ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
152 مستندًا
تقارن هذه الورقة استراتيجية تداول مثلى قائمة على نموذج بقاعدة فنية عندما يكون اتجاه الأصل كامنًا ويتبع عملية Ornstein–Uhlenbeck. وتركز على أداء كل استراتيجية عندما تكون معلمات النموذج المستخدمة في تصميمها محددة خطأ. يشتق التحليل العوائد اللوغاريتمية المتوقعة…
تعرض الوثيقة سير عمل عامًّا لتصميم استراتيجيات التداول الخوارزمي وتنفيذها وتقييمها في أسواق الأسهم والعملات الرقمية. وتستخدم أربعة أمثلة: تقاطع المتوسطات المتحركة، ونهج تنفيذ مرجح بالحجم، والتداول القائم على المعنويات، والمراجحة الإحصائية. والهدف جعل تطوير…
تتنبأ هذه الدراسة بالتغيرات الاتجاهية قصيرة الأجل في عقد آجل باستخدام خصائص مستمدة من التحليل الفني وتدفق الأوامر وبيانات دفتر الأوامر. وتدرّب نموذج تعلم عميق من TabNet على عقود الفضة الآجلة المدرجة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وتجمع هذه المدخلات لتصنيف…
تقترح هذه الورقة نموذجًا زمنيًا ماركوفيًا ذا متغيرين لاختلالات كفاءة الأسعار، يتجاوز الحركة البراونية الهندسية. وأحد المتغيرين، وهو السعر المعقول، غير مرصود. وفي أبسط صورة للنموذج، تُستخدم طرق تكامل المسار ودالة غرين لتحليل سلوك أسعار السوق نسبةً إلى تلك…
تختبر الدراسة ما إذا كانت مؤشرات التداول ووسائل التواصل الاجتماعي تحسن تصنيف تغيرات أسعار العملات المشفرة مقارنة بالمؤشرات الفنية وحدها. وتقيّم بيانات بيتكوين وإيثيريوم بالساعة واليوم من يناير 2017 إلى يناير 2021، وتقارن مجموعة محدودة من المؤشرات الفنية…
تدرس الوثيقة توقيت تصفية أصل يتبع سعره حركة براونية هندسية متعددة الانحرافات. ويمثل النموذج الدعم والمقاومة من خلال تأثيرات الزمن المحلي: إذ يتلقى السعر دفعة صعودية عند الدعم ودفعة هبوطية عند المقاومة. ويحافظ على خاصية ماركوف لعملية السعر بالاعتماد على السعر…
تبحث هذه الدراسة إمكانية حساب مؤشر تتبع الاتجاه على بيانات سوق مشفرة، بما يتيح لمجمّع البيانات الحفاظ على خصوصيتها مع تمكين المحللين من إنتاج إشارات تداول. وتنفذ المؤشر باستخدام مكتبتي تشفير تجانسي هما SEAL وHEAAN، وتقارن الحسابات المشفرة بتنفيذ غير مشفر.…
يعرض المستند صيغة معممة للتحليل الفني القائم على الزخم، يدخل فيها حجم المعاملات عاملًا ضربيًا. ويقترح مقارنة الاستراتيجيات المبنية على هذا المؤشر المعمم باستراتيجيات تستخدم التحليل الفني التقليدي، للنظر في دور الحجم إلى جانب إشارة الزخم المعتادة. وتشمل…
تستكشف هذه الدراسة الأولية إمكانية التنبؤ بتحركات سعر بيتكوين عبر الجمع بين معنويات السوق والتحليل الفني. ومدخل المعنويات فيها هو مؤشر الخوف والطمع، المستخدم مع المؤشرات الفنية وخوارزميات التعلم الآلي. ويتمثل الدافع المعلن في ارتباط المعنويات بتقلبات…
تصف الوثيقة إطارًا لتداول الأزواج يضم تصنيفات البيئة والمجتمع والحوكمة عند اختيار الأسهم. ويجمع بين اختيار الأزواج بناءً على ESG وتحليل التكامل المشترك لتحديد العلاقات المرشحة، ثم يستخدم المؤشرات الفنية لتوجيه تنفيذ الصفقات. تفيد الورقة بأن الاختبارات…
تقيّم هذه الدراسة مؤشر الثقة لقانون القوة ذي التفرد اللوغاريتمي الدوري (LPPLS) لتحديد فقاعات بيتكوين واستباق الانهيارات. وباستخدام أسعار بيتكوين اليومية خلال العامين السابقين، تذكر الدراسة أن المؤشر اليومي قد يفشل أثناء تحركات الأسعار الحادة، خصوصًا في…
تصف هذه الوثيقة نهجًا قائمًا على الحالات المخفية لتداول الزخم خلال اليوم. وهي تنمذج عوائد الأوراق المالية المشوشة بوصفها مشاهدات ناتجة عن حالة زخم كامنة، بهدف تجنب التأخر الذي قد تُدخله المرشحات الرقمية عند انعكاس الاتجاهات. ويُقيَّم عدد الحالات المخفية…
