Turuandmete rida võib olla täiesti täpne, kuid tagasittestimise jaoks siiski kasutuskõlbmatu tõend. Tehing toimus, hind on õige ja ajatempel kehtib, kuid andmevoog võis selle kohale toimetada hilinemisega, andmepakkuja võis seda hiljem parandada või noteeritud turg ei pruukinud olla selline, millele teie strateegial oli ligipääs.
Et teada, kas ajalooliste andmete põhjal oleks saanud kaubelda, kontrollige enamat kui sündmuse ajatemplit. Peate teadma, mida rida kirjeldab, millal see süsteemile kättesaadavaks sai, millist kauplemiskohta või instrumenti see kajastab ning kas noteering või tehing oleks saanud teie korraldust usutavalt toetada.
Kas tagasittestimiseks piisab õigest ajaloolisest hinnast?
Ei. Täpsus vastab küsimusele: „Millise hinna allikas lõpuks kirja pani?” Tagasittestimine peab vastama ka küsimustele: „Mida oleks mu strateegia otsuse tegemise ajal saanud teada?” ja „Mida oleks saanud täita?” Need on eri küsimused.
Kujutage ette, et krüptotehing tehakse kell 12:00:00.120, kuid teie andmepakkuja voog jõuab teie protsessi kell 12:00:00.480. Kell .200 otsustav strateegia ei saa seda tehingut kasutada, kuigi sündmuse ajatempel eelneb otsusele. Kui ajaloolises failis on alles ainult sündmuse aeg, võib tagasittestimine märkamatult anda strateegiale teavet, mida selle reaalajas töötav protsess poleks veel kätte saanud.
| Aeg või väli | Mida see näitab | Tagasittestimise viga, kui see puudub |
|---|---|---|
| Sündmuse aeg | Millal börsi sõnul sündmus toimus | Turu aja segiajamine strateegia jaoks kättesaadavusajaga |
| Saabumisaeg | Millal teie andmekoguja sõnumi kätte sai | Hilinenud andmete kasutamine nii, nagu need saabunuksid kohe |
| Järjestusnumber või uuenduse ID | Sündmuse koht andmevoo järjestuses | Uuenduste rakendamine vales järjekorras või nende märkamatult vahelejätmine |
| Paranduse aeg | Millal parandatud ajalooline väärtus teatavaks sai | Tagasittestimine väärtusega, mida algses andmevoos polnud |
Kui teie arhiivis puuduvad saabumisajad, olge selle piirangu osas aus. Võite testida latentsuse eeldust või piirduda väitega, et tegu on sündmuse ajale tugineva uuringuga. Täpset teabehulka ei saa taastada ajatemplite põhjal, mida kunagi talletatud pole.
Kuidas teha kindlaks, kas noteeringu alusel oleks saanud tehingu täita?
Alustage turust, kuhu teie korraldus oleks jõudnud. Koondatud parim ostu- ja müügihind võib võtta kokku mitu kauplemiskohta, kuid see ei tõesta, et teie kontol oli ligipääs näidatud kogusele, et noteering oli korralduse saabudes veel olemas või et kauplemiskoht oleks teie korralduse tüübi vastu võtnud.
Turukorralduse puhul on täitmine keskhinnaga tavaliselt väljamõeldis. Kasulikum hinnang liigub orderiraamatus korralduse mahu ulatuses nähtavat likviidsust pidi ning lisab sellele tasud ja latentsuse või hinnamõju eelduse. Kui teil on ainult orderiraamatu parima taseme andmed, piirake oma väidet: saate hinnata esimest taset, kuid salvestamata jäänud sügavust ei saa järeldada.
Limiitkorralduse puhul ei tähenda hinnataseme puudutamine, et korraldus täideti. Eespool olevad korraldused võivad saadaoleva koguse kõigepealt ära kasutada. Tavalistest hetkeseisupiltiidest pole järjekorrakohta enamasti võimalik teada, seega tuleks hinnataseme puudutamisel põhinevat täitmisreeglit käsitleda optimistliku stsenaariumi, mitte juhtunu kirjeldusena.
