Stratejiler

ETH Hacim Doğrulamalı Momentum, Uzun-Kısa (Tek Enstrümanlı ETHUSD.HYPERLIQUID Perpetüel, 4 Saatlik Mumlar — Hacim Artışı Gerçek Katılımı Doğruladığında ONLY Yönlü Momentum Al, Aksi Halde Pozisyonsuz Kal, ATR Takipli, 3 Parametreli)

Sonuç: Sanal İşlem

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Sonuç Özeti

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL, yalnızca bir hacim sıçraması hareketi doğruladığında Hyperliquid'de ETH 4H momentumu işlemi yaptı; ikinci bir zaman dilimini doğrulama olarak kullanmak yerine hacimden yararlanırken fabrikanın seçici filtre ilkesini korumayı amaçladı. Geriye dönük testi güçlü görünüyordu (988 günde +55%, Sharpe 1.95, 3.27% ortalama işlem getirisi, 5.55% düşüş) ve analist, bir yinelemenin ardından stratejiyi optimizasyona gönderdi. Optimizasyon, nihai parametrelerle Sharpe değerini neredeyse değiştirmedi (1.942, 54 işlem); ancak birleştirilmiş ileriye dönük testte OOS Sharpe yaklaşık sıfırdı, test dışı dönem pozitif fakat anlamlı değildi ve duyarlılık analizi hacim eşiğinde keskin bozulmalar gösterdi. Bu nedenle analist, istatistiksel olarak kanıtlanmamış, düşük güven düzeyli bir aday olarak terfi ettirilmesini önerdi ve strateji şu anda kâğıt üzerinde işlem görüyor.

Strateji raporu

Hipotez

ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M süresiz vadeli sözleşmesinde, eşzamanlı bir VOLUME SURGE gerçek katılımı doğruladığında yönsel momentum ONLY işlemleri yapan, aksi halde pozisyonsuz kalan; LONG-SHORT, tek enstrümanlı, saf OHLCV stratejisi. Bu fabrikada pozitif avantajı kanıtlanmış tek ilkeyi — ayakta kalan stratejinin SELECTIVE yönsel filtresini (yalnızca yüksek kanaatli momentumda işlem yap, doğrulama yoksa pozisyonsuz kal) — koruyor, ancak ikinci zaman dilimi doğrulamasını gerçekten DIFFERENT, aşırı uyuma yatkın olmayan bir doğrulama ekseniyle değiştiriyor: VOLUME. Bu, onu bekleyen tüm fikirlerden (BTC/XRP/LINK üzerinde çift zaman dilimi / EMA yapılı momentum örtüşmesi, BNB üzerinde Turtle kırılımı, ETH üzerinde haftalık ORB) belirgin biçimde farklı kılıyor — seçicilik koşulu zaman dilimlerinin uyumu, kırılım veya aralık değil, hacimle desteklenen katılım. Oturumda doğrulanmış başarısızlık biçimlerinden kaçınmak üzere bilinçli olarak tasarlanmış: NOT genel bir doğrulanmamış kırılım/kanal/MR (ölçülebilir örneklemlerde hepsinin işlem başına beklenen getirisinin negatif olduğu gösterilmiş), NOT bir opsiyon/ek veri/düşük frekans fikri (bunlar geliştirici aşamasında veya ölçülemez örneklemler nedeniyle eleniyor), NOT büyük enstrümanlar arasında yatay kesitsel rotasyon (L32 tarafından yasaklanmış). Standart artımlı göstergelere sahip, SIMPLE saf OHLCV, tek enstrümanlı bir strateji (geliştirici bunu değiştirmeler/zaman aşımları olmadan teslim ediyor); komisyonlar açısından uygulanabilir / ölçülebilir bölgede yer alıyor (4 saatlik, hacimle desteklenen yaklaşık 1-3% büyüklüğündeki hareketler, yaklaşık 0.10% komisyonu katbekat aşıyor; hacim sıçramaları, çok yıllı geçmişte yaklaşık 150-250 işlem sağlayacak sıklıkta tekrarlanıyor) ve hedefin altında kalan LONG-SHORT kategorisini dolduruyor (yalnızca uzun pozisyonlu bir 86% portföyüne karşı 13.4%). Yalnızca 3 parametre. ETH, likit büyük enstrümanlar arasında en derin ve en temiz hacim serisine sahip olduğu ve önceki örtüşme denemesi avantaj yokluğundan değil, OVERFIT nedeniyle elendiği için seçildi; bu da daha basit, hacim koşullu bir yapının daha sağlam biçimde yakalayabileceği gerçek bir yönsel sinyale işaret ediyor.

