ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
745 مستندًا
يسعى تداول التشتت إلى الاستفادة من الفرق بين علاوات مخاطر التقلب لخيارات المؤشرات وخيارات الأسهم الفردية. ويبيع مركز أساسي خيارات المؤشرات ويشتري خيارات الأسهم المكوّنة لها. ولأن الصفقة معرضة للارتباط، فإنها تميل إلى الاستفادة عندما تتحرك الأسهم الفردية…
تشتري استراتيجيات الانعكاس قصير الأجل الأسهم الخاسرة مؤخرًا وتبيع الأسهم الرابحة، توقعًا لانقلاب العوائد النسبية خلال أفق قصير. وتصف الوثيقة محفظة أسبوعية تستخدم أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية: تشتري الأسهم العشرة الأضعف أداءً في الأسبوع السابق وتبيع…
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية لانعكاس الأسهم تربط العوائد الحديثة بدرجة القوة الأساسية، أو FSCORE. تجمع الدرجة تسع إشارات من البيانات المالية تغطي الربحية والرافعة المالية والسيولة والكفاءة التشغيلية. تُجمع الشركات حسب الدرجة، ثم تُرتب وفق عوائد الشهر السابق.…
تشرح الوثيقة كيف يمكن للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود تطبيق زخم الأسهم من دون الاحتفاظ بمئات الأسهم. ويصنّف المثال الشركات المدرجة في UK وفق عوائدها خلال 12 شهرًا سابقًا، ويستبعد أصغر ربع من الشركات لأسباب تتعلق بالسيولة، ثم ينشئ محفظة متساوية الأوزان تشتري…
تصف الوثيقة استراتيجية للأسهم الأمريكية تصنّف الشركات غير المالية في NYSE وAMEX وNASDAQ وفق التغير في إجمالي الأصول خلال السنة السابقة. في نهاية يونيو من كل عام، تُنشئ عشر مجموعات متساوية، وتشتري مجموعة أدنى نمو وتبيع على المكشوف مجموعة أعلى نمو ضمن محفظة…
يصف المستند استراتيجية أسهم ترتب أسهم NYSE وNasdaq وAMEX حسب إنفاق البحث والتطوير نسبةً إلى القيمة السوقية. وفي نهاية أبريل، تجمع الاستراتيجية نفقات البحث والتطوير لكل شركة خلال السنوات الخمس السابقة، وتقيسها نسبة إلى القيمة السوقية، ثم تكوّن محفظة متساوية…
تستخدم استراتيجية الأسهم توقيت إعلانات الشركات إشارةً لأداء الأسهم حول الأرباح. والتفسير المقترح هو احتمال امتلاك المديرين معلومات عن النتائج المقبلة: فهم يميلون إلى إعلان إعادة شراء الأسهم قبل الأرباح الإيجابية، وطرح أسهم ثانوية قبل الأرباح السلبية. ويتخذ…
تصف الوثيقة استراتيجية تداول الأزواج باستخدام 22 من صناديق المؤشرات المتداولة الدولية للدول. توحّد سلاسل العائد الإجمالي بما يشمل توزيعات الأرباح، وتختار الأزواج الخمسة ذات أصغر مسافة سعرية تراكمية خلال فترة تكوين مدتها 120 يومًا، ثم تتداولها لمدة 20 يومًا.…
يصف هذا المستند استراتيجية شهرية للشراء فقط تجمع زخم الأسهم بدرجات البيئة والمجتمع والحوكمة. ويصوغ اختيار المحفظة كمسألة حقيبة ظهر: تكون إحدى السمات قيدًا على المحفظة والأخرى قيمة ينبغي تعظيمها. وتفضل النسخة المعروضة الأسهم ذات درجات ESG المرتفعة والزخم…
يشرح المستند استراتيجية تتداول أساس عقود VIX الآجلة وتحوط التعرض العام للأسهم بعقود E-mini S&P 500 الآجلة. وتفسر الأساس على أنه علاوة مخاطر التقلب: إذ تجد الأبحاث المذكورة أنه يتنبأ بعوائد العقود الآجلة، رغم أنه لا يتنبأ بدرجة ذات دلالة بالتغيرات في VIX…
يصف هذا المستند قاعدة تخصيص تكتيكي تستخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا لعشرة أشهر لتوقيت التعرض عبر فئات الأصول. ويحتفظ مثاله بخمسة صناديق ETF متساوية الأوزان تشمل أسهم US والأسهم الأجنبية والسندات والعقارات والسلع عندما يكون كل منها أعلى من متوسطه المتحرك؛ وإلا…
تستخدم استراتيجية تداول الدولار المحمول متوسط الخصم الآجل لسلة من عملات الأسواق المتقدمة مقارنة بمعدل سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر US لاختيار مركز العملة. إذا تجاوز المعدل US متوسط الخصم الآجل للسلة، تتخذ الاستراتيجية مركز شراء على الدولار وبيع على…
