Kedves béradatokra építő stratégiát fejlesztő,
Egyszerű szabályt alkottál: az amerikai foglalkoztatási jelentés után a stratégiád öt kereskedési napra részvény-ETF-et tart, ha a havi bérnövekedés meghaladja a 175,000-et. Ellenkező esetben készpénzben marad. A belépést a részvénypiac nyitása utánra időzítetted, számoltál a kereskedési költségekkel, és rögzítetted a küszöbértéket. Ezután letöltöttél egy történelmi béradat-idősort, és abból rekonstruáltad az összes jelzést.
A letöltött adatokkal azonban még gond van. Egy történelmi gazdasági idősor tartalmazhat olyan módosított becsléseket, amelyek még nem álltak rendelkezésre azokon a napokon, amikor a stratégiád állítólag kereskedett. Ahhoz, hogy tisztességesen visszatesztelj egy makrójelzést, az adott döntés időpontjában elérhető adatok verzióját kell használnod. Ha egy barral későbbre tolod a belépést, attól még nem lesz helyes egy két hónappal később közzétett szám.
A januári adatnak több születésnapja van
Nézzük ezt a kitalált adatközlési előzményt. A dátumok és bérváltozások a működést szemléltetik; nem valós gazdasági eredmények.
| Adatközlés | Referenciahónap | Közölt bérváltozás | A szabályod az adatközléskor |
|---|---|---|---|
| Február 7., 08:30 ET | Január | +150,000 | Maradjon készpénzben |
| Március 7., 08:30 ET | Január, módosítva | +185,000 | Nem írja át a februári döntést |
| Április 4., 08:30 ET | Január, ismét módosítva | +210,000 | Nem írja át a februári döntést |
Ha a letöltött adatokban a januári érték +210,000, a visszajátszásod februárban belép az ETF-be. A tényleges szabályod készpénzben maradt volna. Minden árfolyam, megbízási időbélyeg és jutalék lehet helyes, miközben az egész ügylet kitalált.
Nem feltételezheted, hogy ez a szennyeződés javítja a teljesítményt. A módosítások eredményezhetnek nyereséges vagy veszteséges ügyleteket, de el is tüntethetik bármelyiket. A hiba az, hogy a szimulációd olyan kérdésre válaszol, amelyet a stratégiád akkor nem tehetett fel.
Ráadásul január csak a mért időszak. Nem az a dátum, amikor megismerted a mérési eredményt. Egy január 1-jei címkéjű sor még nem jogosít fel arra, hogy január 1-jén kereskedj vele.
Kövesd nyomon minden érték elérhetőségét
A kutatási tábládnak a hónapnál és az értéknél több adatot kell tartalmaznia. Őrizd meg a referencia-időszakot, az értéket, az adatközlés időbélyegét, a verzió azonosítóját és a forrást. Folyamatos adatgyűjtésnél azt is rögzítsd, mikor kapta meg a rendszered az adatközlést. A régi verziókat őrizd meg, ne írd felül az értékeiket.
A döntés időpontjában minden megfigyelésből válaszd ki a legfrissebb olyan verziót, amelynek elérhetőségi időbélyege nem későbbi a döntés időpontjánál. Ezután ebből a rekonstruált pillanatfelvételből számítsd ki a jellemzőket.
Az adatlekérési szabályod: először szűrd ki az akkor még nem elérhető rekordokat, utána válaszd ki a megfelelő verziókat, és csak ezután számítsd ki a jelzést. Ha a jellemzőket a mai, módosított idősorból számítod ki, majd utólag eltolod az eredményt, a szivárgás megmarad.
Az öt kereskedési napos tartási idő nem teszi választhatóvá ezt az adatkezelést. Több mozgástered van konzervatív belépési időpontot választani, de a módosításokhoz így sem férhetsz hozzá előre.
Régebbi kutatásoknál lehet bizonyítékod a nyilvános adatközlés időpontjára, miközben a saját rendszered átvételi idejéről nincs feljegyzésed. Tartsd egyértelműen külön ezt a két dolgot. Modellezheted a hozzáférést a dokumentált közzétételi időpont után, egy megadott késleltetéssel. Ezt a feltételezést azonban nem nevezheted mért történelmi kézbesítési időnek.
