EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Hacim Doğrulamalı Momentum, Uzun-Kısa (Tek Enstrümanlı ETHUSD.HYPERLIQUID Perpetüel, 4 Saatlik Mumlar — Hacim Artışı Gerçek Katılımı Doğruladığında ONLY Yönlü Momentum Al, Aksi Halde Pozisyonsuz Kal, ATR Takipli, 3 Parametreli)

ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M süresiz vadeli sözleşmesinde, eşzamanlı bir VOLUME SURGE gerçek katılımı doğruladığında yönsel momentum ONLY işlemleri yapan, aksi halde pozisyonsuz kalan; LONG-SHORT, tek enstrümanlı, saf OHLCV stratejisi. Bu fabrikada pozitif avantajı kanıtlanmış tek ilkeyi — ayakta kalan stratejinin SELECTIVE yönsel filtresini (yalnızca yüksek kanaatli momentumda işlem yap, doğrulama yoksa pozisyonsuz kal) — koruyor, ancak ikinci zaman dilimi doğrulamasını gerçekten DIFFERENT, aşırı uyuma yatkın olmayan bir doğrulama ekseniyle değiştiriyor: VOLUME. Bu, onu bekleyen tüm fikirlerden (BTC/XRP/LINK üzerinde çift zaman dilimi / EMA yapılı momentum örtüşmesi, BNB üzerinde Turtle kırılımı, ETH üzerinde haftalık ORB) belirgin biçimde farklı kılıyor — seçicilik koşulu zaman dilimlerinin uyumu, kırılım veya aralık değil, hacimle desteklenen katılım. Oturumda doğrulanmış başarısızlık biçimlerinden kaçınmak üzere bilinçli olarak tasarlanmış: NOT genel bir doğrulanmamış kırılım/kanal/MR (ölçülebilir örneklemlerde hepsinin işlem başına beklenen getirisinin negatif olduğu gösterilmiş), NOT bir opsiyon/ek veri/düşük frekans fikri (bunlar geliştirici aşamasında veya ölçülemez örneklemler nedeniyle eleniyor), NOT büyük enstrümanlar arasında yatay kesitsel rotasyon (L32 tarafından yasaklanmış). Standart artımlı göstergelere sahip, SIMPLE saf OHLCV, tek enstrümanlı bir strateji (geliştirici bunu değiştirmeler/zaman aşımları olmadan teslim ediyor); komisyonlar açısından uygulanabilir / ölçülebilir bölgede yer alıyor (4 saatlik, hacimle desteklenen yaklaşık 1-3% büyüklüğündeki hareketler, yaklaşık 0.10% komisyonu katbekat aşıyor; hacim sıçramaları, çok yıllı geçmişte yaklaşık 150-250 işlem sağlayacak sıklıkta tekrarlanıyor) ve hedefin altında kalan LONG-SHORT kategorisini dolduruyor (yalnızca uzun pozisyonlu bir 86% portföyüne karşı 13.4%). Yalnızca 3 parametre. ETH, likit büyük enstrümanlar arasında en derin ve en temiz hacim serisine sahip olduğu ve önceki örtüşme denemesi avantaj yokluğundan değil, OVERFIT nedeniyle elendiği için seçildi; bu da daha basit, hacim koşullu bir yapının daha sağlam biçimde yakalayabileceği gerçek bir yönsel sinyale işaret ediyor.

