ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
2,187 مستندًا
يصف المستند استراتيجية شهرية للشراء والبيع على المكشوف ترتب العقود السلعية الآجلة حسب أدائها خلال الأشهر 12 الماضية، وتشتري الخُمس الأقوى وتبيع الأضعف. وتجد الأبحاث المذكورة استراتيجيات استمرار مربحة، وتفيد بمتوسط عائد سنوي قدره 9.38% للاستراتيجيات المختبرة.…
تستخدم استراتيجية الأسهم توقيت إعلانات الشركات إشارةً لأداء الأسهم حول الأرباح. والتفسير المقترح هو احتمال امتلاك المديرين معلومات عن النتائج المقبلة: فهم يميلون إلى إعلان إعادة شراء الأسهم قبل الأرباح الإيجابية، وطرح أسهم ثانوية قبل الأرباح السلبية. ويتخذ…
يصف المستند استراتيجية زخم للمقاطع العرضية لصناديق الاستثمار العقاري الأمريكية. ويرتب كل شهر صناديق REIT المدرجة حسب عوائد الأشهر 11 السابقة، مع استبعاد الشهر الأحدث، ثم يقسمها إلى مجموعات متساوية الأوزان. تحتفظ الاستراتيجية بالثلث الأفضل أداءً ثلاثة أشهر،…
تصف الوثيقة استراتيجية تداول الأزواج باستخدام 22 من صناديق المؤشرات المتداولة الدولية للدول. توحّد سلاسل العائد الإجمالي بما يشمل توزيعات الأرباح، وتختار الأزواج الخمسة ذات أصغر مسافة سعرية تراكمية خلال فترة تكوين مدتها 120 يومًا، ثم تتداولها لمدة 20 يومًا.…
يصف هذا المستند استراتيجية شهرية للشراء فقط تجمع زخم الأسهم بدرجات البيئة والمجتمع والحوكمة. ويصوغ اختيار المحفظة كمسألة حقيبة ظهر: تكون إحدى السمات قيدًا على المحفظة والأخرى قيمة ينبغي تعظيمها. وتفضل النسخة المعروضة الأسهم ذات درجات ESG المرتفعة والزخم…
يصف المستند استراتيجية فروق للعقود الآجلة تستند إلى فرق السعر بين نفط WTI ونفط برنت. ويوضح اختلاف النفطين في التركيب وخصائص الإنتاج والنقل، مع احتمال أن تؤدي الصدمات المؤقتة إلى ابتعاد فارق السعر عن توازنه الأطول أمدًا. ويتعامل النهج المقترح مع هذه…
يصف المستند استراتيجية انعكاس قصيرة الأجل حول إعلانات أرباح الشركات. وتركز على الأسهم الأمريكية US الكبيرة والسائلة، وترتبها حسب عوائدها في الأيام السابقة للإعلان، ثم تشتري الأسهم الخاسرة مؤخرًا وتبيع الأسهم الرابحة مؤخرًا. وتوزع المراكز بالتساوي وتحتفظ بها…
يشرح المستند استراتيجية تتداول أساس عقود VIX الآجلة وتحوط التعرض العام للأسهم بعقود E-mini S&P 500 الآجلة. وتفسر الأساس على أنه علاوة مخاطر التقلب: إذ تجد الأبحاث المذكورة أنه يتنبأ بعوائد العقود الآجلة، رغم أنه لا يتنبأ بدرجة ذات دلالة بالتغيرات في VIX…
ترتب الاستراتيجية أسهم أمريكا الشمالية حسب درجات البيئة والمجتمع والحوكمة، ثم تشتري الخُمس الأعلى درجة وتبيع الخُمس الأدنى لكل بُعد. تشمل مجموعة الأسهم كندا والولايات المتحدة، وتستبعد الأسهم التي يقل سعرها عن دولار واحد، وتستخدم تحديثات سنوية للدرجات تظل…
يصف المستند إشارة لتوقيت السوق قائمة على تغيرات كثافة الاقتراض الاصطناعي الإجمالية، المقدرة من أسعار الخيارات لمجموعة واسعة من الأسهم وصناديق ETF. وتُعرّف كثافة الاقتراض بأنها معدل العائد الخالي من المخاطر مطروحًا منه رسم الإقراض، لذا تُستخدم تحركاتها…
يصف المستند استراتيجية لاختيار الأسهم باستخدام مقاييس لغوية محسوبة من إفصاحات الشركات 10-K و10-Q. يعكس الثراء المعجمي تنوع المفردات، وتقيس الكثافة المعجمية حصة اللغة الحاملة للمعلومات، بينما تقيس الكثافة التخصصية تركّز المصطلحات المرتبطة بالتمويل. وتتتبع…
يصف هذا المستند قاعدة تخصيص تكتيكي تستخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا لعشرة أشهر لتوقيت التعرض عبر فئات الأصول. ويحتفظ مثاله بخمسة صناديق ETF متساوية الأوزان تشمل أسهم US والأسهم الأجنبية والسندات والعقارات والسلع عندما يكون كل منها أعلى من متوسطه المتحرك؛ وإلا…
