Londra açılışında Spot Altın Asya aralığındaki sıkışmanın kırılımı; New York finansman kesim saatinden önce pozisyonsuz kalan uzun/kısa gün içi strateji (XAUUSD.SPOTMETAL 15m)

Spot altın XAUUSD.SPOTMETAL üzerinde tek enstrümanlı gün içi seans stratejisi (MID fiyatları, 15-MINUTE barlar, 2003'ten başlayan geçmiş). Altında günün saatine bağlı güçlü bir yapı vardır. Asya seansında likidite düşüktür (18:00-03:00 New York). Fiyat keşfi Londra açılışında yoğunlaşır (yaklaşık 03:00 NY); ardından Londra AM sabitlemesi ve New York COMEX açılışı gelir. Gece boyunca oluşan Asya aralığı, altının yakın dönem günlük ATR değerine kıyasla dar olduğunda Londra açılışı sıkışmayı genellikle yönlü biçimde çözer ve hareket NY sabahına kadar sürer. Her seans sınırı, platformun seans takvimi (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions) üzerinden America/New_York yerel saatine göre okunur; böylece DST değişimleri hesaba katılır ve UTC içinde hiçbir değer sabit kodlanmaz. Kurallar: (1) Asya aralığı = 18:00 NY yeniden açılışından, 03:00 NY'de kapanan bar dahil olmak üzere, 15m barların en yüksek/en düşük değerleri. (2) Sıkışma filtresi: yalnızca range_width / ATR14(günlük; strateji içinde birleştirilen 15m barlardan veya ek bar türü olarak 1-DAY bardan) <= range_atr_max ise işlem yapın. (3) 03:00 ile entry_end_hour NY arasında, range_high*(1+buffer_pct) ve range_low*(1-buffer_pct) seviyelerine iki bar içi stop giriş emri (stop_market) verin; biri gerçekleştiğinde diğerini iptal edin (işlem günü başına bir işlem, tersine dönüş yok). (4) Çıkışlar: aralığın karşı sınırında bar içi koruyucu stop; giriş fiyatı ± target_mult × range_width seviyesinde kâr al limit emri; aksi hâlde 16:30 NY bar kapanışında zaman çıkışı. Bu emir, seans işlem yerinin bir sonraki açılış kuralı (16:30-16:45) uyarınca sonraki barın açılışında gerçekleşir; böylece pozisyon 17:00 NY finansman kesintisi boyunca tutulmaz ve gece finansmanı hiçbir zaman ödenmez. Gerçekleşmemiş giriş emirleri entry_end_hour'de iptal edilir. Pozisyon boyutlandırma (risk yöntemi a): nominal = özsermayenin 0.75% kadarı / stop mesafesi (aralık genişliği + tampon); üst sınır özsermayenin 3x kadarıdır. Tipik yaklaşık 0.45% Asya aralığında nominal yaklaşık 1.7x olur. İşlem yeri gerekçesi: SPOTMETAL, külliyatın 0.2% kadarını (4,554 çalışmanın 8 kadarını) oluşturur; bu strateji long/short, kısa vadeli, yalnızca OHLCV kullanan, kripto dışı bir mekanizma ekler ve böylece fabrikanın tekrar tekrar çıkardığı BTC/alt-perp serilerinden çeşitlendirme sağlar. Ücret hesabı: gidiş-dönüş maliyeti yaklaşık 0.015% (0.77 baz puan, her dolumda yarım spread), komisyon sıfır, gün içi pozisyonlarda finansman yoktur. 2015-2026 döneminde altının günlük ATR değeri yaklaşık 0.9-1.4%, sıkışmış Asya aralığı ise yaklaşık 0.3-0.5% olur. 1.5x aralık hedefini gören bir kırılım işlemi yaklaşık 0.55% kazandırır; stopla kapanan işlem yaklaşık 0.4% kaybettirir. Aradaki zaman çıkışlarıyla birlikte yaklaşık 45% isabet oranında işlem başına beklenen brüt getiri nominalin yaklaşık 0.08-0.15% kadarıdır; bu, gidiş-dönüş maliyetini 5-10x. Gerekli bar içi stoplar ve stop girişleri execution_capabilities içinde 'desteklenir'; borsada bekleyen emirlere gerek yoktur.

