Blog
Strateji fabrikasından notlar
Backtest'inizin Doları USDC'ydi. 11 Mart'ta 87 Sente İşlem Gördü.
Sermaye eğrisini dolar olarak etiketledik. Hesap USDC'ydi ve o cumartesi USDC bir dolar değildi.
Yazıyı okuyun →
Lookback'i performansa saymadan bir backtest nasıl ısıtılır?
Tamamlanmamış göstergeler, pozisyonlarını koruyan kırpılmış eğriler ve 8 saatlik özellikler üzerinde 30 günlük ısındırmalar. Bunları yakalayan yeniden başlatma kontrolü.
Yazıyı okuyun →
Binance'te Backtest Ettik, Bybit'te Paper Trade Yaptık. Edge Gecikmeydi.
BTC'yi Binance'te araştırdık, Bybit'te paper trade ettik. Backtest iyimser değildi. Daha hızlı bir tape izliyordu.
Yazıyı okuyun →
Hedge İşlemi Backtest İşlem Maliyetlerimizi Nasıl İkiye Katladı
Opsiyon işlemleri seyrek gerçekleşiyordu. Dayanak varlıktaki her kıpırtıda hedge işlem görüyordu. Opsiyon backtestindeki eksik maliyetleri nasıl bulduğumuzu anlatalım.
Yazıyı okuyun →
Açığa Satışınız Kazandırıyordu. Yine de Otomatik Kaldıraç Azaltma Pozisyonu Kapattı.
Teminatınız tükendiğinde tasfiye olursunuz. Onlarınki tükendiğinde ve para kazanan taraf siz olduğunuzda ise otomatik kaldıraç azaltma devreye girer.
Yazıyı okuyun →
Sinyal Doğruydu. Opsiyon Backtestimiz Yanlış Vade Tarihini Satın Aldı.
Sinyal bir alım spreadi önerdi. Backtest, geçmişe bakınca likit görünen bir vadeyi seçti. Uyumsuzluğu, gözden kaçan bir takvim birleştirmesine kadar izledik.
Yazıyı okuyun →
Opsiyon Backtestiniz Hiç İşlem Görmemiş Bir Orta Fiyat Kullandı
Orta nokta, makul bir değer tahmini olabilir ama gerçekleşme varsayımı olarak berbattır. İşte bu farkın opsiyon backtest performansını sessizce şişirdiği 3 yol.
Yazıyı okuyun →
Opsiyon Backtest’im Verilerini Neden Sürekli Değiştiriyor?
Aynı opsiyon stratejisi “aynı” geçmişte farklı sonuçlar verebilir. Arşivinizde piyasanın değişip değişmediğini ve sonraki çalıştırmanın açıklanabilir olması için neleri saklamanız gerektiğini şöyle anlayabilirsiniz.
Yazıyı okuyun →
Daha Fazla Piyasa Eklediğinizde Backtest Sharpe’ınız Yükselebilir
Daha geniş bir piyasa evreni çeşitlendirme gibi görünür. Strateji araması sırasında bir deneme grubu daha da olabilir. Aradaki farkı nasıl anlayacağınız burada.
Yazıyı okuyun →
Backtest’im Neden Daha Sık Yeniden Dengelemeyle Daha İyi Görünüyor?
Günlük yeniden dengeleme bir sinyali daha erken yakalayabilir; bunun bedelini de getiriden ödeyebilir. Ek işlemlerin karşılığını verip vermediğini nasıl ölçeceğiniz burada.
Yazıyı okuyun →
Veriler Kötüleştikçe Stratejinizin Sharpe Oranı İyileşebilir
Şüpheli bir tik hatalı bir kayıt olabilir ya da stratejinizin kırılganlığını açığa çıkaran tek gözlem. Veri temizleme, yalnızca daha güzel bir öz sermaye eğrisi değil, denetim izi de gerektirir.
Yazıyı okuyun →
Piyasa Verisi Sağlayıcısı Geçmişi Değiştirince Backtest’i Yeniden Kurduk
Aynı strateji kodu ve tarih aralığı, 6 hafta sonra farklı bir özsermaye eğrisi üretti. Sapmanın izini revize edilmiş piyasa verilerine kadar sürdük; ardından neyin değiştiğini anlayabilmek için deneyi yeniden kurduk.
Yazıyı okuyun →
Stratejiniz 240 Denemeden Geçti. Gerçekte Kaç Geriye Dönük Test Yaptınız?
