Dette er nytt hos Stratmill.
Nye funksjoner, nyttige forbedringer og feilrettinger i hele forskningsløpet, handelen, markedsplassen og plattformen, uke for uke.
Publiseres hver mandag og dekker den foregående mandagen til søndagen.
30 weeks shown
Ingen oppdateringer samsvarer med søket. Prøv et annet søkeord eller velg Alle.
Backtest Lab, samtykke til privat import, tydelig risikokontroll og klarere optimaliseringsresultater
Denne ukens endringer omfatter en Backtest Lab-side, aktivt samtykke for privat import av strategier, en tydelig regel for risikokontroll, klarere optimaliseringsresultater, automatisk godkjenning av gratis datakilder, en retting av eksporttilgang og raskere sider.
Backtest Lab for å kjøre og optimalisere dine egne strategier
En ny Lab-side lar deg velge en strategi du eier og deretter angi periode, kapital, gebyrer, giring og parametere. For å optimalisere angir du også søkeområder. Du ser prisen før kjøringen og kan følge jobbene dine i en liste. Resultatene bruker samme rapportoppsett som strategisiden. Strategisidene får en knapp som bare er synlig for eieren, og som åpner Lab.
Samtykke til privat import av strategier er nå aktivert
Samtykketrinnet for å importere din egen strategi til privat oversettelse er nå slått på. Tidligere var omfanget for import begrenset, og importforespørsler ble besvart med at funksjonen ikke var tilgjengelig. Lab, Import og flere nye kort bruker nå også nettstedets egne nedtrekksmenyer, filslippfelt og skjemafelt i stedet for nettleserens innebygde kontroller.
En tydelig risikokontroll erstatter den faste tapsgrensen på 5 %
Den gamle regelen krevde en stop-loss innenfor 5 % avstand, noe som blokkerte velfungerende strategier som porter med signalbasert exit. Alle strategier må nå ha en tydelig risikokontroll. Det betyr enten en stop-loss som begrenser tapet til maksimalt 2 % av egenkapitalen, eller en exitregel kombinert med en grense for størrelsen på enkeltposisjoner. Regelen kontrolleres ved risikovurdering og godkjenning, og papir- og livekjøringer måles på nytt opp mot den.
Optimaliseringsresultatene forklarer seg selv på strategisiden
Optimaliseringsresultater viser en kort forklaring i vanlig språk og en setning som utdyper den, i stedet for interne koder. Kjøringer med for få handler til walk-forward-validering får nå et panel som forklarer hvorfor, basert på tallene fra selve kjøringen. Dokumentasjon på parameterstabilitet vises også på strategisiden, sammen med dokumentasjon på avkastningsperioder og bredde på tvers av markeder når disse verktøyene har blitt kjørt.
Data Scout godkjenner gratis kilder og håndterer spotgull
For nye databehov godkjenner Data Scout nå gratis kilder som dekker behovet. Tidligere ventet hver ny kilde på et manuelt klikk. Bare betalte kilder, eller kilder som krever påloggingsopplysninger plattformen ikke har, sendes til operatøren. En kilde med Alpaca 1-minuttsbarer for amerikanske aksjer ble lagt til. For spotpris på gull teller et minutt i handelsøkten uten kurs nå som ingen handel, mens lengre hull fortsatt flagges for gjennomgang.
Eksportlås, raskere sider og chattitler på ditt språk
Eksport og nedlasting av strategier følger nå markedsplassens kodelås, slik at en abonnent med utløpt abonnement ikke lenger kan hente en port direkte via API-et. Tungt bakgrunnsarbeid er flyttet ut av webserverens hovedløkke, og bibliotekoversikter mellomlagres. Dette skal gjøre sidene raskere. Chattitler følger nå språket i den første meldingen din på alle språk, og overflødig markering fjernes.
Forbedringer i livehandel, et offentlig kunnskapsbibliotek og tydeligere strategistatus
Denne uken: mer stabile kontroller for livehandel, to nye offentlige veiledningssider lenket fra startsiden, varsler i appen og på e-post om kjøringer med status forklart i vanlig språk, synlig dokumentasjon med lav konfidens for papirhandel og historikk over gjenoppretting etter infrastrukturfeil på strategisidene.
Handelsknappene for livehandel viser fremdrift; Legg til strategi viser alle kompatible strategier
Når en strategi ble satt i livehandel eller lagt til på en livekonto, fikk brukerne tidligere ingen tilbakemelding mens forespørselen ble behandlet. Eierne visste derfor ikke om noe skjedde. Velgeren for å legge til strategi på en livekonto viste også bare et begrenset, nylig utvalg av strategier fra alle handelsplasser, i stedet for alle strategier som kunne handle på kontoens handelsplass. Dermed manglet mange kvalifiserte strategier fra listen. Knappene Gå live og Legg til strategi viser nå en lasteindikator mens forespørselen behandles, og velgeren for livekontoer viser alle strategier som kan handle på kontoens handelsplass.
Nye offentlige veiledninger for Kunnskapsbiblioteket og automatiseringer, nå lenket fra startsiden
To nye offentlige sider er lansert: et Kunnskapsbibliotek med en lokalisert sammendragsside for hvert kildedokument forskningsagentene leser, inkludert hovedidéer, emneknagger, lenker til relatert offentlig forskning og den opprinnelige kilden; og en veiledning for automatiseringer som dekker TradingView-webhookvarsler og reglene for automatisert papir- og livehandel. Biblioteksidene har søketitler og beskrivelser tilpasset markedet, og startsiden lenker nå direkte til Kunnskapsbiblioteket, veiledningen for automatiseringer og sidene for strategiforskning.
Varsler i appen og på e-post, pluss status for kjøringer forklart i vanlig språk
Eiere kan nå få varsler i appen og på e-post når en strategi blir forlatt, godkjent for papirhandel, klar for livehandel, satt i livehandel eller tatt ut av drift. Strategisidene forklarer nå også i vanlig språk hvorfor en kjøring venter, for eksempel på grunn av en datakorrigering eller et plattformproblem, eller hvordan den ble avsluttet, i stedet for å vise interne tekniske koder.
Godkjenning til papirhandel med lav konfidens viser nå dokumentasjonen
Strategier som tas inn til papirhandel etter uavklarte forskningsresultater, har nå en tydelig merking for lav konfidens på strategisiden, sammen med det statistiske grunnlaget for at de ble tatt inn. Det kreves nå enten egne fremoverskuende handelsresultater eller eierens informerte samtykke for å ta en slik strategi over til handel med ekte penger. Fremoveravkastningen som brukes til å revurdere dette grunnlaget over tid, bygges nå på nytt fra handelsloggen og barenes sluttkurser, i stedet for å baseres på øyeblikksbilder som kan mangle etter en omstart.
Strategisider viser historikk over gjenoppretting etter infrastrukturfeil og tilbakeføring av iterasjoner
Strategier som ble forlatt på grunn av en infrastrukturfeil på plattformen og senere gjenopprettet av teamet, viser nå denne historikken på strategisiden, inkludert hvor mange iterasjoner som ble tilbakeført. Iterasjonstallet gjenspeiler nå faktiske kodeforsøk og blir ikke lenger redusert av omstarter som skyldes plattformen.
Strategisider viser hvilken AI-agent som kodet dem
Strategier har nå et merke som viser navnet på AI-agenten som skrev den gjeldende koden, med et verktøytips som viser eventuelle andre agenter som kodet en tidligere versjon av samme strategi. Strategier som ble kodet før denne sporingen startet, får ikke noe merke i stedet for et merke basert på gjetning.
Bybit Spot-handel, OKX-markedsdata, samsvar mellom backtest og livehandel og et kunnskapsbibliotek
Bybit Spot-handel fra start til slutt, innsamling av markedsdata fra OKX, nøyaktige Polymarket-gebyrer, speiling av strategier på flere kontoer, daglige kontroller av samsvar mellom livehandel og backtest, et kunnskapsbibliotek med automatisert strategigjennomgang og rettinger i grensesnittet for kontoer og livehandel.
Smidigere håndtering av børskontoer
Når du legger til en ny børskonto, vises det ikke lenger en plassholder for lasting før hele skjemaet dukker opp. Popup-vinduet åpnes nå med hele skjemaet synlig med én gang, med mulighet for å prøve på nytt hvis listen over handelsplasser ikke lastes inn. API-nøkler du skriver inn, og testnett-bryteren, beholdes nå gjennom kontooversidens automatiske oppdatering hvert 30. sekund, i stedet for å bli slettet uten varsel mens du fyller ut skjemaet. En konto du nettopp har lagt til, vises nå umiddelbart i kontolisten, også når den ble lagt til fra en annen åpen nettleserfane.
Handelsstatus og kontroller forblir korrekte
Når livehandel slås på eller av, oppdateres statusmerket nå idet handlingen fullføres. Tidligere viste det noen ganger utdatert status fra før klikket, helt til siden ble lastet inn på nytt. Nødstoppbryteren heter nå «Nødstopp» overalt i grensesnittet, med en forklaring om at nye posisjoner blokkeres mens eksisterende avslutninger fortsatt behandles. Testnettkontoer er tydelig merket «Live – testkonto» i stedet for å fremstå som kontoer for handel med ekte penger.
Én strategi kan nå speiles til flere kontoer
En strategi som handler på én børs, kan nå speile live-handler til mer enn én konto på den børsen samtidig, for eksempel en mainnet-konto pluss en testnet-konto eller flere kontoer som tilhører teamet, i stedet for at bare den sist tilkoblede kontoen holdes aktiv.
Innsamling av OKX-markedsdata; Bybit Spot-handel støttes fra start til slutt
Historisk datainnsamling for OKX evigvarende swapper med margin i USDT er nå integrert i plattformens datalag sammen med eksisterende handelsplasser. Bybit Spot-handel støttes nå gjennom hele prosessen: datainnsamling, backtesting, papirhandel og live-handel. Polymarket-backtester og papirhandler belastes nå med hvert markeds egen takeravgift, basert på markedskategorien og børsens gjeldende gebyrplan, i stedet for en fast plassholderavgift. Kostnadsterskelen i strategiens godkjenningsprosess er også oppdatert for å gjenspeile de faktiske avgiftene.
Daglige kontroller av samsvar mellom live-handel og backtest
Hver tilkoblede live-handelskonto kontrolleres nå automatisk mot en avspilling av strategiens opprinnelige backtest. Live-handler sammenholdes med papirhandelen som utløste dem, og forsinkelse i utførelsestidspunkt og prisforskjeller måles. De nye delene «Papirhandel mot backtest» og «Live-handel mot backtest — daglig samsvarskontroll med avspilling» på detaljsiden for live-strategien viser disse sammenligningene. En avspilling utløses også innen omtrent 90 sekunder etter enhver live-handel eller papirutførelse, ikke bare etter den daglige planen.
Kunnskapsbibliotek og automatisert strategigjennomgang
Et nytt søkbart kunnskapsbibliotek samler inn bøker, artikler, kursnotater og kode, samtidig som diagrammer og figurer bevares. En agent kalt Library Refiner leser sidene som er relevante for en strategi og foreslår opptil fem forbedringer med kildehenvisninger. Forslag kan bestilles fra strategisiden og innarbeides i hver utviklingsrunde. Biblioteket henter også innhold fra læringssentre hos børser, TradingView, MQL5, ProRealCode og Quantpedia. Strategier importert fra åpen kildekode-plattformer overføres nå til plattformen med opprinnelig forfatter, kilde og lisens registrert for kreditering.
Pålitelige markedspaneler for amerikanske aksjer
Markedspanelene på siden for amerikanske aksjer lastes nå uavhengig av hverandre, slik at én treg forespørsel ikke lenger forsinker resten av siden. Samtidige forespørsler etter de samme dataene deles i stedet for å dupliseres, og forespørsler som stopper opp, får tidsavbrudd etter 20 sekunder i stedet for å henge på ubestemt tid.
Stratmill ukesoppdatering: 14.–20. september 2026
Live-handel fikk funksjoner for å hente inn posisjoner og konvertere strategier til andre handelsplasser; en ny overvåker for samsvar håndhever grenser for nominell verdi. AI Center støtter nå modeller per agent, kunnskapsfiler og personlige API-nøkler. Nye offentlige Docs- og endringsloggsider ble også lansert.
