互動示意圖
在測試想法之前，先看見資料缺口。
沿著一段樣本價格序列移動，找出缺失的觀測值與重複的時間戳記。資料檢查能在評估 AI 策略之前，讓這些問題清晰可見。
讓缺失資料保持可見。
跨越缺口繪製線段，會暗示不存在的證據。此範例保留缺口並將重複項目分開計數；重複列不代表額外的觀測值。
示意價格指數
預期 K 線檢查點
- 唯一觀測值
- 缺失 K 線
- 重複列
將唯一觀測值數量與預期時間軸進行比對。
在來源資料獲得驗證之前，缺失 K 線會持續以缺口存在。
重複的時間戳記無法修補先前的缺口。
九大交易場所，各依其真實規則
引擎會收取各場所實際的掛單／吃單費率、依標記價格計提資金費率、對槓桿部位執行保證金與強平機制，並遵循交易時段行事曆——只有在零成本下才有效的策略，在這裡活不下來。
| 市場 | 交易場所 | 掛單費率 | 吃單費率 | 最高槓桿 | 歷史資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永續期貨 | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | 多年期，6 種時間週期 |
| 現貨 | 幣安 | 0.100% | 0.100% | 1×（現金，僅限做多） | 多年期 |
| 反向期貨 | 幣安幣本位合約 | 0.010% | 0.050% | 20× | 多年期 |
| 加密貨幣選擇權 | Deribit・Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | 完整合約鏈，含已到期合約 |
| 美股 | 含標普500成分股及指數股票型基金（ETF）的560檔標的 | $0 | $0 | 2倍（美國T條例） | 依紐約證券交易所交易日曆提供多年的1分鐘、1小時與日線資料 |
| 預測市場 | Polymarket | $0 | $0 | 1× | 僅正向收集，逾 3 萬個已結算市場 |
費率表皆依官方交易所文件人工核對，並於回測時實際套用。可選用的平方根市場衝擊模型與逐根 K 棒的按市值計價權益（含未實現損益），讓每一步的帳務都誠實可信。
價格之外的二十六種數據序列
策略以專業交易台的方式訂閱補充資料——載入器只注入策略實際讀取的部分，並與其 K 棒做時點對齊。
以機器速度解讀新聞
專用收集器擷取一線通訊社、主要政府來源、加密貨幣媒體與即時快速訊息來源——再由 AI 模型為每則新聞標題評分，產出以五分鐘為解析度的個股情緒指標。所有資料皆以我方接收時間戳記，確保回測絕不會讀到「未來」的新聞。
一線通訊社
路透社、彭博、華爾街日報、CNBC、MarketWatch 與 Yahoo Finance——與專業終端機相同的頭條，以分鐘而非小時為單位送達。
第一手來源
即時取得美國證券交易委員會的8-K申報、財政部與白宮公告、勞工統計局與經濟分析局數據；涵蓋聯準會、歐洲央行、英格蘭銀行與日本銀行動態，商品期貨交易委員會、司法部與聯邦貿易委員會執法行動，以及能源資訊署報告與那斯達克暫停交易公告。直接追蹤新聞源頭，而非二手轉述。
即時快訊來源
透過持久網路連線，突發新聞（包括交易所上架公告）可在發布後數秒內進入資料系統。
不只儲存，更加以評分
每篇報導都會在 16 個資產類別及其提及的標的上，取得個別的相關性、方向與意外程度評分。情緒因此成為可即時繪圖、可歷史回測的策略輸入。
買不到的資料集
有些市場歷史根本買不到——所以我們每天自行記錄，時間站在我們這一邊。
預測市場歷史資料
Polymarket 的市場存續期短，結算後即消失。我們的收集器完整記錄每個市場的生命週期——目前已累積超過 30,000 個已結算市場——將其轉為任何供應商都不提供的可回測商品。
美股選擇權波動率曲面
免費選擇權行情只呈現當下。我們每個交易時段每 30 分鐘快照完整合約鏈——涵蓋 SPX、SPY、QQQ、VIX 等 18 檔主要標的的買賣報價、隱含波動率、未平倉量與希臘字母——累積出原本需付費授權才有的歷史資料。
即時強平成交紀錄
幣安已停止提供歷史強平資料封存；我們的常駐串流自此持續記錄每一筆強制平倉單——這是唯有當時就在監聽才會存在的資料集。
時點真實性
前向收集的數據序列皆帶有寫入時間戳，因此回測只會看見當下真正可得的資訊。不做倖存者偏差修補，也不回填事後之明。
持續稽核，而非憑空假設
獨立的稽核常駐程式會循環重讀目錄中的每一組數據序列，記錄缺口與重複資料，補齊來源仍提供的部分，並阻止回測在未稽核或有缺口的資料上執行。回測時若資料缺失，引擎會即時向交易所抓取，且絕不以其他標的或時間週期替代。
免註冊即可即時查看
市場頁面正是以這批資料運行——加密貨幣、美股、選擇權合約鏈、預測市場與新聞來源全部公開。