240 parametre kümesini denediniz ve kazananı tuttunuz. Sharpe oranı 2.1. Asıl soru, gürültünün bir avantaj gibi görünmesi için ona kaç fırsat verdiğiniz.
Yazıyı okuyun →
Strateji, Vadeli İşlem Pozisyonunu Devretme Maliyeti Hesaplanana Kadar İşe Yarıyordu
Takvim spread’imiz, ön kontratın vadesi dolana kadar sorunsuz görünüyordu. Sonra geriye dönük test, pozisyonu kimsenin işlem yapamayacağı bir fiyattan devretti.
Yazıyı okuyun →
Yeniden Dengeleme, Makas Farkını Hesaplayana Kadar Ucuz Görünüyordu
Geriye dönük test, ücret olarak 4 baz puan yazdı. Makas ve piyasa etkisi, yeniden dengeleme maliyetini 20’nin üzerine çıkardı. Eksik maliyeti nasıl bulduğumuzu anlatıyoruz.
Yazıyı okuyun →
Günlük sinyalle işlem yapan bir stratejiyi nasıl geriye dönük test ederim?
Günlük bir mum size fiyatı ve tarihi verir, ancak stratejinizin kapanış fiyatını ne zaman öğrendiğini söylemez. İmkânsız bir gerçekleşme varsaymadan günlük sinyalleri nasıl geriye dönük test edeceğinizi anlatıyoruz.
Yazıyı okuyun →
Bir Yapay Zekâ Araştırma Ajanına Strateji Optimize Ettirdik. Günlük Pek Etkileyici Değildi.
Ajan 4.1 Sharpe oranına sahip bir strateji buldu. Ardından denemeleri saydık, aramayı dondurduk ve sonucu gerçekten değerlendirebileceğimiz bir düzeye gerilerken izledik.
Yazıyı okuyun →
Yapay Zekâ Araştırma Ajanınız Test Kümesini Gördü: Skoru Bozan 3 Yol
Sonuçları bir sonraki deneyi yönlendirmeye başladığında test kümesi artık test olmaktan çıkar. Araştırma ajanlarının ondan sessizce öğrenmesinin 3 yolu ve skoru dürüst tutmanın yöntemleri burada.
Yazıyı okuyun →
Bir stratejinin avantajının daha yüksek işlem maliyetlerine dayanıp dayanmadığını nasıl test edersiniz?
Stratejinizin “gerçekçi maliyetlere” dayanıp dayanmadığını sormayın. Ne kadar maliyeti kaldırabildiğini, hangi varsayımların önemli olduğunu ve avantajın nerede kaybolduğunu ölçün.
Yazıyı okuyun →
Backtestiniz Neden Bir Borsadan Çıkarılma Defterine İhtiyaç Duyar
Bir şirket backtestinizden kaybolursa, son getirisi de kaybolmuş olabilir. 3 yaygın kestirme yol, batık hisseleri görünmez kazananlara dönüştürür.
Yazıyı okuyun →
Backtest’iniz %20 Getiri Avantajı Buldu. Bunun Ne Kadarı Tek Bir Hatalı Zaman Damgasından Kaynaklandı?
Backtest’teki %20 getiri avantajı, o sırada kimsenin bilemeyeceği bir sayıdan kaynaklanabilir. Revizyonların, gecikmeli açıklamaların veya veri sağlayıcıların geçmişe dönük eklemelerinin sizin yerinize işlem yapıp yapmadığını şöyle anlayabilirsiniz.
Yazıyı okuyun →
Yanlış Kontratı Alan Bir Tahmin Piyasası Geriye Dönük Testini Parçalara Ayırdık
Geriye dönük test “Yasa tasarısı geçecek mi?” kontratını aldı. Peki hangi yasa tasarısı, hangi son tarihe kadar ve kimin sonuç kararına göre? Düzenli görünen bir tahmin piyasası tekrarını bambaşka bir bahse dönüştüren kontrat kimliği sorunlarını inceliyoruz.
Yazıyı okuyun →
Kazandıran Perp İşlemini Zarara Dönüştüren Fonlama Ödemesi
Bir BTC perpetual işleminde doğru yönde pozisyon alındı, ama yine de para kaybedildi. Defter burada: her ödeme kalemi ve nedenini açıklayan muhasebe kontrolleriyle birlikte.
