Stratejiler

ATOM Günlük Çok Haftalı Trend Devamı Uzun Pozisyon, 200-SMA Rejim Filtresiyle

Sonuç: Terk Edildi

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Temiz, yalnızca OHLCV kullanan kurgu; ek veri bağımlılığı veya kapsama engeli yok; derin fiyat geçmişi (6.6 yıl)

Hipotez

ATOMUSDT sürekli vadeli işlemlerinde günlük barlar ve yalnızca OHLCV verisi kullanan, yalnızca long yönlü tek enstrümanlık trend-devam stratejisi. Mimari olarak oldukça başarılı LINK 1D Çok Haftalık Trend Devamı'nı yansıtır (Sharpe 2.55, yükseltme aşamasında), L1 ekosistem anlatıları arasında portföy çeşitlendirmesi için ATOM (Cosmos)'a uygulanmıştır. ATOM, 5+ yıllık temiz Binance USD-M perp verisine sahiptir ve klasik Cosmos ekosistemi döngü dinamikleri sergiler: blokzincirler arası iletişim (IBC) büyümesi, ATOM 2.0 yükseltmeleri, staking getirisi genişlemeleri ve Cosmos Hub gelir mekanizmalarının tetiklediği çok aylık ralli evreleriyle kesintiye uğrayan uzun konsolidasyonlar. Kritik olarak, ATOM, BTC/ETH/SOL/BNB'den (borsa/kurumsal akışların hakim olduğu) ve LINK'ten (oracle-anlatı odaklı) yapısal olarak farklıdır — ayrı bir makro-itici sepeti yakalar (Cosmos / IBC / Tendermint zincirleri). Tek baskın filtre tasarımı (200 günlük SMA + EMA yığın momentumu), çok koşullu AND kapısından bilinçli olarak NOT (AVAX Sakin-Rejim / DOT Geri Çekilme / SOL TOM'nin tekrarlayan başarısızlık modu, tümü seyrek sinyal + aykırı değer bağımlılığı nedenleriyle terk edildi). LINK Çok Haftalık Trend'in ampirik olarak doğrulanmış başarı bölgesi olan yılda 5-12 giriş için kalibre edilmiştir, LINK üzerinde Sharpe 2.55 üreten aynı kanıtlanmış '200-SMA rejim + EMA yığın momentum + net devam tetikleyici' yapısını kullanır. ONLY OHLCV kullanır — fonlama oranları yok (yapısal olarak ortadan kalkıp BTC Negatif Fonlamayı öldürebilir), vekil yok (yem-değiştirme başarısızlıkları üretir), takvim anomalileri yok (24/7 piyasalarında bozulur). ATOM, mevcut veya bekleyen pipeline stratejilerinin hiçbirinde kullanılmamıştır.

Mimari olarak, ATOM üzerindeki teşvik edilen LINK Çok Haftalık Trend Devamı'nı yansıtır (Sharpe 2.55), portföyü Cosmos/IBC L1 makro-itici sepetine çeşitlendirir (BTC/ETH/SOL/BNB borsa-akış varlıklarından ve LINK'in oracle anlatısından farklıdır); ATOM pipeline'da başka yerde kullanılmamaktadır. Tek baskın filtre tasarımı (200-SMA rejim kapısı) artı net bir devam tetikleyici (taze 20 günlük kapanış-zirve kırılımı) ve bir ATR izleyen çıkış — hipotezin uyardığı başarısızlık modu olan çok koşullu AND kapısından bilinçli olarak NOT. İz ile doğrulandı: giriş, 200-SMA AND üzerinde kapanış artı taze bir kırılım gerektirir (SMA altı, kırılımsız ve bayat-kırılım durumlarını reddederek) ve ATR Chandelier izleyen stop doğru çıkış seviyesini hesaplar. Referansa göre bilinçli bir sağlamlık iyileştirmesi: giriş yokken 0.0 döndürmek yerine (bu, girişin hiç tetiklenmediği sentetik yatay/düşüş senaryolarında sinyali dondurur ve Layer-2 donmuş-sinyal tespitinde başarısız olur), calculate_signal her barda değişen sürekli bir rejim+ROC vekili döndürürken boolean giriş kararı should_enter tarafından ayrı okunur, böylece asla yanlış bir giriş sızdıramaz. Pozisyon-durum muhasebesi, her barda açık pozisyonu tespit ederek zirve-su işareti ve elde tutulan barları izler. Miktar hassasiyeti motorun make_qty öğesine devredilmiştir (sabit kodlanmış adım büyüklüğü yok). Yalnızca OHLCV — fonlama yok (yapısal olarak ortadan kalkabilir), vekil yok, takvim anomalisi yok. Mekan, kanıtlanmış ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY yolu uyarınca BINANCE USD-M vadeli işlemleri; yalnızca long, kaldıraç 1.0; ATR izleyen stop kazananların sürmesine izin verirken ~0.10% gidiş-dönüş ücretleri çok haftalık trend bacaklarına karşı önemsizdir. LINK şablonunun doğrulanmış başarı bölgesi olan yılda ~5-12 giriş için kalibre edilmiştir.