Live-handel henter inn posisjoner som aldri ble speilet
Live Trading-siden kjører nå en synkronisering for å hente inn posisjoner (/api/live/sync). Dermed oppdages papirposisjoner som ble åpnet før en kontos live-speiling var opprettet, eller mens handel var deaktivert på kontoen, og de åpnes live i stedet for å forbli usynlige i kontrollpanelet. En kontroll på live-siden lar deg starte synkroniseringen manuelt.
Rask konvertering av verifiserte strategier til en annen handelsplass
Når en verifisert strategi overføres til en ny børs, kan man nå hoppe over å oppnå hvert valideringsnivå på nytt: Snarveien «Konverter» beholder de optimaliserte parameterne fra kildestrategien, kjører én samsvars-backtest mot data fra målhandelsplassen og viderefører optimaliseringsrapporten når tidspunkt og retning for handlene samsvarer tilstrekkelig godt. Den fullstendige reoptimaliseringsprosessen er fortsatt tilgjengelig som før.
Program for live-handelens samsvar: overvåking av samsvar mellom live-handel og backtest, gradvis opptrapping av posisjonsstørrelse, kostnadskalibrering, grenser for nominell verdi
Liveordrer inneholder nå papirhandelsbeslutningen de stammer fra, slik at plattformen kan følge med på samsvar mellom livehandel og backtester, samt kostnader. En ny overvåker følger hver livestrategi opp mot forskningsprofilen, øker nye autorisasjoner gradvis som en pilot, og kan redusere posisjonsstørrelsen eller sette handelen på pause hvis live-resultatene avviker fra forventningene. Modellen for handelskostnader kalibreres jevnlig på nytt ut fra faktiske utførte handler, papirhandelsøkter kan spilles av på nytt for å isolere problemer med utførelsen, og Go-live-godkjenningen godtar nå en valgfri øvre grense for nominell verdi som motoren håndhever for hver ordre.
AI Center: modeller per agent, kunnskapsfiler og ferdigheter, bruk egne API-nøkler
Innstillingene har nå en side for AI-modeller der et arbeidsområde kan lagre egne API-nøkler for leverandører. Disse prioriteres foran plattformens delte påloggingsopplysninger for den aktuelle motoren. AI Center viser agentene som kort med tildelt modell og vedlegg. I en tilpasningsdialog kan du velge modell for hver agent og legge til gjenbrukbare kunnskapsfiler og ferdigheter, som automatisk inkluderes i alle kall agenten foretar.
Ny Docs-seksjon og ukentlig endringslogg
En dokumentasjonsseksjon på /docs/ inneholder nå tolv veiledninger om blant annet hvordan du kommer i gang, gjør ideer om til strategier, agentprosessen, validering, papir- og live-handel og markedsplassen. Den har også en søkbar sidestolpe og navigasjon på siden. Det er også lagt til en ukentlig endringsloggside og en RSS-feed, og Docs-lenken i bunnteksten på nettstedet peker nå hit.
Assistenten på landingssiden samsvarer nå med chatten i dashbordet, og økter bevares ved navigering
AI-assistentmodulen på de offentlige landingssidene er bygget om for å samsvare med chattevinduet i det innloggede dashbordet: en sammenleggbar øktliste, tilsvarende maksimerings- og pilkontroller og samme utforming av meldingsbobler. Chatteøkter og svar som er under arbeid, bevares nå når du navigerer mellom sider og bytter mellom chatter, i stedet for å gå tapt.
Siden for markedsdata får en interaktiv hovedvisualisering med kvantitative data
Den offentlige siden for markedsdata viser nå en interaktiv hovedillustrasjon og diagrammer over funksjoner som viser datadekning og evaluering. Statiske markedsføringsbilder er erstattet med innebygde kvantitative visualiseringer.
Bruk egen børs, strengere krav for strategigodkjenning, full tilbakefylling av markedsdatahistorikk
Denne uken: live-handel med egne børskontoer, overføring av strategier til nye handelsplasser, strengere dokumentasjonskrav for promotering, full tilbakefylling av historiske data med en dekningsoversikt, kølagte Ask-AI-svar via e-post og et redesignet, lokalisert offentlig nettsted.
Koble til egne børskontoer og handle live på alle handelsplasser som støttes
Brukere kan nå legge til egne API-nøkler for børser fra kontosiden, i stedet for å være avhengige av én delt operatørkonto. Hver tilkoblede konto kjører en isolert live-motor med eget ordreregister, posisjonssporing og avstemming, og live-utførelse fungerer nå på alle støttede handelsplasser i stedet for bare én.
Live-handelskontrollpanelet er redesignet rundt noen få viktige spørsmål
På siden for live-handel er store mengder teknisk tekst og stort sett tomme felter erstattet med en kompakt statuslinje, et forståelig sammendrag av beredskapen, en sjekkliste over hva som fortsatt mangler før du kan gå live, samt risiko og avstemming vist side om side. Kontrollen for å aktivere handel kan nå bare brukes når motoren er i orden og nødstoppbryteren er slått av.
Overfør en verifisert strategi til en annen børs
En strategi kan nå klones til en annen handelsplass, med instrument, tidsintervaller for kursdata og giringsgrenser tilpasset konvensjonene der. Klonen går gjennom verifisering på nytt og må oppnå egne resultater for backtest, optimalisering og gjennomgang basert på den nye handelsplassens faktiske priser, avgifter og finansieringskostnader før den kan handles der med papirhandel eller live.
Strengere dokumentasjonskrav før en strategi promoteres
Hver idés holdout-periode utenfor utvalget låses nå én gang og gjenbrukes i alle vurderinger. Resultater fra prøve- og holdout-periodene deler nå én konsistent resultatserie i stedet for to ulike serier, og kryssvalidering avviser nå en kjøring hvis dokumentasjon fra walk-forward eller holdout mangler. Risikoansvarlig gjennomgår nå rådata uavhengig av analytikerens redegjørelse, godkjenningskravene er gruppert på nytt i kontroller av gyldighet, økonomi og kvalitet, og hver papir- eller live-distribusjon har nå en signert utgivelsesoppføring med navnet på godkjennende person og grensene for godkjenningen.
Tilbakefylling av full datahistorikk, Hyperliquid Spot-handelsplass og dekningsovervåking
Et nytt tilbakefyllingsprogram henter komplett pris- og fundinghistorikk for hvert symbol fra noteringsdatoen på Binance, Bybit og Hyperliquid. Det reparerer manglende data i mellomliggende perioder etter tidligere, delvise kjøringer, mens en ny dekningslogg holder oversikt over forventet og faktisk datoperiode for hver serie. Spotmarkeder på Hyperliquid støttes nå som en egen handelsplass, med riktige priser og gebyrer. Historiske markpriser og oracle-priser fra Hyperliquid registreres nå også, i stedet for bare å være tilgjengelige i sanntid. En verifisert hurtigbuffer beholder nedlastede arkiver til de er bekreftet lagret på disk, og opsjonskjeder har fått daglige utløpsdatoer og raskere parallell søking.
Ask-AI setter spørsmålet ditt i kø når det er travelt og sender deg svaret på e-post
Når alle AI-plassene er opptatt, går ikke lenger et spørsmål i chatten tapt bak en generell opptattmelding. Spørsmålet settes i kø, besvares så snart kapasitet blir ledig, og den som stilte det, får en e-post med svaret og en lenke tilbake til samtalen, eller et varsel hvis spørsmålet utløper uten svar. Operatøren varsles hvis et spørsmål blir liggende for lenge i kø. Assistenten følger også en strengere regel om bare å evaluere en strategi med data fra sin egen handelsplass. En visningsrettelse hindrer at lange chattetabeller og diagrammer strekker samtalen forbi skjermkanten på telefoner.
Det offentlige nettstedet har fått ny utforming og flere språk, og et bedriftsdashbord er lagt til
Det offentlige markedsføringsnettstedet, inkludert hjemmesiden, forklaringer av arbeidsflyter, ofte stilte spørsmål og bloggen, har fått ny utforming med felles navigasjon og bunntekst på alle sider, i tillegg til interaktive eksempler på kostnadsanalyser og arbeidsflyter. Hele det offentlige nettstedet og flyten for innlogging og registrering er nå publisert på 39 språk, med URL-er som tilpasses språket. Et administratordashbord for virksomheten viser nå sideinndelt historikk over registreringer og inntekter, sammen med innsikt i registrert AI-bruk.
Send strategier direkte til papirsimulering, smartere dokumentinnlesing og forbedret handelsnøyaktighet
Strategieiere kan nå sende en kjøring direkte til papirsimulering. Innlesing av forskningsmateriale håndterer skannede PDF-er og innebygde diagrammer. Nøyaktigheten i papirsimulering og backtesting, grundigheten i valideringen og påliteligheten i utsending av kjøringer i pipelinen er også forbedret.
Send en strategi direkte til papirsimulering
Strategieiere kan nå klikke på Promote på strategidetaljsiden for å flytte strategien direkte til papirsimulering, også når pipelinen selv avbrøt kjøringen, så lenge eieren fortsatt mener den er verdt å følge med på. Systemet kontrollerer at strategien faktisk har kjørbar kode, en konfigurasjon og en fullført backtest før den tillater dette, og gir en tydelig begrunnelse hvis den ikke kan flyttes. Strategier som flyttes på denne måten, får det synlige merket «Manually promoted», slik at ingen forveksler det med at pipelinen godkjente dem.
Innlesing av forskningsmateriale håndterer skannede PDF-er og innebygde diagrammer
Innlesingen av forskningsmateriale håndterer nå dokumenter bedre. Skannede PDF-er uten tekstlag leses nå med OCR i stedet for å bli hoppet over. Diagrammer og illustrasjoner i PDF-er, enten de er punktgrafikkbilder eller vektortegninger, hentes automatisk ut og legges ved som bilder, slik at forskningsagentene faktisk kan se dem og ikke bare teksten rundt. Chat-opplastinger i arbeidsområdet til virksomheten får også diagrambeskrivelser.
Dialoger med tilpasset tema erstatter nettleserens standardvinduer på strategisiden
Bekreftelsene for «Build on this», stopp og Promote på strategidetaljsiden brukte nettleserens innebygde meldings- og varslingsvinduer, som ser ulike ut og fungerer forskjellig i ulike nettlesere, og som ikke kan tilpasses. Nå åpnes i stedet en dialog i appen med et tema som passer til resten av nettstedet. Den støtter tastaturbruk med Escape og Enter og fungerer med skjermlesere.
Papirsimulering fører ikke lenger til fiktiv gevinst eller tap ved omstart
To feil som påvirket nøyaktigheten i papirsimulering, er rettet. En vanlig omstart, for eksempel ved utrulling eller ny oppstart av en prosess, tvang tidligere alle åpne posisjoner til å bli lukket og åpnet på nytt. Dette førte til fiktiv gevinst eller tap og ekstra gebyrer for en tur-retur-handel hver gang. Posisjoner videreføres nå uendret etter omstarter. Fundingbetalinger som ble godskrevet en papirkonto, ble tidligere ikke tatt med i egenkapitalkurven for kontoen. Nå blir de det. Prisbarer i sanntid som lander et par millisekunder før stengetid, justeres også til riktig tidspunkt.
Backtesting og strategivurdering er blitt grundigere og mer realistisk
Backtesting og strategivurdering er blitt grundigere. En feil som gjorde at enkelte strategier kunne se en fundingrente før den var publisert, er rettet. Resultater kontrolleres nå for statistisk signifikans mot tidligere tester på samme instrument, ikke bare mot kjøringen som ga resultatene. Det kreves nå at bestemte terskler for ytelse og dokumentasjon er nådd før en strategi kan gå fra papirsimulering til live-handel. Porteføljeforvaltere som vurderer en kandidat, ser nå hvordan den påvirker den eksisterende porteføljen. Backtester tar også med lånekostnader for shortposisjoner i aksjer, bruker ordreleggelsesforsinkelse for hver handelsplass og ser konsekvent hver prisbar ved stengetidspunktet.
Rettferdigere og mer robust utsending av kjøringer i arbeidsområder
Utsendingssystemet for pipelinen er lagt om for å sikre en rettferdigere fordeling. Hver brukers arbeidsområde har nå sin egen kø med åtte plasser for koding, verifisering og backtesting, i stedet for å dele én kø med plattformens bakgrunnsforskning. Dermed kan ikke en travel konto forsinke andre brukeres kjøringer. En brukers egne kjøringer prioriteres også foran plattformarbeid. En ny overvåker sjekker hvert minutt om en brukerkjøring har stoppet opp eller står i kø, og starter den automatisk igjen. En separat feilretting hindrer at samtidige agentkall av og til leser hverandres svar, noe som tidligere førte til at enkelte strategier feilaktig ble avbrutt fordi en annen strategi ble vurdert.