Yazıyı okuyun →
Bir stratejinin avantajının farklı bir piyasa rejiminde de sürdüğünü nasıl anlarsınız?
Bir stratejinin ortalama getirisi, belirli bir piyasa türüyle kurulmuş kırılgan bir anlaşmayı gizleyebilir. Avantajının farklı rejimlerde de geçerli olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz.
Yazıyı okuyun →
Daha İyi Bir Backtest Strateji Araştırmanızı Kötüleştirebilir
Backtest, kötü bir fikri elemenize yardımcı olabilir. 500 fikir arasından en iyisini seçmek için kullanırsanız kazanan, şanslı çıkan fikir olabilir. Araştırma sürecini dürüst tutmanın yolu burada.
Yazıyı okuyun →
Piyasa Fiyatı Hiç Ulaşmadığı Hâlde Backtest’im Limit Emrimi Neden Gerçekleşmiş Sayıyor?
Limit fiyatınız barın aralığında göründü ve backtest emri gerçekleşmiş saydı. Bu yalnızca fiyata dokunulduğunu gösterir; işlemi yaptığınıza dair kanıt değildir.
Yazıyı okuyun →
Stratejiniz Walk-Forward Testini Geçti. Paper Trading Sonuçları Neden Saptı?
Bir strateji walk-forward doğrulamasını geçti, ardından paper trading sonuçları farklılaştı. İlk şüpheli piyasa değil, araştırma ile yürütme arasındaki aktarım olabilir.
Yazıyı okuyun →
Geriye dönük testim neden piyasanın hiç göstermediği bir fiyattan işlem yaptı?
Simüle edilen gerçekleşme fiyatınız bardaki tüm fiyatlardan daha iyiyse sorun sinyalde değil, emir gerçekleştirme varsayımlarınızda olabilir. Bu fiyatın nereden geldiğini nasıl izleyeceğinizi burada anlatıyoruz.
Yazıyı okuyun →
Backtest Yıllık Devir Oranını %12 Buldu. Hesapta İşlem Hacmi %38’di.
Backtest yıllık devir oranını %12 gösterirken hesapta işlem hacmi %38 olabilir. Aradaki fark çoğu zaman kodda “devir oranı” ile ne kastedildiğiyle başlar.
Yazıyı okuyun →
Bir AI strateji ajanının yarını bugüne sızdırmasını nasıl önlersiniz?
Bir strateji tüm sözdizimi kontrollerini geçip yine de geleceği biliyor olabilir. Araştırma ajanlarının bilgiyi fark ettirmeden sızdırma yolları ve bunu yakalayan kontroller burada.
Yazıyı okuyun →
Piyasa işlemleri durdurduğunda işlem yapan bir stratejiyi nasıl geriye dönük test edersiniz?
İşlem durdurma, hacmin sıfır olduğu bir mum değildir. Piyasanın stratejinizin ne yapmasına izin verdiğini değiştirir; yeniden açılış müzayedesi de işlem yaptığınızı sandığınız fiyatı baştan belirleyebilir.
Yazıyı okuyun →
Ücret kademesi değişince avantajınız kayboldu. Strateji mi bozuldu, hesap mı?
Stratejinizin brüt işlemleri aynı kaldı, ancak hesabınızın hacmiyle birlikte ücret kademesi değişti. Avantajın mı yoksa hesabın mı değiştiğini şöyle anlayabilirsiniz.
Yazıyı okuyun →
Yarının Kazananlarını Satan Yeniden Dengeleme: İşlem Hacminin İncelenmesi
Bir sıralama tablosu, emirlere dönüştürülene kadar bir alım satım stratejisi değildir. Hedef ağırlıklardan işlem hacmine, ücretlere ve geriye dönük testi olduğundan temiz gösterebilecek varsayımlara kadar aylık bir yeniden dengelemeyi izleyin.
Yazıyı okuyun →
Backtest’in En İyi Saati Sevdi. Saatler Değişince de İşe Yarayacak mı?
Stratejiniz ilk saatte para kazandırıyor—ta ki o saat değişene kadar. Yaz saati değişiklikleri ve borsa seans takvimleri boyunca gün içi mevsimselliği test etmek için pratik bir rehber.
Yazıyı okuyun →
Geriye Dönük Testiniz Aynı Parayı İki Kez Harcadı: Portföy Muhasebesi Rehberi
Bir pozisyon kâğıt üzerinde kârlı olabilir ama sonraki emriniz için yeterli fon bırakmayabilir. Yaygın 3 muhasebe kestirmesi, geriye dönük testlerin aynı parayı sessizce nasıl iki kez harcadığını açıklıyor.
