Stratejiler

Yüksek Katılımlı Seriler Sonrası Hyperliquid Uyarlanır Dizi Tükenmesi

Sonuç: Terk Edildi

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade

Sonuç Özeti

HlAdaptiveSequenceExhaustionFade, dört Hyperliquid sürekli vadeli işleminde ATR tabanlı risk kontrolleriyle bir OHLCV dizi tükenmesi ters yön stratejisini sınadı. Tek yinelemeden sonra backtestte 141 kapanmış işlem, -6.416% getiri ve -0.583 Sharpe görüldü; tüm enstrümanlarda ve her iki yönde zarar oluştu. Düşüş (drawdown) belirtilen sınır içinde kaldı ve muhasebe mutabakatı sağlandı; yine de backtest incelemesi negatif beklenti nedeniyle optimizasyondan önce stratejiyi terk etti.

Strateji raporu

Hipotez

Araştırma Lideri tarafından Thomas DeMark’ın Sequential yaklaşımından yapay zekâ kullanılarak türetilen https://www.mql5.com/en/articles/2773:, değişken uzunluktaki yönsel bir dizinin sona ermesini bekleyip ters yönde işlem yapma fikrini sınar. Bu, yalnızca OHLCV uygulamasıdır; sinir ağlarının, özel girdilerin veya tam TD Sequential yönteminin yeniden üretimi değildir. XLM, ATOM, AAVE ve UNI sürekli vadeli işlemlerini kapanmış 4-HOUR mumlarda, uzun ve kısa yönde bağımsız olarak işleme alın. Başlangıç değerleri: comparison_lag=4, min_run_bars=9, min_run_move_pct=6.0, run_volume_ratio=1.25, hold_bars=18. Enstrüman-yıl başına 15–30 giriş öngörülüyor; bu sinyal sıklığı ölçülmemiştir. Her enstrümanın ısınma sonrası mevcut geçmişini kullanın, listeleme öncesi mum üretmeyin. Hyperliquid’in 5000 mum sınırı, 4H zaman aralığında yaklaşık 2.3 yıllık veri sağlar. Piyasa emirleri sinyal mumunun kapanışında gerçekleşir; sürekli bir platformda sonraki mum açılışında gerçekleşmeye kabiliyet kaydındaki eşdeğerdir. Koruyucu stoplar platform eşleştirmesiyle mum içinde tetiklenir. Risk rotası (a): başlangıçtaki 2-ATR stopunda pozisyon başına öz sermayenin 0.5% kadarı risk edilir; enstrüman başına nominal değer öz sermayenin 15% kadarıyla, toplam brüt risk 60% ile sınırlandırılır; kaldıraç 1.0.

Bu yaklaşım, 77.8% düzeyindeki yalnızca uzun pozisyon ağırlığını, 11.4% düzeyindeki Hyperliquid temsil yetersizliğini ve 62.1% düzeyindeki tek sembol ağırlığını ele alıyor. Opsiyonlarda platform açığı daha büyük, ancak incelenen kayan opsiyon sonuçları yinelenen ölçüm kısıtlarına işaret ediyor. corpus_concentration boş olduğundan yakın tarihli enstrüman payları ileri sürülemez. Birincil enstrüman sayımlarının anlık görüntüsü XLM=2, ATOM=5 ve AAVE=9 idi; bunlar ikincil kullanımı ölçmez. Başarısız LINK 1H Freqtrade TDSequential uyarlamasından farklı olarak bu yaklaşım değişken uzunluktaki sonlanmayı bekler, iki yönde işlem yapar ve yüksek katılımlı serilerden sonra pozisyonu birkaç gün tutar. Düşük hacim baskı sepetinden farklı olarak likidite kırılganlığını sıralamak yerine yüksek seri hacmi ve açık dizi sonlanması gerektirir. Ön çalışma için performans verisi kullanılmadı.

negative_expectancy: Dört Hyperliquid 4 saatlik enstrümanda değişken uzunluklu dizi tükenmesine ilişkin bu Araştırma Lideri uygulamasını reddedin; kaynak makaledeki sinir ağı yaklaşımını veya tam TD Sequential yöntemini değil. 836 gün içindeki 141 kapanmış işlemde ortalama net işlem getirisi -0.735%; +0.15% inceleme eşiğine karşı PF 0.799 ve toplam getiri -6.416%. Tüm enstrümanlarda ve her iki yönde zarar oluştu. QA’ın ekonomik kaygısı doğrulandı. Düşüş (drawdown) belirtilen sınır içinde, ancak sonuçlar optimizasyonu haklı çıkarmıyor. Yinelemeyi destekleyen belirli bir uygulama kusuru veya uygulanabilirliği gösterilmiş parametre bölgesi yoktur. Kıyaslama anlamlı değil olarak işaretlendi ve uygunluk değerlendirmesinin dışında bırakıldı. Muhasebe veya veri kusuru ileri sürülmüyor.

