HBAR–ICP Hyperliquid Dağıtılmış Baskı Devamı

Hipotez

Yönlü baskının çok sayıda 4 saatlik bara yayılmasının, eşit büyüklükte tek bir sıçramada yoğunlaşan harekete kıyasla çok günlük devamı daha iyi öngörüp öngörmediğini test edin. HBAR ve ICP üzerinde birbirinden bağımsız olarak uzun ve kısa işlem yapın. Sürekli piyasalarda kayıt sistemindeki bir sonraki bar açılışında işlem yönteminin eşdeğeri olan sinyal barı kapanışında piyasa emirleri kullanın. Koruyucu stoplar platform eşleştirmesiyle bar içinde tetiklenir. Boşluklar ve ısınma dönemi öncesinde enstrüman başına yaklaşık 5000 dört saatlik mumluk fiilî tarihsel veriyi kullanın. İşaret sayımı ve sıçrama yoğunlaşması filtrelerini çıkaran yalnızca yer değiştirmeye dayalı tanılamayla karşılaştırın; ortalama net işlem getirisinde 0.15 yüzde puanlık artış öngörün. Tanılama amaçlı tutma dönemi sonuçları bu deneyi yeniden tanımlayamaz. Temel kademe alıcı komisyonları, [resmî Hyperliquid ücret tarifesine](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). göre dolum başına 0.045% tutarındadır.

Sunulan yoğunlaşma haritası boş. Birincil çalıştırma anlık görüntüsünde, ek enstrüman olarak görünümler hariç, dört HBAR Hyperliquid çalıştırması ve iki ICP çalıştırması sayılıyor. Öneri, az temsil edilen Hyperliquid kapsamını artırırken yalnızca uzun pozisyonlara dayalı ve tek sembollü araştırmadaki fazlalığı ele alıyor. Opsiyon veya borsalar arası kotaları doldurmuyor. Önceki çalışmaların kontrollerinde başarısız otokorelasyon sıfır geçişi, varyans oranına dayalı geçiş, doğrusal olmayan günlük tahmin ve mum verisi/fiyat boşluğu devamı testleri bulundu. Bu deney ise dağıtılmış işaretli baskı gerektiriyor ve sıçramaların baskın olduğu hareketleri açıkça dışlıyor. Momentum ailesinden bir hipotez olmayı sürdürüyor; yenilik yalnızca farklı sembollerde değil, olay tanımında ve kayıtlı artımlı tahminde yatıyor.

Pozisyon başına ortalama net beklentinin negatif olması (-0.12425%, +0.15% borsa referansına kıyasla), uzlaştırılmış portföy kârının neredeyse sıfır olması ($66.49) ve etkinin etki öncesi net kârın 90.82% kadarını tüketmesi, bu temel çizgiyi optimize etmeyi haklı çıkarmıyor. Bu, ölçülen HBAR–ICP yapılandırmasını ilerletmeyi reddeder; dağıtılmış baskı devamını evrensel olarak reddetmez. Alternatif ayarlar ve kayıtlı yalnızca yer değiştirme karşılaştırması test edilmemiştir; muhasebe veya veri kusuru olduğu ileri sürülmemektedir.

Uygulama

HBAR ve ICP üzerinde dört saatlik Hyperliquid barlarında, girişten ATR sonra bar içinde tetiklenen koruyucu stoplarla bağımsız uzun/kısa dağıtılmış baskı devam stratejisi; işaret payı çıkışları ve tutma sınırları. Sinyal barının kapanışındaki piyasa emirleri, kayıt sistemindeki sürekli piyasalarda bir sonraki bar açılışında işlem yönteminin eşdeğerini uygular.

Asgari Katman-4 uygulama düzeltmesi: HBAR için ısınma uygunluğu artık len(self._bars) kullanıyor; bar başına bir kez artan sayaç ise tutma ve soğuma hesabına ayrılmış durumda. Isınma kapısı, 299 yerine gözlemlenen HBAR bar 150 üzerinde açılıyor; ICP gözlemlenen bar sayacını ve 150. bardaki uygunluğunu koruyor. 150 barlık dondurulmuş önsöz bu nedenle ikinci bir HBAR ısınması gerektirmiyor. Tüm sinyal, boyutlandırma, koruma ve çıkış kuralları ile önceki yapılandırma değişmeden kalıyor. Sandbox ortamındaki negatif 28 pozisyonluk beklenti tavsiye niteliğindedir; tüm geçmişteki avantaj ve kayıtlı yalnızca yer değiştirme tanılaması henüz ortaya konmamıştır, ayrıca sandbox fonlaması dahil edilmemiştir.

