Bu strateji, bir MQL5 makalesindeki kümeleme yöntemini Hyperliquid'de 4 saatlik barlarla ALGO ve ICP sürekli vadeli işlemlerinde işlem yapan, her pozisyonu 72 saat tutan bir stratejiye dönüştürdü. Tek denemesinde temel backtest, 174 işlemde 19.19% kaybettirdi; Sharpe -1.51, drawdown 21.4% oldu ve sakin, normal ve stresli volatilite rejimlerinin hepsinde zarar oluştu. Maliyetler zararın yalnızca bir kısmını açıkladı ve tahminler öngörü bilgisi göstermedi. Analist, optimizasyon öncesi backtest incelemesinde no_edge gerekçesiyle stratejiyi bıraktı. Bu sonuç yalnızca kümeleme yönteminin bu sürümünü (ALGO/ICP 4 saatlik barlarında bu özellikler ve zaman ufku) reddediyor; genel kümeleme yaklaşımını değil.
Araştırma Lideri, Gizlyk'in [Practical use of clustering](https://www.mql5.com/en/articles/10943): makalesinden yola çıkarak geliştirdi: getiri etiketleri olmadan fiyat/aktivite kümeleri oluşturun, ardından sonraki getirileri ayrı bir kronolojik örneklemde tahmin edin. Kaynak, bu modelleme yaklaşımını sunar; bu işlem kurallarını veya kârlılık kanıtını değil. ALGO ve ICP enstrümanlarını 4-HOUR barlarında bağımsız olarak uzun, kısa veya pozisyonsuz işlem yapın. Sinyal barı kapanışındaki piyasa emirleri, sürekli piyasalarda kayıt sisteminin bir sonraki bar açılışında işlemin sadık karşılığını uygular. Nedensel ısınma sonrasında her enstrüman için mevcut tüm geçmişi kullanın; listeleme tarihlerinin eşit olduğunu veya tam 2.3 yıllık geçmiş bulunduğunu ileri sürmeyin. Sabit algoritma, öğrenilmiş durumları her 30 UTC günde bir yeniler; dondurulmuş çalışma, kuralların ve hiperparametrelerin sabit kalması demektir; öngörülen nedensel durum güncellemesi sürer. Çalışma öncesi veya performansa dayalı bir eleme yapılmadı.
Uzun yönlü pozisyon, 55% tavanına karşı 76.7% ile politikadan en büyük sapmadır. Bu çok enstrümanlı uzun/kısa tasarım ayrıca Hyperliquid'in 12.7% ile 20% hedefini karşılar ve tek sembolde yoğunlaşmayı azaltır. Opsiyonların borsa açığı daha büyük; ancak bu daha basit OHLCV testi dinamik opsiyon zinciri yüklemesini ve yakın zamanda yaşanan butterfly büyüklüğü hatasını önler. corpus_concentration boş olduğundan yakın dönem enstrüman/zaman dilimi payları doğrulanamıyor; anlık görüntü sayımları, ALGO ve ICP için ayrı……Daha fazla gösterDaha az göster
Uzun yönlü pozisyon, 55% tavanına karşı 76.7% ile politikadan en büyük sapmadır. Bu çok enstrümanlı uzun/kısa tasarım ayrıca Hyperliquid'in 12.7% ile 20% hedefini karşılar ve tek sembolde yoğunlaşmayı azaltır. Opsiyonların borsa açığı daha büyük; ancak bu daha basit OHLCV testi dinamik opsiyon zinciri yüklemesini ve yakın zamanda yaşanan butterfly büyüklüğü hatasını önler. corpus_concentration boş olduğundan yakın dönem enstrüman/zaman dilimi payları doğrulanamıyor; anlık görüntü sayımları, ALGO ve ICP için ayrı ayrı ikişer birincil Hyperliquid çalıştırması ve tam olarak 4-HOUR adlı katalog dizinlerinin ikisinin de bulunduğunu gösteriyor. Bu enstrümanlardaki önceki doğrusal olmayan koşullu ortalama stratejisi, günlük kuadratik otoregresyon/GARCH ve bir günlük tutma süreleri kullanmıştı. Bu öneri ise denetimsiz çok değişkenli durum keşfini sonraki sonuç kalibrasyonundan ayırıyor ve üç günlük getiriyi test ediyor; model değişikliğinin başarısız tahmini kurtaracağını varsaymıyor. Kesitsel sıralama veya hayatta kalanların güncel sepetini seçme kullanılmıyor: bunlar, sonuçları ayrı ayrı raporlanan iki bağımsız ve adı belirli deneydir.
