Bir sonraki bölümü simüle edin
Kağıt üzerinde işlem, gelen piyasa verileri üzerinde ayrı bir çalıştırma kullanır. Emirler ve gerçekleşmeler simüle edilir; bunlar aynı canlı işlem gerçekleştirmesinin kanıtı değildir.
Kağıt üzerinde işlem
Stratejiyi geriye dönük testin ötesinde gözlemleyin.
Yapay zekâ fabrikasının oluşturduğu stratejileri kabul kontrollerini geçtikten sonra izleyin. Sanal işlem motoru, bu stratejileri gelen piyasa verileri üzerinde simüle edilmiş emirler, pozisyonlar ve performans kayıtlarıyla çalıştırır.
Strateji fabrikasının işleyişini görün.
Açıklayıcı örnek · canlı bir sonuç değildir
Yapay zekâ ajanlarının bir strateji oluşturup incelemesini izleyin.
Yapay zekâ ajanları fikri geliştirir, kodu yazar ve test sonuçlarını değerlendirir. İnceleme bulguları, stratejiyi başka bir iterasyon için yeniden geliştirme aşamasına gönderebilir.
Sadece bitiş noktasını değil, izlenen yolu da gözlemleyin.
Örnek niteliğindeki bir özkaynak eğrisi, süreç boyunca yaşanan aksaklıkları ortaya koyar. Bir sonucu yorumlamadan önce düşüşü (drawdown) ve işlem maliyetlerini inceleyin.
Açık pozisyonları da tabloya dahil edin.
Hesap özkaynağını kapanmış işlem bakiyesiyle karşılaştırın. Açık bir pozisyon, işlem kapanmadan önce özkaynağı değiştirebilir.
- Anlatın
- Kodlayın ve doğrulayın
- Geriye dönük test
- Stres testi
- Kâğıt işlem
ÖzkaynakKapanan işlem bakiyesiDrawdown
Net getiri—
Maks. düşüş—
Kontrol Noktası—
Pozisyonları ve sonuçları izleyin
Zaman içinde kağıt üzerindeki pozisyonları, işlemleri ve özkaynağı inceleyin. Bir stratejiyi tek bir kısa pencereden yargılamak yerine davranışı araştırma varsayımlarıyla karşılaştırın.
Yayınlama ve gerçekleştirmeyi ayrı tutun
Araştırmaya başlamak veya bir plan satın almak gerçek parayla işlem yapmayı etkinleştirmez. Canlı gerçekleştirme, açık yetkilendirme ve ek kontroller gerektiren ayrı, kısıtlı bir yoldur.
Oluşturun, gözlemleyin ve yeniden değerlendirin.
Canlı piyasa koşulları, geçmiş testlerin gözden kaçırdığı davranışları ortaya çıkarabilir. Kağıt üzerindeki kayıtlar, simüle edilmiş gerçekleştirmeyi gerçek sermayeden açıkça ayrı tutarken bu davranışı incelemenize yardımcı olur.
Kabul
Onaylanmış strateji ve kağıt üzerinde işlem yuvası
Gözlem
Pozisyonlar, işlemler, özkaynak
Yeniden değerlendirme
İnceleyin, devam ettirin veya sonlandırın
Bir sinyalden sonra ne olduğunu takip edin.
Kağıt üzerinde işlem, gelen piyasa verilerini simüle edilmiş yürütmeyle birleştirir. Ortaya çıkan kayıt, gerçek strateji davranışını araştırma varsayımlarıyla karşılaştırmanıza olanak tanır.
Gelen piyasa verisi
Yeni fiyatlar stratejiye ulaşır.
Strateji kararı
Uygulanan kurallar harekete geçilip geçilmeyeceğine karar verir.
Simüle edilmiş yürütme
Kağıt üzerinde işlem motoru emirleri ve gerçekleşmeleri modeller.
Kaydedilen sonuç
Pozisyonlar, işlemler ve özkaynak incelemeyi destekler.
Diyagram, kağıt üzerinde işlem yolunu açıklar. Kullanılabilir veri akışları ve yürütme modelleri venüye göre değişir; simüle edilmiş gerçekleşmeler borsa onayları değildir.
Yalnızca son kâr/zararı değil, davranışı gözlemleyin.
Stratejinin tasarlandığı gibi davranıp davranmadığını araştırmak için kağıt üzerinde işlem kaydını kullanın. Giriş koşulları gerçekleşmediğinde sakin bir dönem bile bilgilendirici olabilir.
Tüm sütunları görmek için yatay olarak kaydırın.
| İnceleme | Araştırmayla karşılaştırın | Araştırın |
|---|---|---|
| Pozisyonlar | Yön, büyüklük ve amaçlanan elde tutma süresi. | Beklenmeyen maruziyet veya amaçlanan çıkışın ötesinde tutulan pozisyonlar. |
| İşlemler ve ücretler | Beklenen aktivite ve modellenen işlem maliyetleri. | Aşırı işlem, beklenen işlemlerin eksik olması veya maliyete duyarlı sonuçlar. |
| Özkaynak ve düşüş | Kayıpların ve toparlanma dönemlerinin tarihsel aralığı. | Kayıp örüntüsünde bir değişiklik veya uzun süreli bozulma. |
| Gözlem penceresi | Görülen işlem sayısı ve piyasa koşulları. | Az sayıda işleme veya tek bir piyasa rejimine dayanan sonuçlar. |
Araştırma gerektiğinde kağıt üzerinde işlemi duraklatın veya durdurun. Duraklatma, çalışma üzerinde bir kontroldür; mevcut simüle edilmiş pozisyonların kapatıldığının kanıtı değildir; pozisyon kaydını inceleyin.
