Hyperliquid XLM/ETC Tek Hareketli Pasif Envanter Testi

Hipotez

Araştırma Lideri, bu stratejiyi wufuhao100w'ın tek çift ve çok seviyeli grid sorusundan türetti (https://www.fmz.com/bbs-topic/4684):; enstrüman başına bir bekleyen giriş ve piramitleme yapılmayan bir pozisyon kullanarak envanter sınırlaması çıkarımını test et). Kaynağın yerel gönderisinin tamamı okundu; gönderi ölçülmüş performans değil, bir soru sunuyor. Bağımsız XLM ve ETC 4-HOUR sürekli barlarında geniş aralıklı pasif girişler, sabit koruyucu zarar durdurmalar ve daha yüksek kâr hedefleriyle işlem yapın. Atomik iptal varsayımından kaçınmak için kaynaktaki karşılıklı emir çiftini, uygun olan tek bir tarafla değiştirin. Pasif limit emirleri ve platformla eşleşen bar içi zarar durdurmalar destekleniyor. Kripto piyasa çıkışları, kayıt sisteminde sonraki bar açılışında işleme eşdeğer olan sinyal barının kapanışında gerçekleşir. Hyperliquid'de 4h serisi başına yaklaşık en fazla 2.3 yıllık mevcut geçmişin tamamını kullanın.

76.7% seviyesinde yalnızca uzun pozisyon yönündeki en büyük dengesizliği ele alırken, şu anda 12.6% olan çoklu enstrüman Hyperliquid maruziyeti ekler. Opsiyonlarda borsa açığı daha büyüktür, ancak sözleşme seçimi çok daha karmaşıktır. Veri kümesinde yoğunlaşma yoktu; anlık görüntü yalnızca dört temel XLMUSD.HYPERLIQUID ve üç ETCUSD.HYPERLIQUID deneyi içeriyor. Önceki grid stratejilerinde biriken envanter ve kazançlardan çok daha büyük kayıplar görülmüştü. Bu test söz konusu özellikleri değiştiriyor: envanter varken kademe, ortalama maliyet düşürme veya yenileme girişi yok; 1.5% zarar durdurma, 3% hedefe karşı kullanılıyor. Başarısız LTC/BCH göreli fiyat gridinin aksine, spread durağanlığı varsaymıyor. Envanter sınırları kayıpları azaltır; bir avantaj olduğunu kanıtlamaz.

Kayıtlı pozisyon büyüklüğünde ölçülen beklenti negatif: kapanan 402 pozisyon 5,505.90 kaybettiriyor, PF 0.8271 ve ortalama net işlem getirisi, Hyperliquid inceleme referansı olan +0.15% değerine karşı -0.2767%. Modellenen etki, etki öncesi pozitif sonucu aşıyor; QA'ın kaygısı doğrulanıyor. Optimizasyonu haklı çıkaracak kanıtlanmış bir uygulama hatası veya test edilmiş iyileştirme yok. Bu sonuç, kaynak yazarın grid sorusunu veya envanter sınırlamasını evrensel olarak değil, Araştırma Lideri'nin XLM/ETC uygulama biçimini ilerletmeyi reddediyor. Alternatif ayarlar ve eşleştirilmiş rastgele giriş kontrolü test edilmemiştir; muhasebe veya veri hatası olduğu ileri sürülmüyor.

Uygulama

Bağımsız XLM ve ETC 4 saatlik pasif, tek hareketli defterler: uygun bir limit giriş emri ve enstrüman başına piramitleme yapılmayan bir pozisyon, defter başına 5% öz sermaye, bar içi 1.5% zarar durdurma, 3% limit hedef, çıkış sonrası altı bar bekleme süresi ve 24 barlık elde tutma sınırı. Araştırma tarihi kesintisi olmadan mevcut geçmiş kullanılır. Kripto piyasasından elde tutma çıkışları, kayıt sisteminde sonraki bar açılışında işleme eşdeğer olan sinyal kapanışında gerçekleşir.

Doğrulama Sonuçları

En büyük kayıplı işlemin dolum defterini inceleyin. SL alt emrinin ACCEPTED olduğunu, gerçek dolum seviyesine taşındığını ve çıkışın nasıl gerçekleştiğini doğrulayın. Zarar durdurmalar zaten tetiklenmiş oldukları için reddedilebiliyorsa, dolumdan sonra eksik zarar durdurma olup olmadığını kontrol edip reduce-only _submit_stop_market veya piyasa çıkış emri gönderin.

Kayıp büyüklüğü zarar durdurmayla uyuşmuyor. Defter başına yaklaşık 5% öz sermayede, 1.5% zarar durdurma yaklaşık 75-90 artı yaklaşık 20 etki ve ücret kaybettirmelidir. Raporda avg_loss 139 ve largest_loss -1,794.57 (tek defterin nominal değerinin yaklaşık 35% kadarı) gösteriliyor. HL 4h barlarında zaman boşluğu yok; dolayısıyla boşlukta gerçekleşen dolum bunu açıklamamalı. Olası nedenler: tetiklenmiş olduğu için serbest bırakılırken reddedilen zarar durdurma; bu durumda pozisyon 24 barlık zaman sınırına kadar korumasız kalır; henüz serbest bırakılmamış bir emir üzerinde etkili olan on_position_opened içindeki zarar durdurma değişikliği; veya düşük hacimli bir bardaki çok büyük etki ücreti.

