ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
6 مستندًا
تأثير التقلب المنخفض هو ميل مذكور للأسهم الأقل مخاطرة إلى تحقيق عوائد أقوى معدلة حسب المخاطر من الأسهم الأعلى مخاطرة. ويرتب تطبيق مباشر الأسهم حسب تقلب عوائدها الأسبوعية السابقة، وينشئ محافظ عشرية، ويشتري مجموعة الأسهم الأقل تقلبًا. وتحدد الوثيقة إعادة توازن…
تصف الوثيقة نهجًا للتداول الليلي في SPY مشروطًا بثلاث إشارات للمعنويات والاتجاه: أن يكون SPY فوق متوسطه المتحرك لـ20 يومًا، وأن يكون VIX دون متوسطه المتحرك، وأن يكون مؤشر معنويات السوق Brain فوق متوسطه لـ20 يومًا. عندما تتحقق الشروط كلها، يحتفظ المستثمر…
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية للأسهم طويلة وقصيرة المراكز تسعى إلى استغلال الزخم لدى الشركات الكبيرة بالتركيز على الأسهم مرتفعة التقلب مؤخرًا. وتقتصر على الأسهم المدرجة في البورصات التي يزيد سعرها على $5، وتقسم الأسهم حسب القيمة السوقية وتستخدم النصف الأكبر…
يسعى تداول التشتت إلى الاستفادة من الفرق بين علاوات مخاطر التقلب لخيارات المؤشرات وخيارات الأسهم الفردية. ويبيع مركز أساسي خيارات المؤشرات ويشتري خيارات الأسهم المكوّنة لها. ولأن الصفقة معرضة للارتباط، فإنها تميل إلى الاستفادة عندما تتحرك الأسهم الفردية…
يشرح المستند علاوة إعادة التوازن بوصفها العائد الذي قد يتحقق من إعادة أوزان المحفظة دوريًا إلى مستوياتها المستهدفة. تبيع إعادة الموازنة الأصول التي ارتفعت نسبتها في المحفظة وتشتري ما انخفضت نسبته. أما محفظة الشراء والاحتفاظ فتسمح للأوزان بالانجراف نحو الأصول…
يشرح المستند استراتيجية تتداول أساس عقود VIX الآجلة وتحوط التعرض العام للأسهم بعقود E-mini S&P 500 الآجلة. وتفسر الأساس على أنه علاوة مخاطر التقلب: إذ تجد الأبحاث المذكورة أنه يتنبأ بعوائد العقود الآجلة، رغم أنه لا يتنبأ بدرجة ذات دلالة بالتغيرات في VIX…