Mer pålitelig innsamling av opsjons- og fundingrentedata
Flere feil i datainnsamlingen som i det stille kunne forvrenge en backtest, er rettet. Forespørsler om opsjonskjeder fra Deribit prøver nå på nytt ved midlertidige nettverksfeil i stedet for å mislykkes helt. Nedlastingsfeil hos markedsdataleverandører forveksles ikke lenger med «ingen data tilgjengelig» og brukes dermed ikke til å fylle backtester med hull. Historikken over fundingrenter på Hyperliquid finner nå når hvert marked ble opprettet, med én forespørsel, i stedet for en langvarig ny nedlasting som ble begrenset av forespørselsgrenser og førte til at fundingdata manglet.
Nye globale markeder, analyser på tvers av markeder, flere opsjonsdata og bedre nyhetsinnsikt
Aksjer dekker nå 15 internasjonale markeder med en ny markedsvelger. En ny analyseside på tvers av markeder er lansert, dekningen av opsjoner og nyheter er utvidet, og feil i mobilvisningen og papirsimuleringen er rettet.
Aksjesiden dekker nå 15 internasjonale aksjemarkeder
Aksjesiden er utvidet fra kun USA til 15 markeder — USA, Hongkong, kinesiske A-aksjer, Japan, Sør-Korea, Taiwan, India, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Canada, Australia, Brasil, Sveits og Singapore — hvert med sin egen handelskalender og åpningstider. En markedsvelger med direkte lenker bytter marked, oversikt, kursvinnere og kurser for hele siden. Du kan nå filtrere eller slå sammen listene over kursvinnere, kurstapere og mest omsatte aksjer i Markedsbevegelser på tvers av alle markeder. Utvalget bygger på hele aksjeuniverset i hvert marked som brukes i analysene, i stedet for et begrenset utvalg.
Analyseside på tvers av markeder med verktøy for korrelasjon, avkastning og sektorer
En ny analyseside tilbyr verktøy for forskning på tvers av markeder. De bygger på globale referanseserier, makro- og rentedata fra FRED og selskapsprofiler. Siden inneholder et korrelasjonsvarmekart for konfigurerbare universer og tidsperioder, med en merknad når serier utelates fordi de har for få datapunkter, en tabell over avkastning på tvers av aktivaklasser, et treemap over avkastning og visninger av sektorrotasjon. Øverst vises et oppdatert oversiktsbord med globale referanseverdier i form av ruter for indekser, valuta, råvarer og renter. Universene for korrelasjon omfatter nå også de mest omsatte kryptosymbolene på Binance og Hyperliquid.
Opsjonsdekningen øker til 66 underliggende aktiva, med analyser på tvers av dem
Opsjonsdekningen økte fra 18 til 66 underliggende aktiva. Nye grupper omfatter land- og regionbaserte ETF-er, i tillegg til sektorer, råvarer, renter og kreditt samt valuta. Nye analyser på tvers av underliggende aktiva viser implisitt volatilitet for ATM, helningen på løpetidsstrukturen, put/call-skjevhet, put/call-forhold og max pain for hvert underliggende aktivum. Dermed kan du sammenligne volatilitet på tvers av markeder i én visning.
Nyhetssiden får klynger av relaterte saker og utvidet internasjonal dekning
Nyhetsiden har fått en seksjon for storyklynger og innsikt som grupperer relaterte artikler i historier med vektet sentiment, antall kilder og målte prisreaksjoner frem i tid. Dette vises i en rullbar tabell og et spredningsdiagram for sentiment kontra reaksjon i en egen rad i full bredde. Dekningen av nyhetskilder er utvidet med 19 ekstra internasjonale feeder og regionale sentimentkategorier for Kina, Japan, Europa, India og fremvoksende markeder, koblet til relevante region-ETF-er.
Feil i mobiltabeller og sideoppsett rettet på flere sider
Tabeller med fast bredde på sidene for kursvinnere og -tapere, sektorer og opsjoner presser ikke lenger kolonnene sammen til uleselige striper på telefoner. De kan nå rulles horisontalt og har fornuftige minimumsbredder. Omslags- og toppbilder på bloggen strekkes ikke lenger utover det tiltenkte 3:2-formatet, og undertitler og statusetiketter på kort er nå konsekvent justert på små skjermer i stedet for å brytes på en uheldig måte under annet innhold.
Papirhandelslisten hopper ikke lenger til toppen; lange strateginavn brytes over flere linjer
I papirhandel hoppet listen over aktive strategier tidligere tilbake til toppen med noen sekunders mellomrom mens statusen ble hentet. Nå beholdes rulleposisjonen. Lange strateginavn i detaljpanelet brytes nå over flere linjer i stedet for å gå utenfor skjermkanten på telefoner.
Hull i Deribits historiske data fylles nå igjen i stedet for å stoppe opp
Manglende stolper i historikken for Deribits evigvarende futures utløste tidligere endeløse nye forsøk hvert 20. sekund uten fremgang. Utfylling av hull henter nå den manglende serien direkte fra Deribits endepunkt for full historikk. Dermed lukkes hull som før kunne bli stående åpne på ubestemt tid, og datagrunnlaget for backtesting blir mer komplett.
Opsjonsdatahistorikk, en ny blogg og bredere oversettelser
Denne uken startet innsamlingen av fremoverskuende data fra det amerikanske opsjonsmarkedet, en daglig flerspråklig blogg og nye Data- og Kontakt-sider ble lansert, oversettelsene av nettstedet ble utvidet, visuelle elementer på landingssiden ble fornyet, og en feil i et diagram for papirhandel ble rettet.
Innsamling av historiske data fra det amerikanske opsjonsmarkedet
Stratmill tar nå kontinuerlig øyeblikksbilder av amerikanske opsjonskjeder for et definert utvalg symboler. De omfatter kjøps- og salgskurser, implisitt volatilitet, åpen interesse, volum og alle grekerverdiene, og samles inn omtrent hvert 30. minutt i markedets åpningstid. Siden brukbare, lisensierte historiske opsjonsdata ellers ikke er tilgjengelige, bygger dette fra nå av opp en intern historikk med data fra bestemte tidspunkter for fremtidig strategiforskning.
Daglig blogg med støtte for flere språk
En ny blogg er lagt til på det offentlige nettstedet. Den publiserer omtrent én artikkel om dagen om kvantitativ handel og backtesting. Innleggene og bloggens oversikt er oversatt til over tretti språk, bruker samme navigasjon og bunntekst som resten av nettstedet og er lenket fra nettstedets navigasjon og sidekart.
Ny offentlig Data-side og Kontakt-side
Besøkende kan nå se en egen Data-side som beskriver markedsdataene Stratmill samler inn, og komme i kontakt med teamet via en ny Kontakt-side med en supportkanal. Begge sidene har samme navigasjon, bunntekst og språkvelger som resten av det offentlige nettstedet.
Utvidede oversettelser på hele nettstedet
Juridiske sider, datasiden, bloggen og skjermbilder i appen for nyheter, opsjoner, amerikanske aksjer og handelsdashbordet har nå mer fullstendige oversettelser på tvers av plattformens støttede språk. Dette tetter hull der etiketter eller merknader tidligere bare ble vist på engelsk, eller enkelte steder var blanke på grunn av en skriptkonflikt som nå er rettet.
Konsekvent navigasjon og innloggingsstatus overalt
Kontomenyen for innloggede brukere og lenken til dashbordet vises nå riktig på alle offentlige sider som bruker landingssidens navigasjon, inkludert alle bloggsider, datasiden og juridiske sider, i stedet for bare på hjemmesiden. Bufrede ordbokfiler ble også oppdatert, slik at språkoppdateringer når besøkende pålitelig og ikke vises som utdatert tekst.
Visuell oppdatering av landingssiden og bedre brukervennlighet i dashbordet
Terminalen i toppfeltet på hjemmesiden samt funksjons- og priskortene har fått et flatere uttrykk uten rammer, og det siste handlingspanelet bruker nå en heldekkende aksentfarge for å fremheves. I dashbordet er relaterte strategisider nå samlet under én sammenleggbar menyseksjon, og filtrene og overskriften i strategitabellen forblir synlige mens du ruller. Flere oversiktskort med usynlig bakgrunn eller tekst som gikk utenfor kortet på enkelte språk, er også rettet.
Mangler replay-linje i drawdown-diagrammet for papirhandel
Når du byttet mellom strategier på papirhandelssiden, kunne det stiplede overlegget for backtest-replay forsvinne fra drawdown-diagrammet, selv om det fortsatt ble vist riktig i egenkapitaldiagrammet. Diagrammet fjerner nå referansen til den gamle serien når du bytter strategi, slik at replay-linjen vises konsekvent i begge diagrammene.
Prediksjonsmarkeder, amerikanske aksjer og bredere markedsinnsikt
Prediksjonsmarkeder på Polymarket fikk priser som kan brukes i backtesting, med faktiske spreader. Amerikanske aksjer ble fullt støttet gjennom hele arbeidsflyten, dekningen av nyheter og markedsoversikter ble betydelig utvidet, og strategidiagrammer og omstarter av papirhandel ble mer nøyaktige.
Prediksjonsmarkeder kan nå backtestes med reelle spreader og avregning ved fastsatt utfall
Prediksjonsmarkeder basert på Polymarket kan nå backtestes som binære opsjoner som gjøres opp til prisen for det avgjorte utfallet. De bruker faktiske kjøps- og salgsspreads gjenskapt fra innsamlede ordrebokkurser i stedet for en antatt konstant spread. Siden for prediksjonsmarkeder viser nå også de faktiske markedstitlene i stedet for rå sluger, samt sorterbare kolonner og filtre for type og søk.
Egen side for markedsnyheter med bredere kildedekning og sentiment
En ny side for markedsnyheter samler overskrifter fra dusinvis av kilder, blant annet Reuters, Bloomberg, WSJ og gir full dekning av seksjonene i Google News. Siden har ekte utgiverlogoer, søk og filtre for tema og aktiva. Sentimentdiagrammer beregner nå en serie for hvert merket aktivum i nyhetsperioden i stedet for å bruke et fast sett med kategorier, og PREDICTION- og OPTIONS-kategorier er lagt til i ordforrådet for poengberegning.
Amerikanske aksjer: backtesting tilpasset handelsøktene og en fullverdig side for live-markedet
Amerikanske aksjer kan nå undersøkes og backtestes mot en faktisk kalender for NYSE-handelsøkter, med historiske data fra Yahoo. Live-siden for amerikanske aksjer har fått samme funksjonsdybde som Live Market-siden for krypto: strømmende ordrebok og handelstape med markeringer av store handler, alle standardtidsrammer, kumulativ volumdelta og de største kursbevegelsene i hele markedet.
Markedsoversiktskort for krypto, amerikanske aksjer og opsjoner
Nye oversiktskort gir et raskt sammendrag av hvert marked: samlet markedsverdi for krypto, dominans, Fear & Greed og trendende mynter på kryptosiden; indekser, VIX, renter, gull, olje og sektorutvikling på siden for amerikanske aksjer; samt samlet åpen interesse, put/call-forhold og 24-timers volum på siden for opsjonskjeden.
OKX og Bybit lagt til som handelsplasser for opsjonskjeder
Siden for opsjonskjeder henter nå direkte kjeder fra OKX og Bybit i tillegg til den eksisterende handelsplassen, og utvider dermed dekningen av BTC-, ETH- og SOL-opsjoner. Kjedetabellen, oversikten over utløpsdatoer og tabellene over mest aktive opsjoner bruker nå også paneler med fast overskrift og uavhengig rulling, slik at lange tabeller ikke lenger forvrenger sideoppsettet.
Strategidiagrammet viser nå alltid strategiens egen tidsramme for stolpene
Price & Trades-diagrammet på strategidetaljsidene kunne tidligere erstatte en grovere tidsramme, for eksempel daglige lysestaker for en 2-timers strategi, for å holde store datamengder små, noe som kunne gi et misvisende bilde av intradagsinnganger. Diagrammet viser nå alltid stolper i strategiens opprinnelige tidsramme, og eldre historikk lastes etter behov når du blar til venstre, noe som fjerner enhver risiko for et misvisende diagram.
