مكتبة المعرفة

تفصل الدراسة بين اكتشاف العوامل واعتمادها. يمكن لوكيل اقتراح مرشحين وإنشاء مجسات تشخيصية، بينما يقيّم محكّم إحصائي ثابت كل مقترح باستخدام نتائج السوق التي لا تُرصد إلا بعد تقديمه. ويستخدم المحكّم اختبارات قائمة على الرهان صُممت لضبط الاكتشافات الزائفة عند أي…

يؤطر هذا العمل تداول الأزواج بوصفه مسألة قرار هرمية ذات مرحلتين مترابطتين: اختيار زوج من الأصول على أفق أطول، وتنفيذ الصفقات على آفاق أقصر في ظل قابلية رصد جزئية. ولأن التغذية الراجعة تصل متأخرة وقد تكون ملتبسة، فقد تنتج النتائج الضعيفة عن اختيار الزوج أو…

يُعرض FedNLP كنظام لمعالجة اللغة الطبيعية متعدد المكونات لفحص اتصالات الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تكون مطولة ويصعب تفسيرها. ويجمع بين أساليب تمتد من التعلم الآلي التقليدي إلى الشبكات العصبية العميقة عبر عدة مهام تحليلية. ويمكن للمستخدمين المستهدفين استكشاف…

تبحث الوثيقة كيف يؤثر سلوك الوكلاء التكيفيين ذوي العقلانية الاستقرائية في التقلب ضمن أسواق مبسطة. وتحدد مصدرين للتقلب المفرط في هذه البيئات المبسطة: يتصرف الوكلاء بوصفهم متلقّين للأسعار، ولذلك يهملون أثرهم في السوق، وقد يبالغون في رد الفعل. ويناقش المؤلفون…

تقترح هذه الورقة إطارًا توليديًا لإنشاء تدفق أوامر في الأسواق المالية مع التحكم في سلوك السوق. وتنطلق من أن أساليب توليد تدفق الأوامر الحالية قد لا تعيد إنتاج بيانات السوق بدقة ولا تتيح إلا تحكمًا محدودًا، مما يقيّد فائدتها في البحث وتطبيقات التداول. يجمع…

تطور الورقة إطارًا يتعلم عوامل كامنة شرطية لتحديد الأسهم المرتبطة ورصد سوء التسعير النسبي وصياغة سياسة تداول تراعي تكاليف التداول. وتُبنى عوامل الانتباه فيه على تضمينات خصائص الشركات، بما يسمح بالتفاعلات بين تلك الخصائص. ويستخرج نموذج تسلسلي إشارات السلاسل…

تدرس الورقة الاختيار الأمثل للمحافظ عندما يكون لتقلب الأصول عاملان عشوائيان: مكوّن مرتد إلى المتوسط ومستوى ارتداد إلى المتوسط عشوائي. وينطوي التداول على تكاليف خارجية تناسبية، فضلًا عن تكاليف داخلية مرتبطة بعملية عشوائية لمخاطر السيولة. وتمثل تفضيلات…

تختبر هذه الدراسة ما إذا كان من الممكن استغلال أوجه القصور في سوق العملات الرقمية لتحقيق أرباح تداول غير عادية. وتقيّم استراتيجيات خوارزمية بسيطة مدعومة بالتعلم الآلي على مشاهدات يومية تغطي 1,681 عملة رقمية من نوفمبر 2015 حتى أبريل 2018. وتجد المقارنة المبلغ…

تقترح الوثيقة استخدام التحسين البايزي لاختيار معامل ATR وفترة ATR في مؤشر سوبرترند. وتحدد هذه الإعدادات كيفية تتبع المؤشر للسعر وتوليد إشارات التداول، والهدف هو أتمتة اختيارها بدلًا من الاعتماد على قيم يختارها المستخدم يدويًا. من المقرر تقييم الاستراتيجية…

يقدم هذا العمل محولًا توليديًا مدربًا مسبقًا لنمذجة السلاسل الزمنية المالية على هيئة تسلسلات من رسائل الأوامر. ويعمل النموذج كمحرك لتوليد الأوامر داخل محاكي للأحداث المتقطعة، بهدف إعادة إنتاج ديناميكيات دفتر الأوامر المحدد ودعم محاكاة السوق التفاعلية. وصُمم…

تعرض الوثيقة طريقة تجريبية للتنبؤ بأسعار الخيارات عبر حل معادلة بلاك–شولز إلى الأمام زمنيًا. ونظرًا إلى أن المسألة سيئة الوضع، تستخدم الطريقة التنظيم؛ كما تصوغ الدراسة مبرهنات تتعلق بالوحدانية والاستقرار والتقارب. وتُستخدم بيانات تاريخية لخيارات فردية، مع…

تنمذج هذه الدراسة دفتر أوامر محددًا يضم متداولين مستقلين بالكامل يستخدمون التعلم المعزز. وتبحث، باستخدام محرك مجهري لمطابقة الأوامر، كيف تشكل تفاعلات الوكلاء تدفق الأوامر الإجمالي وتأثير السوق. ويحدد النموذج حدودًا بين اكتشاف الأسعار المنظم وحالات السلاسل…

