跳至內容

風險與發布審核

結果在發布前需要經過審核。

AI 分析、風險與投資組合代理會審查策略,並搭配強制檢查機制。策略須取得有紀錄的核准,才能進入模擬交易;平台支援的實盤執行也須取得您的明確授權。

回撤與曝險審查

觀看策略工廠運作。

示意範例,非實際即時結果

觀看 AI 代理建構並審查策略。

AI 代理負責發展構想、撰寫程式碼並評估測試結果。審查結果可能會將策略退回以進行下一輪迭代。

  1. 描述構想
  2. 建置與驗證
  3. 回測
  4. 壓力測試
  5. 模擬交易
01

檢查有效性與經濟效益

晉升標準會檢視保留樣本表現、過度擬合、樣本充足性與交易成本等議題。相關發現會附加保存於該次執行紀錄中。

02

明確審查例外情況

部分品質標準允許有文件記錄的 AI 分析師豁免。獨立的 AI 風險審查員會檢視每項提議的例外,並可確認或拒絕該例外。

03

記錄發布決策

准入與發布檢查用於控管模擬交易的進入資格。審核產出的相關資料可為該決策及後續監控提供背景脈絡。

依循決策本身,而非僅看分數。

僅憑強勁的樣本內指標,並不代表獲准部署。請一併閱讀 AI 分析師的調查結果、任何豁免、AI 風險審查員的回應,以及記錄在案的准入結果。

  1. 評估

    有效性、經濟效益、品質

  2. 獨立審核

    風險發現與例外情況

  3. 准入

    記錄的發布結果

了解報酬背後的虧損行為。

一個策略即使最終獲利,仍可能經歷長時間的回復期。應同時檢視回撤深度、回復時間與部位大小。

檢查虧損是否集中於特定市場情境、少數幾筆交易,或集中的曝險部位。單一的整體風險指標無法解釋完整的走勢。

高點:100低點:88回復:100
示意權益曲線:從 100 跌至 88 為 12% 的回撤。要從 88 回復至 100,需要 13.6% 的漲幅。低於高點所經歷的時間長度同樣重要。

不同的發現需要不同的決策。

審查會區分具強制效力的有效性檢驗失敗、品質例外事項與參考性發現。請查看該次執行所記錄的分類。

水平捲動以查看所有欄位。

如何解讀審查結果
發現意義下一步
硬性失敗一項強制執行的有效性檢驗未通過。須解決該問題;分析師的豁免無法凌駕於此。
品質例外未達到某項可審查的標準。請查看分析師的論證說明及獨立風險審查的回應。
參考性或未評估該發現僅供參考、仍在推行階段,或缺少所需的指標。確認哪些項目已確立、哪些尚未確立;缺乏資訊並不代表通過。

核准歸屬於特定版本。

發布紀錄將實驗與策略程式碼綁定至已審查的證據及預定的執行階段。策略若有變更,須有對應的發布紀錄;核准進入模擬交易並不代表授權以真實資金執行。

常見問題解答。

更多問答
所有門檻都是自動硬性封鎖嗎?

不是。實作方式區分了硬性有效性檢查、可審核的品質標準與建議性發現。部分新標準會先以建議模式引入。

發布核准是否代表投資風險已消除?

不是。記錄在案的審核只是一種流程控管,並非對報酬的承諾,也不保證不會虧損。

獨立風險審查員會檢視哪些內容?

風險審查員會檢視策略程式碼、回測與優化報告、品質保證的發現,以及所測得的晉升標準。審查員會獨立於分析師的論點,審視所提出的例外情形,並可以否決該例外。請同時閱讀兩份審查意見,以了解彼此一致或分歧之處。

分析師的例外核准是否代表策略自動獲得核准?

不會。一項可審查的品質例外需要有記錄在案的理由並經過風險審查。一項強制執行的硬性未通過項目,分析師無法豁免。通過審查本身也不代表策略即具備進入模擬交易的資格;准入與放行檢查仍然適用。

策略變更後,先前的核准是否仍然有效?

核准是與所審查的實驗及策略程式碼綁定的。放行檢查會比對該身份與正在准入的執行流程是否一致。新版本需要有相符的放行紀錄;舊有的核准並不代表授權執行已變更的程式碼。

我該如何解讀「建議性」或「未評估」的發現?

建議性的發現是提供給使用者考量,而不是被視為強制執行的未通過項目。未評估則代表所需的指標當時無法取得。這兩種標示都不代表相關風險並不存在。請閱讀所記錄的數值、限制條件,以及審查說明。

從一個值得測試的問題開始。

探索已發布的策略,或開啟工作區,使用 AI 代理建構、測試並監控您自己的策略。

Stratmill 是 AI 交易策略平台,不提供財務建議,也不是經紀商。回測與模擬交易結果均屬假設性結果。交易涉及虧損風險。