Posisjoner i papirhandel videreføres nå ved omstarter uten at kostgrunnlaget nullstilles
Når en node for papirhandel ble startet på nytt, ble det tidligere bokført et syntetisk par med lukking og gjenåpning for hver åpne posisjon. Dette nullstilte kostgrunnlaget og delte opp handelshistorikken. Posisjoner videreføres nå gjennom omstarter med den opprinnelige inngangsprisen, slik at urealisert resultat og den endelige lukkingen vises som én sammenhengende handel, uansett hvor mange ganger systemet startes på nytt.
Større overhaling av papirhandelsanalyse og sikringstiltak for pålitelig databehandling
Papirhandel får et komplett analysedashbord med et overlegg for avspilling av backtester, i tillegg til rettelser for krasj og PnL-beregninger. Sikkerhetstiltak i pipelinen hindrer falske feil og falske avbrudd. Rapportering av datadekning og regnskapsføring av COIN-M-backtester er korrigert.
Papirhandel får et komplett analysedashbord med overlegg for avspilling av backtester
Papirhandelssiden viser nå statistikk fordelt på retning (antall long- og short-handler, gevinstprosent, gjennomsnittlig gevinst/tap og rekker), diagrammer for long mot short og gebyrenes effekt, samt et diagram over avkastning per handel, samlet i navngitte seksjoner. Bokføringsrader fra omstarter holdes adskilt fra faktiske utførte handler, slik at antall handler stemmer. En stiplet linje legges nå over kurvene for egenkapital og drawdown i live-papirhandel, og viser den daglige replayen av backtesten. Dermed ser du om papirhandelen følger det backtesten forutså.
Krasj på papirhandelssiden og feil i PnL-prosent er rettet
Det kunne oppstå en feil når strategidetaljpanelet ble åpnet på papirhandelssiden, på grunn av en feil med uforanderlige rader når innganger ble koblet sammen med utganger. Dette er rettet. PnL-prosenten per handel ble beregnet med feil formel for long/short, slik at avkastningen på short-handler ble rapportert feil. Nå beregnes PnL-prosenten med riktig inngangsnotional som tar hensyn til posisjonsretningen. En feil som kunne føre til at senere diagrammer ble blanke når et tidligere diagram manglet data, er også rettet.
Rapporteringen av datadekning viser nå hva som faktisk kan hentes fra oppstrømskildene
Visningen for datadekning har fått kolonnen «Mulig å hente» ved siden av «Gjennomsnittlig dekning». Den regner gap som er bekreftet fraværende i oppstrømskildene som komplette i stedet for manglende. En tilknyttet rettelse korrigerte også utfylling av supplerende kline-gap, som hadde bedt om feil candle-intervall og feilaktig merket over tusen rader som umulige å hente inn data for.
Sikkerhetstiltak hindrer at forskningspipelinen registrerer falske feil
Flere sikkerhetstiltak fanger nå opp kjøringer som står fast eller vurderes feil: En kjøring som står fast på samme trinn mens den fortsatt bruker tokens, settes nå på pause i stedet for å bruke opp hele budsjettet. Krasj etter et betalt agentkall sletter ikke lenger fremdriften eller hindrer andre kjøringer på samme trinn. Feilformaterte agentresultater får ikke lenger håndterere til å krasje. NaN-resultater stryker nå i kontroller i stedet for å passere ubemerket. Og en strategi som gir null handler på data som er for sparsomme til å kunne vurderes, settes nå på vent og kontrolleres på nytt i stedet for å bli registrert som en mislykket idé.
Justering av overvåking og tidsavbrudd hindrer at velfungerende kjøringer avbrytes for tidlig
En livlighetsovervåker slo ut på velfungerende kjøringer gjennom pipelinen som bare behandlet flere kjøringer etter hverandre, og startet hele fabrikken på nytt unødvendig. Nå følger den fremdriften per kjøring. Toleransen for pulssignaler fra backtester er økt og kan konfigureres, slik at belastningstopper på delte verter ikke lenger avbryter aktive backtester. Utvikleragenten har også fått lengre tidsavbrudd som passer til den tyngre arbeidsbelastningen, noe som reduserer feilaktige verifiseringsfeil.
Regnskapsføring av inverse COIN-M-kontrakter er korrigert i backtester
Markedspåvirkningskostnader og opptjening av funding for inverse COIN-M-kontrakter ble beregnet i feil valuta. Kostnadene ble multiplisert med myntprisen, slik at alle COIN-M-handler så ut som tap. Begge deler belastes nå i riktig oppgjørsvaluta, slik at backtester for COIN-M-strategier viser korrekt gevinstprosent og PnL.
Optimizeren følger angitte parametergrenser; paritetsskåringen bruker et rullerende vindu
Strategier kan nå angi faste, håndhevede parametergrenser, slik at optimalisereren bare søker blant verdier som den genererte koden faktisk vil bruke. Dermed testes ikke lenger verdier som begrenses i det stille, men rapporteres som om de ble brukt uendret. Den daglige kontrollen av paritet mellom papirhandel og backtest vurderer nå bare et nyere rullerende vindu, slik at en enkelt dårlig uke eller en omstart ikke lenger fører til at en strategi blir stående til gjennomgang permanent.
Utførelsesmotor for livehandel, paritetssporing for papirhandel og datarettelser
Livehandel har fått en komplett utførelsesmotor med reelle drawdown-grenser og kontroller av speilintegritet. Papirhandel viser nå daglig paritet mot backtester, feil i kostnadsberegninger for inverse kontrakter er rettet, og oppsettet for Ask-AI-chatten har fått layoutrettelser.
Utførelsesmotor for livehandel med drawdown-beskyttelse og kontroller av speilintegritet
Det er bygget en utførelsesmotor for livehandel som speiler hver papirhandelsstrategis handler til eierens børskonto, med ordrestørrelse skalert etter kontoens egenkapital. Alle ordre går gjennom kontroller for duplikater, foreldelse og risiko før de føres i en hovedbok. Reelle drawdown-grenser håndheves med utgangspunkt i et varig høyeste nivå for egenkapitalen. En ny integritetskontroll aktiverer nødstoppbryteren hvis en liveposisjon avviker fra det papirhandelen allerede har lukket. Kontrollpanelet viser nå kontoens egenkapital, drawdown mot det høyeste nivået og status for samsvaret mellom live- og papirposisjoner.
Papirhandelssiden: daglig paritetssporing og raskere navigering
En ny daglig tabell sammenligner beslutningene i papirhandelen for hver strategi som har gått videre fra evalueringsfasen, med en avspilling av backtesten. Den viser handler som samsvarer og ikke samsvarer, samt avvik i tidspunkt for inngang og utgang, med statusen OK eller MÅ GJENNOMGÅS for hver strategi. Strategilisten åpner nå automatisk på den første strategien i stedet for å vise et tomt panel, og forblir synlig når du ruller gjennom en lang liste.
Nye backtestdata: open interest per ben og ubalanse i ordreboken
Tverrsnitts- og kurvstrategier kan nå bruke open interest som spores separat for hvert ben i en handel, på samme måte som fundingrater allerede spores. Et nytt signal for ubalanse i ordreboken, utledet fra dybdedata for hvilende kjøps- og salgsordrer, er også tilgjengelig som backtestinndata.
Backtester for inverse kontrakter overvurderer ikke lenger handelskostnader
Backtester for inverse kontrakter som ETHUSD_PERP beregnet handelsnotional feil. Det blåste opp simulerte markedspåvirkningskostnader med rundt 200x for enkelte par og førte til tvangslikvidering i disse backtestene. Notional beregnes nå ut fra riktig fast kontraktsstørrelse, slik at kostnadsestimatene blir realistiske igjen.
Innhenting av fundingrater fra Hyperliquid er rettet
Innsamleren for fundingrater fra Hyperliquid kontaktet børsen én gang per symbol og brukte en regel for symbolmatching som aldri traff Hyperliquids navnekonvensjon. Derfor samlet den i det stille ikke inn fundingdata, samtidig som den traff API-forespørselsgrensene. Nå henter den hele markedet i ett kall og matcher symbolene riktig, også for symboler som krever særskilt behandling.
Ask-AI-chatten: rettelser for layout og pålitelighet
Brede tabeller og diagrammer kunne gå ut over kantene på det lille assistentpanelet. Begge deler ruller nå innenfor sin egen ramme, og diagrammene beholder full lesbar størrelse i stedet for å krympes. En overflødig pil i tenkeindikatoren er fjernet. Svar som fortsatt ble strømmet inn da brukeren byttet side eller seksjon, forsvinner ikke lenger, men fortsetter der de slapp.
Raskere symboloppslag på datasiden
Når du skrev i symbolfilteret på datasiden, søkte det tidligere gjennom over en million rader i databasen for hvert tastetrykk. Det tok ofte mer enn tre sekunder før noen valg dukket opp. Symbolmatching skjer nå mot en minneliste som oppdateres i bakgrunnen, noe som reduserer vanlig responstid fra sekunder til noen få millisekunder.
Live Market utvides til fire børser, får en ny opsjonskjede og grunnarbeid for handelssikkerhet
Live Market dekker nå fire børser, en ny side for opsjonskjeder er lansert, offentlige sider lastes raskere, en planleggingsfeil i papirhandelen og en diagramfeil i backtester er rettet, og det er lagt et tidlig grunnlag for sikkerhet ved livehandel (ingen ordreutførelse ennå).
Live Market-siden dekker nå Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit og Deribit
Live Market er utvidet fra bare Binance USD-M-futures til også å omfatte Binance COIN-M-perpetuals, Hyperliquid, Bybit (lineære, inverse og spot) og Deribit-perpetuals. Den flate markedsvelgeren er erstattet med en velger med to nivåer: børs og deretter marked. Dermed er det tydelig hvilken børs liveprisen og ordrebokdataene for et symbol kommer fra, før de brukes.
Ny side for opsjonskjeder med europeiske opsjoner fra Deribit og Binance
La til en side for opsjonskjeder som dekker Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP og andre underliggende aktiva med oppgjør i USDC) og europeiske Binance-opsjoner: en tabell over kjøps- og salgsopsjoner med bid, ask, åpen interesse og implisitt volatilitet, et diagram over IV-smilet, et diagram over løpetidsstrukturen for ATM-IV, åpen interesse etter innløsningskurs, en bryter for grekerne og oppsummeringstabeller for utløp og mest aktive kontrakter. Tidlige feil er rettet: kolonnene for bid/ask på salgsopsjoner var byttet om, kjeder for alternative kryptovalutaer ble lastet inn tomme, og statistikkfliser overlappet nabofliser.
Offentlige sider lastes raskere og viser ikke lenger besøkende dashbordets grensesnitt.
Anonyme besøkende som åpner Live Market eller Options Chain fra den offentlige landingssiden, ser nå en visning med bare innhold i stedet for hele dashbordskallet for innloggede brukere, med applenker som alle førte til innlogging. I tillegg er skrifter og JavaScript-biblioteker som tidligere ble lastet fra tredjeparts-CDN-er, nå driftet lokalt. Første visning forsinkes eller blir derfor ikke lenger tom når disse CDN-ene er trege eller utilgjengelige.
Papirhandelsstrategier med flere ben kjører ikke lenger etter en permanent forskjøvet tidsplan
Papirhandelsstrategier med flere ben fikk oppvarmingsbarer ett ben om gangen (hele historikken for ett aktivum, deretter det neste). Når strategien leste tilstanden på tvers av ben under oppvarmingen, var de andre bena derfor tomme, og rebalanseringen startet først etter den første livebaren. Dermed ble tidsplanen forskjøvet med flere dager sammenlignet med den tilsvarende backtesten. Oppvarmingsbarene flettes nå kronologisk sammen på tvers av ben, i samme rekkefølge som i backtesten.
Backtestdiagrammer viser ikke lenger fantomhandler etter en tvangslikvidering
En backtest som ble tvangslikvidert, sluttet å oppdatere egenkapitalkurven ved likvideringen, men fortsatte å generere handelsmarkører for resten av dataene. Prisdiagrammet kunne dermed vise flere år med handler på en konto som allerede var utradert. Handelslistene og markørene i diagrammet stopper nå ved likvideringen. Kopier med markedsplassabonnement, som blir stående parkert og aldri går videre til andre trinn, var feilmerket «Backtest» og heter nå «Marketplace Copy». Knappen for publisering på markedsplassen har også fått tydeligere utforming.