Hipotezi tam olarak uyguluyor: seçici yönsel filtre, ikinci bir zaman dilimi, kırılım veya aralık değil, VOLUME destekli katılım. Katılım, sinyalin kendisine dahil edilmiş durumda (sürekli, her barda değişiyor); giriş ayrıca sıçrama koşulunun gerçekten karşılanmasını gerektiriyor, dolayısıyla düşük hacimdeki büyük bir hareket için asla işlem açılmıyor -- temel iddia bu. 4 saatlik barlar orta/uzun vadeli ufka uyuyor ve BINANCE USD-M üzerindeki yaklaşık 0.10% gidiş-dönüş maliyetine karşı yaklaşık 1-3% büyüklüğünde hareketler sağlıyor; strateji kısa pozisyon aldığı için işlem piyasası vadeli işlemler. Tam olarak 3 ayar parametresi (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) var; giriş eşiği, histerezis, referans penceresi, ATR periyodu ve risk_pct sabitlenmiş, böylece optimizasyon algoritması nominal tutarı artırarak Sharpe satın alamıyor -- önceki ETH örtüşme denemesini başarısızlığa uğratan durum buydu. ITERATION 2 (temiz yeniden başlangıç): geri bildirim, önceki vazgeçişin tümü düzeltilmiş olan işlem hattı kusurlarından (Katman-2 metot yeniden bağlama, optimize edilmemiş bir temel işlev testinde nihai QA kararları, sandbox yuvası yetersizliği) kaynaklandığını ve mekanizmanın kendi başarımı temelinde doğrulanması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle NO davranış değişikliği yaptım; tek düzenleme, tamamen mekanik bir yinelenen hesaplamayı kaldırma işlemidir -- önceki barın giriş uygunluğu, bir bar önce zaten hesaplanmış olmasına rağmen her barda sıfırdan yeniden hesaplanıyordu (ikinci bir ATR geçişi ve ikinci bir medyan hacim sıralaması); artık önceki barın kendi olay zaman damgasıyla önbelleğe alınıyor ve herhangi bir önbellek eşleşmesi bulunamadığında (ilk bar, yeniden başlatma, boşluk) aynı tam yeniden hesaplama yedek olarak korunuyor. Sinyaller, girişler ve çıkışlar bit düzeyinde aynı kalıyor; bar başına iş yükü yarıya iniyor ve bu da sandbox'ın 300 saniyelik gerçek süre sınırı içinde ek pay sağlıyor. Kodun bayt düzeyinde aynı şekilde yeniden gönderilemediğini (değişmemiş hash kontrolü) ve bunun davranışı koruduğu kanıtlanabilir en küçük değişiklik olduğunu unutmayın.

ETHUSDT.BINANCE USD-M süresiz vadeli sözleşmesinde, eşzamanlı bir hacim sıçraması gerçek katılımı doğruladığında ONLY alınan, aksi halde pozisyonsuz kalınan uzun/kısa 4 saatlik momentum. Her barda sürekli bir katılım ağırlıklı momentum sinyali hesaplar: mom_atr * min(1, participation); burada mom_atr, ATR birimi cinsinden mom_lookback barlık fiyat değişimidir ve participation, barın hacminin önceki 60 barın MEDIAN hacmine oranının vol_surge_mult değerine bölünmesidir. Bu sinyal +1.0 ATR seviyesini yukarı kestiğinde ve sıçrama koşulu gerçekten karşılandığında (participation >= 1) uzun pozisyon açar; simetrik koşulda kısa pozisyon açar. Kesişim testi, her barda aynı harekete yeniden girilmesini önler. Çıkışlar yapısaldır: momentumun pozisyon aleyhine 0.25 ATR seviyesine ulaşması (histerezis sayesinde hareket içindeki bir duraklamada pozisyon korunur) veya girişten bu yana en iyi kapanıştan trail_atr_mult ATR uzaklıktaki bir ATR iz süren stop. Pozisyon büyüklüğü, iz süren stopa kadar özkaynağın sabit 2% kadarını riske atar; nominal pozisyon tutarı özkaynağın 1x kadarıyla sınırlıdır, kaldıraç 1.0. Saf OHLCV, tek enstrüman, ek veri yok, ayarlanabilir 3 parametre. ETHUSDT.BINANCE üzerinden ETHUSD.HYPERLIQUID üzerine taşındı (2026-09-17); aynı kod, kanıtlar bu işlem platformunda yeniden elde edildi.

İşlem başına avantaj bir maliyet sorunu değil: avg_trade_return_pct 1.869%, HYPERLIQUID 0.15% alt sınırının yaklaşık 12x kadarı ve brüt fiyat kaynaklı kâr/zarar +$35,444; buna karşı yalnızca $1,352 komisyon (brütün 2.27% kadarı) + $568 piyasa etkisi + $1,228 fonlama (hesaba alacak kaydedilmiş) var. İşlem sürtünmelerinin 100% kadarının kaldırılması, işareti hiçbir şekilde değiştirmiyor.

Temel çalıştırma, 3-aşamalı harcamayı yetkilendirmek için ekonomik ön koşulu karşılıyor: Sharpe 1.194 (>=1.0) ve profit_factor 2.346 (>=1.5); max_drawdown 3.76% ve Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, ayrıntı dosyasında doğrulandı. Ders kitabı trend şekli: 28 kazanan, +7.93% karşılığında ortalama 119 saat tutuldu; 34 kaybeden, -3.47% karşılığında ortalama 47 saatte kesildi (getiri oranı 2.28:1, kazanma oranı 45.2%); ortalama MAE, kazananlarda (-3.8%) kaybedenlere (-6.2%) göre daha sığ; kaldıraç 0.20-0.36, risk-öncelikli pozisyon boyutlandırma iddiaları doğrultusunda volatiliteyle ölçekleniyor; 20 uzun / 42 kısa, her iki taraf da kârlı (+3.43% / +0.84% ortalama).