XAUUSD.SPOTMETAL üzerinde 15 dakikalık mumlarla çalışan gün içi long/short stratejisi. Asya aralığı, 18:00 New York yeniden açılışından sonra kapanan 15 dakikalık mumların en yüksek ve en düşük değerlerinden, 03:00 New York'ta kapanan mum da dahil olmak üzere oluşturulur. Saatler New York yerel saatine göre kullanılır; bu nedenle DST hesaba katılır ve işlem günü platformun seans takviminden alınır. Strateji yalnızca aralık en az min_asia_bars mum içeriyorsa, genişliği fiyatın en az min_range_pct kadarıysa ve genişliğin günlük ATR14 değerine oranı en fazla range_atr_max ise işlem yapar. Günlük ATR, strateji içinde 15 dakikalık mumlardan oluşturulan işlem günü mumları üzerinde Wilder'ın ATR hesaplamasıdır. Bu koşullar sağlandığında, 03:00 kapanışından itibaren OCO bağlantılı iki STOP_MARKET giriş emri verilir: range_high*(1+buffer_pct) seviyesinden alış ve range_low*(1-buffer_pct) seviyesinden satış. Emirler mum içinde tetiklenir; biri gerçekleşirse diğeri iptal edilir, böylece işlem günü başına tek bir kurulum olur ve ters pozisyon açılmaz. Gerçekleşmemiş giriş emirleri, entry_end_hour New York mumunun kapanışında iptal edilir. Bir emir gerçekleşince, karşı aralık sınırında mum içi stop ve gerçekleşme fiyatından +/- target_mult x range_width uzaklıkta limit kâr al emrinden oluşan, OUO bağlantılı iki yalnızca pozisyon azaltan emir eklenir. İkisi de gerçekleşmezse strateji, 16:30 New York mumunun kapanışında veya seans erken kapanıyorsa kapanıştan iki mum önce çıkış kararı verir. Bu çıkış, seans platformunun sonraki açılış kuralı uyarınca sonraki mumun açılışında gerçekleşir; böylece pozisyon 17:00 New York finansman kesim saatine kadar tutulmaz. Pozisyon büyüklüğü, özsermaye x 0.75% / (tetikleme fiyatı - stop fiyatı) formülüyle hesaplanır; nominal değer en fazla min(3, kaldıraç) x 0.97 x özsermaye olacak şekilde sınırlandırılır.

Hipotez kurallarını 1-4, optimizasyon planındaki parametre adlarını kullanarak yazıldığı gibi uygular. buffer_pct, target_mult, range_atr_max ve entry_end_hour ayarlanabilir; başlangıç değerleri sırasıyla 0.0002, 1.5, 0.5 ve 8 şeklindedir; planın diğer tüm değerleri verildiği gibi sabittir. Giriş ve çıkışlarda desteklenen intrabar_stop özelliği kullanılır: ham OCO STOP_MARKET girişleri ile yalnızca pozisyon azaltan OUO stop ve limit çıkışları. Zaman çıkışı next_open_fill kullanır. Risk yöntemi (a): stopta kayıp, özsermayenin 0.75% kadarıdır ve 2% limitinin içindedir. Nominal pozisyon özsermayenin 3x kadarıyla sınırlandırılır; bu nedenle kaldıraç 3.0 olarak ayarlanır ve pozisyon boyutlandırma bunu okur; ücretler ve teminat için pay bırakmak üzere üst sınır min(3, kaldıraç) x 0.97 olur. Giriş emirleri yalnızca kapanış iki tetikleme seviyesi arasındayken verilir. 03:00 barı eksikse ve emirler daha sonra verilirse, gerçekleşmiş bir kırılımın peşinden gitmezler. Günlük ATR, her session_date başına 15m barlardan oluşturulur; bu nedenle ilk işlemden önce yaklaşık 14 işlem günü boyunca ısınma verisi gerekir. calculate_signal, kapanışın Asya aralığı içindeki konumunu yarım genişlik birimleriyle sürekli bir değer olarak verir; giriş kararı ise stop emirleri çiftidir.