Avantajı olmayan ve optimize etmek için çok az işlemi olan net-kaybeden tek isimli trend takipçisi. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, beklenen değer -$476/işlem ve Sharpe ~0.01, CI [-0.625, 0.646] sıfırı kapsıyor — mekanizma negatif beklenen değere sahip, ayarlanabilir bir değere değil. Yedi yılın beşinde kaybediyor (2020/2021/2022/2025/2026) ve iki pozitif yıl geri kalanı dengelemiyor. Teşvik edilen-LINK trend-devam yapısı ATOM'ye aktarılmıyor. PF < 1 olan tek isimli bir OHLCV trend takipçisidir — sıfır kurtulanlı trend-klon sınıfı (L9) ve üst üste incelenen üçüncü ATOM trend takipçisi (Supertrend, Parabolik SAR) olup aynı ölü-tek-isim profiline sahiptir. 6.6 yılda yalnızca 38 işlemle örneklem, parametre uydurmak için çok incedir; optimize edici bir avuç aykırı kazananı eğriye uydurur (basıklık 36.5) ve OOS/holdout'ta başarısız olur. Hiçbir parametre ayarı negatif beklenen değerli, -1.0 altı-PF trend takipçisini pozitife çevirmez. 2 saatlik optimizasyona değmez.

Uygulama

Yalnızca long yönlü ATOMUSDT.BINANCE günlük çok haftalık trend-devam stratejisi, yalnızca OHLCV. Kapanış 200 günlük SMA üzerindeyken (uzun vadeli rejim kapısı) AND kapanışlar önceki 20 günlük kapanış zirvesinin üzerine çıktığında longa girer (taze devam kırılımı, önceki barın bu seviyeyi zaten aşmadığı durum). Öncelikle, çok haftalık trendlerin sürmesine izin vermek için yeni zirvelerle yukarı kilitlenen bir ATR Chandelier izleyen stop (kapanış < girişten beri en yüksek zirve - 3xATR14) ile çıkar, ayrıca +30% kâr al, -8% zarar durdur ve 60 barlık zaman-stop güvenlik ağı kullanır. İşlem başına öz sermayenin 30% nominal büyüklüğünde pozisyon alır. Kaldıraç 1.0.

Doğrulama Sonuçları

CLEAN RESTART 2026-09-04 — bu çalışmanın hüküm geçmişi ve öğrenme kayıtları kaldırıldı ve doğrulamadan yeniden başlatıldı. Önceki terk edilmesi piyasadan değil, pipeline'dan kaynaklandı: Layer-2 harness @staticmethod yardımcılarını yanlış bağladı (düzeltildi), QA optimize edilmemiş duman testi üzerinde nihai performans hükümleri verdi (kaldırıldı — QA artık yalnızca doğruluğu değerlendiriyor) ve sandbox zaman aşımları backtest-slotu kıtlığından kaynaklandı (düzeltildi). Hipotez ve strateji kodu değişmedi. Kodu kendi değerlerine göre doğrulayın; performansa daha sonra tam backtest ve optimize edici karar verir.

Kırılım seviyesini PRIOR mumu itibarıyla hesapla (bars[-3]'de biten kapanışların maksimumu, yani bars[-(n+2):-2]) ve bars[-2].close değerini THAT ile karşılaştır; ya da pozisyonun olmaması yeniden girişi zaten engellediği için bu korumayı sil.

'taze devam kırılımı' koruması ölü koddur. brk = max(önceki 20 kapanış) INCLUDES bar[-2], bu yüzden `if bars[-2].close > brk: return False` her zaman False'dur ve asla reddetmez. Belirtilen niyeti uygulamaz (önceki barın zaten aştığı bir kırılımı reddetme). Zararsızdır — flat olmak zaten ardışık yeni zirve yeniden girişini engeller ve çekirdek giriş (kapanış>SMA200 AND kapanış>önceki-20-zirve) doğrudur — ancak yanıltıcıdır.

Geriye Dönük Test İncelemesi

Sharpe: 0,01
Toplam Getiri: -5,22%
Maksimum Düşüş: 25,51%
Toplam İşlem: 38
Kazanma Oranı: 23,7%
Kâr Faktörü: 0,83

Temiz, yalnızca OHLCV kullanan kurgu; ek veri bağımlılığı veya kapsama engeli yok; derin fiyat geçmişi (6.6 yıl)

Tek baskın filtre tasarımı (çok koşullu AND kapısının seyrek sinyal başarısızlığını önler); temiz yürütme (38 sinyal verildi, 38 emir gönderildi, düşen emir yok)

Net zarar: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, beklenti -$476/işlem, win_rate 0.24

Sharpe ~0.01, CI [-0.625, 0.646] sıfırı kapsıyor — avantaj yok; information_ratio -0.28

5 yılın 7 tanesinde zarar ediyor (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 yıllarının tümü negatif); yalnızca 2023/2024 pozitif

6.6 yılda yalnızca 38 işlem — parametreleri uydurmak için çok seyrek; return_kurtosis 36.5 (aykırı değere bağımlı)

Tek isimli OHLCV trend takipçisi, PF < 1 ile — sıfır kurtulanlı trend-klon sınıfı (L9); aynı ölü profille üst üste üçüncü ATOM trend takipçisi

LINK Sharpe-2.55 mekanizması ATOM'ye aktarılmıyor

İterasyon Geçmişi

data_unavailable: ATOMUSDT.BINANCE için geriye dönük test verileri 5 denemeden sonra toplanamadı: - mumlar (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): elde edilen 0, gereken 50 veya 90+ günlük aralık Engel strateji değil veri katmanıdır — veri toplama düzeltildiğinde / sembolün geçmiş verileri tamamlandığında bu hipotezi yeniden değerlendirin.

Stratmill bir araştırma ve kağıt üzerinde işlem (paper trading) aracıdır; finansal danışmanlık veya aracı kurum değildir. Geriye dönük test ve kağıt üzerinde işlem sonuçları varsayımsaldır. İşlem yapmak kayıp riski taşır.