Hea palgafondide filtri strateegia ehitaja,
Oled loonud lihtsa reegli: pärast USA tööhõiveraportit hoiab strateegia aktsia-ETF-i viis sessiooni, kui kuu palgafondide kasv ületab 175,000. Vastasel juhul püsib see rahas. Oled ajastanud sisenemise pärast aktsiaturu avanemist, arvestanud kauplemiskuludega ja jätnud lävendi muutumatuks. Seejärel laadisid alla ajaloolise palgafondide sarja ja kasutasid seda iga signaali taastamiseks.
Alles jääb allalaaditud andmete probleem. Ajalooline majandussari võib sisaldada muudetud hinnanguid, mis polnud strateegia väidetava kauplemise ajal veel kättesaadavad. Makrosignaali ausaks tagasitestimiseks vajad igal otsustushetkel kättesaadavat versiooni. Sisenemise ühe baari võrra edasilükkamine ei paranda arvu, mis avaldati kaks kuud hiljem.
Sinu jaanuarivaatlusel on mitu sünnipäeva
Vaatame väljamõeldud väljalasete ajalugu. Kuupäevad ja palgafondi muutused näitavad toimemehhanismi; need pole avaldatud majandustulemused.
| Väljalase | Vaatluskuu | Avaldatud palgafondi muutus | Sinu reegel selle väljalaske ajal |
|---|---|---|---|
| February 7, 08:30 ET | Jaanuar | +150,000 | Jää rahasse |
| March 7, 08:30 ET | Jaanuar, muudetud | +185,000 | Ei muuda veebruarikuist otsust tagantjärele |
| April 4, 08:30 ET | Jaanuar, taas muudetud | +210,000 | Ei muuda veebruarikuist otsust tagantjärele |
Kui allalaaditud andmetes on jaanuari näit +210,000, siseneb sinu taasesitus veebruaris ETF-i. Tegelikult oleks sinu reegel jäänud rahasse. Kõik hinnad, orderite ajatemplid ja komisjonitasud võivad olla õiged, ent kogu see tehing on väljamõeldis.
Sa ei saa eeldada, et see saastumine muudab tootluse paremaks. Muudatused võivad tekitada kasumlikke või kahjumlikke tehinguid või need sootuks kõrvaldada. Viga seisneb selles, et simulatsioon vastab küsimusele, mida sinu strateegia ei saanud tol hetkel küsida.
Jaanuar on mõõdetav periood. See pole kuupäev, mil sa selle näitaja teada said. Jaanuariga 1 dateeritud rida ei anna sulle õigust selle põhjal jaanuaril 1 kaubelda.
Salvesta iga väärtuse kättesaadavuse ajalugu
Sinu uurimistabelis peab olema rohkem kui kuu ja arv. Salvesta vaatlusperiood, väärtus, väljalaske ajatempel, versiooni tunnus ja allikas. Pideva andmekogumise puhul salvesta ka aeg, mil sinu süsteem väljalaske kätte sai. Säilita vanad versioonid, selle asemel et nende väärtusi samas kohas uuendada.
Otsustusaja seisuga vali iga vaatluse uusim sobiv versioon, mille kättesaadavuse ajatempel ei ole sellest otsustusajast hilisem. Seejärel arvuta tunnused selle taastatud hetkeseisu põhjal.
Sinu andmete päringu reegel: kõigepealt piira kirjed tol hetkel kättesaadavatega, siis vali sobivad versioonid ja alles seejärel arvuta signaal. Kui arvutad tunnused tänase muudetud ajaloo põhjal ja nihutad tulemust tagantjärele, jääb andmeleke alles.
Viie sessiooni pikkune hoidmisperiood ei muuda seda arvestust vabatahtlikuks. See annab sulle rohkem võimalusi valida konservatiivne sisenemisaeg, kuid ei anna varajast ligipääsu muudatustele.