Üç takvim yılının tamamı pozitif (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% kısmi) ve ALL THREE volatilite üçte birlik diliminin tamamında pozitif (sakin +5.69%, normal +13.33%, stresli +4.92%). Her iki stres penceresi de pozitif.

Gerçekleşen muhasebe tutarlı: toplanan işlem PnL'si $34,215.51, total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0 ile tam olarak örtüşüyor.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (yalnızca belirti, herhangi bir mekanizma ileri sürülmüyor). Portföyün PROVABLY FLAT olduğu tarihlerde — deftere göre açık pozisyon yok, özkaynak 2024 Mart ayının tamamında tam olarak 105,367.59 seviyesinde sabit — daily_returns, tam 8 günlük aralıklarla, özkaynakla birlikte büyüyen ve birbirini götüren çiftler üretiyor: 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02 tarihlerinde -0.3608/+0.3621; 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01 tarihlerinde -0.7877/+0.7939; 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31 tarihlerinde -1.3395/+1.3577. sharpe_basis, mtm_equity_curve olduğundan Sharpe, volatilite 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar ve max_drawdown değerlerinin tümü bundan türetiliyor. Bunu destekleyen çelişki: max_drawdown 3.76%, kendi bootstrap CI alt sınırı olan 4.47% değerinin BELOW konumunda.

Artefakt, hipotezin DIRECTIONAL AGAINST ve Faz-2 amaç fonksiyonunu kirletiyor: yalnızca FLAT günde (531 günün yaklaşık 130 kadarı) ortaya çıkıyor ve toplam günlük varyansın yaklaşık 30% kadarını oluşturuyor; çıkarılması, tahmini yaklaşık 9.3% volatilitede yaklaşık 1.4 Sharpe'a yükseltiyor. Raporlanan sayı DEPRESSED, şişirilmiş değil — ancak ceza piyasada pozisyonsuz geçirilen süreyle ölçeklendiği için, bu Sharpe'ı maksimize eden bir Optuna araması, test edilen tezin ta kendisi olan LESS seçiciliğe doğru itiliyor.

SEVERE CONCENTRATION: 62 işlemin en iyi 5 tanesi net dolarların 98%'ünü ve toplanmış pnl_pct'nın yaklaşık 100%'sını sağlıyor; kalan 57 işlem 2.2 yıl boyunca net +$701. Medyan işlem bir LOSS (-0.87% net, -0.75% brüt). sharpe_ci_low -0.148 sıfırı çevreliyor.

Yetersiz örneklem: önceden kayda geçirilen 150-250 işleme karşı 62 işlem. Neden belirlendi — çalıştırmada, kodlanmış varsayılan 2.0 yerine vol_surge_mult 3.83 kullanılmış. Ayrılmış test dönemi (yaklaşık 160 gün) yalnızca yaklaşık 12 işlem içerecek; bu, 10 işlemlik kesin alt sınır düzeyinde.

Zayıf yıl 2025: 32 işlem, 34% kazanma oranı, işlem başına ortalama +0.50%.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strateji, bir hacim sıçraması katılımı doğruladığında ETH momentum işlemleri yaptı, aksi halde seçici kaldı ve hem uzun hem de kısa pozisyonlar kullandı. 803 günlük geriye dönük testi, 1.19 Sharpe, 62 işlem ve 1.869% ortalama işlem getirisiyle 34.22% getiri sağladı; incelemede ise muhasebe artefaktları, işlem yoğunlaşması ve yetersiz örneklem tespit edildi. Geriye dönük test incelemesinin kararı optimize etmekti ve kaydedilen son aşama live_stage.

Gelecek iterasyonlar, bildirilen Sharpe'a güvenmeden önce günlük-MTM muhasebesini doğrulamalı ve az sayıdaki yüksek kârlı işleme bağımlılığı azaltmalıdır.

Kaydedilen son aşama live_stage; dolayısıyla strateji canlı olarak sona erdi; özette analist veya risk sorumlusu kararı bulunmuyor. Geriye dönük test incelemesi, günlük-MTM işaretleme artefaktlarına, ilk beş işlemdeki yoğunlaşmaya ve dar bir örnekleme dikkat çekerken optimizasyona izin verdi.

Aynı zaman dilimindeki hacim artışı katılımı doğruladığında yalnızca ETH yönlü momentumu yakalamaya çalıştı; uzun ve kısa girişler ile momentum kaybı ve ATR takipli çıkışlar kullandı.

Geriye dönük test, 803 gün boyunca 34.22% toplam getiri, 1.19 Sharpe, 62 işlem, 45.16% kazanma oranı ve 2.35 kâr faktörü üretti. Ortalama işlem getirisi nominal tutarın 1.869% kadarıydı; maksimum düşüş 3.76% oldu.