Jūsų makroekonominiame backteste buvo prekiaujama pagal patikslintą užimtumo ataskaitą

Mielas darbo užmokesčio filtravimo strategijos kūrėjau,

Sukūrėte paprastą taisyklę: po JAV užimtumo ataskaitos jūsų strategija penkias sesijas laiko akcijų ETF, jei mėnesinis darbo užmokesčio augimas viršija 175,000. Priešingu atveju ji laiko grynuosius pinigus. Įėjimą numatėte po akcijų rinkos atidarymo, įtraukėte prekybos sąnaudas ir palikote nekintančią ribinę reikšmę. Tada atsisiuntėte istorinę darbo užmokesčio duomenų eilutę ir pagal ją atkūrėte kiekvieną signalą.

Liko išspręsti atsisiųstų duomenų problemą. Istorinėje ekonominių duomenų eilutėje gali būti patikslintų įverčių, kurių jūsų strategija tariamai prekybos dienomis dar negalėjo matyti. Norint sąžiningai atlikti makroekonominio signalo backtestą, reikia žinoti versiją, prieinamą kiekvienu sprendimo momentu. Pastūmus įėjimą viena žvake vėliau, skaičius, paskelbtas po dviejų mėnesių, netaps tinkamas.

Jūsų sausio rodmuo turi kelias sukaktis

Panagrinėkime šią išgalvotą paskelbimo istoriją. Datos ir darbo užmokesčio pokyčiai iliustruoja procesą; tai nėra paskelbti ekonominiai rezultatai.

Jei jūsų atsisiųstoje versijoje sausio rodmuo yra +210,000, atkūrimo metu ETF perkamas vasarį. Pagal tikrąją jūsų taisyklę tuo metu būtumėte laikę grynuosius pinigus. Visos kainos, pavedimų laiko žymos ir komisiniai gali būti teisingi, tačiau visas šis sandoris vis tiek išgalvotas.

Negalite manyti, kad toks užteršimas būtinai pagerins rezultatus. Patikslinimai gali sukurti pelningų arba nuostolingų sandorių, taip pat panaikinti bet kurio tipo sandorius. Problema ta, kad jūsų simuliacija atsako į klausimą, kurio strategija tuo metu negalėjo užduoti.

Sausis yra tik matuojamas laikotarpis. Tai nėra data, kai sužinojote matavimo rezultatą. Eilutė, pažymėta January 1, nesuteikia teisės pagal ją prekiauti sausio 1 d.

Kiekvienam rodmeniui fiksuokite jo prieinamumo istoriją

Jūsų tyrimų lentelėje reikia ne tik mėnesio ir skaičiaus. Išsaugokite ataskaitinį laikotarpį, reikšmę, paskelbimo laiko žymą, versijos identifikatorių ir šaltinį. Jei duomenis renkate nuolat, fiksuokite ir laiką, kada juos gavo jūsų sistema. Išsaugokite senas versijas, užuot atnaujinę jų reikšmes vietoje.

Sprendimo laiko žymai parinkite naujausią tinkamą kiekvieno rodmens versiją, kurios prieinamumo laikas yra ne vėlesnis už sprendimo laiką. Tada pagal šią atkurtą momentinę duomenų kopiją apskaičiuokite požymius.

Penkių sesijų laikymo laikotarpis nepanaikina šios apskaitos būtinybės. Jis suteikia daugiau galimybių pasirinkti konservatyvų įėjimo laiką, bet nesuteikia ankstyvos prieigos prie patikslinimų.

Tirdami senesnius laikotarpius, galite turėti viešo paskelbimo laiko įrodymų, bet neturėti savo gavimo laiko įrašų. Šį skirtumą aiškiai nurodykite. Prieigą po dokumentuoto paskelbimo laiko galite modeliuoti numatę aiškiai įvardytą delsą. Tačiau tokios prielaidos negalite vadinti išmatuotu istoriniu pristatymo laiku.

