Нейтральний до долара щоденний крос-секційний кошик REVERSAL приблизно з 10 усталених основних активів Binance USD-M з підтвердженою повною історією (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) — природний диверсифікатор портфеля, орієнтованого переважно на моментум. Під час кожного ребалансування активи ранжуються за недавньою дохідністю VOLATILITY-NORMALIZED за ≈5 днів: відкривається позиція LONG найбільших відносних LOSERS і SHORT найбільших відносних WINNERS з однаковим доларовим номіналом, із розрахунком на згасання короткострокової надмірної реакції. Це свідомо STRUCTURALLY-SAFE форма повернення до середнього: кожна часова стратегія MR, випробувана цією фабрикою (15m z-fade, 4H volume-climax), катастрофічно провалилася (-99.96%, -97.7%) через витрати на комісії та хвостові збитки від цінових розривів в окремих активах. Натомість розворот на основі RANK, нейтральний до долара та CROSS-SECTIONAL, принципово інший: він самохеджується (довга позиція в аутсайдерах і коротка у лідерах нівелюють ринкові рухи), не має NO стопа на окремий актив, який може бути пройдений розривом, і ребалансується WEEKLY (не протягом дня), щоб контролювати комісії. Є позитивні свідчення, що цей клас працює тут: CrossSectional7DayReversalV3 є в портфелі та NOT у списку невдалих стратегій (на відміну від усіх часових MR). Стратегія використовує надійні дані (лише усталені основні активи — кошики широкого набору альткоїнів/HL провалюються через проблеми з даними), є ринково-нейтральною (покращує перекіс на довгу позицію 87%) і розроблена, щоб уникнути BOTH типових помилок у визначенні розміру позицій: скаляра плеча з таргетуванням волатильності NO та необмежених ваг, обернено пропорційних волатильності NO. Використовується приблизно однаковий обмежений розмір позицій із жорстким лімітом валової експозиції 1.0× (виправлення вибухового зростання плеча) та єдиним незмінним періодом ретроспективи (захист від перенавчання). Стратегія доповнює, а не дублює наявний розворот за 7 днів: формування позицій на коротшому періоді ≈5 днів із нормалізацією за волатильністю та щотижневим ребалансуванням. Вона справді ортогональна до перевіреного фактору моментуму фабрики (протилежний знак) і є найціннішим доступним диверсифікаційним компонентом серед стратегій, придатних до валідації.