Kell 10:14 UTC ostis lihtne läbimurdestrateegia krüpto perpetual-lepingu pärast seda, kui hind ületas viimase 20 minuti kõrgeima taseme. Tagasitest näitas täitmist hinnaga $64,210. See number oli andmetes olemas, signaali ajatempel oli õige ja simuleeritud korraldus saabus järgmisel küünlal. Peaaegu kuulutasime tulemuse puhtaks.
Seejärel võrdlesime instrumentide ID-sid. Signaal pärines BTCUSDT perpetual-lepingust. Täitmine pärines BTCUSD pöördlepingust. Mõlemaga kaubeldi ligikaudu hinnaga $64,210 ja mõlemal oli likviidne turg. Ometi olid need eri order book’id, eri hindade, hinnasammude, sügavuse ja tasugraafikutega. Tagasitest oli kokku õmmelnud turu, millele ühelgi kauplejal ligipääsu polnud.
Strateegia ise oli tavaline: siseneda sulgumisel üle libiseva kõrgeima taseme, väljuda sulgumisel alla libiseva madalaima taseme ja määrata iga positsiooni suurus fikseeritud dollaririski järgi. Probleem tuli välja alles siis, kui küsisime täpsemalt kui „mis oli BTC väärtus?“. Küsisime: „mida oleks see korraldus täpselt sel hetkel selle konkreetse lepinguga osta saanud?“
Graafik oli koondseeria juba enne strateegia käivitamist
Meie uuringuandmete voog tegi eri kauplemiskohtade võrdlemise lihtsaks. See ühtlustas sümbolid ja näitas koondatud hinnaseeriat. Turu vaatlemiseks oli see mugav, kuid täitmise võrdlusalusena kehv. Koondseeria võib näidata börside parimat hinda, kuigi strateegia saab korralduse saata ainult ühte kauplemiskohta.
Läbimurde hetkel oli koondküünla kõrgeim hind $64,205. Valitud lepingu enda viimane tehing oli juba tõusnud tasemele $64,218. Samal ajal näitas pöördlepingu vahemällu salvestatud noteering endiselt müügihinnana $64,210. Simulaator kasutas ühe seeria läbimurret ja teise seeria ahvatlevat müügihinda. Mõlemad väärtused olid päris. Nende kombinatsioon oli väljamõeldis.
| Sisend | Mida tagasitest kasutas | Mida korraldus vajas |
|---|---|---|
| Läbimurde kõrgeim hind | BTC koondhind | Valitud lepingu hinnaajalugu |
| Sisenemise võrdlushind | Vahemällu salvestatud pöördlepingu müügihind | Kaubeldava instrumendi värske müügihind |
| Täidetav kogus | Soovitud positsiooni suurus | Igal hinnatasemel saadaval olev kogus |
Üks rida turuandmete tabelis võib paista täielik, kuigi selle väljad kirjeldavad eri turge. Sümbolialias ei tõesta, et kahel instrumendil on ühine order book. Lepingu ID, kauplemiskoht, noteeringuvaluuta ja ajatempel peavad signaali loomisel ja täitmisel koos säilima.
Taasesitasime korralduse order book’i põhjal
Käivitasime sisenemise uuesti, kasutades valitud perpetual-lepingu enda parimat müügihinda ja otsuse tegemise ajal kättesaadavaid order book’i uuendusi. Noteering oli värske, kuid parimal hinnatasemel oli vaid 0.18 BTC. Meie simuleeritud korralduse suurus oli 0.50 BTC. Ülejäänud 0.32 BTC oleks täidetud kõrgemate müügihindadega.
Korrigeeritud sisenemishind oli enne tasusid trükitud täitmishinnast $21 BTC kohta kõrgem. Ühe tehingu puhul on see väike erinevus. Kogu testi peale teenis strateegia aga suurema osa brutokasumist käputäie kiirete läbimurretega. Nende sisenemiste taasesitamine õigete order book’ide põhjal vähendas brutotulemust 31%; taker-tasud ja hinnamõju vähendasid seda veelgi.
Leidsime ka kaks juhtumit, kus order book’i parima noteeringu uuendus saabus pärast signaali otsustusaega. Lähima ajatempli järgi ühendav tagasitest võib märkamatult valida tulevikus saabunud uuenduse. Nüüd ühendame andmed tagasivaatavalt: noteering peab olema vaadeldud hiljemalt korralduse saatmise ajaks ja me salvestame selle vanuse. Kui viimane kasutatav noteering on liiga vana, märgib simulaator korralduse täitmatuks või rakendab selgesõnalist aegunud andmete reeglit.
Mida täidetav hind eeldab
Küünla sulgumishind on signaali arvutamiseks kasulik. See ei tõesta, et konkreetne korraldus oleks selle hinnaga täidetud saanud. Selleks peab hind kuuluma täpselt samale instrumendile ja kauplemiskohale, olema korralduse saabumise ajal kättesaadav ning pakkuma soovitud koguse jaoks piisavalt vastassuunalist mahtu. Kui andmed neile küsimustele vastata ei suuda, on aus tulemus hinnavahemik või täitmise puudumine, mitte väljamõeldud täpne hind.
Jätsime koondseeria turu üldpildi jaoks alles ja eemaldasime selle täitmisprotsessist. Signaalid viitavad nüüd valitud lepingu enda ajaloole; korraldused taasesitatakse selle lepingu order book’i põhjal ning tasud ja kogus võetakse arvesse pärast täitmise arvutamist. Veidi rohkem andmetöötlust ja märksa vähem meelitav omakapitali kõver.
See läbimurre tõesti toimus. Tagasitest lihtsalt andis sellele parema turu, kui strateegia oli valinud.
← Kõik postitused