Taip pat naudokite laiko juostą atitinkančią laiko žymą. Išsaugokite dokumentuose nurodytą vietinį paskelbimo laiką ir teisingai jį konvertuokite; fiksuotas Niujorko UTC poslinkis neveiks pereinant prie vasaros ar žiemos laiko. Padarykite šią mažą paslaugą savo būsimam sau. Rugsėjo jūs neturėtų tekti aiškintis, ką kovo jūs turėjo omenyje stulpelyje date_actual_final2.

Slenkantiems požymiams reikia visos versijų istorijos

Tarkime, vietoj fiksuotos ribinės reikšmės naudojate taisyklę „darbo užmokesčio augimas viršija ankstesnių dvylikos mėnesių vidurkį“. Dabar jums reikia ankstesnių rodmenų tokių, kokie jie buvo to sprendimo metu, įskaitant iki tol paskelbtus patikslinimus.

Visada naudoti kiekvieno mėnesio pirminį paskelbimą reiškia apibrėžti kitokį požymį. Tai gali būti pagrįstas pasirinkimas, jei aiškiai norite pirminių pranešimų istorijos. Tačiau taip neatkuriama konkretaus ryto ekonominė informacija, nes tuo metu informacijos rinkinyje jau galėjo būti ankstesnių mėnesių patikslinimų.

Jei mėnesinius darbo užmokesčio pokyčius išvedate iš užimtumo lygio rodiklių, prieš apskaičiuodami skirtumus atkurkite atitinkamos versijos lygio duomenų eilutę. Sumaišius naujai paskelbtą lygį su ankstesnio mėnesio rodmeniu iš senesnės versijos, galima išvesti pokytį, kurio nebuvo nė vienoje paskelbtoje duomenų kopijoje.

Todėl turite apibrėžti, ką reiškia jūsų požymis: pirminius paskelbimus, naujausią prieinamą ekonominį vaizdą ar pačius patikslinimus. Sąvoka „darbo užmokesčio augimas“ palieka per daug neapibrėžtumų.

Atkurkite vieną paskelbimą prieš kartodami dešimties metų istoriją

Galite pradėti nuo ALFRED, kuriame pateikiamos daugelio ekonominių duomenų eilučių versijų istorijos. Patikrinkite, ar aprėpiama būtent jūsų duomenų eilutė ir laikotarpis. Vien versijos data neįrodo, kad duomenys buvo prieinami dienos viduryje; prieš naudodami juos tos pačios dienos signalui, susiekite su dokumentuotu paskelbimo laiku.

Pirmajam auditui pasirinkite vieną paskelbimą ir atkurkite jį rankiniu būdu:

1. Raskite archyvuotą paskelbimą ir užfiksuokite jo paskelbimo laiko žymą, ataskaitinį mėnesį bei pradinę reikšmę.
2. Atkurkite duomenų momentinę kopiją, kurią jūsų strategija būtų gavusi prieš įėjimą.
3. Signalą apskaičiuokite rankiniu būdu ir palyginkite su atkūrimo rezultatu.
4. Įtraukite į duomenų saugyklą vėlesnį patikslinimą ir patikrinkite, ar ankstesnis sprendimas lieka nepakitęs.

Paskutinis patikrinimas ypač naudingas automatizuotame tyrimų procese. Kartu su požymių reikšmėmis savo tyrimų agentui pateikite momentinės kopijos ribinį laiką ir pasirinktų versijų identifikatorius. Turite turėti pakankamai įrodymų, kad galėtumėte atsekti sandorį iki konkretaus paskelbimo net ir tada, kai duomenų bazė išsiplės.

Kai pavyks atkurti tą vieną sprendimą, pakartokite visą istoriją ir prieš lygindami grąžą palyginkite nesutampančius signalus. Suskaičiuokite, kiek įėjimų dėl pataisos atsirado, buvo pašalinta ar perkelta. Šie pasikeitę sprendimai papasakos daugiau nei vienas Sharpe rodiklio palyginimas prieš ir po.

Jūsų vasario sandoris turi būti pagrįstas vasario informacija. Balandžio patikslinimą palikite balandžiui.