ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
918 مستندًا
تدرس هذه الورقة إمكانية توقع المبالغة في رد فعل أسعار أسهم Apple خلال اليوم والتداول بها كإشارات للزخم. وتجمع بين العوائد المعدلة بحسب التقلب وسمات عاطفية مستخلصة من رسائل Twitter، وتعرّف المبالغة نسبةً إلى التقلب المتزامن وتكاليف المعاملات، وتصوغ التوقع على…
تبحث الورقة فيما إذا كانت إشارات CryptoQuant، ومنها بيانات السلسلة والمنصات والمعدّنين، ومنشورات تنبيهات الحيتان، تساعد في توقع تقلب بيتكوين في اليوم التالي، ولا سيما القفزات الحادة. وتقترح نموذج Synthesizer Transformer للتوقع وتقارن أداءه بمناهج قائمة.…
تقدم الوثيقة نموذج FutureQuant، وهو نموذج Transformer لأسواق العقود الآجلة يستخدم آليات الانتباه لمعالجة مدخلات معقدة، تشمل بيانات دفتر أوامر الحد في الوقت الفعلي. وبدلاً من توقع سعر مستقبلي واحد، يهدف إلى تقدير نطاق من الأسعار المحتملة وتقلباتها، مقدماً…
تعرض هذه الورقة إطاراً للتعلم المعزز بلا نموذج لإعادة توزيع المحفظة بين الأصول المالية. وتشمل مكوناته مجموعة من المقيمين المستقلين، وذاكرة لأوزان المحفظة السابقة، والتعلم الدفعي العشوائي عبر الإنترنت، ودالة مكافأة صريحة. ونُفذ الإطار باستخدام شبكات عصبية…
تختبر هذه الأطروحة تاريخياً استراتيجيات مبنية على إعدادات MACD التقليدية 12 و26 و9 على الأسهم الممثلة في Dow Jones وNasdaq وS&P 500. وتقيّم معدل الفوز والربحية ونسبة Sharpe وعدد الصفقات والتراجع الأقصى خلال فترة تمتد من 2015 حتى أغسطس 2021. وتشمل المقارنات…
يجمع PPO-HRAP بين تحسين السياسة القريبة والتعرض المستهدف المستمد من نظام السوق. وترصد سياسته سمات السوق وحالة المحفظة، ثم تمزج الإجراء المتعلَّم بالتعرض المستهدف للنظام. وتراعي المكافأة عوائد المحفظة اللوغاريتمية وزيادات التراجع المشروطة بـVIX والانحراف عن…
تقترح هذه الورقة إطاراً للعثور على أنماط قصيرة الأجل في السلاسل الزمنية المالية قد تشير إلى اتجاه السعر مستقبلاً. وتسعى إلى أنماط عالية الجودة وغير متداخلة من خلال تجميع الأمثلة التاريخية واستبعاد الأقل فائدة. وتستخدم الطريقة الإنتروبيا المحلية مؤشراً…
تعيد هذه الدراسة فحص استراتيجية لتتبع الاتجاهات في القطاعات تقتصر على مراكز الشراء، سبق أن أُبلغ عن تحقيقها عوائد تاريخية قوية وأداء جيد معدل بالمخاطر. وتسأل عما إذا كانت تلك النتائج تظل مقنعة في ظل خيارات التنفيذ العملية وتغير ظروف السوق. وتراجع الدراسة…
تعدّل الورقة سياسة تداول لتنظيم التراجع بإضافة آلية إعادة تشغيل قائمة على البيانات. وتوصف السياسة الأساسية بأنها تحافظ على التراجع الأقصى كنسبة مئوية ضمن حد محدد مسبقًا باحتمال يساوي واحدًا. لكن الاقتراب من هذا الحد قد يجعل السياسة عمليًا شبيهة بأمر وقف…
تعرض هذه الدراسة سير عمل لتطبيق الشبكات العصبية المتكررة على التنبؤ بأسعار العملات المشفرة وتطوير استراتيجيات التداول. وتستند دوافع الطريقة إلى تقلب السوق وقدرة النماذج المتكررة على تمثيل الأنماط في بيانات السلاسل الزمنية. وتشمل العملية الموصوفة جمع البيانات…
تنمذج هذه الدراسة تكوّن الأسعار في مزاد نداء اعتيادي باعتبار أوامر الشراء والبيع سحوبات عشوائية من توزيعات التقييم. ويؤدي شرط التوازن إلى توزيعات لكل من سعر التصفية وحجم التداول. وتظل أحجام عروض الشراء والبيع معلمات مرنة، ما يسمح للنموذج بتمثيل تدفقات…
يصف المستند بناء الاستراتيجيات عبر تصنيف حالات السوق بدلًا من التنبؤ المباشر بالأسعار أو العوائد. وتحدد التسميات الحالات، وتُختار خصائص السوق مثل المتوسطات المتحركة لقدرتها على التمييز بين تلك التسميات. وتتنبأ شبكة عصبية مستقلة بكل تسمية انطلاقًا من الخصائص،…