Etkileşimli görselleştirme
Kapanan işlemler arasında özkaynağı (equity) izleyin.
Açık pozisyonlar, bir işlem kapanmadan önce özkaynağı değiştirebilir. Nihai sonucun arkasındaki yolu görmek için aynı kontrol noktasını hem özkaynak hem de düşüş (drawdown) üzerinden inceleyin.
Hem seviyeyi hem de izlenen yolu inceleyin
Yükselen bir kapanan işlem bakiyesi, düşen bir özkaynakla aynı anda görülebilir. Tamamlanan işlemlerin yanı sıra açık pozisyonu ve düşüşü de gözden geçirin; kısa bir kağıt (paper) kayıt gelecekteki performansı kanıtlayamaz.
Toplam özkaynakKapanan işlem bakiyesi
Hesap değeri endeksi · 100'den başlar
Çalışan zirveden düşüş
- Toplam özkaynak
- Açık K/Z (endeks puanı)
- Çalışan zirveden düşüş
Sorular, cevaplandı.
Daha fazla soru ve cevapSanal alım satımı bir geriye dönük testin yeniden oynatımıyla nasıl karşılaştırırsınız?
Sanal Alım Satım çalışma alanı, kararların ne ölçüde örtüştüğüne ilişkin mevcut ölçümleri gösterir: eşleşen kararlar, miktar farklılıkları, pozisyona giriş ve çıkış zamanlaması ve yalnızca sanal alım satımda veya yeniden oynatımda görülen işlemler. Karşılaştırma, uygulama farklılıklarını belirlemeye yardımcı olur; sonuçların eşleşmesi, kârlılığı kanıtlamaz veya canlı işlemlerde emirlerin gerçekleşeceğini garanti etmez.
Her araştırma piyasası kağıt üzerinde işlemi destekler mi?
Hayır. Araştırma kapsamı, canlı veri tarama ve kağıt üzerinde işlem gerçekleştirme farklı yeteneklerdir. Kullanılabilirlik, borsaya ve etkinleştirilmiş gerçekleştirme yoluna bağlıdır.
Kağıt üzerinde işlem, canlı işlemle aynı mıdır?
Hayır. Gerçek emirler farklı likidite, gecikme, gerçekleşme ve operasyonel kısıtlamalarla karşılaşabilir. Kağıt üzerindeki performans varsayımsaldır.
Bir strateji kağıt üzerinde işlem yapmaya başlamadan önce ne gerçekleşmelidir?
Çalışma, geçerli incelemeleri ve kabul kontrollerini geçmeli, eşleşen bir serbest bırakma kaydına sahip olmalı ve mevcut kağıt üzerinde işlem kapasitesine sığmalıdır. Ayrıca borsa (venue) ve yürütme yolu desteklenmelidir. Tek başına bir araştırma sonucu veya satın alınmış bir plan bir stratejiyi kabul etmez.
Kağıt üzerinde işlem yapan bir strateji neden hiç işlem göstermeyebilir?
Giriş koşulları henüz gerçekleşmemiş olabilir, yeterli miktarda gelen veriye hâlâ ihtiyaç duyuyor olabilir veya duraklatılmış ya da operasyonel bir koşulu bekliyor olabilir. İşlem olmamasının stratejinin bozuk olduğu anlamına geldiğini varsaymadan önce çalışma durumunu, veri kullanılabilirliğini ve beklenen işlem sıklığını kontrol edin.
Kağıt üzerinde işlem başladığında neyi izlemeliyim?
Pozisyonları, işlem sıklığını, ücretleri, özkaynağı ve düşüşleri (drawdown) araştırma varsayımlarına karşı gözden geçirin. Pozisyonların amaçlandığı gibi kapanıp kapanmadığını ve yeterli sayıda işlem ile piyasa koşulunun gözlemlenip gözlemlenmediğini kontrol edin. Kısa süreli tek bir kârlı dönem, tutarlı davranışın yeterli kanıtı değildir.
Bir çalışmayı duraklatmak, kağıt üzerindeki pozisyonlarını kapatır mı?
Bunu varsaymayın. Duraklatma ve durdurma kontrolleri, çalışmanın yürütmeye devam etmeye uygun olup olmadığını değiştirir; mevcut her simüle edilmiş pozisyonun kapatıldığına dair bir garanti değildir. Sonucu değerlendirirken pozisyon ve işlem kayıtlarını inceleyin.
Test etmeye değer bir soruyla başlayın.
Yayınlanmış stratejileri keşfedin veya yapay zekâ ajanlarıyla kendi stratejinizi oluşturmak, test etmek ve izlemek için bir çalışma alanı açın.
Stratmill, finansal danışmanlık veya aracı kurum hizmeti sunmayan bir yapay zekâ alım satım stratejisi platformudur. Geriye dönük test ve kâğıt üzerindeki işlem sonuçları varsayımsaldır. Alım satım, zarar riski içerir.