no_edge: Bu temel senaryoda ölçülen beklenen getiri negatiftir: 174 kapanan pozisyon, +0.15% Hyperliquid inceleme referansına karşı ortalama net işlem getirisi -1.2300%, PF 0.633, Sharpe -1.51 ve $19,188 zarar. Komisyonlar, modellenen piyasa etkisi ve fonlama geri eklendiğinde bu zararın yaklaşık $10,200 kadarı kalıyor; yani tahminler maliyetler öncesinde de kaybettiriyor. Tahmin kalitesi kontrolünde öngörü bilgisi bulunmuyor (IC -0.101, t=-1.3). 21.4% drawdown, önceden kaydedilen 12% limitini aşıyor. QA'ün kaygısı doğrulanıyor. Ayarlanabilir aralıklar (kümeler 3-5, train_days 120-210, giriş eşiği 0.4-0.9%), yalnızca bilgi içermeyen bir tahminin ürettiği işlem sayısını değiştiriyor; test edilen hiçbir değişiklik pozitif bir avantaj sağlayacak yol sunmuyor. Bu sonuç, Araştırma Lideri'nin 72 saatlik tutma süreleriyle 4 saatlik ALGO/ICP barlarında kümelemeyi uygulama biçimini reddediyor; Gizlyk'in genel kümeleme yaklaşımını değil. Diğer özellik kümeleri ve zaman ufukları test edilmedi. Muhasebe veya veri kusuru olduğu ileri sürülmüyor.
Uygulama
Hyperliquid sürekli vadeli işlemlerinde iki bağımsız 4-HOUR deneyi (ALGO birincil, ICP ek bacak), uzun/kısa/pozisyonsuz. Her enstrüman için her barda son 42 bardan 4 özellikli bir durum vektörü oluşturulur (6 barlık hareket, volatilite birimleriyle; 6 ile -42 barlık gerçekleşen volatilite oranı; 6 ile -42 barlık hacim oranı; 42 barlık aralıktaki kapanış konumu). Her 30 UTC günde bir (takvim kovası floor(epoch_day/30)) model, kova başlangıcında kapanmış satırların train_days kadarıyla yeniden öğrenilir: önceki……Daha fazla gösterDaha az göster
Hyperliquid sürekli vadeli işlemlerinde iki bağımsız 4-HOUR deneyi (ALGO birincil, ICP ek bacak), uzun/kısa/pozisyonsuz. Her enstrüman için her barda son 42 bardan 4 özellikli bir durum vektörü oluşturulur (6 barlık hareket, volatilite birimleriyle; 6 ile -42 barlık gerçekleşen volatilite oranı; 6 ile -42 barlık hacim oranı; 42 barlık aralıktaki kapanış konumu). Her 30 UTC günde bir (takvim kovası floor(epoch_day/30)) model, kova başlangıcında kapanmış satırların train_days kadarıyla yeniden öğrenilir: önceki yarı (keşif), getiri etiketleri kullanılmadan standartlaştırılır ve tohumlanmış k-means ile kümelenir (k-means++ başlatma, 1 başlatma, 50 yineleme, tolerans 1e-4); sonraki yarı (kalibrasyon), her kümeyi ortalama 18 barlık ileriye dönük log getiriyle eşleştirir. Yalnızca kova başlangıcında tamamen gözlemlenmiş etiketler kullanılır; n/(n+50) ile küçültülür ve 30 etiketin altındaki kümelerin değeri sıfırlanır. Sinyal = geçerli barın kümesi için tahmin yüzdesi; pozisyon yokken |forecast| >= entry_forecast_pct ise strateji bu yönde, sinyal barının kapanışında piyasa emriyle pozisyon açar (bir 24/7 piyasasında bir sonraki bar açılışında işlemin kayıt sistemindeki karşılığı) ve açılıştan 18 bar (72s) sonra çıkar. Enstrüman başına öz sermayenin 10% kadarıyla pozisyon alınır; brüt toplam 20% ile sınırlıdır; kaldıraç 1.