Yazıyı okuyun →
Kâğıt İşlem Stratejiniz Farklı Bir Pozisyonla Yeniden Başladı: Durum Kurtarmaya Dair Bir Mektup
Süreci yeniden başlattınız, peki stratejiyi de yeniden başlattınız mı? Pozisyonlara, bekleyen emirlere ve sinyallere dair belleğinin kâğıt hesabıyla eşleşip eşleşmediğini nasıl anlayacağınız burada.
Yazıyı okuyun →
Backtest Başarılıydı. Paper Stratejisi Emirlerinin %37’sini Kaçırdı.
Paper stratejimiz 100 emir gönderdi ve 63’ü gerçekleşti. Backtest 91 gerçekleşme saydı. Fark; Sharpe oranının gösteremediği emir durumundan, zamanlamadan ve varsayımlardan kaynaklandı.
Yazıyı okuyun →
Bir Stratejinin Backtest’ini Yeniden Üretmeye Çalıştık. Rakamlar Nerede Saptı?
Kaydedilmiş bir stratejiyi yeniden çalıştırdık ve farklı bir özsermaye eğrisi elde ettik. Birkaç gün boyunca veri revizyonlarının, bağımlılık sürümlerinin ve şaşırtıcı derecede küçük bir varsayılan ayarın izini sürdük.
Yazıyı okuyun →
Bir backtest’in piyasa verisinin gerçekten işlem yapılabilir olup olmadığını nasıl anlarım?
Doğru fiyatlar, güvenilir bir backtest’i garanti etmez. Her gözlemin ne zaman kullanılabilir hâle geldiğini, hangi piyasayı temsil ettiğini ve stratejinizin bu veriye göre işlem yapıp yapamayacağını kontrol edin.
Yazıyı okuyun →
Bir Kâğıt İşlem Stratejisini Yeniden Başlattıktan Sonra Emirleri Tekrar Oynattık. Emirler Değişmişti.
Bir pozisyon açıkken kâğıt işlem stratejisini yeniden başlattık ve farklı bir emir dizisiyle karşılaştık. Sinyal doğruydu. Belleği değildi.
Yazıyı okuyun →
Opsiyon backtesti vade sonunda gerçekte ne yapar?
Vade sonunda, son opsiyon kotasyonu K/Z’nizde çoğu zaman en az işe yarayan sayıdır. Uydurma bir gerçekleşme fiyatı varsaymadan uzlaşma, kullanım ve teslimatı nasıl modelleyeceğiniz burada.
Yazıyı okuyun →
Sürekli vadeli işlem grafiğiniz, kimsenin işlem yapamayacağı bir kontrat
20 Nisan 2020'de iki WTI kontratı arasında 58.06 dolarlık uzlaşma fiyatı farkı vardı. Bunları gelişigüzel birleştirin; geriye dönük testiniz, hiçbir pozisyonun kazanmadığı 58,060 doları hanesine yazar.
Yazıyı okuyun →
Backtestin ortasında stratejini yeniden başlat. Sahip olduklarını hatırlıyor mu?
Bir strateji, veri kümenizdeki her piyasa koşulunu atlatıp yine de süreci yeniden başlatıldığında bozulabilir. Tekrar oynatmayı yarıda durdurun ve neleri unuttuğunu görün.
Yazıyı okuyun →
Kâğıt İşlem Hesabınız Backtest’teki Emir Dolumunu Reddetti: Borsa Filtreleri Üzerine Bir Mektup
Backtest’inizde emir büyüklüğünü doğru hesapladınız, ancak kâğıt işlem platformu emri reddetti. Hassasiyet kurallarını stratejinizin yürütme modeline nasıl dahil edeceğinizi anlatıyoruz.
Yazıyı okuyun →
Tick verisi backtestinizi kurtarmaz — çoğu strateji için işleri kötüleştirir
Daha yüksek çözünürlük, daha fazla doğruluk demek değildir. Çoğu strateji için tick verisi, gerçek bir sorunu — hatalı gerçekleşme ve maliyet varsayımlarını — sahte bir sorunla takas eder: daha ayrıntılı verinin daha dürüst bir backtest anlamına geldiği yanılsamasıyla.
