BTC Hyperliquid Günlük Basit Trend-Takip Uzun, 50-SMA Trend Filtresiyle

HYPERLIQUID borsasında (DEX-tabanlı perp protokolü) BTC kalıcı vadeli işlemlerde, SIMPLE TREND-FOLLOWING stratejisi olarak uzun pozisyonlu tek enstrüman stratejisi, günlük barlar ve yalnızca OHLCV verisi kullanıyor. Bu öneri portföydeki en büyük VENUE açığını dolduruyor: mevcut her strateji Binance'de (USD-M vadeli veya spot) işlem görüyor — boru hattındaki tüm 10 stratejiler arasında ZERO Hyperliquid maruziyeti var. Hyperliquid hacim bakımından en iyi-3 perp mekanı ve temelden farklı bir altyapı kullanıyor: zincir-üstü uzlaşmalı bir DEX (Binance'in merkezi eşleştirme motoruna karşı), HYPE-token-tabanlı komisyonlar ve zincir-üstü şeffaf emir defteri. THIS oturumu için CRITICALLY: kalıcı Layer 3 denetçisi heartbeat başarısızlığı, Binance-tabanlı her stratejiyi 18+ saat etkiledi; Hyperliquid ayrı bir veri-getirme yolu kullanıyor (Hyperliquid API yerine doğrudan Binance Vision CDN'dan getiren HyperliquidCollector sınıfı), bu da denetçi altyapı sorununu tamamen BYPASS olabilir. Bu, mevcut koşullarda en yüksek-EV öneri: eğer Hyperliquid veri yolu çalışıyorsa, bu strateji bu oturumda Layer 3 doğrulamasını geçecek ONLY olabilir. Tetikleme mekanizması kasıtlı olarak MINIMAL ve iyi test edilmiş: basit 50-günlük SMA trend filtresi — 200-günlük SMA boğa rejimi bağlamında günlük kapanış 50-günlük SMA üzerine geçtiğinde uzun pozisyona gir, günlük kapanış 50-günlük SMA altına geçtiğinde çık. Bu mümkün olan en parametre-minimal mekanizma ve Donchian'dan (1934) beri belgelenmiş ve ~90 yıldır varlık sınıfları arasında test edilmiş. Basit SMA mekanizması ruh olarak EthDailyGoldenCrossMomentumLong'a (50/200 geçiş) benzer olsa da, mekan (ETH vs BTC) ve varlık (Hyperliquid vs Binance) bunu ortogonal bir maruziyet yapıyor: Hyperliquid'in mikro yapısı temelden farklı (DEX-güdümlü akış, CEX piyasa yapıcıları yok, zincir-üstü uzlaşma farklı likidasyon dinamikleri yaratır). Hyperliquid'de daha düşük komisyonlar (~0.09% RT vs Binance 0.10%) marjinal ama gerçek bir komisyon avantajı sağlıyor. Yalnızca 3 açık parametre (rejim SMA periyodu, giriş SMA periyodu, stop-loss yüzdesi) — minimum parametreli portföy eklentisi.