تدرس الورقة اختيار المحافظ عندما لا يُرصد انجراف أصل محفوف بالمخاطر مباشرةً ويعتمد على عاملين عشوائيين خفيين يتطوران بسرعتين مختلفتين. وتشتق تقديراً مرشحاً لمستوى الارتداد الكامن إلى المتوسط من الفرق بين عمليتي متوسط متحرك أسي سريعة وبطيئة مطبقتين على…
تعرض هذه الدراسة نهجًا للتصنيف بالتعلم الآلي بهدف التنبؤ بما إذا كانت أسعار العملات المشفرة سترتفع أم ستنخفض. ويُدرَّب على بيانات أسعار إغلاق البيتكوين التاريخية، ويستخدم مقاييس فنية مألوفة: تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ونطاقات…
تقيّم هذه الدراسة خمس عائلات شائعة من إشارات تداول الأفراد: الاتجاه والمذبذب والشموع اليابانية والحجم والقواعد التقويمية. وتحدد الجدوى العملية بثلاثة شروط: دليل إحصائي بعد تصحيح تعدد الاختبارات، وقيمة اقتصادية بعد تكاليف التداول، والصمود برأس مال محدود في ظل…
تستخدم هذه الدراسة التعلم عبر الإنترنت القائم على الخبراء المتنافسين لاختيار معلمات استراتيجيات المحافظ عديمة التكلفة ودمج استراتيجيات التداول الفنية في محفظة مجمعة. وتدرس مجموعات الاستراتيجيات باستخدام بيانات يومية وبيانات خلال اليوم من بورصة جوهانسبرغ، ثم…
تصف الوثيقة استخدام أشجار القرار لتوليد قواعد تداول يومي لأسهم منفردة ضمن مؤشر NIFTY50. وبدلا من تطبيق تركيبة واحدة من المؤشرات الفنية يضعها متداول على جميع الأسهم، تسعى الطريقة إلى تعلم قواعد خاصة بكل سهم من المؤشرات المتاحة. ثم تُقيّم القواعد المولدة لكل…
تدرس الدراسة استراتيجية قائمة على التقلب تستخدم خيارات صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشرات الأسهم الصينية. وتفيد بأن الاستراتيجية حققت أداء جيدا في البداية، لكنها أصبحت أقل فاعلية بعد 2018. ولمواكبة الظروف المتغيرة، يدمج الباحثون توقعات التقلب من GARCH ويعدلون…
تعرض الورقة أفكارا للتداول بالمويجات في الأسهم والسلع، مع تركيزها الأساسي على أسهم بورصة نيويورك. وتحدد ثلاثة أهداف: تداول تقلبات الأسعار سعيا إلى تحقيق مكاسب من دون ارتفاع عام في الأسعار، والتفوق على السوق في نهاية المطاف، والتفوق على معيار الحركة البراونية…
تصف هذه الوثيقة محاولة لبناء مؤشر يقيس قوة الاتجاه عبر تطبيق معالجة الإشارات الرقمية لفصل إشارة السوق عن الضوضاء. وتطرح أسئلة عملية تتمثل في تحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي للتداول، ومعرفة الوقت الذي قد ينعكس فيه. ويُوضَّح المقياس المقترح بأمثلة…
تقيّم هذه الدراسة ما إذا كانت نماذج التعلم الآلي باستخدام المؤشرات الفنية تستطيع التنبؤ بأسعار بيتكوين. وتستخدم بيانات تاريخية من يناير 2012 إلى أغسطس 2019، وتقارن بين نموذج خطي عام معاقب وغابة عشوائية وانحدار خطي بآلة متجه الدعم ومجموعة تكديس. ويُقيّم أداء…
تشرح هذه الورقة ترشيح كالمان عبر مثال مالي مبسط وصياغته الرياضية وتمثيله بنموذج رسومي احتمالي. ويربط العرض الرسومي مرشحات كالمان بنماذج ماركوف المخفية، ويستخدم هذا الرابط لتقديم أساليب استدلال لمرشحات كالمان الممتدة. ويناقش أيضًا كيف يمكن لهذه النماذج تمثيل…
تقترح الوثيقة أسلوبًا احتماليًا لتصنيف سلوك السوق انطلاقًا من سرعة السعر وتسارعه. وتصف الانحرافات عن السير العشوائي باستخدام كميتين بلا أبعاد: عدد فرود (Froude number) الذي يقارن التسارع بالسرعة، وأفق تنبؤ مقاس نسبةً إلى فترة التدريب. وصُمم إطار السيناريوهات…
تصف هذه الدراسة استراتيجية متوسطة التواتر لمحفظة من عقود سندات الخزانة الأمريكية الآجلة لأجل خمس سنوات وعشر سنوات، US. وتصوغ التداول كمهمة تصنيف: التنبؤ بما إذا كانت المحفظة سترتفع أم تنخفض خلال الأسبوع المقبل. ومدخلات التنبؤ هي سمات تتعلمها شبكة معتقدات…