Gizlyk'in kümeleme yaklaşımını Araştırma Lideri'nin uygulama biçimini hayata geçirir: denetimsiz durum keşfi ve sonuç kalibrasyonu, her nedensel eğitim penceresinde ayrı kronolojik örneklemlerde yapılır; model sabit takvim düzeninde yeniden uyarlanır. Tüm sabit değerler optimizasyon planından alınır ve üç ayarlanabilir değer (kümeler, train_days, entry_forecast_pct) plandaki adlarıyla sunulur; sınırlandırma yoktur, dolayısıyla _param_bounds bulunmaz. Her enstrümanın kendine ait modeli ve pozisyonu vardır (ALGO,……Daha fazla gösterDaha az göster
Gizlyk'in kümeleme yaklaşımını Araştırma Lideri'nin uygulama biçimini hayata geçirir: denetimsiz durum keşfi ve sonuç kalibrasyonu, her nedensel eğitim penceresinde ayrı kronolojik örneklemlerde yapılır; model sabit takvim düzeninde yeniden uyarlanır. Tüm sabit değerler optimizasyon planından alınır ve üç ayarlanabilir değer (kümeler, train_days, entry_forecast_pct) plandaki adlarıyla sunulur; sınırlandırma yoktur, dolayısıyla _param_bounds bulunmaz. Her enstrümanın kendine ait modeli ve pozisyonu vardır (ALGO, temel birincil yol üzerinden; ICP, on_extra_bar üzerinden, _submit_entry_instrument/_submit_exit_position ile); hiçbiri diğerinin verisini kullanmaz. point_in_time_universe=True olduğundan pencere, ICP'in daha geç başlangıcına (barlar 2025-05'dan; listeleme takvimi ICP 2025-11-08 tarihlerini belirler ve bu tarihlerden önce temel sistem ICP girişlerini reddeder) sabitlenmek yerine 2024-06'dan alınan katalogla ALGO'nın kendi geçmişinde başlar; bariyer, listelenmemiş bir ICP bacağı için ALGO tutmaz. Somut özellik tanımları, k-means++ başlatması ve sıfıra doğru küçültme, hipotezin açıklık getirmediği noktalarda geliştiricinin tercihleridir. Risk kontrolü (b) yoludur: zaman çıkışı ve sınırlı pozisyon büyüklüğü (pozisyon başına 10%, brüt toplamda 20%). Katalog barları üzerinde modelin çevrimdışı yeniden oynatımı, modellenen barların yaklaşık 70% kadarı için |forecast| >= 0.6% gösterdi; dolayısıyla giriş eşiğine her iki enstrümanda da ulaşılabilir. 1320 barlık ısınma dolaylı olarak sağlanır: özellik satırlarından oluşan tam bir train_days penceresi oluşmadan işlem gerçekleşmez.
Doğrulama Sonuçları
İsteğe bağlı olarak etiketleri zaman damgasına göre eşleştirin (row_ts[i] + hold_bars*4s) ve ileriye dönük zaman damgası bulunmayan satırları atlayın. Boşluksuz bir 24/7 serisinde bunun etkisi küçüktür.
