналитик отказался от неё после оптимизации: дефлированный коэффициент Шарпа 0.0 против ожидаемого максимума удачи 9.53, провал контрольной выборки (коэффициент 0.224 против порога 0.70), PBO 0.64, sharpe_ci_low -0.69 и провал проверки чувствительности с 4 резкими провалами ключевых параметров, включая режимный фильтр волатильности. При этом оптимизатор чрезмерно сократил число сделок с 120 до 20.

Намеренно простая длинная и короткая стратегия дневного импульса BTCUSDT: сделки открывались по направлению темпа изменения цены, когда краткосрочный ATR превышал более длинное базовое значение ATR (фильтр режима расширения волатильности); при низкой волатильности и боковом движении стратегия оставалась вне рынка. Выход — при смене импульса, срабатывании стопа ATR или временного стопа; для ограничения переобучения использовались только три ключевых настраиваемых параметра.

Базовый бэктест за примерно 6.4 лет был посредственным: 120 сделок (61 длинных, 59 коротких), доля прибыльных сделок 32.5%, фактор прибыли 1.07, коэффициент Шарпа 0.23 (CI пересекает ноль, низкий -0.83), общая доходность +34%, основанная примерно на 4 аномальных днях (эксцесс 87.7), и максимальная просадка 43%. Оптимизация сократила число сделок до 20, обеспечив поверхностно сильные основные показатели (коэффициент Шарпа 1.18, фактор прибыли 2.72, максимальная просадка 25.5%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.