Uygulama

ETHUSDT.BINANCE USD-M süresiz vadeli sözleşmesinde, eşzamanlı bir hacim sıçraması gerçek katılımı doğruladığında ONLY alınan, aksi halde pozisyonsuz kalınan uzun/kısa 4 saatlik momentum. Her barda sürekli bir katılım ağırlıklı momentum sinyali hesaplar: mom_atr * min(1, participation); burada mom_atr, ATR birimi cinsinden mom_lookback barlık fiyat değişimidir ve participation, barın hacminin önceki 60 barın MEDIAN hacmine oranının vol_surge_mult değerine bölünmesidir. Bu sinyal +1.0 ATR seviyesini yukarı kestiğinde ve sıçrama koşulu gerçekten karşılandığında (participation >= 1) uzun pozisyon açar; simetrik koşulda kısa pozisyon açar. Kesişim testi, her barda aynı harekete yeniden girilmesini önler. Çıkışlar yapısaldır: momentumun pozisyon aleyhine 0.25 ATR seviyesine ulaşması (histerezis sayesinde hareket içindeki bir duraklamada pozisyon korunur) veya girişten bu yana en iyi kapanıştan trail_atr_mult ATR uzaklıktaki bir ATR iz süren stop. Pozisyon büyüklüğü, iz süren stopa kadar özkaynağın sabit 2% kadarını riske atar; nominal pozisyon tutarı özkaynağın 1x kadarıyla sınırlıdır, kaldıraç 1.0. Saf OHLCV, tek enstrüman, ek veri yok, ayarlanabilir 3 parametre. ETHUSDT.BINANCE üzerinden ETHUSD.HYPERLIQUID üzerine taşındı (2026-09-17); aynı kod, kanıtlar bu işlem platformunda yeniden elde edildi.

Hipotezi tam olarak uyguluyor: seçici yönsel filtre, ikinci bir zaman dilimi, kırılım veya aralık değil, VOLUME destekli katılım. Katılım, sinyalin kendisine dahil edilmiş durumda (sürekli, her barda değişiyor); giriş ayrıca sıçrama koşulunun gerçekten karşılanmasını gerektiriyor, dolayısıyla düşük hacimdeki büyük bir hareket için asla işlem açılmıyor -- temel iddia bu. 4 saatlik barlar orta/uzun vadeli ufka uyuyor ve BINANCE USD-M üzerindeki yaklaşık 0.10% gidiş-dönüş maliyetine karşı yaklaşık 1-3% büyüklüğünde hareketler sağlıyor; strateji kısa pozisyon aldığı için işlem piyasası vadeli işlemler. Tam olarak 3 ayar parametresi (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) var; giriş eşiği, histerezis, referans penceresi, ATR periyodu ve risk_pct sabitlenmiş, böylece optimizasyon algoritması nominal tutarı artırarak Sharpe satın alamıyor -- önceki ETH örtüşme denemesini başarısızlığa uğratan durum buydu. ITERATION 2 (temiz yeniden başlangıç): geri bildirim, önceki vazgeçişin tümü düzeltilmiş olan işlem hattı kusurlarından (Katman-2 metot yeniden bağlama, optimize edilmemiş bir temel işlev testinde nihai QA kararları, sandbox yuvası yetersizliği) kaynaklandığını ve mekanizmanın kendi başarımı temelinde doğrulanması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle NO davranış değişikliği yaptım; tek düzenleme, tamamen mekanik bir yinelenen hesaplamayı kaldırma işlemidir -- önceki barın giriş uygunluğu, bir bar önce zaten hesaplanmış olmasına rağmen her barda sıfırdan yeniden hesaplanıyordu (ikinci bir ATR geçişi ve ikinci bir medyan hacim sıralaması); artık önceki barın kendi olay zaman damgasıyla önbelleğe alınıyor ve herhangi bir önbellek eşleşmesi bulunamadığında (ilk bar, yeniden başlatma, boşluk) aynı tam yeniden hesaplama yedek olarak korunuyor. Sinyaller, girişler ve çıkışlar bit düzeyinde aynı kalıyor; bar başına iş yükü yarıya iniyor ve bu da sandbox'ın 300 saniyelik gerçek süre sınırı içinde ek pay sağlıyor. Kodun bayt düzeyinde aynı şekilde yeniden gönderilemediğini (değişmemiş hash kontrolü) ve bunun davranışı koruduğu kanıtlanabilir en küçük değişiklik olduğunu unutmayın.