Doğrulama Sonuçları

Duman testi, +0.18517% portföy getirisi ancak pozisyon başına -0.07022% ortalama net getiri bildiriyor; etki brütün 78.04% kadarını tüketiyor ve hiçbir fonlama olayı uygulanmamış. Ekonomiyi değerlendirmeden önce tam geçmiş incelemesinde nominal tutar ağırlıklandırmasını ve fonlama kapsamını uzlaştırın. Kayıtlı yalnızca yer değiştirme karşılaştırması ve +0.15 yüzde puanlık artımlı tahmin test edilmemiştir; bunlar doğruluk hataları değil, bilgilendirme amaçlı araştırma kontrolleridir.

Geriye Dönük Test İncelemesi

Sharpe

0,03

Toplam Getiri

0,07%

Maksimum Düşüş

3,23%

Toplam İşlem

28

Kazanma Oranı

35,7%

Kâr Faktörü

1,01

Kod, beyan edilen baskı filtrelerini ve risk boyutlandırmasını uyguluyor. Kayıtlar, her iki enstrümanda da çok günlük tutuşlarla iki yönde işlem yapıldığını gösteriyor.

Kapanmış işlemlerin kâr ve zararı, açık pozisyon olmadan $66.49 net kârla örtüşüyor. $119.69 tutarındaki fonlama ödemeleri dahildir.

Ortalama net işlem getirisi -0.12425%; bu değer +0.15% Hyperliquid inceleme referansıyla karşılaştırılmıştır. Nominal tutar ağırlıklandırması, portföy sonucunun hafifçe pozitif olmasını açıklıyor; PF yalnızca 1.0137.

Modellenen etki, etki öncesi net kârın 90.82% kadarını tüketiyor. QA tarafından dile getirilen kırılgan ekonomi endişesi doğrulanıyor.

Yalnızca 28 pozisyon gözlemlendi; bu, daha geniş mekanizmaya ilişkin sonuçları sınırlar. Yalnızca yer değiştirme karşılaştırması test edilmemiştir.

Hiçbir uygulama kusuru veya test edilmiş uygulanabilir parametre bölgesi başka bir yinelemeyi desteklemiyor. benchmark_meaningful yanlış olduğundan kıyaslama karşılaştırması uygulanamaz.

İterasyon Geçmişi

HBAR ısınma uygunluğu için gerçek tamponlanmış birincil bar sayısını kullanın (tutma/soğuma için bar başına bir kez sayacı koruyarak) veya ikinci bir 150 sayım kapısı eklemeden her iki bacağın sayaçlarını gözlemlenen her barda başlatın. Her iki bacağın gözlemlenen 150. barında ve dondurulmuş 150 barlık ısınmanın hemen ardından uygun hâle geldiğini doğrulayın.

Birincil bacak 150 barlık ısınmayı iki kez uyguluyor. FactoryStrategy._maybe_process_primary, len(self._bars) min_bars_required() (150) değerine ulaşana kadar calculate_signal öncesinde geri dönüyor. Sonuç olarak hbar_count, gözlemlenen HBAR bar 150 üzerinde ilk kez 1 hâline geliyor ve _entry_side, gözlemlenen 299 barında hbar_count 150 değerine ulaşana kadar bunu reddediyor. ICP için on_extra_bar, ilk barından itibaren icp_count değerini artırıyor ve 150. barda girişlere izin veriyor. Bu nedenle simetrik olması amaçlanan bağımsız bacaklar farklı uygunluk pencereleri kullanıyor ve kayıtlı 150 barlık ısınmalı sıfırlama değerlendirmesini ihlal ediyor; 150 barlık tekrar oynatma önsözü de HBAR için bir 149 bar daha gerektiriyor.

Sonuç Özeti

Portföy kârının hafifçe pozitif olması, pozisyon başına uygulanabilir ekonomiyi ortaya koymadı; alternatif ayarlar ve yalnızca yer değiştirme karşılaştırması test edilmemiştir.

Pozisyon başına negatif ortalama net beklenti ve neredeyse sıfır portföy kârı optimizasyonu haklı çıkarmadığı için backtest incelemesinde yapılandırmadan vazgeçildi. Optimizasyona ve sonraki analist ve risk incelemelerine geçilmedi.

Hyperliquid üzerinde HBAR ve ICP için dört saatlik barlara yayılmış yönlü baskının çok günlük devamı öngörüp öngörmediğini test edin.

Backtest, 28 kapanmış pozisyon genelinde $66.49 net kâr (0.06649% getiri) üretti; Sharpe oranı 0.0334, azami drawdown ise 3.23% oldu. Ortalama net işlem getirisi -0.12425% idi ve modellenen etki, etki öncesi net kârın 90.82% kadarını tüketti.