DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY kullanan, BTCUSDT.BINANCE üzerinde çalışan; uzun/kısa pozisyonlu, tek enstrümanlı ve tek zaman dilimli bir strateji. Tarihsel olarak birbirini dışlayan rejimlerde işe yarayan iki strateji ailesi arasında geçiş yapar: düşük oynaklıklı rejimlerde TREND-FOLLOWING, yüksek oynaklıklı rejimlerde MEAN-REVERSION. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL, son dönemdeki veri kullanılabilirliği arızaları zinciri nedeniyle: Önceki BtcOiSpikeDirectionalReversal stratejim, geliştiricinin 6-HOUR barları BTC ile değiştirmesi nedeniyle başarısız oldu (yenileme bekleniyor); BtcLiquidationCascadeReversal, 8-HOUR değişimi ve 62% ek veri kapsamı nedeniyle başarısız oldu; BtcCrossVenueRealizedFundingSpread ise 12-HOUR değişimi nedeniyle başarısız oldu. Nedeni: günlükten kısa zaman dilimli BTC barlarında ve ek verilerde kapsam sorunları var. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — böylece iki arıza türü de ortadan kalkıyor. bar_type MUST 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL' olmalı — geliştirici başka bir zaman dilimini (4H, 6H, 8H, 12H; hepsinin çalışmadığı doğrulandı) MUST NOT olarak kullanmamalı. Mekanizma: gerçekleşmiş oynaklık rejimi sınıflandırıcısı (60 günlük log getirisi standart sapmasının yıllıklandırılmış değeri), fiyat hareketlerini, iyi belgelenmiş Mossin-Lintner rejim literatürüne göre optimal stratejileri DIFFERENT olan TWO rejime ayırır; bu literatürü kriptoya Bondarenko-Pomeshkov uygulamıştır (2024). LOW-VOL rejimlerde (son 365 günün RV yüzdelik dilimi < 25%) trendler sürer: pozitif 30 günlük momentuma sahipken SMA(50) üzerindeyse LONG pozisyon alın; negatif momentumla SMA(50) altındaysa SHORT pozisyon alın. HIGH-VOL rejimlerde (RV yüzdelik dilimi > 75%) trendler başarısız olur ve fiyatlar ortalamaya döner: SMA(50) üzerinde 1×ATR olduğunda SHORT pozisyon alın; SMA(50) altında 1×ATR olduğunda LONG pozisyon alın. Orta oynaklık rejimini atlayın (avantaj yok). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short yönü (11.6% ile örtük ≥45% arasında; fark yaklaşık 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: supp_data bağımlılığı yok (open_interest / tasfiye / uzun-kısa kapsam arızalarını ortadan kaldırır); gün içi bar yok (4H/6H/8H/12H değişim arızalarını ortadan kaldırır); tek borsa (borsalar arası veri bağımlılığı yok). SIX PARAMETERS — başarısız stratejilerden çok daha basit. Rejime bağlı tasarım, rejim kırılganlığına ilişkin analistin META-OBSERVATION görüşünü EXPLICITLY ADDRESSES: tek rejimli bir mekanizma trend veya yatay piyasalarda işe yarar, ancak ikisinde birden değil; bu strateji ise rejim sınıflandırıcısının uygun alt stratejiyi seçmesi sayesinde BOTH ele alır.