Vanema uurimistöö puhul võib sul olla tõend avaliku väljalaske aja kohta, kuid puududa teave selle kohta, millal sa ise andmed kätte said. Hoia need asjaolud selgelt lahus. Võid modelleerida ligipääsu pärast dokumenteeritud avaldamisaega, lisades kindlaksmääratud viivituse. Sa ei saa seda eeldust nimetada mõõdetud ajalooliseks andmeedastuseks.
Kasuta ka ajavööndit arvestavat ajatemplit. Salvesta väljalaske dokumenteeritud kohalik aeg ja teisenda see õigesti; New Yorgi jaoks fikseeritud UTC nihe ei toimi suveajale üleminekul. Tee see väike teene oma tuleviku minale. Septembri-sina ei peaks nuputama, mida märtsi-sina veerg nimega date_actual_final2 tähendab.
Veerevate tunnuste jaoks vajad kogu versiooniajalugu
Oletame, et asendad fikseeritud lävendi reegliga „palgafondide kasv ületab eelneva kaheteistkümne kuu keskmise“. Nüüd vajad otsustushetke seisuga varasemaid vaatlusi, sealhulgas selleks ajaks juba avaldatud muudatusi.
Iga kuu esimese väljalaske igavene kasutamine määratleb teistsuguse tunnuse. See võib olla täiesti mõistlik lahendus, kui soovid selgesõnaliselt uurida esialgsete teadete ajalugu. See ei taasta konkreetse hommiku seisuga nähtavat majandusajalugu, sest selle hommiku teabeväli võib juba sisaldada varasemate kuude muudatusi.
Kui tuletad igakuised palgafondi muutused tööhõivetasemetest, taasta enne vahede arvutamist vastava versiooni tasemete sari. Äsja avaldatud taseme segamine eelmise kuu vanema versiooniga võib tekitada muutuse, mida üheski avaldatud hetkeseisus polnud.
Seega pead määratlema, mida sinu tunnus tähendab: esialgseid teateid, uusimat saadaolevat majanduspilti või muudatusi endid. „Palgafondide kasv“ jätab liiga palju lahtiseks.
Paranda üks väljalase enne, kui kümme aastat uuesti läbi jooksutad
Alustada võid teenusest ALFRED, mis pakub paljude majandussarjade versiooniajalugu. Kontrolli, kas sinu täpne sari ja periood on kaetud. Ainuüksi versioonikuupäev ei tõenda päevasisest kättesaadavust; lisa sellele dokumenteeritud väljalaskeaeg, enne kui kasutad andmeid sama päeva signaalis.
Esimeseks auditiks vali üks väljalase ja taasta see käsitsi:
- Leia arhiveeritud väljalase ning salvesta selle avaldamise ajatempel, vaatluskuu ja esialgne väärtus.
- Taasta sisendi hetkeseis, mille strateegia oleks enne sisenemist kätte saanud.
- Arvuta signaal käsitsi ja võrdle seda taasesitusega.
- Lisa andmehoidlasse hilisem muudatus ja kontrolli, et varasem otsus jääks samaks.
See viimane kontroll on automatiseeritud uurimistorus eriti kasulik. Anna oma uurimisagendile tunnuste väärtuste kõrval ka hetkeseisu ajaline piir ja valitud versioonide tunnused. Sul peab olema piisavalt tõendeid, et siduda tehing konkreetse väljalaskega ka pärast alusandmebaasi kasvamist.
Kui see üksik otsus on taastatud, käivita kogu ajalugu uuesti ja võrdle enne tootluste võrdlemist signaalide lahknevusi. Loenda paranduse tõttu lisandunud, kõrvaldatud või ajaliselt nihkunud sisenemised. Muutunud otsustest õpid rohkem kui ühest enne ja pärast arvutatud Sharpe'ist.
Sinu veebruarikuine tehing peab põhinema veebruaris kättesaadaval teabel. Jäta aprilli muudatus aprilli.
← Kõik postitused