Rettelser for driftssiden for agenter og pålitelig failover når kvotegrensen nås
Driftssiden for Agents hentet pause- og feilstatus fra feil nøkkel og rapporterte alltid at alle agenter var aktive med null feil, også under pauser på flere timer på grunn av kvotegrenser. Den viser nå faktisk pause- og feilstatus. En separat feil i nedkjølingen av kontoer som hadde nådd kvotegrensen, førte til at agenter fortsatte å prøve den samme begrensede kontoen i stedet for å bytte til kontoer som fungerte, og bidro til et langvarig agentavbrudd. Nedkjølingen fungerer nå som den skal.
Grunnlaget for livehandel er lagt: sikkerhetslås, risikokontroll og cockpit-side
Vi startet arbeidet med infrastrukturen som må være på plass før noen konto kan brukes til livehandel: en feilsikker handelslås som som standard deaktiverer handel og behandler en manglende eller uleselig sikkerhetsstatus som om nødstoppbryteren er aktivert, en risikokontroll før handel og avstemming av posisjoner. I tillegg ble en cockpit-side for livehandel og en API-kontrakt laget for gjennomgang av eieren. Dette trinnet gjør det med hensikt fortsatt ikke mulig for systemet å legge inn eller kansellere liveordrer.
Ukentlig oppdatering: papirhandel med korrekt finansiering, SaaS-lansering og kvalitetsporter i dataløpet
Denne uken: Papirhandel samsvarer nå med finansiering og giring i backtester, den offentlige SaaS-appen og en ny betalingsleverandør ble lansert, strømming av assistentsvar og vedlegg ble forbedret, og forskningsdataløpet håndhever kvalitetsporter med færre stopp.
Papirhandel gjenspeiler nå finansieringen og giringen i backtester nøyaktig
Tidligere ble ikke finansieringsbetalinger og giring gjenspeilet på sandkassekontoen for papirhandel. Derfor manglet strategiens egenkapitalkurve finansieringsinntekter frem til en posisjon ble lukket, og strategier med giring kjørte i stillhet med 1x margin. Nå godskrives finansieringsbetalinger for evigvarende kontrakter direkte på sandkassekontoen i hvert finansieringsvindu, basert på gjeldende finansieringsrater med en reservekilde hvis databasen ligger etter. Marginen på papirhandelsplasser bruker nå den samme giringen, begrenset til samme nivå, som backtesten. En daglig jobb sammenligner også hver strategis handler i papirhandel med en ny backtest-replay for å fange opp avvik, og handler som skyldes omstarter, tidsstemples og merkes nå riktig.
Rettet diagramfeil og fargeproblemer i papirhandel
Egenkapitalsnapshots med dupliserte tidsstempler fra avstemming etter omstart kunne bryte diagrammenes forutsetning om stigende tid og lage en vannrett stripe over hele bredden av egenkapital- og drawdown-visningene. Diagrammer kunne også bli tomme når dataene ble lastet inn sent. Den samme korrupsjonen påvirket kline- og signaldiagrammene. Alle fire normaliserer og fjerner nå dupliserte data før visning, bygges riktig opp igjen etter gjenoppretting av siden og bruker plattformens standard blåfarge i stedet for en eldre lillafarge.
Assistentchatten får raskere strømming, fungerende vedlegg og tryggere utdata
Assistentchatten i appen begynner nå å strømme svar umiddelbart i stedet for å mellomlagre det første svaret, lager automatisk en kort samtaletittel etter den første meldingen din og lar deg stoppe et svar mens det strømmes. Filvedlegg leses og brukes nå i svarene i stedet for å bli ignorert. Chattilgangsopplysninger roteres mellom en delt pool, slik at travle perioder håndteres med reservealternativer i stedet for å stoppe opp. Interne driftsmeldinger, som meldinger om forespørselsgrenser, filtreres bort slik at de aldri vises som forvansket tekst i en chatboble.
Stratmill lanseres som en SaaS-app med flere leverandører som kan installeres
Hele den offentlige nettappen er nå lansert og versjonskontrollert, med blant annet landings-, innloggings-, konto-, markedsplass- og prissider med støtte for flere språk, samt et tilhørende backend-system for kontoer, fakturering og brukskreditter. Nettstedet kan installeres som en app på telefoner og datamaskiner og har en reservevisning for frakoblet bruk. Betalinger støtter nå en ny betalingsleverandør ved siden av den eksisterende, og faktureringsproblemer, blant annet dobbeltbelastning ved oppgradering av abonnement og et kappløp ved kjøp på markedsplassen, er rettet.
Rettet problemer med layouten på landingssiden på små telefonskjermer
Sammenligningstabellen for priser, gebyrtabellen og oversikten over funksjonenes grundighet på landingssiden fikk innhold som gikk utenfor tabellene eller ble klippet på smale telefonskjermer på rundt 390 px, slik at kolonner ble skjult i stedet for at brukerne kunne bla for å se dem. Alle tre passer nå på mobil, og brukerne kan bla i dem som de skal.
Forskningsdataløpet for strategier håndhever nå kvalitetsporter og lærer av feil
Kvalitetskontroller som flagg for overtilpasning, ytelse utenfor utvalget og statistisk signifikans var tidligere bare veiledende, så strategier som ikke besto dem, kunne likevel bli godkjent. Nå håndheves harde og myke kvalitetsgrenser før godkjenning. Mislykkede og avbrutte strategiforsøk lagres nå i en søkbar historikk, slik at forskningen unngår å gjenta tilnærmet identiske ideer som har mislyktes. En kapasitetsfeil som lot ventende strategier blokkere all ny forskning i flere uker, er rettet, sammen med flere feil i den underliggende beslutnings- og oppgavesporingslogikken.
Rettet mangler i innlesingen av historiske markedsdata
To feil i innleseren for historiske data førte til at informasjon gikk tapt: fraksjonelle dybdenivåer i ordreboken nær prisen ble rundet bort, slik at omtrent ett av tolv nivåer per øyeblikksbilde gikk tapt, og de tidligste arkiverte datafilene fra 2022-2023 ble hoppet over på grunn av et avvik i datoformatet. Begge deler leses nå inn riktig, noe som gjør historiske data brukt til forskning og backtesting mer fullstendige.
Støtte for inverse COIN-M-futures og rettelser i papirhandel
Denne uken ble det lagt til støtte for papirhandel og backtesting av Binance COIN-M inverse evigvarende terminer med korrekt regnskapsføring og posisjonsstørrelse tilpasset inverse kontrakter, samt en rettelse av tidspunktet for utførte handler i Hyperliquid-papirhandel.
Papirhandel støtter nå Binance COIN-M (inverse) perpetualkontrakter
Binances inverse COIN-M-perpetualkontrakter kunne tidligere ikke handles i papirmodus fordi den interne symbolnavngivningen ikke samsvarte med formatet Binance forventer i markedsdatafeedene. Dermed kunne tilkoblingen ikke starte eller motta prisoppdateringer. Symbolhåndteringen er rettet, slik at COIN-M-instrumenter lastes inn riktig og mottar livekurser og candlestick-data sammen med de eksisterende USD-M- og spotmarkedene.
Korrigert regnskapsføring av nominell verdi, gebyrer og PnL for COIN-M-kontrakter
COIN-M-inversekontrakter ble priset som om de var standard lineære kontrakter, noe som ga svært oppblåste nominelle verdier og gebyrer. Papirhandel og backtesting behandler nå disse instrumentene som inverse kontrakter med korrekt USD-verdi per kontrakt, slik at posisjonsstørrelse, gebyrer og PnL for COIN-M-strategier blir nøyaktige og samsvarer mellom backtesting og papirhandel.
Strategienes posisjonsstørrelse tar nå hensyn til instrumenter med inverse kontrakter
Strategier som handlet inverse kontrakter (som COIN-M), brukte tidligere en størrelsesformel beregnet for lineære instrumenter. Dette kunne føre til at posisjonene fikk svært feil størrelse, eller at ordrer under den tiltenkte minimumsstørrelsen slapp gjennom. Strategier beregner nå minimumsordrestørrelse og posisjonsstørrelse korrekt for inverse instrumenter, med størrelse angitt i hele kontrakter i stedet for feil bruk av lineær beregning i myntenheter.
Rettet for tidlige tidsbaserte stoppavslutninger i Hyperliquid-papirhandel
På Hyperliquid kunne åpningstidspunktet for papirhandlede posisjoner bli registrert litt senere enn lysestaken de faktisk ble åpnet på. Dermed kunne tidsbaserte stopp-tap-utganger utløses én lysestake senere enn ved backtesting av samme strategi. Fylltidspunktene samsvarer nå med den nøyaktige lysestaken da inngangsbeslutningen ble tatt, slik at tidsbasert stoppatferd samsvarer med backtestresultatene.
TradingView-diagrammer, oppgraderinger av papirhandel og rettelser i ordreutførelsen
Strategidetaljsidene har fått interaktive diagrammer i TradingView-stil. Papirhandel har fått sporing av ytelse, finansiering og flere bein, samt støtte for Hyperliquid. I tillegg er det gjort rettelser for samsvar og pålitelighet i ordreutførelse, og datadekning og sidebufring er forbedret.
Strategidetaljsider får interaktive pris- og ytelsesdiagrammer
Backtestresultater vises nå med interaktive diagrammer i TradingView-stil: egenkapitalkurve, drawdown, kumulativ avkastning, rullerende Sharpe-forhold, opsjonsgreker og implisitt volatilitet (IV), samt et kursdiagram med markører for handelsinngang og -utgang på lysestakene. Strategier med flere instrumenter får en velger for handelsbein, opsjonsstrategier viser handelsmarkører på kursen til det underliggende instrumentet, og strategier med ett instrument og flere tidsrammer støttes nå i stedet for at diagrammet skjules.
Kontrollpanelet for papirhandel viser ytelsesmålinger, finansiering og posisjoner med flere bein
Detaljvisningen for papirhandel viser nå ytelseskort (avkastning, treffprosent, profittfaktor, gjennomsnittlig handel, forventet verdi, maksimalt verdifall, Sharpe/Sortino), beregner finansieringskostnad per lukket handel på samme måte som backtesting og viser opsjonshandler med kolonner for innløsningskurs/utløp og premier verdsatt i USD. Kurv- og parstrategier sporer nå hvert åpne bein i stedet for bare ett, og Hyperliquid-perpetualer støttes nå i papirhandel.
Forbedret papirhandel og porteføljetabeller
Handelstabellene for papirhandel og strategidetaljsider støtter nå filtrering etter instrument (merket med markedstype, for eksempel Perpetual eller Spot) og paginering for omfattende handelshistorikk. Listen over hypotesemerker vises på én linje med en «+N til»‑utvider. Porteføljesiden viser nå et diagram over sammensatt egenkapitalkurve, en kolonne for hvert strategitrinn og et tidsstempel for hvor oppdaterte dataene er.
Rettet ordreutførelse i papirhandel og pålitelighet ved omstart
Markedsordrer i papirhandel ble tidligere bare fylt opp til størrelsen på det samtidige tick-et fra livehandelen, slik at posisjonene ble langt mindre enn planlagt. Ordrene fylles nå helt, som i backtester, ved hjelp av en faktisk ordrebokstrøm. Tidsstemplene for utførte handler justeres nå også til samme barinndeling som backtestene bruker, slik at tidsbaserte utganger utløses på riktig bar. En strategi som tas i bruk mens handelsnoden kjører, krasjer ikke lenger noden hvis instrumentet ikke var lastet fra før. Spotstrategier kan ikke lenger åpne en short-posisjon når en salgsordre overstiger beholdningen.
Rettet opptjening av finansiering og verifisering av opsjonsstrategier
Backtester opptjener nå finansiering korrekt for perpetual-posisjoner som fortsatt er åpne når testperioden slutter, i stedet for å registrere null i finansiering selv om posisjonene har vært holdt gjennom oppgjør. Automatisert verifisering avviser heller ikke lenger opsjonsstrategier der opsjonsbeina først genereres under backtesting. Disse beina utvides nå før verifiseringskjøringen, slik at opsjonsstrategier kan bestå verifiseringen.
Ryddet opp i tabellen for datadekning
Hyperliquid-spot-symboler i visningen for datadekning viser ikke lenger det interne prefikset spot_ (for eksempel PURRUSD i stedet for spot_PURRUSD), og den ubrukte kolonnen Refill er fjernet for å gjøre tabellen enklere.
Rettet foreldet sidebufring og et visningsproblem ved rullefeltet
Sider ble noen ganger vist uten cache-control-headere, slik at oppdateringer i brukergrensesnittet ikke alltid ble synlige uten en hard oppdatering. HTML-sider sender nå no-cache på samme måte som JS/CSS-filer allerede gjorde. Det er også rettet et synlig mellomrom ved siden av rullefeltet i handelstabellens overskrifter, særlig merkbart i lyst tema.