يعرض هذا المنشور الصيني قاعدة لفرز الأسهم تجمع نطاق معدل دوران من 3% إلى 12%، ومكسبًا إيجابيًا لعشرة أيام دون 35%، وشرط عتبة يتضمن حاصل ضرب تغير السعر في صافي حجم الأوامر الكبيرة جدًا. ويعرض القاعدة وسيلة للعثور على أسهم نشطة التداول ذات حركة سعرية قوية.…
يجمع هذا الفلتر حدًا أدنى للمدى اليومي يبلغ 1 مع عائد على حقوق الملكية أعلى من 15% في كل سنة من السنوات الخمس الماضية، ثم يبحث عن ثلاثة أيام هبوط متتالية. وهو يجمع مرشحًا للربحية التاريخية مع نمط سعري قصير الأجل. يتضمن المقال أمثلة للمؤشر وPython، لكنه لا…
تجمع هذه الاستراتيجية خلال اليوم بين مستويات إيشيموكو ومقارنات الحركة الاتجاهية وRSI لتحديد إعدادات الشراء والبيع. ويتطلب الدخول شرط تباعد ومرشحات ADX ومؤشر الاتجاه، وتوافق خطوط إيشيموكو، وموقع السعر بالنسبة إلى السحابة والإغلاق المتأخر. تحدد القواعد التداول…
يعرض هذا المستند استراتيجية بيع قصيرة قائمة على قواعد لمؤشر DAX على رسم بياني لأربع ساعات. تقارن الاستراتيجية متوسطًا أسيًا سريعًا متعدد المراحل بمتوسط هول متحرك أبطأ، ثم تبحث عن انعكاس هابط وجيز بينما يشير السعر والمتوسطات إلى سوق صاعدة. كما تقيد الدخول…
يشرح هذا المستند نهجًا لمستشار خبير يحرك أوامر وقف الخسارة مع تحول الصفقة إلى الربح. يحدد المستخدم ما إذا كان الوقف المتحرك مفعّلًا، ومسافة الربح التي يبدأ عندها التحريك، وحجم الخطوة، والرقم السحري. في كل تحديث سعري، يمسح الإجراء الصفقات المفتوحة ويرشحها…
تقدم هذه اللمحة بروتوكولات التمويل اللامركزي وتوضح سبل وصول المستخدمين إليها. وتصف منصات التداول اللامركزية لتبديل الأصول المشفرة وبروتوكولات الإقراض للاقتراض أو كسب الفائدة. وتؤتمت العقود الذكية عمليات كانت ستتطلب وسطاء لولاها، وتمنح بعض الرموز حقوق التصويت…
تشرح الوثيقة كيفية احتساب Hyperliquid لهامش الصيانة للمراكز عبر مستويات الرافعة المالية. ويعتمد هامش الصيانة على القيمة الاسمية للمركز مضروبة في معدل خاص بالمستوى، مطروحاً منها استقطاع. والمعدل نصف معدل الهامش الأولي المرتبط بأقصى رافعة في ذلك المستوى. ويأخذ…
يعرض هذا الدليل عشرة مبادئ عامة للمشاركة في أسواق العملات الرقمية. ويشدد على قصر الانكشاف على أموال يستطيع المستثمر تحمل خسارتها، وبناء المراكز عبر متوسط التكلفة بالدولار وفق جدول زمني، والبحث في منفعة الرموز وأساسيات المشاريع، وفهم التقنية الأساسية. كما…
تضع استراتيجية الشبكة الفورية أوامر شراء وبيع مزدوجة حول السوق، ثم تعيد بناء الشبكة بعد التنفيذ اعتماداً على سعر الأمر المنفذ وأفضل عرضي الشراء والبيع الحاليين. ويمكن ضبط تباعد الشبكة وحجم الأمر. ويتتبع حاسب المراكز صافي الانكشاف ومتوسط سعر الدخول، فيما تدعم…
توضح المناقشة أن الاختيار بين العوائد البسيطة واللوغاريتمية يعتمد على نوع الحساب. ففي محفظة بأوزان أصول ثابتة خلال فترة، يكون العائد البسيط للمحفظة مجموع العوائد البسيطة لأصولها موزوناً بأوزانها. وتدعم هذه العلاقة حساب التباين والتغاير المعتاد لمخاطر…
تناقش الوثيقة تقدير بيتا من عوائد كل 15 دقيقة لـXLF مقابل SPY على مدى عدة أيام، مع التركيز على القفزات الظاهرة عند افتتاح اليوم التالي. ويفترض الرد احتساب بيتا من العوائد لا من مستويات الأسعار، ويشير إلى أن الفجوات الليلية لا ينبغي إدراجها في انحدار يهدف إلى…
تشرح الوثيقة كيف تقيّد قواعد الهامش لدى الوسيط أوزان المحفظة، ولا سيما محافظ الأسهم المحايدة للدولار. وتربط التعرض الإجمالي، أي مجموع القيم المطلقة لأوزان المحفظة، برأس المال اللازم لحمل مراكز الشراء والبيع. وبالنسبة إلى حساب Reg T قياسي، يذكر الجواب متطلب…