Geriye Dönük Test İncelemesi

Sharpe: 1,95
Toplam Getiri: 55,14%
Maksimum Düşüş: 5,55%
Toplam İşlem: 48
Kazanma Oranı: 50,0%
Kâr Faktörü: 4,11

Geliştirme dönemi sonuçları optimizasyonu destekliyor: 31 işlem, +36.20% getiri, 2.12 Sharpe, PF 5.28 ve işlem başına ortalama 3.712% getiri; Hyperliquid inceleme eşiği 0.15% ile karşılaştırıldığında.

Kapanmış işlem K/Z toplamı $36,202.34; hesap kazancıyla tutarlı. Defterde değişken pozisyon büyüklükleriyle 12 uzun ve 19 kısa işlem bulunuyor; bu, uygulanan momentum mekanizmasıyla uyumlu.

Strateji drawdown değeri 3.03%; örneklenen kıyas eğrisinde al ve tut 67.27% getiri sağladı ve yaklaşık 63.83% drawdown gördü.

639 günde yalnızca 31 işlem gerçekleşti; bu, varsayılan sıklığın altında. Medyan hacmin 4.70 katı şartı son derece seçici ve doğrulama hassasiyetini sınırlıyor.

İlk kârlı işlem, kapanmış işlem kârının yaklaşık 38% kadarını oluşturuyor.

Kesin giriş anındaki hacim ve momentum koşulları yalnızca işlem defterinden bağımsız olarak doğrulanamaz; kod incelemesi belirtilen mekanizmayı destekliyor.

Analiz

Son parametreli yeniden oynatma: 56.83% getiri, 1.942 Sharpe, 3.686 kâr faktörü, 54 işlem ve 5.55% drawdown. İşlem başına ortalama 2.886% getiri, sunulan 0.18% ekonomi eşiğini karşılıyor.

Optimizasyon, işlem sayısını 48 değerinden 54 değerine çıkarırken Sharpe'ı 1.950 değerine kıyasla neredeyse değiştirmiyor. Ölçülen üç takvim yılının tümünde kâr edildi.

Son parametreli ayırma kümesinde 22 işlem, 348 gün boyunca pozitif Sharpe 1.262 ve 4.71% drawdown bulunuyor. Sonuç, havuzlanmış OOS ile istatistiksel olarak tutarlı.

Sunulan sayısal sert veya yumuşak başarısızlıkların hiçbiri, etiketli simülasyon işlemi gözlemini engellemiyor.

Güven düşük: istatistiksel olarak kanıtlanmış değil. Havuzlanmış dış OOS Sharpe değeri 0.0043; düzeltilmiş t=-0.200, eşik 2.205 karşısında. 15 walk-forward penceresinden yalnızca 6 tanesi pozitif.

Ayırma kümesi HAC t=1.236 ve blok t=1.386 anlamlılık ortaya koymuyor. Kanıt kapsamı da belirsiz.

Hacim eşiği istikrarsız ve duyarlılık analizi üç keskin eşik gösteriyor. Kısmen örneklem içi olan son parametreli pencere tanılamaları ileriye dönük sağlamlığı kanıtlayamaz.

Önceki kapanmış K/Z kullanılarak hesaplanan temel defter tahminlerinde, gerçekleşen en kötü kayıp öz sermayenin 1.89% kadarı, en büyük giriş pozisyonu ise 41.49%; bunlar sinyal çıkışlı risk yolunun 100% pozisyon tavanıyla uyumlu. Son parametrelerle hesaplanan kesin defter ölçümleri mevcut değil ve risk incelemesi gerektiriyor.

Anlatı yaklaşık 150-250 işlem öngörüyordu; 988 gün boyunca 54 işlem gerçekleşti. Bu tahmin sapması betimleyicidir, ret eşiği değildir. Sayısal, önceden kayda geçirilmiş bir tahmin engeli sunulmadı.

Backtest için düzeltilmiş Sharpe eşiği hâlâ değerlendirilmedi. Portföy farklılaşması ve mevcut yürütmeye hazır olma durumu incelenmeli.

Risk İncelemesi

Yalnızca düşük güvenli, etiketli simülasyon işlemi gözlemi için onaylandı. Ölçülen risk kontrol yolu başarılı: kaldıraç, yapılandırılmış 3.0 tavanına karşı 1.0; maksimum giriş pozisyonu öz sermayenin 36.3639% kadarı ve gerçekleşen en kötü işlem kaybı 0.9418%. Stop noktasındaki planlanan risk ölçülmedi.

ATR iz süren çıkış, bekleyen stop olmaksızın 4 saatlik kapanışlarda çalışıyor. 2% pozisyon büyüklüğü hedefine rağmen en kötü olumsuz hareket öz sermayenin 2.4324% seviyesine ulaştı. ATR değişiklikleri, boşluklar ve yürütme gecikmeleri kayıpları artırabilir.