Ukentlig oppdatering: selvhelingssløyfe, bredere kostnadssporing og en komplett datakatalog
Denne uken la vi til en autonom sløyfe for selvreparasjon og kodefikser med et kontrollpanel for gjennomgang, utvidet sporing av AI-kostnader med nye bruksdiagrammer, bygget om datasiden til en komplett datasettleser og lanserte flere rettelser for konsistens og pålitelighet i brukergrensesnittet.
Autonom selvhelingssløyfe undersøker feil i backtesting og utarbeider rettelser
Når en inkonsistens i backtestmotoren vedvarer etter en ny kjøring med ferske data, kan plattformen nå undersøke rotårsaken autonomt, utarbeide en kodefiks og verifisere den mot testsuiten og et utvalg strategier som ikke er berørt, før fiksen legges ut som en gren til gjennomgang. En ny side for selvreparasjon viser funnene, rotårsaksanalysen, diffen og verifiseringsresultatet for hvert fiksforsøk. Sammenslåinger krever fortsatt menneskelig godkjenning via denne gjennomgangssiden.
Sporing av AI-kostnader dekker nå alle agenter og har fått nye bruksdiagrammer
Sporingen av tokenkostnader dekker nå alle AI-agentene på plattformen, inkludert den nye selvhelingssløyfen, den semantiske revisoren, chatassistenten og Telegram-assistenten, og ikke bare agentene i den sentrale forskningspipelinen. Kontrollpanelet har også fått et diagram over bruk over tid og et diagram over kostnader per agent. Begge har en agentvelger og en bryter for å velge mellom kostnad, antall kall og antall tokener.
Datasiden viser nå hele datasettkatalogen, ikke bare sammendraget over datasettene med dårligst dekning.
Datasiden viste tidligere bare et sammendrag over datasettene med dårligst dekning. Nå viser den alle datasettene plattformen har samlet inn, med paginering på serversiden, kolonnene Exchange og Venue med filtre, et søkefelt for symboler og lesbare kildenavn. Hver rad kan åpnes for å forhåndsvise de underliggende dataene, og dekningstabellen viser nå også antall duplikater og status for etterfylling.
Strategitabellen erstatter fire verifiseringskolonner med én kompakt Verifiser-kolonne
Strategitabellen viste tidligere fire separate kolonner for verifiseringslag (statisk, syntetisk, sandkasse, QA). Disse er nå samlet i én Verifiser-kolonne med små fargede indikatorer for bestått/ikke bestått/hoppet over og verktøytips for hvert lag. Det frigjør plass i tabellen til målinger som avkastning og treffprosent.
Rettet de gjenværende temaforskjellene; flere nedtrekksmenyer bruker nå søkbare menyer med tema
Noen sider som hadde fått en avvikende lilla aksentfarge og bakgrunn, samsvarer nå med resten av nettstedets tema. De siste vanlige nedtrekksmenyene på nettstedet – symbol-, intervall- og markedsvelgerne i Live Market, velgeren for revisjonskjøring, porteføljens skjemavelger og kontrollpanelets velger for kostnadsvindu – bruker nå samme søkbare meny med tema som de andre filtrene.
Tydeligere helsestatus for fabrikken og nytt diagram over tidsbruk per pipeline-trinn
Linjen for minnebruken i Factory på kontrollpanelet var usynlig i lyst tema. Nå vises den tydelig i begge temaene, med et verktøytips som forklarer målingen. Et nytt diagram over tidsbruk per pipelinetrinn viser hvor lang tid strategier bruker på hvert trinn i forskningspipelinen, for eksempel koding, verifisering, backtesting og optimalisering.
Rettet krasj ved oppstart av backend og gjort ny innhenting av historiske data raskere
Rettet en manglende import som under visse forhold kunne føre til at webbackend krasjet ved oppstart. Innsamling av historiske data er også gjort raskere, slik at synkronisering av et symbol på nytt nå bare laster ned og katalogiserer datoer som faktisk er nye, i stedet for å behandle hele historikken på nytt ved hver kjøring.
Opsjonsanalyse, porteføljeinnsikt og automatisert revisjon av datapipelinen
La til opsjonsanalyse og en visning av porteføljekorrelasjon, innførte revisjon av datapipelinen hver time med kostnadssporing per agent, og forbedret nøyaktigheten i backtester med egenkapitalkurver verdsatt til markedspris, robusthetsmål og rettinger av finansieringsberegninger.
Opsjonsspesifikk analyse på strategiens detaljside
Strategier basert på opsjoner viser nå en egen analysevisning i stedet for det generiske oppsettet: netto grekere (delta, theta, vega) ved inngang, vinnerate for rullering, prosentandel kontrakter som utløp verdiløse, implisitt versus realisert volatilitet, beinstrukturen og en tidsplantabell for hver rullering. Strategisidene for spot og futures er uendret.
Ny porteføljevisning med korrelasjon og fordeling av risikobidrag
En ny porteføljeside viser Sharpe-raten for strategiene som er rykket opp i porteføljen, sammenlignet med et vektet gjennomsnitt, en diversifiseringsratio, effektivt antall uavhengige veddemål og et korrelasjonskart mellom aktive strategier. Kandidatstrategier med høy korrelasjon med den eksisterende porteføljen tas nå med i vurderingen før opprykk, slik at porteføljen ikke konsentrerer risiko i lignende strategier.
Revisjon av datapipelinen hver time og kostnadssporing per agent
En ny revisjonsside viser timevise helsekontroller av datapipelinen, inkludert dataintegritetsproblemer i enkeltstrategier, agenter som har stoppet opp eller feiler, og infrastrukturproblemer. En velger for kjøringshistorikk gjør det mulig å bla gjennom tidligere revisjoner. Dashbordet har også fått et kort for tokenkostnader som viser hver agents kall, tokenbruk og kostnader for valgbare tidsperioder, samt paginering for aktivitetsstrømmen for nylige hendelser.
Mer grundige risiko- og robusthetsmål for strategieresultater
Egenkapitalkurver for backtester verdsettes nå til markedspris. Dermed fanges likvideringer underveis i handler opp når belånte posisjoner når realistiske nivåer for vedlikeholdsmargin, i stedet for at kurven bare viser realisert PnL ved avslutning. Strategienes detaljsider viser nå også statistikk for halerisiko (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), alfa, beta og informasjonsratio relativt til referanseindeksen, deflaterte og sannsynlighetsbaserte Sharpe-rater som korrigerer for testing av mange parameterkombinasjoner, samt et belåningsmerke som viser effektiv eksponering per handel.
Korrigerte egenkapitalkurver for opsjoner og finansieringsberegninger
Rettet en feil i native backtester for opsjoner som ga kraftig oppblåste egenkapitalkurver fordi sikkerhet ved oppgjør ble verdsatt til spotprisen, og rettet handler med innløste eller utløpte opsjoner som viste null PnL til tross for en avkastning som ikke var null. Finansieringsbetalinger verdsettes nå mot den faktiske markedsprisen i stedet for stengningskursen for perioden. Innkreving av finansiering for COIN-M-perpetualer, som tidligere feilet helt, fungerer nå som den skal.
Mer omfattende Deribit-opsjonsdata, strategier med rullerende opsjoner og nøyaktige finansieringskostnader
Utvidet markedsdataene fra Bybit og Deribit, la til rullerende opsjonsstrategier med greske risikomål på handelsnivå, sørget for at backtester tar hensyn til reelle finansieringskostnader, og forbedret brukergrensesnittet for datakilder samt rettet flere pålitelighetsproblemer.
Datainnhenting på forespørsel fra Bybit og full dekning av Deribit-data
Datainnhenting på forespørsel omfatter nå Bybit (som tidligere feilet med feilmeldinger om at ingen datainnhenter var tilgjengelig) og hele utvalget av Deribit-instrumenter: spot, perpetualer, futures med fast utløpsdato og opsjoner. Backtester kan også hente Deribits fremoverskuende DVOL-indeks for implisitt volatilitet og historikk for finansieringsrater på perpetualer som signaler.
Strategier med rullerende opsjoner og grekere per handel
Opsjonsstrategier kan nå defineres som gjentakende strukturer, for eksempel ukentlige short strangles eller dekkede kjøpsopsjoner, som automatisk rulleres over i nye kontrakter når de utløper. Hele den utvidede kontraktkjeden vises under strategiens datakilder. Hver opsjonshandel registrerer nå innløsningskurs og type, samt grekere ved inngang når de er tilgjengelige. Disse samles i et opsjonssammendrag på strateginivå.
Finansiering for perpetualer krediteres eller debiteres nå i backtester
Backtester rekonstruerer nå finansieringsbetalingene en posisjon i perpetual futures faktisk betaler eller mottar ved hvert finansieringsintervall, og fører dem inn i kontosaldoen i stedet for å ignorere denne kostnaden eller inntekten. Dette gjelder nå alle posisjoner i lineære perpetualer, ikke bare strategier som eksplisitt leser finansieringsdata. I kurver med flere instrumenter beregnes finansieringsbetalingene for hvert bein ut fra instrumentets egen finansieringsrate, i stedet for at én ratesats brukes for alle.
Forbedringer i datakilder og handelstabell
Handelstabellen viser nå en egen kolonne for prisbasert PnL ved siden av finansiering og netto PnL. Datakilder-panelet viser alle tilleggsdata og abonnementsdata en strategi bruker (inkludert Deribit-grekere/IV og finansieringsstrømmer), merker markedet korrekt for Deribit-, COIN-M- og opsjonsinstrumenter i stedet for «Ukjent», viser påløpt finansiering for perpetual-strategier og presenterer lange tabeller i en rullbar boks med kantlinje, i tråd med handelsvisningen.
Pålitelighetsrettinger for agenter og dashbord
Rettet en feil der store handelshistorikker gjorde at prompten til sammendragsagenten overskred lengdegrensene, slik at generering av strategisammendrag feilet gjentatte ganger. La til et nytt forsøk i databasens helsekontroll, som under belastning utløste falske varsler om at databasen var utilgjengelig. Oppslag av instrumenter ved datainnhenting er nå raskere og fryser ikke lenger for store kataloger. Statusmerker med flere ord holdes på én linje, og strategifilteret for pipeline-trinn omfatter nå alle trinn.
Papirhandel venter nå på alle bein før signalet sendes
Strategier for papirhandel med flere instrumenter kunne sende kjøps- eller salgssignal før lysestaken for et sekundært bein som kom senere, var mottatt, slik at handelen ble basert på en utdatert pris for dette beinet. Papirhandel venter nå, innenfor et avgrenset tidsvindu, på at alle bein med samme tidsintervall skal levere lysestaken sin før signalet evalueres. Dette samsvarer med den tilsvarende beskyttelsen som allerede brukes i backtester.
Støtte for Hyperliquid i papirhandel, sammendrag av strategiutfall og datarettinger
Denne uken ble det lagt til støtte for Hyperliquid i paper trading, en ny funksjon for sammendrag av strategiutfall, en mulighet for å redde hypoteser gjennom revisjon og flere rettinger for visning på strategisider og pålitelighet i innhenting av markedsdata.
Paper trading støtter nå Hyperliquid-bein, strategier som sender ordre direkte i signallogikken, og en risikogrense per posisjon
Arbeidere for papirhandel fungerte tidligere bare med Binance-markedsdata og én metode for innsending av ordre. Derfor feilet Hyperliquid-bein og strategier som sender ordre direkte i signal-logikken, uten synlige feilmeldinger. Papirhandel strømmer nå inn markedsdata fra Hyperliquid for ekstra bein, utfører begge metodene for ordreinnsending og begrenser hver enkelt posisjon til en konfigurerbar andel av kjøpekraften for å hindre for store ordreutførelser.
Nytt kort med utfallssammendrag forklarer hvordan hver strategis forløp endte
En ny sammendragsagent lager en kort og faktabasert beskrivelse av hva strategien gikk ut på, hvordan den presterte, og hvorfor den nådde sitt siste trinn i pipelinen. Sammendraget lages ved viktige milepæler (oppgivelse, opprykk, paper, live, pensjonering) og vises nå på strategiens detaljside i et kort for utfallssammendrag.