Yazıyı okuyun →
Sinyali Yutan Yeniden Dengeleme: Bir Stratejinin Gerçek Piyasadaki İlk Adımları
Sinyal yön konusunda doğruydu. Ancak portföy, her seferinde sığ bir emir defteri ve gereğinden büyük bir emir yüzünden yeniden dengeleme sırasında avantajını yitirdi.
Yazıyı okuyun →
Bir inverse perpetual'ı BTC ve doları karıştırmadan nasıl backtest edersiniz?
Bir işlem $10.000 kazandırır. Hesap $15.000 kazanır. Her iki rakam da doğrudur. Backtest'inizin eksik $5.000'i açıklaması gerekir.
Yazıyı okuyun →
Öz sermaye backtest’in bir açığa satış buldu. Peki gerçekten ödünç alabilir miydin?
Gap-fade stratejin seçtiği her hissede açığa satış yapıyor. Brokerının seçenekleri daha kısıtlı. Girişinden önce gerçekleşmesi gereken ama atlanan işlem hakkında bir not.
Yazıyı okuyun →
Backtest’inizin Slippage Modeli Bilerek Yanlış Olmalı
Slippage modelinin amacı, emrinizin hangi fiyattan gerçekleşeceğini tahmin etmek değil. Amaç, tarihsel mumlardan bilemeyeceğiniz makul gerçekleşme fiyatları karşısında stratejinizin ayakta kalıp kalmadığını görmek.
Yazıyı okuyun →
Makro backtest’in revize edilmiş istihdam raporunu işlem yaptı
Geçmiş istihdam serisini doğru şekilde indirdiniz. Yine de stratejiniz, ancak 2 ay sonra var olacak rakamlarla işlem yaptı. Bilgi kümesini nasıl yeniden oluşturacağınız burada.
Yazıyı okuyun →
Bir backteste ne kadar gecikme eklemelisiniz? Her milisaniyeyi ölçtük
Medyan 195 ms. 99. yüzdelik dilimde 2,970 ms. Sinyalinizin gerçekten tetiklendiği dakikalarda medyan 840 ms. Bu sayılardan yalnızca biri ilginç.
Yazıyı okuyun →
Beş pozisyon boyutlandırma kuralı, tek sinyal: gerçekte işi yapan backtest bileşeni
Backtest sonucunuzdaki varyansın çoğu, ne zaman girdiğinizden değil, ne büyüklükte pozisyon taşıdığınızdan kaynaklanıyor. İşte aynı sinyalin 6 boyutlandırma kuralıyla sonuçları; ücret faturası ve raporun yazmayı unuttuğu tepe kaldıraç da dahil.
Yazıyı okuyun →
Aynı kod, aynı veri, iki farklı Sharpe: geriye dönük testinizin ihtiyaç duyduğu determinizm denetimi
11,205 bar bit düzeyinde aynı, ardından sıralamada bir eşitlik ve sonra 0.15 Sharpe farkı. Geriye dönük testinizin oynaklık aralığını bilmiyorsanız, en iyi parametre kümenizin gerçekten bir şey kazanıp kazanmadığını da bilmiyorsunuz.
Yazıyı okuyun →
Sharpe Oranın Her Testten Sağ Çıktı. Yine de Tesadüf Olabilir.
2 Sharpe, bin denemeden sonra olağanüstü görünebilir. Asıl şaşırtıcı olan, bu sonuca ulaşmak için kaç farklı yol denediğinizdir.
Yazıyı okuyun →
Backtestinizdeki Volatilite Hedefi, Kontrol Etmesi Gereken Riski Neden Iskalıyor?
%10 volatilite hedefi bir pozisyon büyüklüğü talimatıdır, risk garantisi değil. Bir BTC sürekli vadeli işlem stratejisini parçalara ayırın ve bu sayının hesabın ne kadar kaybedebileceğini anlatmayı nerede bıraktığını görün.
Yazıyı okuyun →
Fonlama oranı cazip görünüyordu. Pozisyon yine de zarar yazdı.
Bir perpetual, her 8 saatte %0.01 fonlama ödüyordu. İşlem yine de para kaybettirdi. Geriye dönük testteki cazip carry nereye gitti?