İleriye dönük kârlılık kanıtlanmadı: havuzlanmış dış OOS Sharpe 0.0043 ve 15 walk-forward penceresinden yalnızca 6 tanesi pozitif. Hacim eşiği seçimleri yaklaşık 2.02 ile 4.74 arasında değişiyor. Ayırma kümesi ölçümleri ve tam geçmiş risk maruziyetleri paylaşılmadı; QA incelemesi yok ve backtest için düzeltilmiş Sharpe eşiği değerlendirilmedi.

Geliştirme dönemi drawdown değeri 3.2962% olarak bildiriliyor; ancak drawdown serisi 5.5544% seviyesine ulaşıyor. Her ikisi de sunulan 20% yükseltme eşiğinin altında; tutarsızlığı giderin. Geliştirme dönemindeki en büyük iki kazanç, geliştirme dönemi net kârının yaklaşık 61.7% kadarını oluşturuyor.

Canlı defterde açık bir Hyperliquid uygunluk ihlali ve açıklanamayan beş Hyperliquid durdurması bildiriliyor. Diğer hesaplarda eşleşen bacakların eksikliği ve yürütme maliyeti sapması bildiriliyor. Önerilen tahsis düzeyindeki portföy korelasyonu ve kapasite doğrulanmadı.

Yalnızca düşük güvenli ileriye dönük sözleşme kapsamında simülasyon işlemi gözlemi; gerçek parayla işlem onayı veya otomatik tahsis artışı yok.

Kaldıraç=1.0, risk_pct=0.02 ve max_notional_frac=1.0 dâhil olmak üzere incelenmiş son parametreleri sabit tutun. Yapılandırılmış sermaye, hesap maruziyeti ve devre kesici sınırlarını uygulayın.

Hyperliquid yürütme maddeleri açıkken izole simülasyon işlemi gözlemi yapın. Canlı yayına geçmeden önce uygunluk ihlalini giderin, durma nedenlerini belgeleyin ve yeniden oynatma tutarlılığını, portföy korelasyonunu ve yürütme maliyetlerini doğrulayın.

Tahsis artırılmadan önce drawdown raporlamasını uzlaştırın ve son parametrelerle tam geçmiş ve ayırma kümesinde tepe maruziyeti, en kötü işlem kaybı ve olumsuz hareket ölçümlerini alın.

Sonuç Özeti

Çok seçici bir hacim filtresinden (medyanın yaklaşık 4.7x) kaynaklanan güçlü örneklem içi Sharpe ve işlem başına avantaj; birleştirilmiş OOS Sharpe değerinin sıfıra yakın olması, istikrarsız bir hacim eşiği parametresi ve az sayıda işlemle (54 işlem, öngörülen 150-250 işleme karşı) birlikte görülebilir. Bu nedenle, avantaj gerçek kabul edilmeden önce simülasyon ortamında gözlem yapılması gerekir.

Geriye dönük test incelemesi optimizasyonu onayladı ve analist, düşük güven düzeyi etiketiyle kâğıt üzerinde işlem aşamasına geçirilmesini önerdi: ekonomik eşikler geçildi, ancak birleştirilmiş OOS ve test dışı dönem anlamlılığı sonuçları kesin değildi. Çalışma şu anda kâğıt üzerinde işlem aşamasında.

Yönlü momentumu (ATR birim cinsinden ölçülen) yalnızca eş zamanlı hacim sıçraması medyan baz çizgiye kıyasla katılımı doğruladığında alan, aksi hâlde pozisyon almayan ve momentum kaybında histerezis yoluyla ya da ATR iz süren zarar durdur emriyle pozisyonu kapatan, uzun-kısa ETHUSD.HYPERLIQUID 4H stratejisi.

İlk geriye dönük test, 988 günde +55.14% getiri sağladı; Sharpe 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 işlem, kâr faktörü 4.11, 5.55% azami düşüş ve 3.27% ortalama işlem getirisi elde edildi. Nihai parametrelerle yeniden oynatma 56.83% getiri, 1.942 Sharpe ve 54 işlem sağladı; birleştirilmiş ileriye dönük testte OOS Sharpe yalnızca 0.0043 idi (pencerelerin 15 tanesinden 6 tanesi pozitif) ve test dışı dönemde 22 işlem üzerinden 1.262 Sharpe elde edildi.

Stratmill bir araştırma ve kağıt üzerinde işlem (paper trading) aracıdır; finansal danışmanlık veya aracı kurum değildir. Geriye dönük test ve kağıt üzerinde işlem sonuçları varsayımsaldır. İşlem yapmak kayıp riski taşır.