Mangelfulle hypoteser kan nå omformuleres i stedet for bare å videreutvikles eller oppgis
Tidligere kunne en hypotese uten reell fordel bare kodes på nytt med samme premiss uten reell fordel eller oppgis helt. En ny funksjon for å revidere hypoteser sender ideer som kan reddes, men har mangler, tilbake til forskning for omformulering (annet instrument, tidsintervall, terskel eller mekanisme) før de oppgis. Strategisiden viser nå også dette utfallet og hvor mange ganger en idé er blitt revidert.
Strategiens detaljside viser en mer nøyaktig og oversiktlig historikk over pipeline-trinn
Strategiens detaljside viser nå risikolederens vurdering, hvert iterasjons eget backtestresultat og den faktiske årsaken til at iterasjonen feilet i stedet for en utdatert årsak fra kjøringen. Siden har også et mer dempet, sammenleggbart banner med årsaken til at strategien ble oppgitt, og hypoteser og analysetekst er delt opp i tydelige, lesbare seksjoner.
Rettet flere årsaker til at strategier feilaktig ble oppgitt på grunn av manglende data
Korrigerte rutingen slik at COIN-M-futuresdata hentes fra riktig kilde, rettet innsamlingen av ekstra instrumentben i parstrategier og strategier på tvers av børser, koblet likvidasjonshendelser og Hyperliquid-data for forventet finansieringsrente til automatisk innsamling, begrenset et for stort vindu for innsamling av tick-data som kunne krasje pipelinen, og sluttet å prøve på nytt i det uendelige for datavinduer som faktisk ikke finnes oppstrøms.
Utvikleragenten får tydeligere feildiagnostikk og sin egen tidligere kode
Tilbakemeldinger fra verifisering angir nå nøyaktig hvorfor en strategi ikke ga noen handler (inngangen ble aldri utløst, posisjonsstørrelsen ble avvist eller den var under minste nominelle verdi). Utvikleragenten får nå forrige kodeversjon ved hver iterasjon i stedet for å utlede den på nytt fra bunnen av, noe som reduserer gjentatte tilbakefall og unødvendig fram og tilbake. Minnebruken til revisoren ble også jevnet ut for å unngå omstarter midt i kjøringen.
Historikk over papirsignaler og administrasjon av chatøkter er lagt til
La til en visning av signalhistorikk for papirhandelsstrategier og et sidepanel for chatøkter, med endepunkter i backend for å vise og slette økter. Dette gir en tydeligere oversikt over papirhandelsaktivitet og tidligere samtaler.
Raskere utsending av strategier i pipelinen, tydeligere kolonner for handelsplattformer og rettelser for datainnlasting
Denne ukens endringer fokuserer på påliteligheten til den interne plattformen: raskere og mer rettferdig strategibehandling, samt rettelser for visningen av handler i tabellen og en feil ved lasting av dataforhåndsvisning.
Kodingsfasen sender nå strategier til behandling parallelt og behandler køer rettferdig
Tidligere behandlet strategikodingsfasen strategier én om gangen og kunne gjentatte ganger velge samme gruppe på nytt, slik at en stor kø med ventende strategier ble stående fast til de fikk tidsavbrudd uten å bli behandlet. Kodingskjøringer sendes nå ut samtidig (opptil 6 om gangen, opp fra 3), køen behandler strategiene som har ventet lengst først, og strategier som agenten aldri faktisk har plukket opp, får ikke lenger tidsavbrudd og blir forlatt. Samlet gjør disse endringene at store køer med strategier går raskere og mer forutsigbart gjennom kodingen i stedet for å stoppe opp.
Midlertidige kvotepauser fører ikke lenger gjentatte ganger til driftsavbrudd på flere timer
Når kodingsagentens brukskvote midlertidig var brukt opp, behandlet systemet dette som en rekke vanlige feil og trappet opp nedkjølingsperiodene. Dermed kunne behandlingen forbli satt på pause lenge etter at kvoten faktisk var tilbakestilt. Pausene avsluttes nå ved det faktiske tidspunktet for tilbakestilling av abonnementet, i stedet for å følge den generelle nedkjølingsplanen, slik at unødvendig lang nedetid unngås.
Revisjonssyklusen stopper ikke lenger opp på ubestemt tid på grunn av én nettverksoppgave som henger
Den bakgrunnskjørte revisorprosessen kunne se ut til å være aktiv, men likevel slutte helt å gjøre framgang fordi én nettverks- eller diskoppgave som hang, hindret hele syklusen i å bli fullført. Tidsgrenser for hver oppgave og for hele prosessen gjør nå at trege eller fastlåste oppgaver feiler og frigjør kapasiteten sin, slik at revisjonssyklusen fortsetter i stedet for å fryse.
Nedlastinger av store handelsdatamengder risikerer ikke lenger å krasje innsamlingsprosessen
Forespørsler om data på handelsnivå for en strategi kunne utløse nedlasting av flere års historikk som ble lastet inn i minnet på én gang, med risiko for krasj for symboler med høyt volum. Nedlastinger strømmes nå og skrives trinnvis, og det forespurte tidsvinduet begrenses til de siste 30 dager, slik at minnebruken holdes begrenset uansett hvor mye historikk som ble forespurt.
Dataforespørsler for utfylling av hull prøver nå direkte tilkobling før proxyer
Forespørsler om å fylle inn manglende markedsdata prøvde tidligere alltid proxytilkoblinger før direkte tilkobling, noe som sløste med tid på verter som kunne nå datakilden direkte. Direkte tilkobling prøves nå først, og proxyer brukes bare hvis det mislykkes. Dette gjør utfylling av hull raskere på verter med direkte tilgang.
Siden for dataforhåndsvisning blir ikke lenger stående fast på en lastespinner etter at første lasting mislykkes
Diagramdataene på siden for dataforhåndsvisning ble dekodet med feil binærformat, slik at hver forespørsel mislyktes. Ved første lasting av siden var det ikke noe sted å vise feilen, og lastespinneren ble derfor stående på skjermen på ubestemt tid. Backend dekoder nå candlestick-data med riktig format, og frontend viser nå lastefeil på riktig måte, slik at spinneren forsvinner også når første lasting mislykkes.
Handelstabellen viser nå børs og instrumenttype i separate kolonner
Strategiens handelstabell viste tidligere bare et symbol, noe som gjorde det vanskelig å se hvilken børs og instrumenttype (spot, perpetual, futures eller opsjon) som utførte en bestemt handel, særlig for strategier på tvers av flere børser. Tabellen deler nå dette opp i separate kolonner for Symbol, Børs og Type, slik at detaljene for hver handel blir tydeligere.
Ukentlig oppdatering: Rettelser for pålitelighet i datapipelinen og finpuss av brukergrensesnittet
Rettelser for pålitelighet i datapipelinen (stopp i revisoren, forespørselsgrenser hos Bybit, manglende ukentlig/månedlig historikk og COIN-M-historikk), samt to frontend-rettelser: paginering i strategilisten og handelspriser med full presisjon.
Gjenopprettet fastlåst revisjon og tilbakefylling av markedsdata
Flere regresjoner hadde sneket seg inn i den automatiserte datarevisoren: En feil i spørringsrekkefølgen gjorde at opprydding i dupliserte data aldri kjørte mens hullene fortsatte å vokse, et avvik ved skriving til katalogen stoppet all tilbakefylling uten varsel, og manglende hjerteslag for å bekrefte at prosessen var aktiv gjorde at backtester ble avvist fordi de brukte foreldede data. En blokkerende databaseskriving i revisorens hovedløkke førte også til unødvendige tilkoblingstidsavbrudd under tilbakefylling. Alt dette er rettet, slik at utfylling av hull, opprydding i duplikater og pålitelige kontroller av om backtestdataene er oppdaterte, er gjenopprettet.
Tilbakefylling av Bybit-data begrenses for å unngå feil på grunn av forespørselsgrenser
Masseinnhenting av historiske data fra Bybit overskred API-ets forespørselsgrense i korte topper, noe som førte til store mengder mislykkede tilbakefyllingsforsøk med lite informative, tomme feilmeldinger. Tilbakefylling fra Bybit kjører nå med en egen, lavere grense for samtidighet, mens andre børser fortsatt behandler data i full hastighet. Feilmeldingene inneholder nå også den underliggende feiltypen, slik at problemer blir enklere å diagnostisere.
Minnebruken til revisoren kan nå justeres for hver distribusjon
Den bakgrunnskjørte datarevisorprosessen brukte faste innstillinger for samtidighet som kunne tømme minnet og avbryte datakvalitetskontroller på mindre servere. Parallellitet og batchstørrelser kan nå konfigureres for hver distribusjon, slik at prosessen kan kjøre trygt innenfor minnebudsjettet til den aktuelle serveren uten kodeendringer.
Ukentlig og månedlig prishistorikk holdes nå oppdatert
Historikk over 3-dagers-, ukentlige og månedlige candle-intervaller sluttet å bli oppdatert etter at det oppstrømsarkivet som leverte dataene, ble avviklet i fjor. Dermed manglet det nyere data for symboler med lavere frekvens. Disse intervallene hentes nå direkte fra børsens API, slik at historiske prisdata for strategier med lengre tidsrammer holdes oppdatert.
Rettet manglende nedlasting av COIN-M-futurespriser
Nedlasting av historiske candlesticks for COIN-margined futureskontrakter ga i stillhet ingen data fordi nedlastingsrutinen brukte feil datasti. Vanlige candlestick-nedlastinger for disse kontraktene fungerer nå som de skal, i tråd med de tilhørende prisstrømmene som allerede fungerte.
Strategilisten husker hvilken side du var på etter omlasting
Hvis du lastet inn strategisiden på nytt mens du bladde forbi den første siden, ble visningen tilbakestilt til side én, og du mistet plassen din i en lang strategiliste. Siden du var på, huskes og gjenopprettes når siden lastes inn på nytt.
Handelspriser vises nå med full presisjon
Handelshistorikktabellen rundet alltid inngangs- og utgangspriser til to desimaler, slik at betydningsfulle sifre for eiendeler med lav pris ikke kom fram. Prisene vises nå med sin fulle opprinnelige presisjon. Dette påvirker ikke beregningene for backtest og optimalisering, siden de allerede brukte full presisjon internt.
Støtte for giring, utvidet ruting på tvers av handelsplattformer og rettelser for pålitelighet i datapipelinen
Denne uken ble støtte for giring og ruting på tvers av sju handelsplattformer lagt til i strategi-backtester, sammen med nye biblioteker for signaler og strategimaler, mer variert målretting for forskning og rettelser for Live Market-data, likvidasjonsstrømmen og gjentatte krasj i datapipelinen.
Støtte for giring og full ruting på tvers av flere handelsplattformer er lagt til i strategi-backtester
Backtestingmotoren bruker nå konfigurerbar giring per strategi, med grenser per handelsplattform (opptil 20x på futures, begrenset til 1x på spot og opsjoner, siden disse ikke kan låne). Strategiruting er også utvidet fra i praksis bare Binance til alle de sju støttede handelsplattformene, inkludert Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options og Deribit, med veiledning om valg av riktig handelsplattform for opsjonsbaserte strategier.
Nye biblioteker med indikatorer og strategimaler for strategiforskning
To nye referansebiblioteker er nå tilgjengelige for agentene som bygger strategier: et signalbibliotek med over 50 indikatorer for teknisk analyse, kryptospesifikke indikatorer og indikatorer på tvers av handelsplasser, og en katalog over strategiarketyper med komplette maler fra start til slutt for trendfølging, tilbakevending mot gjennomsnittet, rutenettshandel, basis- og finansieringsrate-arbitrasje, parhandel, dekkede kjøpsopsjoner, markedsmikrostruktur- og likvidasjonskaskadestrategier, i tillegg til hjelpekode for opsjonsprising.
Strategiforskningen omfatter nå flere handelsplattformer, retninger og beholdningsperioder
Strategiforslagene hadde blitt sterkt konsentrert om én handelsplattform og én retning. Mangfoldsmål styrer nå forslagene mot et bredere utvalg av handelsplattformer (inkludert nylig aktivert Bybit), long/short-retning, omfang med én eller flere symboler og beholdningsperioder. Målene beregnes nå ut fra den gjeldende porteføljen i stedet for et fast øyeblikksbilde som kunne bli utdatert.
Rettet feil som førte til at strategier ble forlatt eller ble sittende fast under koding og datakontroller
En feil i køhåndteringen fikk arbeidsflyten til å tolke vanlig ventetid i køen som om en kodeagent hadde satt seg fast. Dermed ble strategier forlatt selv om agenten hadde fullført arbeidet riktig. Datakvalitetskontrollen blokkerer heller ikke lenger en strategi for alltid når et datagap er bekreftet som permanent utilgjengelig, og datafyllinger fra Hyperliquid fullføres nå i stedet for å få tidsavbrudd ved store historikkforespørsler.