Kalibrasyon etiketleri closes[cal_i + hold_bars] kullanır; bu, zamana değil ROWS özelliğine ait bir ofsettir. Katalogda 4s bar eksikse etiket 72s'den uzun bir dönemi kapsar. Ayrı bir neden: birincil defter yalnızca min_bars_required (44) birincil barın ardından güncellenmeye başlar. Ayrıca çapraz bacak bariyeri, bir ICP barı eksik olduğu için birincil barı atlarsa, söz konusu ALGO barı hiçbir zaman calculate_signal/_update_book'a ulaşmaz. Bu da satır ofsetini ve 42 barlık özellik pencerelerini bir bar kaydırır.
Değişiklik gerekmiyor; etkin örneklem uzunluğunu hesaplarken analistin dikkate alması için not edildi.
_refit, deque'in ilk satırının eğitim penceresi başlangıcından en fazla bir bar sonra olmasını gerektirir. Eğitim penceresi dolduktan sonraki ilk 30 günlük sınır bir veri boşluğu sırasında aşılırsa, ilk yeniden uyarlama sonraki kovayı bekler. Tasarım nedensel ve takvim çıpalıdır; tek etkisi, enstrüman başına en fazla 30 günlük ek ısınma süresidir.
Sandbox (optimize edilmemiş tek bir deneme, 627 gün): 174 kapanan pozisyon, nominal tutarın -1.22% kadarı ortalama net işlem getirisi, PF 0.64, Sharpe -1.49, maksimum DD 21.2%; planın 12% drawdown kısıtını aşıyor. Her volatilite rejiminde zarar oluştu; en kötüsü sakin koşullardaydı. İşlemler ağırlıklı olarak kısa yöndeydi (129 kısa, 45 uzun); bu nedenle küme tahminleri çoğunlukla düşüş öngördü ve kısa işlemlerde kazanma oranı yalnızca 52% oldu. Geliştiricinin çevrimdışı yeniden oynatımı, barların yaklaşık 70%……Daha fazla gösterDaha az göster
Sandbox (optimize edilmemiş tek bir deneme, 627 gün): 174 kapanan pozisyon, nominal tutarın -1.22% kadarı ortalama net işlem getirisi, PF 0.64, Sharpe -1.49, maksimum DD 21.2%; planın 12% drawdown kısıtını aşıyor. Her volatilite rejiminde zarar oluştu; en kötüsü sakin koşullardaydı. İşlemler ağırlıklı olarak kısa yöndeydi (129 kısa, 45 uzun); bu nedenle küme tahminleri çoğunlukla düşüş öngördü ve kısa işlemlerde kazanma oranı yalnızca 52% oldu. Geliştiricinin çevrimdışı yeniden oynatımı, barların yaklaşık 70% kadarı için |forecast| >= 0.6% gösterdi; bu nedenle strateji neredeyse sürekli piyasada. Bu, küçültülmüş küme ortalamalarının her yeniden uyarlamada yaklaşık 540 örtüşen 18 barlık etiketten çoğunlukla gürültü ürettiğini düşündürüyor. Önce tahmin işaretinin bir 30 günlük yeniden uyarlamadan diğerine kalıcı olup olmadığını ve entry_forecast_pct değerini aralığının üst sınırı olan 0.9 düzeyine yükseltmenin beklenen getiriyi pozitife çevirmeden işlem sayısını azaltıp azaltmadığını kontrol edin. İşlem başına ima edilen sermaye kullanımı, öz sermayenin yaklaşık 9% kadarıdır ve 10% pozisyon büyüklüğüyle tutarlıdır; dolayısıyla bu, pozisyon büyüklüğünden kaynaklanan bir artefakt değildir (L211).
Geriye Dönük Test İncelemesi
Sharpe
-1,51
Toplam Getiri
-19,19%
Maksimum Düşüş
21,36%
Toplam İşlem
174
Kazanma Oranı
47,7%
Kâr Faktörü
0,63
Kod, belirtilen tasarımı uygular: nedensel 30 günlük yeniden uyarlamalar, keşif sırasında getiri etiketlerinin kullanılmadığı keşif/kalibrasyon ayrımı, her yeniden uyarlama başlangıcında tamamen gözlemlenmiş etiketler, küçültülmüş küme ortalamaları, sabit 18 barlık (72s) tutma süresi ve bağımsız ALGO ile ICP bacakları.