Időzónát is kezelő időbélyegre lesz szükséged. Tárold az adatközlés dokumentált helyi idejét, és helyesen alakítsd át; New Yorkra alkalmazott rögzített UTC-eltolás nem működik a nyári időszámítás váltásainál. Ezzel a kis figyelmességgel a jövőbeli énednek kedvezel. A szeptemberi énednek ne kelljen kibogoznia a márciusi éned date_actual_final2 nevű oszlopát.
A gördülő jellemzőidhez a teljes adatverziót rekonstruálnod kell
Tegyük fel, hogy a rögzített küszöbértéket erre cseréled: „a bérnövekedés meghaladja az előző tizenkét hónap átlagát”. Most már a korábbi megfigyeléseknek az adott döntési időpontban érvényes értékeire is szükséged van, beleértve az addig közzétett módosításokat.
Ha örökre minden hónap első adatközlését használod, azzal más jellemzőt határozol meg. Ez lehet érvényes kialakítás, ha kifejezetten a kezdeti bejelentések történetét szeretnéd vizsgálni. De nem rekonstruálja az adott reggelen látható gazdasági helyzetet, mert az akkori információs halmaz már tartalmazhatta a korábbi hónapok módosításait.
Ha a havi bérváltozást a foglalkoztatási szintekből vezeted le, először rekonstruáld az adott verzióhoz tartozó szint-idősort, és csak utána számítsd a különbséget. Ha egy frissen közölt szintet egy korábbi hónap régebbi verziójú szintjével keversz, olyan változást állíthatsz elő, amely egyetlen közzétett adatverzióban sem szerepelt.
Ezért meg kell határoznod, mit jelent a jellemződ: kezdeti bejelentéseket, a legfrissebb elérhető gazdasági képet vagy magukat a módosításokat. A „bérnövekedés” megnevezés túl sok mindent hagy nyitva.
Egy adatközlést javíts ki, mielőtt tíz évet újrafuttatsz
Kezdésként használhatod az ALFRED adatbázist, amely számos gazdasági idősorhoz biztosít verziótörténetet. Ellenőrizd, hogy a pontosan használt idősorhoz és időszakhoz rendelkezésre állnak-e az adatok. Önmagában egy verziódátum nem bizonyítja a napon belüli elérhetőséget; mielőtt aznapi jelzéshez használnád, vesd össze dokumentált adatközlési időponttal.
Az első ellenőrzéshez válassz ki egy adatközlést, és rekonstruáld kézzel:
- Keresd meg az archivált adatközlést, és rögzítsd a közzététel időbélyegét, a referenciahónapot és a kezdeti értéket.
- Építsd újra azt a bemeneti pillanatfelvételt, amelyet a stratégiád a belépés előtt megkapott volna.
- Számítsd ki kézzel a jelzést, és hasonlítsd össze a visszajátszás eredményével.
- Adj hozzá egy későbbi módosítást az adattárhoz, és ellenőrizd, hogy a korábbi döntés változatlan marad-e.
Ez az utolsó ellenőrzés különösen hasznos automatizált kutatási folyamatban. A kutatási ügynöködnek a pillanatfelvétel határidejét és a kiválasztott verziók azonosítóit is add át a jellemzők értékei mellett. Elegendő bizonyítékra van szükséged ahhoz, hogy egy ügyletet egy konkrét adatközlésig vissza tudj követni, még akkor is, ha közben tovább bővült az alapul szolgáló adatbázis.
Ha az az egy döntés már reprodukálható, futtasd újra a teljes idősort, és a hozamok összevetése előtt hasonlítsd össze, hol térnek el a jelzések. Számold meg, hány belépés jött létre, tűnt el vagy került át más időpontra a javítás következtében. Többet tudsz meg ezekből a megváltozott döntésekből, mint egyetlen előtte-utána Sharpe-értékből.
A februári ügyletednek februári információk alapján kell megállnia a helyét. Az áprilisi módosítást hagyd meg áprilisra.
← Összes bejegyzés