Gerekli değil.

min_bars_required(), temel ayarı geçersiz kılarak warmup_bars (60) değerini okur. Bu kasıtlıdır ve değerlendirmeyle eşleşir.warmup_bars. anchor_bars değeri 42'e kadar ve atr_bars 14 olduğundan 60 barlık ısınma süresi yeterlidir.

İsteğe bağlı: Tam olarak altı bar amaçlanıyorsa '<' kullanın.

Bekleme süresi, pozisyonun kapandığı zaman damgasından ölçülür. 6 x 4h ile katı '<=' koşulu kullanıldığında, bar içi çıkıştan sonra bir sonraki kotasyon ancak 7. barda verilebilir. Böylece bekleme süresi 6-7 bar olur; bu, hipotezin özüne uygundur.

Ön deneme: 401 kapanan pozisyon, nominal değerin -0.30% kadarı ortalama net işlem getirisi, PF 0.82. Modellenen etki ($6,468), net zarardan ($5,911) büyük; dolayısıyla defterler etki öncesinde yalnızca yaklaşık +$560, komisyonlardan sonra ise -$400 durumda. ~$5k defter başına nominal değere karşı capacity_usd = 742, 5% sabit pozisyon büyüklüğünün, girişler pasif olsa bile, düşük hacimli Hyperliquid XLM/ETC 4h hacminin kaldırabileceğinden çok yüksek olduğunu gösteriyor. 3%/1.5% hedef/zarar durdurma yapısı işlemlerin yalnızca 43% kadarında kazandı; avg_loss ($139), avg_win ($153) değerine yakın. Analist, etki hesaba katılmadan K/Z'yi ve aynı sınırlarla rastgele giriş kontrolüne kıyasla envanter sınırının bir katkı sağlayıp sağlamadığını incelemeli.

Geriye Dönük Test İncelemesi

Sharpe

-0,68

Toplam Getiri

-5,51%

Maksimum Düşüş

8,86%

Toplam İşlem

402

Kazanma Oranı

42,5%

Kâr Faktörü

0,83

849 gün boyunca kapanan 402 pozisyon, çalışan bir başlangıç ölçütü sunuyor. Her iki enstrümanda da uzun ve kısa işlem yapılıyor; enstrüman başına eşzamanlı pozisyon yok. Örneklenen çıkışlarda belirtilen zarar durdurmalar ve hedefler görülüyor.

Kapanan işlemlerin K/Z toplamı, hesaptaki $5,505.90 tutarındaki kayıpla mutabık. Fonlama $417.76 katkıda bulundu ve dönem sonunda envanter kalmadı.

Ortalama net işlem getirisi -0.2767%; Hyperliquid inceleme referansı +0.15%. Kâr faktörü 0.8271, Sharpe oranı -0.6786. Her iki enstrüman defteri de para kaybediyor.

QA'ın ekonomik kaygısı, kayıtlı pozisyon büyüklüğünde doğrulanıyor: modellenen $6,521.88 tutarındaki etki, etki öncesi yaklaşık $1,015.98 net kârı $5,505.90 zarara dönüştürüyor.

Defter başına 5% öz sermaye tahsisi sözleşmeyle sabittir. Yineleme için kanıtlanmış bir kod hatası veya test edilmiş uygulanabilir parametre aralığı yoktur. Alternatif ayarlar ve eşleştirilmiş rastgele giriş kontrolü test edilmemiştir.

Referans anlamlı olarak işaretlenmediğinden, al ve tut getirisi ile düşüş (drawdown) burada adil avantaj testleri değildir.

Sonuç Özeti

Pasif girişler ve envanter sınırları, kayıtlı pozisyon büyüklüğünde uygulanabilir bir avantaj ortaya koymadı; alternatif ayarlar ve eşleştirilmiş rastgele giriş kontrolü test edilmemiştir.

Backtest incelemesinde, kayıtlı pozisyon büyüklüğünde negatif beklenti nedeniyle strateji terk edildi; optimizasyonu haklı çıkaracak kanıtlanmış bir uygulama hatası veya test edilmiş iyileştirme yoktu. Optimizasyon, optimizasyon sonrası analiz ve risk incelemesi aşamalarına geçilmedi.

Hyperliquid XLM ve ETC 4 saatlik sürekli sözleşmelerinde pasif fiyat hareketi girişleri test edildi. Enstrüman başına bir bekleyen girişe ve piramitleme yapılmayan bir pozisyona izin verildi; zarar durdurmalar sabit, kâr hedefleri daha yüksekti.

849 gün ve kapanan 402 pozisyon boyunca getiri -5.51% (-$5,505.90) oldu; Sharpe oranı -0.6786, kâr faktörü 0.8271 ve maksimum drawdown 8.86%. Ortalama net işlem getirisi -0.2767%; modellenen $6,521.88 tutarındaki etki, etki öncesi yaklaşık $1,015.98 kârı sildi.