Ipinag-trade ng macro backtest mo ang binagong ulat sa trabaho

Mahal na tagabuo ng payroll-filter strategy,

Gumawa ka ng simpleng tuntunin: pagkatapos ng ulat sa trabaho ng US, maghahawak ang strategy mo ng equity ETF sa loob ng limang session kung lampas 175,000 ang paglago ng payroll kada buwan. Kung hindi, mananatili ito sa cash. Itinakda mo ang pagpasok pagkatapos magbukas ang equity market, isinama mo ang mga gastos sa trading, at hindi mo ginalaw ang threshold. Pagkatapos, nag-download ka ng makasaysayang serye ng payroll at ginamit iyon para buuing muli ang bawat signal.

Ang natitirang problema mo ay ang na-download na datos. Maaaring may mga binagong pagtatantiya ang makasaysayang seryeng pang-ekonomiya na hindi pa available noong mga petsang sinasabi ng strategy mong nag-trade ito. Para maging tapat ang backtest ng macro signal, kailangan mo ang bersyong available sa bawat oras ng pagpapasya. Hindi maaayos ng pag-usog ng pagpasok nang isang bar ang numerong inilathala makalipas ang dalawang buwan.

Maraming kaarawan ang obserbasyon mo sa Enero

Tingnan ang inimbentong kasaysayan ng paglalabas na ito. Halimbawa lamang ang mga petsa at pagbabago sa payroll; hindi ito aktuwal na resulta ng ekonomiya.

Kung +210,000 ang nakatala para sa Enero sa download mo, papasok ang replay mo sa ETF noong Pebrero. Dapat sana'y nanatili sa cash ang aktuwal mong tuntunin. Maaaring tama ang bawat presyo, oras ng order at komisyon, pero kathang-isip pa rin ang buong trade.

Huwag ipagpalagay na laging nagpapaganda ng performance ang kontaminasyong ito. Maaaring lumikha ang mga rebisyon ng panalong trade, talong trade, o mag-alis ng alinman sa mga iyon. Ang problema, sinasagot ng simulation mo ang tanong na hindi kayang itanong ng strategy mo noon.

Enero lang ang panahong sinusukat. Hindi ito ang petsa kung kailan mo nalaman ang sukat na iyon. Hindi nangangahulugan ang row na may label na Enero 1 na maaari mo na itong i-trade noong Enero 1.

Itala kung kailan naging available ang bawat halaga

Higit pa sa buwan at numero ang kailangan sa talahanayan ng pananaliksik mo. Itala ang panahong tinutukoy, halaga, timestamp ng paglalabas, vintage identifier at pinagmulan. Kung patuloy kang nangongolekta ng datos, itala rin kung kailan natanggap ng system mo ang inilabas na datos. Panatilihin ang mga lumang bersyon sa halip na palitan ang mga halaga ng mga ito.

Sa oras ng pagpapasya, piliin ang pinakabagong karapat-dapat na bersyon ng bawat obserbasyon na ang oras ng pagiging available ay hindi lalampas sa oras ng pasyang iyon. Pagkatapos, kalkulahin ang mga feature mula sa snapshot na binuo muli.

Hindi dahilan ang limang-session na holding period mo para balewalain ang pagtatala ng mga ito. Nagbibigay ito sa iyo ng mas maluwag na pagpili ng maingat na oras ng pagpasok; hindi ka nito binibigyan ng maagang access sa mga rebisyon.

Para sa mas lumang pananaliksik, maaaring may ebidensiya ka ng oras ng pampublikong paglalabas pero walang tala kung kailan mo mismo natanggap ang datos. Panatilihing malinaw ang pagkakaibang iyon. Maaari mong imodelo ang access pagkatapos ng dokumentadong oras ng publikasyon, gamit ang nakasaad na delay. Pero hindi mo dapat ilarawan ang palagay na iyon bilang nasukat na makasaysayang paghahatid.