Uygulama

XLM, ATOM, AAVE ve UNI Hyperliquid sürekli vadeli işlemlerini, kapanmış 4H mumlarda, uzun ve kısa yönde bağımsız olarak işlemeye alın. Bir mumun kapanışı comparison_lag (4) mum önceki kapanışın üzerindeyse UP, altındaysa DOWN sayılır. Seri, aynı yöndeki ardışık mumların sayısıdır ve diziyi bozan ilk mumda sona erer. Sona eren seriyi ters yönde işlemeye alın (UP serisi -> kısa, DOWN serisi -> uzun); şu üç koşulun tümü sağlanmalı: seri min_run_bars (9) ile max_run_bars (48) mum sürmüş olmalı; seri öncesindeki kapanıştan son seri kapanışına kadar kapanıştan kapanışa hareket, seri yönünde en az min_run_move_pct (6%) olmalı; seri boyunca ortalama hacim, seri öncesindeki 60 mumun ortalamasının en az run_volume_ratio (1.25x) katı olmalı. Giriş, sona erme mumunun kapanışında piyasa emriyle yapılır. Platform eşdeğeri next_bar_open_fill: 24/7 platformunda bu kapanış, sonraki mumun açılışıdır. Çıkışlar: hold_bars (18) mum sonra zaman stopu ve giriş kararındaki ATR değerine sabitlenmiş 2 x Wilder ATR(14) seviyesinde mum içi, yalnızca pozisyon azaltan stop piyasa emri. Pozisyon büyüklüğü: stopta öz sermayenin 0.5% kadarı risk edilir; enstrüman başına nominal değer öz sermayenin 15% kadarıyla, toplam brüt risk 60% ile sınırlandırılır; kaldıraç 1.0. Her coin için tek pozisyon tutulur; pozisyon açıkken yeni sonlanmalar yok sayılır.

Hipotezin uyarlanabilir (değişken uzunluklu) dizinin sona ermesi fikrini, TD tarzı close-vs-close[lag] sayımıyla uygular. Sayım, sabit 9 sayısında sinyal vermek yerine dizinin END sonlanmasını bekler (min_run_bars ile max_run_bars arasında herhangi bir uzunlukta). Hipotezin belirttiği gibi katılım filtresi (seri hacmi ile seri öncesi referans karşılaştırması) ve asgari seri hareketi gerekir. Sabit ve ayarlanabilir tüm parametre adları, bildirilmemiş sınırlandırmalar olmadan optimization_plan ile tamamen uyumludur. Risk rotası (a): mum içi 2-ATR stopunda öz sermayenin 0.5% kadarı risk edilir; 2% sınırında veya altındadır. Enstrüman başına (15%) ve brüt (60%) nominal değer sınırları, kaldıraç 1.0 iken toplam riski öz sermayenin 1x kadarıyla veya altında tutar. Katalogdaki 4H geçmişinde başlangıç değerleriyle tüm koşulların deneme çalışması: yılda yaklaşık 10 giriş (XLM), ATOM 17, AAVE 17, UNI 20 ve yaklaşık 2.7 yılda toplam yaklaşık 170 giriş. Bu, enstrüman-yıl başına öngörülen 15-30 aralığının alt sınırına yakındır; XLM ise bu sınırın altında kalır. Yalnızca mevcut mumlar kullanılır (listeleme öncesi mum yoktur). Her coin kendi mumlarından kendi durumunu tutar. Birincil coin, hizalama bariyerinde bekletilen her mumu telafi eder ve yalnızca en yeni mumu işleme alabilir.

Doğrulama Sonuçları

Kağıt üzerinde işlem ısınma sürecinde, değerlendirmeyle eşleşmesi için her coin başına en az 120 mumun yeniden oynatıldığından emin olun.warmup_bars.

Coin başına seri, ATR ve done_ts durumu setattr skalerlerinde tutulur; kapanış ve hacim deque'leri yalnızca ısınma için yeniden oynatmayla oluşturulur. Kağıt üzerinde işlem düğümünün yeniden başlatılması, yeniden oynatılan mumlardan run_len değerini yeniden tohumlar; bu yalnızca yeniden oynatma en az volume_reference_bars + max_run_bars (yaklaşık 109 mum) kapsıyorsa doğrudur. Bunun backteste etkisi yoktur.

İsteğe bağlı: Sınırlar değiştirilirse, bekleyen giriş emirlerinin nominal değerini _gross_open_notional değerine ekleyin.

