BTC Deribit Haftalık Nakit Teminatlı Put Satışı, 3 Günlük Büyük Drawdown'da (Volatilite Risk Primi Yakalama) algoritmik trading | Stratmill

Deribit BTC haftalık put'larında tek bacaklı kısa volatilite opsiyon stratejisi. BTCUSDT spotu, 3 günlük kayan pencerede 8% veya daha fazla düştüğünde, Deribit'te 1 haftalık, ~10%-OTM vadeli bir put satılır ve vadesine kadar tutulur. Avantaj, belgelenmiş üç etkinin birleşiminden oluşur: (1) BTC, keskin kısa vadeli düşüşlerin ardından genellikle ortalamaya döner (tarihsel olarak, >=8% 3 günlük düşüşten sonra 7 günlük pozitif getirinin oranı ~62%, 2017-2024); (2) satış dönemlerinde örtük volatilitenin genişlemesi, putları sonraki gerçekleşen volatiliteye kıyasla pahalı fiyatlandırır; ve (3) volatilite risk primi — IV, kriptoda büyük farkla ve özellikle perakende yatırımcıların koruma amacıyla panik alımı yaptığı korku uçlarında RV değerini sürekli aşar. Bu, kasıtlı olarak mümkün olan en basit opsiyon avantajıdır: ONE giriş eşiği, ONE kullanım fiyatı ofseti, ONE vade ve vadesine kadar tutma. Portföyün sıfır kapsamlı opsiyon grubunu (15% kota açığı) ek verilere (fonlama/OI/taker_ratio) NOT bağlı olmayan, yalnızca OHLCV sinyaliyle doldurur ve son 13+ hipotezi durdurmuş olan veri kapsamı engelinden kaçınır. Klasik TA örüntü tanımasından kaçınır (mum şekli kuralı, kırılma veya trend takipçisi yok). Uzun-kısa çoklu enstrüman K/Z karmaşıklığından kaçınır (aynı anda tek pozisyon).