Muhasebe tutarlı (accounting_valid, maliyetler motor içinde işlendi, end_unrealized_pct 0). Pozisyon büyüklüğü kayıtlı 10% nominal tutarıyla eşleşiyor (avg_position_pct 9.87%); dolayısıyla zarar, pozisyon büyüklüğünden kaynaklanan bir artefakt değil.
Kullanılabilir örneklemde beklenen getiri negatiftir: 174 kapanan pozisyon, +0.15% Hyperliquid tabanına karşı ortalama net işlem getirisi -1.23%, PF 0.633, Sharpe -1.51, toplam getiri -19.19% (Sharpe CI üst sınırı -0.105).
Zarar maliyetlerden kaynaklanmıyor. Komisyonlar ($1,413), modellenen piyasa etkisi ($7,289) ve fonlama ($286) toplamda yaklaşık $8,990 tutuyor. Bunlar geri eklendiğinde bile yaklaşık $10,200 brüt zarar kalıyor; dolayısıyla tahminler hiçbir maliyet olmadan da para kaybettiriyor.
Tahmin bilgi taşımıyor. Gerçekleşen tahmin tanılaması IC -0.101 (t=-1.3, n=169) ve ufuk başına -0.40% brüt avantaj veriyor; karar: bilgi yok.
Maksimum drawdown 21.4%; önceden kaydedilmiş 12% limitine karşı. Her volatilite rejiminde zarar oluştu (sakin Sharpe -2.35, normal -1.44, stresli -0.61) ve işlem yapılan ayların 11 tanesinden 8 tanesi negatifti.
İşlemler ağırlıklı olarak kısa yönde (129 kısa, 45 uzun); uzun işlemler yalnızca 33% oranında kazandı. QA'ün kaygısı doğrulanıyor.
Sonuç Özeti
Kümeleme özellikleri tek başına avantaj yaratmaz: eşikleri veya küme sayılarını ayarlamadan önce küme tahminlerinin maliyetler öncesinde bilgi taşıdığını (IC, brüt avantaj) kontrol edin.
Analist, optimizasyon öncesi backtest incelemesinde (no_edge) stratejiyi bıraktı. Komisyon, piyasa etkisi ve fonlama öncesinde yaklaşık $10,200 kaybettirdi; tahmin kontrolü öngörü bilgisi bulmadı (IC -0.101, t=-1.3) ve 21.4% drawdown, önceden kaydedilen 12% limitini aştı. Ayarlanabilir aralıkların pozitif bir avantaj sağlayacak yol sunmadığı değerlendirildi.
Hyperliquid'de ALGO ve ICP enstrümanlarının 4 saatlik barlarını, getiri etiketleri kullanmadan fiyat ve aktiviteye göre kümelere ayırdı; ardından her kümenin daha sonraki bir örneklemde ölçülen ve sıfıra doğru küçültülen ortalama 72 saatlik ileriye dönük getirisini kullanarak her coinde 72 saat boyunca uzun veya kısa işlem yaptı. Kümeler her 30 günde bir yeniden öğrenildi.
Temel backtestte 174 işlem kapandı ve 19.19% kayıp oluştu. Ortalama net işlem getirisi -1.23% ile +0.15% tabanının altındaydı; Sharpe -1.51 (CI üst sınırı -0.105), kâr faktörü 0.633 ve maksimum drawdown 21.4% oldu. İşlemlerin çoğu kısa yöndeydi (129 kısa, 45 uzun); uzun işlemlerin yalnızca 33% kadarı kazandı.
Stratmill bir araştırma ve kağıt üzerinde işlem (paper trading) aracıdır; finansal danışmanlık veya aracı kurum değildir. Geriye dönük test ve kağıt üzerinde işlem sonuçları varsayımsaldır. İşlem yapmak kayıp riski taşır.