Brüt risk için kalan kapasite yalnızca açık pozisyonları hesaba katar, bekleyen giriş emirlerini katmaz. Aynı mum zaman damgasında giriş yapan birkaç coin, her biri kullanılabilir kapasitenin tamamını görebilir. Bu durum sınırın aşılmasına yol açamaz: 4 coin x enstrüman başına 15% sınırı = 60% = max_gross_frac.

Sandbox, 835 gün boyunca optimize edilmemiş tek bir çalışma yürüttü: 141 kapanmış işlem (62 uzun, 79 kısa), +0.15% Hyperliquid eşiğine karşı avg_trade_return_pct -0.77%, PF 0.79, Sharpe -0.62 ve olağan ile stresli oynaklık üçte birlik dilimlerinde yoğunlaşan zararlar. Ortalama pozisyon öz sermayenin 8.2% kadarı; yani pozisyon büyüklüğü amaçlanan ölçekte ve bu rakamlar küçük dağıtımın bir yan ürünü değil (L211). İşlem başına zarar, gidiş dönüş maliyetinin yaklaşık 5x kadarı. Sürekli vadeli altcoinlerde 9+ mum süren yüksek hacimli serileri ters yönde işlemle karşılamak, momentumun devamına ters düşüyor olabilir. Tam geçmiş veride ilk olarak şunları kontrol edin: sonlanma sinyalinin tahmini IC ve 2-ATR stop kaynaklı zararların kayıpları sürükleyip sürüklemediği.

Geriye Dönük Test İncelemesi

Sharpe: -0,58
Toplam Getiri: -6,42%
Maksimum Düşüş: 10,13%
Toplam İşlem: 141
Kazanma Oranı: 41,1%
Kâr Faktörü: 0,80

Kod, öngörülen dizi ters yön stratejisini, ATR pozisyon büyüklüğünü ve koruyucu stopları uygular. 141 kapanmış işlem, enstrüman-yıl başına yaklaşık 15.4 giriş anlamına gelir; öngörülen aralığa yakındır.

Muhasebe mutabakatı sağlandı, fonlama hesaba geçti ve açık pozisyon kalmadı.

Ortalama net işlem getirisi -0.735%; Hyperliquid inceleme eşiği +0.15%. PF 0.799, Sharpe -0.583 ve toplam getiri -6.416%. Dört enstrümanın tümünde ve her iki yönde de zarar oluştu.

72 saatlik ufuktan önce kapanan 52 işlemin tümü zarar etti; toplam zarar -$26,438.54 oldu. Kalan 89 işlem $20,022.04 kazandırdı. Bu, koruyucu çıkışların zararları doğurmasıyla tutarlıdır; ancak çıkış emri nedenleri mevcut değil.

Tahmin IC 0.088 (t=1.27, 208 gözlem); istatistiksel olarak kanıtlanmış bir öngörü avantajı sağlamıyor. 24 mumluk ufuk, uygulanan 18 mumluk tutma süresinden farklıdır.

Ortak zaman aralığı, üç enstrüman için mevcut daha eski geçmiş verileri dışarıda bırakıyor; sonuçlar değerlendirilen dönem için geçerlidir.

Sonuç Özeti

Bu dizi tükenmesi uygulamasında, parametre optimizasyonunu haklı çıkarmak için pozitif net beklenti kanıtı gerekir.

Backtest incelemesi, negatif beklenti ve ortalama net işlem getirisi +0.15% inceleme eşiğinin altında olduğu için stratejiyi terk etme kararı verdi. Optimizasyon ile sonraki analist ve risk incelemesi aşamalarına geçilmedi; yinelemeyi destekleyen belirli bir uygulama kusuru veya uygulanabilirliği gösterilmiş parametre bölgesi yoktu.

XLM, ATOM, AAVE ve UNI Hyperliquid sürekli vadeli işlemlerinde, 4 saatlik mumlarda sona eren yüksek hacimli yönlü serilerin tersine işlem açın; ATR stop ve öz sermayeye göre pozisyon büyüklüğü kullanın.

836 gün içindeki 141 kapanmış işlemde strateji -6.416% getiri sağladı; Sharpe -0.583, maksimum düşüş (drawdown) 10.131% oldu. Ortalama net işlem getirisi -0.735%, kâr faktörü 0.799 idi; dört enstrümanın tümünde ve her iki yönde zarar oluştu.

Stratmill bir araştırma ve kağıt üzerinde işlem (paper trading) aracıdır; finansal danışmanlık veya aracı kurum değildir. Geriye dönük test ve kağıt üzerinde işlem sonuçları varsayımsaldır. İşlem yapmak kayıp riski taşır.