Доларово-нейтральна крос-секційна стратегія повернення до середнього на фіксованому наборі з 6 основних безстрокових ф’ючерсів Binance USD-M із підтвердженими чистими даними: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (усі з маржею в USDT). Кожні 24 годин стратегія ранжує 6 активів за дохідністю за попередні 7 днів, відкриває короткі позиції за LONG 2 активами з найгіршими результатами та довгі позиції за SHORT 2 активами з найкращими результатами, надаючи однакову вагу позиціям у кожній частині портфеля та зберігаючи доларову нейтральність. Утримувати позиції 24 годин, потім повторно ранжувати. 2 активів посередині виключаються. Це найбільш задокументована в академічних працях крос-секційна аномалія: короткостроковий розворот дохідності (Jegadeesh 1990, Lo & MacKinlay 1990, Hubrich 2018 — свідчення для криптовалют). Механізм: коли один актив у кошику перевершує активи-колеги протягом вікна 1-30 днів, потоки фіксації прибутку з довгих позицій, потоки ребалансування капіталу, що відстежує індекси й кошики, та контрарні потоки учасників, орієнтованих на вартість, разом підштовхують актив назад до середнього кошика. Симетрично, актив із нижчою дохідністю отримує вигоду від повернення покупців. Стратегія безпосередньо відповідає на рекомендацію аналітика з цієї сесії: «у поточному режимі віддавайте перевагу крос-секційним механізмам, а не спрямованому імпульсу» — крос-секційний розкид зріс на INCREASED у 2024-2026, оскільки основний кошик втратив кореляцію, створивши MORE потенціал для крос-секційних стратегій. Відрізняється від CrossSectionalMeanReversion3Major (де використовуються HL + ранжування за ставкою фінансування + цикл 8 годин): тут використовуються BINANCE USD-M + ранжування за дохідністю за 7 днів + цикл 24 годин. Це дві взаємодоповнювальні крос-секційні стратегії на ортогональних сигналах. Заповнює недостатньо представлені категорії FIVE: напрямок лонг-шорт (13.9% → до 45%), охоплення кількох інструментів (7.1% → розширення), клас крос-секційних механізмів (єдиний, для якого підтверджено працездатність), засіб диверсифікації портфеля порівняно зі спрямованими стратегіями та лише BINANCE-USD-M (чисті дані, без сценарію збою). Розмір позицій: 12% капіталу на довгу частину × 2 + 12% на коротку частину × 2 = 48% валової експозиції за доларової нейтральності. Ризик на угоду: приблизно 1% капіталу з огляду на денну волатильність розкиду.