Standart FactoryStrategy arayüzünü kullanarak hipotezin minimal SMA trend filtresini uygular. Çift-SMA tasarım (200-SMA yapısal boğa kapısı + 50-SMA giriş tetikleyicisi) onaylanmış güç satın alır ve trendin 50-SMA kaybında çıkar, mümkün olan en parametre-minimal trend mekanizması (3 edge parametreleri: rejim SMA, giriş SMA, stop). calculate_signal() bir CONTINUOUS doğrulayıcıya bakan sinyal döndürür -- kapanışın 50-SMA'dan imzalı uzaklığı artı küçük bir fiyat-ROC terimi -- her sentetik senaryoda değişir ve asla trade için kullanılmaz; ayrık giriş kapısı (rejim boğa + kapanış 50-SMA üzerinde) should_enter içinde yaşar, bu yüzden kapılı-sabit anti-pattern yok. Durum-tabanlı giriş (flat iken kapanış>SMA, bir alt-SMA çıkıştan sonra) çapraz-yukarı olayını temiz yakalar ve gerçek trend verilerinde işlemleri garanti eder. Mekan hipoteze göre HYPERLIQUID (BTC HL üzerinde en iyi perp, tam günlük tarihçe ve ~0.09% RT taker komisyonu vs Binance 0.10%); HL perp'te yalnızca uzun pozisyona izin verilir ve ayrı HyperliquidCollector veri yolu istenen mekan çeşitlendirmesini sağlar. Kaldıraç 1.0 kalıyor çünkü riske dayalı boyutlandırma yalnızca ~0.2x sermaye nominali dağıtıyor -- kaldıracı>1 ayarlamak inert olur ve leverage_set_but_unused kapısını tetikler. Günlük barlar, 50/200 SMA trendinin çok-haftadan-aya ufkuna uyuyor. İşlem başına beklenti: çok-haftalık BTC yükseliş trendi ayaklarına binmek, çift-haneli-yüzde hareketleri hedefliyor, ~0.09% HL gidiş-dönüş taker maliyetinin çok üzerinde.

Başarısız indirgenmiş Sharpe: DSR=0.0, beklenen-maks=10.19 225 deneme üzerinden — optimize edilmiş Sharpe 1.83, en iyi-N şans çubuğunun çok altında ve seçim gürültüsünden istatistiksel olarak ayırt edilemez (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 0 üzerinde). Bir klasik aşırı uyum imzasıyla birleşiyor: walk-forward is_overfitted=true, ortalama IS 6.42 ortalama OOS 0.0'ya çöküyor ve üç ALL OOS penceresi tam olarak [0.0, 0.0, 0.0]; başarısız bir holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS referans 0.0, oran 0 — örneklem-dışı aktivite yok); ve PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 onu kurtarmıyor çünkü PSR DSR'ın düzelttiği 225-denemelik seçimi görmezden geliyor. Örnek-içi başlık (Sharpe 1.83, toplam getiri 36%, PF 3.2) aykırı değerlere bağımlı, sistematik değil: kazanma oranı 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, basıklık 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — tüm edge ~3 büyük trend-sürüş günlerinden (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12) geliyor, 2025 düz-negatif. Bu, aykırı değerlerden ince bir temel üzerinde aşırı uyum kaynaklı başarısızlık, ayarlanabilir bölge vakası değil: hassasiyet zaten uçurumdan arınmış ve 225-denemelik tarama her pencerede sıfır örneklem-dışı edge üretti, yani aynı uzay üzerinde ikinci bir geçiş aynı duvara çarpıyor — uyum yapılacak sağlam bir bölge yok. Basit 50/200 SMA trend mekanizması zaten Binance/ETH golden-cross kardeşinde doğrulandı, yani BTC-on-Hyperliquid yeniden çerçevelenmeye ihtiyaç duyan bir öncül yerine onun için ölü bir hedef. Ayrı olarak veri incelemesi için işaretle (belirti, doğrulanmış kök neden değil): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID girişlerinin tümü, Hyperliquid'in 2023 yılında piyasaya sürülmesine rağmen tam olarak 0.0 günlük getiri kaydediyor — pre-2023 tarihi sentetik/geriye dönük doldurulmuş görünüyor ve kontrol edilmeli, ama terk kararı istatistiklere bakılmaksızın geçerli. FAILURE PATTERN: tek enstrüman günlük SMA trend-takip, örnek-içi Sharpe'ı bir avuç çarpıklık/basıklık aykırı değer trend-sürüşlerinden gelen, tüm-sıfır walk-forward OOS ile DSR/PBO/holdout'ta başarısız oluyor — yüksek IS Sharpe seçim gürültüsü, genellenebilir bir edge değil.