Стратегія з довгими й короткими позиціями на одному інструменті та одній біржі: BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — обернений безстроковий контракт із маржею в BTC на ф’ючерсах Binance COIN-M. Реалізує повернення до середнього після екстремальних ставок фінансування: коли ставка фінансування за 8h сягає верхніх 5% розподілу за попередні 30 днів (надзвичайно додатна — забагато довгих позицій, які платять за утримання), історично переповнений бік зазнавав втрат упродовж наступних 24h, коли запізнілих учасників витісняли з позицій; навпаки, коли ставка сягає нижніх 5% (від’ємна — забагато коротких позицій, які платять за утримання), довгі позиції виграють від тиску розвороту. За сигналом фінансування стратегія займає бік OPPOSITE, протилежний структурно переповненому. Охоплює прогалину SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP у портфелі: BINANCE_CM за 1/662 (0.2%) проти цілі ≥5% — наразі майже немає покриття обернених ф’ючерсів або ф’ючерсів із номінацією в BTC, попри 263 активних контрактів COIN-M у каталозі. Одночасно закриває прогалини за THREE квотами: (1) біржа BINANCE_CM; (2) напрямок long_short (зараз 12.0% проти неявної цілі близько 45%); (3) реалізує рекомендований аналітиком механізм дивергенції ставки фінансування UNTRIED-на-COIN-M (b). Запропонована мною раніше BtcFundingCarryLongShort використовувала збір DELTA-NEUTRAL CARRY між біржами Binance USD-M і Hyperliquid — ця стратегія принципово інша: COIN-M на одній біржі, ставка DIRECTIONAL (не дельта-нейтральна), механізм MEAN-REVERSION (не арбітраж). Перетину немає. ALSO ортогональна до всіх патернів невдач ADA 4H: це не пробій, не повернення ціни до середнього й не стратегія на основі барів — вона спирається на статистику фінансування, не залежить від режиму ринку та використовує тип біржі й контракту, для яких ще не було експериментів.