Yazıyı okuyun →
Opsiyon backtestinizin dayandığı satır: Deribit’te tek bir BTC call’u, alan alan
Ticker’da yaklaşık yirmi alan var. Bunlardan ikisi kimsenin işlem yapmadığı fiyatlar, üçü backtest’inizin muhtemelen yanlış yorumladığı birimlerde; çoğu opsiyon stratejisini bitiren sayıysa payload’da hiç yok.
Yazıyı okuyun →
İşlem başına $2,000 ile backtest yaptın, şimdi $50,000 istiyorsun: kapasite üzerine bir mektup
Avantajın işlem başına brüt 22 bps. $2,000'de yaklaşık 2 bps etki ödüyorsun. $50,000'de 11. Ardından gelen aritmetik, elinde bir strateji mi yoksa bir ekran görüntüsü mü olduğuna karar verir.
Yazıyı okuyun →
Backtestiniz hiç likide olmadı: teminat, mark fiyatı ve atladığınız kaldıraç eşiği
Öz sermaye eğrisi nisanda 63% düşüyor ve hazirana kadar toparlanıyor. Borsada hesap 41. günde kapatıldı; toparlanacak hiçbir şey kalmamıştı.
Yazıyı okuyun →
Hem stop seviyeniz hem hedefiniz aynı mumun içindeydi. Backtestiniz hangisini seçti?
Mumun dibi stop seviyenizin altında. Tepesi hedefinizin üzerinde. Bunlardan biri önce gerçekleşti; mum hangisi olduğunu söylemiyor ama kodunuzdaki bir şey yine de karar verdi.
Yazıyı okuyun →
Var olmayan dakikalar: OHLCV geçmişindeki boşluklar, işlemlerin durması ve sıfır hacimli mumlar
Eksik mumlar geçmişinize rastgele dağılmaz. Tam da stratejinizin önemsediği dakikalarda kümelenirler ve standart düzeltmeler hasarı görünmez kılar.
Yazıyı okuyun →
Limit emriniz gerçekleşmedi: kuyruk sırası, maker backtest'leri ve uydurduğunuz Sharpe üzerine bir mektup
Gerçekleşme kuralınız tek satır: mumun en düşük seviyesi limit fiyatıma eşit ya da altındaysa emrim gerçekleşir. Bu satır, tüm alfa stratejinizden daha fazla iş yapıyor ve bunu yanlış yapıyor.
Yazıyı okuyun →
Bölünmeye göre düzeltilmiş veriyi parçalara ayırmak: NVDA'nın 10'a 1 bölünmesi arkasındaki her satırı nasıl etkiliyor
Satırda kapanışın $120.8781 olduğu yazıyor. O gün piyasada görülen fiyat $1,208.88 idi. Bu iki sayıyı altı sütun ayırıyor ve geriye dönük testlerin çoğu bunlardan en az üçünü yanlış okuyor.
Yazıyı okuyun →
Tahmin piyasalarını backtest ederken neler bozulur: sekiz günlük bir günlük
Enstrümanın ömrü sona erer. Kontrolünüzde olmayan bir tarihte bir kez, ya 1 dolar öder ya da hiçbir şey. Getiriye dayalı bir backtester’a gömülü varsayımların neredeyse tamamı burada yanlış; bunu hangi sırayla keşfettiğimiz de şöyle.
Yazıyı okuyun →
Bir backtestin Sharpe oranının anlamlı olması için kaç işlem gerekir?
Yıllıklandırılmış Sharpe oranının standart hatası, kabaca 1 bölü veri yıllarınızın kareköküdür. Rahatsız edici olan her şey bu tek satırdan çıkar.
Yazıyı okuyun →
Yalnızca 00:00 UTC'de işlem yapan bir strateji geliştirdiniz — fonlama zamanı artefaktları üzerine bir mektup
Sharpe oranınız 2.9 ve kazancınızın her kuruşu fonlama uzlaşmasından önceki dört dakika içinde geliyor. Bu sonucu belki bir düzine kez aynen gördüm. Sizinkinin hangi türden olduğunu nasıl anlayacağınız şöyle.
Yazıyı okuyun →
Backtestiniz Volatilite Sıçramasını Neden Yeni Bir Rejim Gibi Görüyor
Volatilite hedefleme uyum sağlayan bir yöntem gibi görünür. Güncelliğini yitirmiş bir tahmin, hatalı bir taban sınırı ya da gizli bir yeniden dengeleme kuralı, zorlu bir haftayı aylarca kaçırılan piyasa fırsatına dönüştürebilir. Etkilerini nasıl fark edeceğinizi anlatalım.
