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模擬交易

觀察策略在回測之外的表現。

監控由 AI 工廠建立並通過准入檢查的策略。模擬交易引擎會根據持續傳入的市場資料執行策略,並模擬委託單、部位與績效紀錄。

K 線圖研究,包含模擬訂單價位、交易標記與訂單簿深度

觀看策略工廠運作。

示意範例,非實際即時結果

觀看 AI 代理建構並審查策略。

AI 代理負責發展構想、撰寫程式碼並評估測試結果。審查結果可能會將策略退回以進行下一輪迭代。

  1. 描述構想
  2. 建置與驗證
  3. 回測
  4. 壓力測試
  5. 模擬交易
01

模擬下一階段情境

模擬交易使用一次獨立的執行程序,套用於即時傳入的市場資料。訂單與成交均為模擬產生,並不代表與實際交易執行完全相同。

02

監控部位與結果

隨時間檢視模擬部位、交易與資金變化,將其表現與研究假設進行比較,而非僅憑短時間的觀察窗口來評判一項策略。

03

將發布與執行明確區分

開始研究或購買方案並不會啟用真實資金交易。實盤執行是一條受限制的獨立路徑,需要明確授權與額外的控管機制。

建構、觀察並重新評估。

即時市場狀況可能會呈現歷史測試無法察覺的行為模式。模擬交易紀錄可協助您檢視此類行為,同時清楚地將模擬執行與實際資金區隔開來。

  1. 准入

    已核准的策略與模擬交易名額

  2. 觀察

    部位、交易、資金

  3. 重新評估

    審查、延續或停用

追蹤訊號發出後所發生的一連串事件。

模擬交易結合新進的市場資料與模擬執行。所產生的紀錄可讓你比較策略的實際行為與研究時的假設。

  1. 新進市場資料

    新的價格資料傳入策略。

  2. 策略決策

    已實作的規則決定是否採取行動。

  3. 模擬執行

    模擬交易引擎模擬下單與成交。

  4. 紀錄結果

    部位、交易與權益供後續審查使用。

此圖說明的是模擬交易流程。可用的資料來源與執行模型因交易所而異;模擬成交並非交易所的實際成交確認。

觀察行為表現,而非只看最新損益。

利用模擬交易紀錄檢視策略是否依設計運作。當進場條件尚未出現時,一段沉寂的期間本身也具有參考價值。

水平捲動以查看所有欄位。

實務上的模擬交易審查
審查項目與研究內容比較調查方向
部位方向、大小與預期持有期間。非預期的曝險,或部位持有超出原訂的出場時點。
交易與手續費預期的交易活動與模擬交易成本。過度交易、未出現預期交易,或結果對成本高度敏感。
權益與回撤歷史上虧損的幅度範圍與回復期間。虧損型態的改變,或持續性的惡化。
觀察期間已觀察到的交易筆數與市場情境。僅依據少數交易或單一市場情境所得出的結論。

需要進一步調查時,可暫停或停止模擬交易的執行。暫停只是對該次執行的控制,並非既有模擬部位已平倉的證明;請查看部位紀錄以確認。

互動示意圖

追蹤未平倉交易之間的權益變化。

未平倉部位可能在交易結束前就影響權益。請在權益與回撤兩張圖表中檢視同一檢查點,藉此了解最終結果背後的走勢。

同時檢視數值水準與變化路徑

已平倉交易餘額上升,仍可能與權益下降同時發生。請將未平倉部位與回撤,一併對照已完成的交易來檢視;一段短期的模擬交易紀錄,無法用來證明未來績效。

總權益已平倉交易餘額

帳戶價值指數 · 起始值為100

相對於歷史高點的回撤

總權益
107.20
未平倉損益(指數點)
−0.80
相對於歷史高點的回撤
−0.92%
此為12個檢查點的模擬交易帳戶,期間無存入或提領。權益等於已平倉交易餘額加上未平倉損益。回撤以歷史最高權益為基準計算。此並非策略績效紀錄。

常見問題解答。

更多問答
您如何比較模擬交易與回測重播?

模擬交易工作區會顯示可用的決策一致性衡量項目:相符的決策、數量差異、進出場時機,以及僅在模擬交易或重播中出現的交易。比較有助於找出實作差異;相符並不代表獲利能力,也不保證能在實盤中成交。

是否每個研究市場都支援模擬交易?

並非如此。研究涵蓋範圍、即時資料瀏覽與模擬交易執行是不同的功能,其可用性取決於交易場所與已啟用的執行路徑。

模擬交易與實盤交易是否相同?

不同。實際訂單可能面臨不同的流動性、延遲、成交狀況與作業限制。模擬交易的績效僅為假設性質。

策略在進入模擬交易之前必須完成哪些步驟?

該執行流程必須通過適用的審查與准入檢查,擁有相符的放行紀錄,並且符合可用的模擬交易容量。所使用的交易場所與執行路徑也必須受到支援。單靠研究結果或已購買的方案,並不足以讓策略獲准進入模擬交易。

為什麼一個模擬交易策略可能沒有出現任何交易?

可能是其進場條件尚未出現、仍需要累積足夠的傳入資料,或該流程處於暫停狀態或正在等待某項操作條件。在認定「沒有交易」代表策略異常之前,請先檢查執行狀態、資料可用性,以及預期的交易頻率。

模擬交易開始後,我應該監控哪些項目?

請將部位、交易頻率、手續費、權益與回撤與研究假設進行比對。檢查部位是否依預期出場,以及是否已經觀察到足夠的交易筆數與市場狀況。短期間的獲利表現並不足以證明行為具有一致性。

暫停一個執行流程會關閉其模擬部位嗎?

請不要如此假設。暫停與停止的控制項只會改變該執行流程是否有資格繼續執行,並不保證所有既有的模擬部位都已經被關閉。在檢視結果時,請查看部位與交易紀錄。

從一個值得測試的問題開始。

探索已發布的策略,或開啟工作區,使用 AI 代理建構、測試並監控您自己的策略。

Stratmill 是 AI 交易策略平台,不提供財務建議,也不是經紀商。回測與模擬交易結果均屬假設性結果。交易涉及虧損風險。