Kailangan mo rin ng timestamp na may alam sa timezone. Itala ang dokumentadong lokal na oras ng paglalabas at i-convert ito nang tama; magkakamali ang nakapirming UTC offset para sa New York sa pagbabago ng daylight saving time. Pasalamatan mo ang sarili mo sa hinaharap sa maliit na kabutihang ito. Hindi na dapat hulaan pa ng ikaw sa Setyembre ang ibig sabihin ng column ng ikaw sa Marso na pinangalanang date_actual_final2.

Kailangan ng mga rolling feature mo ang buong vintage

Ipagpalagay na papalitan mo ang nakapirming threshold ng “mas mataas ang paglago ng payroll kaysa sa trailing average nito sa nakaraang labindalawang buwan.” Kailangan mo na ngayon ang mga naunang obserbasyon ayon sa kalagayan ng mga ito sa oras ng pasyang iyon, kasama ang mga rebisyong nailabas na noon.

Kung unang inilabas na datos ng bawat buwan ang gagamitin mo habambuhay, ibang feature ang binibigyang-kahulugan mo. Lehitimong disenyo iyon kung tahasan mong gustong subaybayan ang mga unang anunsiyo. Pero hindi nito binubuong muli ang impormasyong pang-ekonomiya na nakita sa isang partikular na umaga, dahil maaaring kasama na sa impormasyong hawak mo noon ang mga rebisyon sa naunang mga buwan.

Kung kukunin mo ang buwanang pagbabago sa payroll mula sa mga antas ng empleo, buuing muli muna ang serye ng mga antas ayon sa vintage na kailangan bago kalkulahin ang diperensiya. Kapag pinagsama ang bagong inilabas na antas at ang antas ng nakaraang buwan mula sa mas lumang vintage, maaaring makalikha ito ng pagbabagong wala sa alinmang nailathalang snapshot.

Kaya kailangan mong tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng feature mo: mga unang anunsiyo, ang pinakabagong magagamit na larawan ng ekonomiya, o ang mga rebisyon mismo. Masyadong malabo ang “paglago ng payroll.”

Ayusin muna ang isang paglalabas bago muling patakbuhin ang sampung taon

Maaari kang magsimula sa ALFRED, na nagbibigay ng kasaysayan ng mga vintage para sa maraming seryeng pang-ekonomiya. Tingnan kung saklaw nito ang eksaktong serye at panahong kailangan mo. Hindi sapat ang petsa ng vintage para patunayang available ang datos sa loob mismo ng araw; itambal ito sa dokumentadong oras ng paglalabas bago gamitin sa signal para sa araw ding iyon.

Para sa unang audit mo, pumili ng isang paglalabas at buuing muli ito nang mano-mano:

1. Hanapin ang naka-arkibong paglalabas at itala ang oras ng publikasyon, buwan ng sanggunian at unang halaga.
2. Buuing muli ang snapshot ng input na matatanggap sana ng strategy mo bago pumasok sa trade.
3. Kalkulahin ang signal nang mano-mano at ihambing ito sa replay mo.
4. Idagdag sa imbakan ng datos ang mas huling rebisyon at tiyaking hindi nagbabago ang naunang pasya.

Lalo itong kapaki-pakinabang na pagsusuri sa awtomatikong pipeline ng pananaliksik. Ibigay sa research agent mo ang cutoff ng snapshot at mga napiling vintage identifier kasama ng mga halaga ng feature. Kailangan mo ng sapat na ebidensiya para masubaybayan ang isang trade hanggang sa partikular na paglalabas, kahit lumaki pa ang pinagbabatayang database.

Kapag naulit na nang tama ang iisang pasyang iyon, patakbuhin muli ang buong kasaysayan at ihambing ang mga hindi nagtugmang signal bago ihambing ang mga return. Bilangin ang mga entry na nalikha, inalis o nailipat dahil sa pag-aayos. Mas marami kang matututuhan sa mga nagbagong pasyang iyon kaysa sa iisang Sharpe na paghahambing ng bago at luma.

Kailangang umasa ang trade mo noong Pebrero sa impormasyong mayroon noong Pebrero. Iwan sa Abril ang rebisyon ng Abril.