Yazıyı okuyun →
Sembol evreniniz bir zaman makinesi: kripto perp backtestlerinde hayatta kalma yanlılığı
Evreninizi bugün bir kez exchangeInfo çağırıp status == TRADING filtresi uygulayarak oluşturdunuz. O tek satır, sessizce ölen bütün coin'leri sildi.
Yazıyı okuyun →
Tek bir 1 dakikalık barın anatomisi: OHLCV'nin backtest'inize söylemediği her şey
Bir JSON dizisinde on iki değer. Bunlardan en az dördü, fill motorunuzun varsaydığından farklı bir şey ifade ediyor. İşte barın tamamı, parçalarına ayrılmış hâliyle.
Yazıyı okuyun →
Backtestinizde 100 işlem var. Ortalama gerçekleşme fiyatı neden hâlâ tahminden ibaret?
100 işlem, %0,04 ücret ve %0,02 kayma varsayımı kesin görünebilir. Ancak piyasanın hangi büyüklükteki emri karşılayabileceğini sormadığınız sürece gerçekleşme fiyatı hâlâ bir tahminden ibarettir.
Yazıyı okuyun →
Geriye Dönük Testim Neden Kâğıt Üzerindeki Stratejimden Daha Sık İşlem Yapıyor?
Sinyal bir kez “al” diyebilirken emir sistemi üç kez deneyip iki kez gerçekleşme sağlayabilir. Geriye dönük testteki işlemlerle kâğıt üzerindeki hesabın emir geçmişi arasındaki farkı nasıl modelleyeceğimizi anlatıyoruz.
Yazıyı okuyun →
Geriye Dönük Testinizde Her Zaman Damga Sorunu Var: Tüm Zaman Damgaları Doğru Olsa Bile
Bir kotasyonla sinyal aynı zaman damgasını taşıyabilir, ama farklı sıralarda ulaşabilir. Bu küçük belirsizlik, stratejinizin işlem yapıp yapmadığını belirleyebilir.
Yazıyı okuyun →
Backtest’inizdeki Açık Emirlerin Neden Bir Saate İhtiyacı Var
Bir limit emir, kendisini oluşturan sinyalden daha uzun süre açık kalabilir. Backtest’lerin açık emirleri izlemeyi bıraktığı 3 yaygın durum ve emirleri doğru modellemek için pratik bir yöntem.
Yazıyı okuyun →
Geriye Dönük Testiniz Temettüyü Neden Yanlış Hesaplıyor
Bir temettü ani bir zarar, bedava getiri ya da stratejinizin hiç almadığı bir nakit bakiyesi gibi görünebilir. Bunun nedenini yaygın 3 modelleme hatası açıklıyor.
Yazıyı okuyun →
Walk-forward optimizasyonunu fark etmeden batırmanın üç yolu
Walk-forward testi, aşırı uyumun panzehiri diye pazarlanır. Özensiz yapıldığında ise sadece evrakları düzgün tutulmuş bir aşırı uyumdur. Üç başarısızlık biçimi ve her birinin belirtisi.
Yazıyı okuyun →
Bir AI ajan ekibi, bir trading fikrini tek cümleden kağıt paraya nasıl taşıyor
On ajan, tek bir pipeline ve fikirleri öldürmek için tasarlanmış bir huni. "Funding momentumu" ile canlı bir kağıt işlem düğümü arasında gerçekte neler olduğunun adım adım anlatımı.
Yazıyı okuyun →
Kâğıt üzerinde işlem, backtest'inizin hesap vereceği tek ölçüttür
Her kâğıt stratejisinin penceresini her gün backtest motorundan geçirip işlemleri karşılaştırıyoruz. Bu ritüelin sürekli yakaladığı şeyler burada.
Yazıyı okuyun →
Dokuz borsada bir gidiş-dönüş işlemin gerçek maliyeti
Komisyon sayfaları birer pazarlama metnidir. İşte stratejinizin bir iş mi yoksa bağış mı olduğunu belirleyen, borsa borsa çift yönlü aritmetik.
Yazıyı okuyun →
Çoğu geriye dönük test neden yalan söyler ve bunu düzelten dört kalem
Geriye dönük testte yılda +%40 getiren ama canlıda para kaybeden bir strateji şanssız değildir. Yanlış ölçülmüştür. Bu iki sayıyı birbirinden dört kalem ayırır.
Yazıyı okuyun →