يشرح هذا المستند استراتيجية تداول محمول للسلع عبر المقاطع العرضية، ترتب العقود الآجلة حسب عوائد التدوير، وتشتري العقود الأقوى وتبيع الأضعف. يوزع المثال الشهري البسيط الأوزان بالتساوي على الخُمس الأعلى والأدنى ويحتفظ بالمراكز شهرًا. ويربط التفسير شكل منحنى…
يشرح المستند استراتيجية قيمة نسبية تجمع الأسهم ذات المسارات السعرية التاريخية المتشابهة في أزواج. توحّد الاستراتيجية سلاسل العائد الإجمالي، وتختار التطابقات القريبة باستخدام مجموع مربعات فروق الأسعار، ثم تتداول الأزواج المختارة في فترة لاحقة. عندما يتحرك…
تستخدم هذه الاستراتيجية إفصاحات حيازات SEC 13F لتحديد الأسهم التي يبدو أن مديري الصناديق المشتركة النشطين يفضلونها أكثر من غيرها. وتقترح تحديد مجموعة من المديرين النشطين، واختيار المراكز الأكثر تركيزًا أو الأعلى قناعة لدى كل مدير، ثم الاستثمار في الأسهم التي…
تستخدم استراتيجية تداول الدولار المحمول متوسط الخصم الآجل لسلة من عملات الأسواق المتقدمة مقارنة بمعدل سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر US لاختيار مركز العملة. إذا تجاوز المعدل US متوسط الخصم الآجل للسلة، تتخذ الاستراتيجية مركز شراء على الدولار وبيع على…
يصف هذا المنشور فلترًا للأسهم ينتقي أسهمًا بمعدل دوران بين 3% و12%، وسنة إدراج 2021، وشرطًا يوصف بأنه بداية اتجاه صاعد قوي. ويحول مرجع المؤشر شرط الاتجاه إلى علاقات بين المتوسطات المتحركة ومقياس شبيه بـRSI يتراوح بين 60 و80. ولا يقدم المنشور عينة أو سلسلة…
يعرض هذا المنشور الصيني قاعدة لفرز الأسهم تجمع نطاق معدل دوران من 3% إلى 12%، ومكسبًا إيجابيًا لعشرة أيام دون 35%، وشرط عتبة يتضمن حاصل ضرب تغير السعر في صافي حجم الأوامر الكبيرة جدًا. ويعرض القاعدة وسيلة للعثور على أسهم نشطة التداول ذات حركة سعرية قوية.…
يقترح هذا المنشور فرز الأسهم بمعدل دوران بين 3% و12%، وثلاث جلسات متتالية تنخفض فيها أسعار الإغلاق، وصافي شراء إيجابي يُنسب إلى كبار المشاركين خلال مزاد الافتتاح. يمزج هذا التركيب مرشحًا للسيولة أو النشاط وضعفًا حديثًا في السعر وإشارة لتدفق الأوامر. ويعرضه…
يصف هذا المنشور الصيني فلترًا لأسهم شركات الميتافيرس. وينتقي أسهمًا تتجاوز فيها نسبة الحجم 1.5 وتقل عن 6، مع تداخل خمسة متوسطات متحركة أو أكثر، وتقل قيمتها السوقية عن 50 مليار يوان. ويعرض المنشور الحجم مقياسًا للنشاط الحالي وتقارب المتوسطات إشارة إلى استقرار…
يقترح هذا المنشور الصيني قاعدة لاختيار الأسهم تستخدم RSI دون 65، وقيمة سوقية للأسهم المتداولة بين 5 و10 مليارات يوان، ودرجة تستند إلى تغير السعر مضروبًا في صافي نشاط الأوامر الكبيرة جدًا. ويصف RSI بأنه مؤشر قصير الأجل للتشبع الشرائي أو البيعي، ومقياس تدفق…
يبحث هذا الفلتر عن أسهم بمدى يومي يتجاوز 1، وأقصى تراجع معلن بين 4% و5%، وعائد يومي إيجابي. ويعامل المدى والتراجع كمقياسين لحركة السعر، بينما يهدف العائد اليومي الإيجابي إلى تحديد سهم يتعافى رغم الهبوط الحاد. يقدم المستند أمثلة لمنطق المؤشر وPython، لكنه لا…
يجمع هذا الفلتر حدًا أدنى للمدى اليومي يبلغ 1 مع عائد على حقوق الملكية أعلى من 15% في كل سنة من السنوات الخمس الماضية، ثم يبحث عن ثلاثة أيام هبوط متتالية. وهو يجمع مرشحًا للربحية التاريخية مع نمط سعري قصير الأجل. يتضمن المقال أمثلة للمؤشر وPython، لكنه لا…
ينتقي هذا الفلتر أسهمًا بمعدل دوران بين 3% و12%، ورموز تبدأ بـ60، ومدى يومي لا يقل عن 1. ويعرض المستند معدل الدوران كمرشح للسيولة والمدى وسيلة للتركيز على الأسهم الأكثر تقلبًا. ويقدم أمثلة لتنفيذ الفلتر، لكنه لا يورد اختبارًا تاريخيًا أو أرقام أداء أو دليلًا…