تطبق هذه الدراسة تحليل المكونات الرئيسية الدالي (FPCA) للتنبؤ بدوال عوائد بيتكوين خلال اليوم. وتقدم نموذج عوامل ديناميكيًا لكارونهين–لوف يربط بين المشاهدات الدالية والديناميكيات ذات الزمن المتقطع، وتقترح إجراء FPCA متحركًا مصممًا للأسواق التي تعمل باستمرار.…

Tail-GAN مولّد سيناريوهات قائم على البيانات، صُمم لمحاكاة ديناميكيات الأسعار المشتركة الواقعية للمحافظ متعددة الأصول وعالية الأبعاد، مع التركيز على الخسائر في ذيل التوزيع. ويستخدم قابلية الاستنباط المشتركة لمقياس القيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة لتدريب…

تجمع الاستراتيجية بين اكتشاف نقاط التحول آنيًا وشبكة زخم عميق مبنية على LSTM. وتتعلم الشبكة تقديرات الاتجاه وأحجام المراكز، بينما توفر وحدة الكشف نقطة تحول محتملة ومقياسًا لشدتها. ويمكن للنظام عندئذ موازنة زخم السلاسل الزمنية الأبطأ، الذي يهدف إلى مواكبة…

تبحث هذه الورقة ما إذا كانت إشارات التداول الواردة في منشورات مؤثري العملات المشفرة والمؤسسات الإخبارية على تويتر ترتبط بأسعار السوق. وتحدد النماذج اللغوية الكبيرة إشارات الشراء وعدم الشراء في المنشورات، ثم تقارنها بأسعار تسع عملات مشفرة رئيسية. ويستخدم…

تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت سرديات سياسة البنك المركزي تساعد في تفسير عوائد بيتكوين، مع التمييز بين توقعات السوق وإجراءات السياسة المنفذة. وتبني مؤشرًا أسبوعيًا لتوقعات السياسة النقدية باستخدام نموذج لغوي كبير لتصنيف رسائل السوق إلى متشددة أو متساهلة.…

تحلل هذه الدراسة كيف تقيد هندسة المتنبئ التعلم الموجه بالقرار، حيث يرتبط تدريب النموذج بهدف قرار لاحق. وباستخدام تتبع مؤشر متناثر، تميز الدراسة بين معلومات التغاير التي يستخدمها المحسن واتجاهات تحديث المعلمات المتاحة للمتنبئ. وتنتج مصفوفات يعقوبي للمتنبئ من…

تعرض الوثيقة نهجًا للتعلم الخاضع للإشراف من أجل التنبؤ باتجاه الأسعار في سوق العقود الآجلة الصينية. وتستخدم نموذج تصنيف للتنبؤ بتحركات أسعار العقود الآجلة، ثم تحول تلك التنبؤات إلى استراتيجية تداول. ويتمثل الدافع المعلن في مراعاة خصائص ذلك السوق، لكن المقتطف…

تستخدم الدراسة نماذج ماركوف المخفية متعددة الحالات للتنبؤ بعوائد بيتكوين وإيثر وريبِل وتفسيرها. وتقارن بين أنواع النماذج، ومنها نموذج ماركوف المخفي غير المتجانس، وتبحث المتغيرات التنبؤية المالية والاقتصادية والخاصة بالعملات المشفرة. ويحقق النموذج غير…

تبحث الوثيقة في البرمجة الجينية المتجهية (VGP) بوصفها وسيلة لتطوير استراتيجيات التداول المالي. وتعرض نوعين منها: يدعم أحدهما العمليات على الأعداد المركبة، بينما يستخدم الآخر نظامًا صارمًا للأنواع. وتُقارن أداؤهما بأحد أنواع VGP الأخرى وبالبرمجة الجينية…

تعالج الورقة فرط التكيّف في الاستراتيجيات المقطعية المدربة على أصول ذات بيانات تاريخية محدودة. وتقدم شبكات المشفرات المدمجة، التي تجمع تمثيلات من وحدة مشفر وانتباه مدربة على مجموعة بيانات مصدرية مع وحدة منفصلة تركز على مجموعة البيانات المستهدفة الأصغر. ويهدف…

تنمذج الورقة استمرار تدفق أوامر الشراء والبيع بوصفه دليلًا على تغير أنظمة السوق، وقد ينشأ ذلك من تقسيم الأوامر الكبيرة وتنفيذها على مدى الزمن. وتقترح طريقة بايزية آنية لرصد نقاط التغير، مع نموذج مدفوع بالدرجات يسمح بالاعتماد التسلسلي وتغير المعلمات داخل كل…

يقترح هذا العمل تمثيل الأسهم بترتيبها حسب القيمة السوقية بدلًا من هوية الشركة. والسبب هو أن التمثيلات التقليدية القائمة على الأسماء قد تكون مشوشة ومتقلبة، مما يصعب على الشبكات العصبية العميقة تعلم الأنماط. وفي فضاء الترتيب، تُنظم الأسهم وفق موقعها النسبي من…