Üheminutiline küünal võib näidata, et miinimumhind käis teie limiithinnast läbi. See ei näita, kas teie ootel korraldus jõudis kauplemiskohta enne miinimumhinna saavutamist, kui palju seal kaubeldi ega kui pikk järjekord teie ees oli.
Mida peaksin enne turuandmete arhiivi usaldamist kontrollima?
Kontrollin kõigepealt argiseid omadusi. Need paljastavad rohkem vigaseid uuringuid kui katkisele andmevoole peale ehitatud keerukas täitmisMudel.
- Andmete katvus: Kas esineb puuduvaid ajavahemikke, korduvaid sündmusi, järjestuslünki või seletamatuid nullmahu hüppeid?
- Turu identiteet: Kas sümbol viitab ajas samale börsile, lepingule, noteerimisvaluutale ja instrumendi spetsifikatsioonidele?
- Kättesaadavus: Kas sündmuse ja saabumise ajad on mõlemad alles? Kui ei, siis millise viite-eeldusega saab tulemuse piiritleda?
- Parandused: Kas saate eristada algset sõnumit andmepakkuja hilisematest andmetäiendustest või parandustest?
- Ühikud: Kas hindu, koguseid, lepingukordajaid ja ajatempleid tõlgendatakse järjepidevalt?
See viimane kontroll kõlab peaaegu liiga elementaarselt. Kord kulutasin terve hommiku näilise volatiilsusrežiimi muutuse uurimisele, mis osutus pärast andmevoo üleviimist ühikut vahetanud koguseväljaks. Graafik oli ilus; ühik oli vale.
Kuidas kontrollida, kas andmete kättesaadavus muudab tulemust?
Tehke strateegia otsustuspiiri ümber väike tundlikkustest. Nihutage kasutatavaid andmeid realistlike viidete võrra, jätke katkise järjestusega uuendused välja ja võrrelge täitmisi tegeliku kauplemiskoha orderiraamatu põhjal, kui need andmed teil olemas on. Esitage nii algne kui ka halvendatud tulemus. Kui väike viivitus mõju kaotab, võib strateegia sõltuda infoeelisest, mida teie andmekogumise seadistus ei suuda usaldusväärselt pakkuda.
Konkreetse näitena oletame, et signaal käivitub, kui parim ostuhind tõuseb ühe tick'i võrra. Mängige see läbi üks kord börsi sündmusaja ja teine kord andmekoguja saabumisaja põhjal. Kui sündmusaja järgi tehti 40 tehingut, aga saabumisaja järgi 27, kuulub see erinevus strateegia tõendusmaterjali hulka. Samuti kuuluvad sinna kummagi läbimängu tootlusnäitajad. Ärge peitke nõrgemat läbimängu sellepärast, et selle andmed näevad vähem elegantsed välja.
Paberkaubandus on kasulik järgmine kontroll, sest see toob esile andmevoo viivitused, aegunud noteeringud, sümbolite vastendamise vead ja kauplemiskoha piirangud samas töövoos, mida teie uuringusüsteem kasutab. See ei jäljenda siiski kõiki reaalajas järjekordi ega turumõju. Hoidke see piir selgelt nähtaval.
Mida tähendab „kaubeldavad andmed” praktikas?
See tähendab, et tagasittestimine suudab selgitada, millal vaatlus toimus, millal sai strateegia seda kasutada, millisest turust see pärines ja millised täitmisandmed toetavad eeldatud täitmist. Puhas hinnajada on lähtepunkt. Uuring muutub usaldusväärseks, kui selle ajastuse, ligipääsu ja täitmise eeldused peavad kontrollile vastu ning tulemus jääb mõistlikuks ka pärast nende eelduste karmistamist.
← Kõik postitused