Rettet manglende data i Live Market-paneler for futures og i likvidasjonsstrømmen
Ordrebok-, handels-, ticker- og likvidasjonsvisningene for futures på Live Market-siden viste ingen data uten at det ble varslet, på grunn av en utdatert Binance WebSocket-adresse. Spot-panelene var ikke berørt. Det samme endepunktet ble rettet for den interne likvidasjonsinnsamleren, som også ble flyttet til en egen dedikert prosess slik at den ikke lenger mister forbindelsen under belastning.
Bedre pålitelighet i arbeidsflyten for datainnsamling og revisjon
Flere problemer som førte til at datainnsamler- og revisjonstjenestene krasjet gjentatte ganger eller stanset i stillhet inne i containerne, er rettet. Dette omfatter låshåndtering som ikke fungerte som den skulle ved omstart av containere, og en livstegnkontroll som kunne overse en prosess som hadde stanset i flere dager. Revisjonsdekningen for historiske data er også utvidet til flere datatyper som brukes i forskning og backtesting.
Dataintegritetskontroller, retting av COIN-M-markedsdata og forbedringer i agentenes pålitelighet
Denne uken innfører endringene automatiske dataintegritetskontroller som krever komplette data for backtesting, retter innsamlingen av COIN-M-futuresdata og løser to feil som førte til uventede agentpauser og falske feil i backtesting.
Automatiske dataintegritetskontroller avgjør nå om backtesting kan kjøres
En ny revisjonsprosess skanner løpende historiske markedsdata for hull, dupliserte rader og foreldede dataoppdateringer, og registrerer resultatene for hvert datasett. Backtester kan ikke kjøres på data som ikke består kontrollene, og en tilhørende etterfyllingsprosess henter automatisk manglende data fra oppstrømskilder for å lukke oppdagede hull. Dette reduserer risikoen for at strategier valideres mot ufullstendig prishistorikk.
Rettet innsamlingen av markedsdata for COIN-M-futures
Kline-data for COIN-M-futures (vanlige lysestaker, mark price, index price og premium index) for avregnede kvartalskontrakter som ADAUSD og BCHUSD og aktive evigvarende kontrakter som BTCUSD_PERP og ETHUSD_PERP kunne ikke lastes ned fordi forespørslene ble sendt til feil futures-endepunkt. Dermed ble disse datagapene aldri fylt. Disse dataene lastes nå ned og etterfylles riktig.
Rettet uventede agentpauser kort tid etter oppstart av plattformen
Kodeagenten som brukes i strategiforskning, kunne begynne å feile på alle forespørsler innen få minutter etter at plattformen startet, og til slutt sette seg selv på pause etter gjentatte feil på rad. Dette skyldtes en konflikt i den interne konfigurasjonen av hendelsesløkken, utløst når andre komponenter ble initialisert på nytt i bakgrunnen. Konflikten unngås nå, slik at agenten er tilgjengelig rett etter oppstart uten behov for manuell inngripen.
Backtester feiler ikke lenger på grunn av uvedkommende tilleggsdata
Backtester og optimaliseringskjøringer kontrollerte om en strategis data var komplette ut fra alle tilleggsdatasett som var lastet inn for et instrument, i stedet for bare feltene strategien faktisk leser. Dette kunne føre til at ellers gyldige strategier feilet på grunn av data de aldri bruker. Før backtesting eller optimalisering filtreres fullstendighetskontrollene nå slik at de bare omfatter tilleggsfeltene strategikoden faktisk refererer til.
Ukentlig oppdatering: Opprydding i interne arkiver
Denne ukens eneste registrerte endring var en intern retting av versjonskontrollen, uten innvirkning på produktet for brukerne. Ingen nye funksjoner, forbedringer eller rettinger publiseres.
En rolig uke
Det ble ikke registrert noen produktendringer denne uken.
Simulert handel, live markedsdata, AI-chatassistent og plattformsikkerhet
Denne uken kom det støtte for gjennomføring av simulert handel, en side for live markedsdata, en chatassistent for idéutvikling av hypoteser og HTTP-autentisering, i tillegg til rettinger for innsamling av opsjonsdata og katalogskanning.
Motor for simulert handel
Strategier kan nå kjøres i simulert handel. En overvåkingsprosess håndterer arbeiderprosesser for hver strategi, og en simulering av en megler beregner simulerte gebyrer etter børsens modell når ordre utføres. Dette gir en prøvekjøring av strategiytelsen før eventuell handel med ekte penger.
Live Market-side
En ny Live Market-side viser lysestakediagrammer i sanntid, dybde i ordreboken, løpende handler, strategisignaler og futuresmåltall for instrumenter som følges. Den gir én samlet oversikt over gjeldende markedsforhold og strategiaktivitet.
Chatassistent for utvikling av hypoteser
En ny chattside lar brukere diskutere og videreutvikle handelshypoteser med en AI-assistent før de gjøres om til kodede strategier. Dermed får brukerne et interaktivt startpunkt før den automatiserte forskningsarbeidsflyten.
HTTP Basic Auth på webserveren
Webserveren krever nå HTTP Basic Authentication på alle ruter, inkludert WebSocket-forbindelser. Dette stenger for uautentisert tilgang til dashbordet og direktestrømmene med data.
Pålitelig innsamling av data fra opsjoner og Deribit
Parseren for Binance-opsjonsklines er rettet slik at den håndterer begge svarformatene som kan forekomme. Den manglende utløpsparameteren som kreves av Binance-endepunktet for open interest for opsjoner, er lagt til, og Deribit-innsamleren er byttet til en direkte tilkobling. Dermed er 407-feilene som blokkerte datainnsamlingen, løst.
Katalogskanning bruker ikke lenger opp all hukommelse
Kontroller av om instrumenter finnes, bruker nå et lettvektsoppslag i filsystemet i stedet for å laste inn fullstendige katalogmetadata. Dette retter en feil på grunn av minnemangel som oppstod ved skanning av kataloger med titusenvis av opsjonsdatafiler.
Stratmill ukentlig oppdatering: Nytt strategidashbord, chatassistent og rettinger for pålitelighet i arbeidsflyten
Denne uken kommer det et dashbord for strategioppfølging med en AI-chatassistent, innsamlingen av historiske data utvides, og flere problemer med pålitelighet rettes, blant annet presisjonsfeil i backtestingdata og minnelekkasjer i datainnsamlingstjenester.
Strategidashbord med detaljvisning og chatassistent
Dashbordet har nå en strategidetaljside med analysedelen og måltall for gjennomgang av backtesting, samt en reservefunksjon som bruker data fra forrige iterasjon ved behov. En ny chattside lar brukerne bruke en assistent til å utvikle strategiideer. Svar strømmes i sanntid, og innsendte ideer vises som formatert Markdown med tydeligere etiketter for fasenavn.
Mer robust kjøring av arbeidsflyten og støtte for flere plattformer
Forskningspipelinjen behandler nå enkelte feil ved initialisering av underprosesser som midlertidige og prøver automatisk på nytt i stedet for å avbryte kjøringen. Systemfeil spores nå i stedet for å føre til umiddelbar feil i strategien. Pausede agenter hoppes nå korrekt over ved tidsavbrudd, og duplikatoppretting av oppgaver forhindres. Underprosessenes tilstand spores ved hjelp av hjerteslag. Kontroller av om prosesser fortsatt kjører, bruker nå et plattformuavhengig bibliotek i stedet for en Windows-spesifikk reservefunksjon, noe som gir bedre kompatibilitet på tvers av operativsystemer.
Utvidet innsamling og validering av historiske data
Automatisk datainnsamling henter nå mest mulig tilgjengelig historikk fra støttede børser. Kontroller av dataperioder validerer nå faktisk dekning i kalenderdager i stedet for bare antall stolper, og fanger dermed opp manglende data som antallet stolper alene ikke ville avdekket. Resultatene fra walk-forward-optimalisering beholder nå Sharpe-ratioer for data innenfor og utenfor utvalget for hvert vindu, slik at de kan gjennomgås.
Backtester feiler ikke lenger på grunn av ulik presisjon for pris og volum
Historiske stolper, handelstikkdata, kurstikkdata, endringer i ordreboken og prisoppdateringer kunne ha en annen desimalpresisjon enn det konfigurerte handelsinstrumentet. Dette førte til at backtestmotoren avviste dataene under kjøring. Dataene kontrolleres nå og justeres automatisk til instrumentets presisjon før backtester kjøres, slik at unødvendige backtestfeil unngås.
Lekkasje av minne og problemer med dupliserte prosesser i datatjenestene er løst
Datainnsamlings- og backtesttjenestene lekket minne over tid fordi de opprettet nye databasetilkoblinger for hvert kall i stedet for å gjenbruke en delt tilkobling. Dette førte til jevnt økende ressursbruk. En lås hindrer nå også at flere datainnsamlere kjører samtidig, og backtestkjøringer frigjør tilleggsdata eksplisitt etter bruk.
En rolig uke
Det ble ikke registrert noen produktendringer denne uken.
En rolig uke
Det ble ikke registrert noen produktendringer denne uken.
Automatisert verifisering og optimalisering av strategier samt pipeline med flere agenter
Denne uken la vi til automatiserte trinn for verifisering og optimalisering av strategier, en pipeline med seks agenter fra forskning til godkjenning, nye markedsdatainnsamlere, en korrigert beregning av Sharpe-forholdet, et API for overvåking av pipelinen og stabilitetsforbedringer.
Automatisert verifisering av strategier i flere lag før godkjenning
Nye strategier gjennomgår nå automatisk verifisering før de går videre: statisk kodeanalyse, tester med syntetiske markedsscenarioer, en sandkassebasert backtest og vurdering av en QA-agent. Hvert lag gir konkrete tilbakemeldinger, slik at strategier som ikke består en kontroll, kan revideres i stedet for å gå videre til backtesting uten å være testet.
Walk-forward- og holdout-kontroller av optimalisering for å avdekke overtilpasning
Strategier gjennomgår nå en analyse av parameterfølsomhet for å avdekke innstillinger som bare fungerer ved helt bestemte verdier, etterfulgt av walk-forward- og holdout-testing på data strategien ikke har sett før. Strategier der ytelsen svekkes for mye ved testing utenfor utvalget, eller som virker sårbare for små parameterendringer, forkastes automatisk i stedet for å bli godkjent.
Full pipeline med seks agenter fra forskningsidé til godkjenningsbeslutning
Handelsideer går nå gjennom en kjede av spesialiserte agenter: En Research Lead og en Strategy Developer gjør en hypotese om til kode, en QA Agent og en Strategy Analyst gjennomgår og evaluerer resultatene, og en Risk Officer og en Portfolio Manager tar den endelige beslutningen om godkjenning eller kapitalallokering. Agentøktene lagres slik at arbeidet kan gjenopptas etter avbrudd.
Utvidede markedsdata: finansieringsrater, open interest og likvideringer
Datapipelinen samler nå inn finansieringsrater, open interest og data om likvideringer i tillegg til prisdata, slik at forskningsagentene får mer markedskontekst å arbeide med. Datainnsamlerne støtter nå også roterende proxyer for å bidra til at datainnsamlingen fortsetter pålitelig.
Sharpe-ratioen beregnes nå ut fra daglig avkastning
Sharpe-ratioer for backtester ble tidligere beregnet ut fra PnL per handel, noe som kunne overdrive risikojustert avkastning for strategier med mange små handler. Beregningen bruker nå daglig avkastning i stedet, noe som gir et mer nøyaktig resultatmål i backtestrapporter.
API for overvåking av pipeline-tilstand og status
Et nytt overvåkings-API tilbyr endepunkter for systemtilstand, pipelinestatus, aktive kjøringer og registrerte feil, samt et overstyringsendepunkt. Dermed kan statusen til pågående strategiforskning kontrolleres, og trinn kan overstyres manuelt ved behov.
Forbedringer av pipeline-pålitelighet for fastlåste trinn og parsing av agentutdata
En feil er rettet der en strategi som ble stående fast i kodetrinnet etter en omstart, aldri ble hentet opp igjen. Orkestratoren kontrollerer nå alle aktive trinn i hver syklus. Agentsvar som er pakket inn i Markdown eller omgitt av ekstra tekst, tolkes nå pålitelig i stedet for å føre til feil, og enum-verdier i databasen skrives nå konsekvent.