تبحث الوثيقة ما إذا كانت النماذج التي تحول ظروف السوق مباشرةً إلى أوزان للمحفظة تستطيع التفوق على استراتيجيات العقود الآجلة التقليدية متعددة الأصول. وتصف تدريب هذه السياسات على ستة عشر عقدًا آجلًا سائلًا من عقود CME الآجلة باستخدام هدف قابل للاشتقاق لنسبة…
تعرض الورقة إطارًا عامًا لاشتقاق استراتيجية تداول مثلى من مؤشر تاريخي. وتنشئ استراتيجية تهدف إلى تعظيم العائد المتوقع، وأخرى منفصلة تهدف إلى تعظيم نسبة المعلومات. ويمكن تنفيذ استراتيجية العائد المتوقع المثلى مباشرةً أو استخدامها معيارًا للحكم على استراتيجيات…
تقترح الدراسة مقياس مسافة لاختيار أزواج الأسهم يأخذ في الحسبان علاقات السبق والتأخر بين السهمين. وتنطلق من ملاحظة أن الأوراق المالية المترابطة قد لا تتحرك في الوقت نفسه، إذ قد يميل أحدها إلى الاستجابة قبل الآخر. ولم تأخذ مقاييس اختيار الأزواج السابقة هذه…
تطبق هذه الدراسة التعلم المعزز العميق على تداول العقود الآجلة المستمر، وتفحص فضاءات الأفعال المنفصلة والمستمرة. وتُدخل تحجيم التقلب في دوال المكافأة كي تستجيب أحجام المراكز لتقلب السوق. وتُقيّم الخوارزميات على أكثر 50 عقود آجلة سيولة من 2011 إلى 2019، وتشمل…
تقدّم هذه الورقة نسبة السعر إلى المنفعة لمقارنة سعر السوق للبيتكوين بمقياس للمنفعة الأساسية مستند إلى سلسلة الكتل. ويشتق المؤلفون هذا المقياس باستخدام النظرية النقدية وبنية محاسبة UTXO للبيتكوين، ثم يقارنونه بالمقاييس البديلة القائمة على السوق والأساسيات.…
تعالج الورقة أحد أوجه القصور في اختبارات إعادة تشغيل البيانات التاريخية: فهي لا تحاكي كيفية استجابة السوق لأفعال الاستراتيجية. وتعرض المحاكاة متعددة الوكلاء طريقة لتمثيل التفاعلات بين المتداولين ذوي الاستراتيجيات المختلفة، بما يتيح اختبار وكلاء تداول…
يجمع كلستر إل أو بي أحداث السوق الفردية من بيانات دفتر الأوامر على مستوى كل أمر باستخدام ست ميزات تعتمد على الزمن وخوارزمية التجميع كيه مينز بلس بلس. وتُفسّر المجموعات الناتجة على أنها مشاركون اتجاهيون وانتهازيون وصانعو سوق، ما يتيح دراسة سلوكيات مختلفة داخل…
تعرض هذه الدراسة إطارًا للتعلم العميق المنهجي في تداول الخيارات، يستند إلى البيانات التاريخية ويدمج حساسيات مخاطر المحفظة مباشرةً في التدريب. ويجمع هدفه بين خسارة تركز على الأداء وعقوبة قابلة للاشتقاق للتعرض لعوامل مخاطر مختارة. ويشجع ذلك المحفظة المتعلّمة…
تبحث هذه الدراسة في استخدام المشفّرات التلقائية الخاضعة للإشراف للتنبؤ المالي وتأثيرها في أداء استراتيجية التداول. تجمع الدراسة بين التمثيلات المتعلّمة والميزات المتمايزة كسريًا وتسميات الحواجز الثلاثية، وتختبر ما إذا كانت إضافة الضوضاء أثناء التدريب تغيّر…
تجمع هذه الاستراتيجية بين Connors RSI وRSI سريع واتجاه الشموع للبحث عن دخول عكس الاتجاه عندما تبدو الأسعار في ذروة شراء أو بيع. ويحسب Connors RSI متوسط RSI للسعر، وRSI مطبقًا على طول سلسلة التغيرات، ومقياسًا يستند إلى ترتيب العوائد الأخيرة. ويهدف RSI السريع…
يقترح مؤشر يناير استخدام عائد مؤشر الأسهم في يناير لتوجيه التعرض خلال الأشهر الأحد عشر المتبقية. ويشير يناير الإيجابي إلى الاحتفاظ بالأسهم، والسلبي إلى الانتقال إلى أذون الخزانة. وتصف الوثيقة أيضًا بديلًا للسندات طويلة الأجل، وتذكر أن الورقة المصدر وجدت،…
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية للأسهم طويلة وقصيرة المراكز تسعى إلى استغلال الزخم لدى الشركات الكبيرة بالتركيز على الأسهم مرتفعة التقلب مؤخرًا. وتقتصر على الأسهم المدرجة في البورصات التي يزيد سعرها على $5، وتقسم الأسهم حسب القيمة السوقية وتستخدم النصف الأكبر…