Spot Altın Asya Seansı Drift Kalıcılığı: XAUUSD.SPOTMETAL üzerinde, 18:00 NY seans açılışından Londra açılışına kadar aynı bölümün geriye dönük ortalama getirisinin yönünde işlem yapın; yalnızca geriye dönük t-istatistiği eşiği aşarsa pozisyon alın. Her 17:00 NY finansman kesintisinde pozisyonsuz kalın (1H, long-short, 2 sinyal parametreleri).

Spot altında tek enstrümanlı, tek platformlu, long-short günün saatine dayalı strateji (XAUUSD.SPOTMETAL, Dukascopy orta fiyatları, 1-HOUR barlar, 2003 tarihinden beri veri). Mekanizma: gün içi getiri periyodikliği. Heston, Korajczyk ve Sadka (2010, Journal of Finance, 'Hisse Getirilerinin Kesitinde Gün İçi Örüntüler'), belirli bir zaman aralığının getirisinin günler arasında günlük katlarda kalıcılık gösterdiğini ortaya koyar. Altında bu durum genellikle Asya seansında fiziksel ve bireysel talebin (Çin, Hindistan) alım yapmasına; Londra ve NY saatlerinde ise Batı vadeli işlemlerinin, ETF ve sabitleme akışlarının baskın olmasına bağlanır. Strateji, her altın işlem gününde ONE bölümde, 18:00 New York seans açılışından Londra açılışına kadar olan Asya seansında işlem yapar (exit_hour_ny, baz çizgi 03:00 NY). Drift'in yönünü varsaymaz. Her gün bu bölümün log getirisinin ortalamasını ve t-istatistiğini son lookback_sessions işlem günü üzerinden hesaplar. t > t_threshold ise bölüm boyunca long, t < -t_threshold ise short pozisyona geçer; aksi hâlde pozisyonsuz kalır. Pozisyon her 17:00 NY kesintisinden önce kapatıldığı için gecelik finansman ödemez veya almaz; hafta sonu ya da günlük 17:00-18:00 arasında da pozisyon taşımaz. Hattaki mevcut altın fikirlerine göre yenilik: Londra açılış aralığı genişlemesi, NY likidite süpürmesi/BOS, önceki gün seviyesinin OCO kırılımı, PAXG priminin ortalamaya dönüşü, BTC/XAU rotasyonu ve IMF teyitli long veya nakit stratejilerinin hepsi fiyat seviyesi ya da varlıklar arası sinyallerdir. Hiçbiri günün saatine bağlı getiri kalıcılığı sinyali kullanmaz veya Asya bölümünde işlem yapmaz. Seans kullanan platformda uygulama: next_open_fill desteklenir. Giriş kararı önceki seansın son barı kapanırken (16:00-17:00 NY barı) alınır ve emir sonraki barın açılışında, 18:00 NY seans açılışında gerçekleşir; böylece pozisyon 17:00 finansman görüntüsünde açık olmaz. Çıkış kararı exit_hour_ny anında biten bar kapanırken alınır ve emir sonraki bar açılışında gerçekleşir. Seans gününü eşleştirmek için astimezone().date() yerine session_date_of / seans yardımcıları kullanılmalıdır. Risk kontrol rotası (a): nominal tutar = öz sermayenin 1.0x kadarı (kaldıraç yok); ayrıca girişten 1.5% mesafede, yalnızca pozisyon azaltan seans içi koruyucu stop (_submit_stop_market) bulunur ve öz sermayenin en fazla 1.5% kadarını kaybettirir. Tetikleme seans içinde gerçekleşir ve platformun simüle edilmiş platform eşleştirmesini kullanır; borsa tarafından barındırılan emir gerekmez. Maliyet hesabı: SPOTMETAL gidiş dönüş, nominal tutarın 0.0154% kadarıdır (2 x 0.77 baz puan yarım spread, komisyon sıfır; pozisyon 17:00 anında kapalı olduğundan finansman yok). Katalogdaki mevcut 2003-2007 1H verisinde, 18:00-03:00 NY bölümü günde ortalama +10.8 baz puan getiri sağladı (standart sapma 44 baz puan); 03:00-08:00 için +1.6, 15:00-17:00 içinse yaklaşık 0 baz puan. Tam 2003-2026 tarih boyunca bunun yaklaşık yarısının filtrelenerek yakalanmasını bekleyin (~5 baz puan). Bu, 1.54 baz puanlık gidiş dönüş maliyetinin 3x katından ve yaklaşık 2.3-3 baz puanlık değerlendirme tabanının 2x katından fazladır (1.5-2x RT). Bu, çoklu yüzde salınım stratejisi değil; işlem başına küçük getiri, yüksek işlem sayısı tasarımıdır (yılda yaklaşık 200 işlem). Bu ancak altın platformunun maliyeti bir kripto sürekli vadeli işlem sözleşmesinin maliyetinin 1/6 kadar olması nedeniyle uygundur; aynı getiri kriptoda ücretler nedeniyle erir. 1H katalog şu anda 2003-05 ile 2007-06 arasındaki dönemi kapsar; 2003-2026 tarihinin geri kalanı Dukascopy'den talep üzerine toplanır (geçmiş veri yüklemesi sürüyor), bu nedenle data_needs tanımlanmamıştır.

Hipotezi doğrudan uygular. Seans günleri helpers.sessions.session_date üzerinden, karar barı ise minutes_to_session_close üzerinden alınır; böylece erken kapanışlar ve tatiller platform takvimini izler. Duvar saati tarih eşlemesi kullanılmaz. NY saatleri zoneinfo America/New_York üzerinden alınır ve yalnızca barı bölüm içine yerleştirmek için kullanılır. Bölüm getirisi, çıkış saati barının kapanış fiyatının seansın ilk barının açılış fiyatına oranının logaritmasıdır. Tam çıkış saati barında kotasyon yoksa bölüm, o bardan önceki son kapanışta biter. t-istatistiği her seansta en fazla 250 saklanan değer üzerinden yeniden hesaplanır; girişler tam geriye bakış penceresi oluşana kadar bekler. Pozisyon büyüklüğü: öz sermaye x notional_fraction (1.0) x kaldıraç (1.0) / 0.01 ons cinsinden fiyat. Marjin yardımcısı spread nedeniyle bu büyüklüğü biraz azaltabilir. Risk rotası (a): 1.0x nominal tutar üzerindeki 1.5% stop, pazar açılışındaki fiyat boşlukları dışında, en fazla öz sermayenin yaklaşık 1.5% kadarını kaybettirir. Bölüm getirisi listesi PERSIST_STATE boyunca saklanır; son seans koruması, geri yükleme sonrasında tekrar oynatmanın aynı işlemi yinelenmesini önler. Parametre adları ve sabit değerler optimization_plan ile aynıdır. Değiştirilebilir parametreler: t_threshold, exit_hour_ny ve lookback_sessions. Kaldıraç, stop_pct, notional_fraction, force_flat_hour_ny ve session_open_hour_ny sabittir. Sınırlandırma uygulanmadığı için _param_bounds tanımlanmamıştır. calculate_signal, her barda t-istatistiğini döndürür; değer her seansta değişir. Uyarı: Asya bölümündeki 2003-2007 drift, kısmen o dönemin altın boğa piyasasını yansıtır. Geriye dönük t işareti filtresi, yükseliş trendlerinde çoğunlukla long pozisyonda kalmalıdır; bu nedenle long-short iddiası, bölüm ortalamasındaki rejim değişimlerine bağlıdır.