خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه روش‌های تخصیص سرمایه میان موقعیت‌های سهام US را مقایسه می‌کند، درحالی‌که مدل، نقطه وارسی، تاریخ‌های بازمتوازن‌سازی و سهام منتخب ثابت نگه داشته می‌شوند. وزن‌های مبتنی بر قدرت پیش‌بینی، پهنای بازه پیش‌بینی، نوسان هر سهم و روش‌های پرتفوی آگاه از…
این دفترچه قراردادهای رویداد تسویه‌شونده با رمزارز Polymarket را با محل معامله تحت نظارت Kalshi به‌عنوان منابع داده جایگزین مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد قواعد دسترسی، دارایی‌های تسویه، محدودیت موقعیت و سیاست‌های فهرست‌کردن چگونه تعیین می‌کنند دیدگاه کدام…
این دفترچه یک GAN واسرشتاینِ مبتنی بر امضا و بدون شرط را برای تولید سری‌های زمانی مالی توضیح می‌دهد. بازده‌ها را به مسیرهای افزوده تبدیل می‌کند، امضاهای مسیرِ برش‌خورده را محاسبه می‌کند و یک مولد LSTM را که نویز براونی به آن ورودی می‌دهد، برای تطبیق امضاهای…
این راهنمای مجموعه‌داده، قیمت و حجم قراردادهای آتی دائمی Binance را در کنار شاخص پریمیوم هشت‌ساعته ارائه می‌کند. رکوردهای ساعتی OHLCV فعالیت بازار را توصیف می‌کنند، درحالی‌که پریمیوم تفاوت قیمت آتی دائمی و نقدی را نسبت به قیمت نقدی می‌سنجد. مقدار مثبت…
این دفترچه حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج با مدت ثابت را در استراتژی‌های منتخب سهام US ارزیابی می‌کند. حد ضرر به زیان از زمان ورود واکنش نشان می‌دهد، حد ضرر متحرک به افت از اوج موقعیت واکنش نشان می‌دهد و خروج زمانی بدون توجه به قیمت، پس از دوره نگهداری مشخص…
این دفترچه بررسی تغییر ویژگی را برای ویژگی‌های مومنتوم و تکنیکال ETF در بازه‌های آرام و پرتنش و برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز با داده شاخص پریمیوم در رژیم‌های مختلف بازار نشان می‌دهد. شاخص پایداری جمعیت (PSI) و سهم هر بازه آن را با فاصله واسرشتاین مقایسه…
این دفترچه TSMixer را به‌عنوان یک مدل توالی سراسری برای پنل ETF ارزیابی می‌کند. مدل پارامترها را میان صندوق‌ها به‌اشتراک می‌گذارد، درحالی‌که از تاریخچه و متغیرهای کمکی هر صندوق استفاده می‌کند؛ لایه‌های ترکیب آن روابط زمانی و درون‌رشته‌ای را می‌آموزند،…
این دفترچه اهداف بازده آتی را برای یک استراتژی آتی مقطعی تعریف می‌کند که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند؛ در محصولاتی با بازده نگهداری قوی‌تر موقعیت خرید می‌گیرد و در محصولاتی با بازده نگهداری ضعیف‌تر فروش استقراضی می‌کند. این دفترچه…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه قراردادهای نرخ وجوه فدرال Kalshi را تفسیر و قیمت‌های آن‌ها را برای پژوهش کمی آماده کنید. قیمت یک قرارداد دوتایی، احتمال ضمنی یک رویداد را نشان می‌دهد، اما داده دریافتی بالاترین پیشنهاد خرید فعال YES را دربرمی‌گیرد، نه قیمت میانی…
این دفترچه استفاده از TSMixer را برای پیش‌بینی بازده سهام بر اساس پنجره‌های مرتب‌شده از ویژگی‌های هر سهم شرح می‌دهد. هر نمونه شامل 60 جلسه پی‌درپی است؛ پنجره‌هایی که از شکاف‌های تاریخچه سهام عبور می‌کنند کنار گذاشته می‌شوند، بنابراین شمار نمونه‌های…
این راهنما مجموعه‌داده‌های سهام US را در گروه‌های داده بازار، بنیادهای شرکت، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران و ویژگی‌های شرکت سازمان‌دهی می‌کند. بارگذارهای داده برای کندل‌های روزانه و درون‌روزی، اختیار معامله و سوابق ریزساختار بازار را فهرست می‌کند و نیز متن…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی از چند خانواده مدل را به پرتفوی‌های لانگ-شورت با وزن برابر تبدیل می‌کند. سهام را بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده رتبه‌بندی می‌کند، نام‌های بالای فهرست را می‌خرد و نام‌های پایین فهرست را فروش استقراضی می‌کند، سپس با یک رویه مشترک…
این دفترچه مدل‌های کارمزد سهام و آتی را در کنار چند مدل لغزش قیمت مقایسه می‌کند و بر تفاوت واحدها و فرض‌های آن‌ها تأکید دارد. کارمزدهای درصدی به‌عنوان سهمی از ارزش اسمی ثابت می‌مانند، درحالی‌که حداقل کارمزدها، هزینه‌های ثابت، کارمزد هر سهم و آستانه‌های…
این سند آموزش یک عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور را برای تصفیه یک سفارش ثابت طی افقی معین شرح می‌دهد. سیاست زمان‌بندیِ آموخته‌شده را در برابر TWAP و برنامه آلمگرن-کریس، با استفاده از مسیرهای شبیه‌سازی‌شده یکسان بازار ارزیابی می‌کند تا مقایسه‌های جفت‌شده‌ای از…
این سند فرایندی مرحله‌ای را برای پیوند نام شرکت‌ها در پرونده‌ها، اخبار و داده‌های جایگزین به اوراق بهادار ارائه می‌کند. شناسه‌های موجودیت مانند CIK و LEI را از شناسه‌های اوراق بهادار مانند FIGI، CUSIP و ISIN متمایز می‌کند و توضیح می‌دهد چرا نمادهای معاملاتی…
این سند یک مدل عاملی خودرمزگذار نظارت‌شده را برای پیش‌بینی بازده سهام در محیط پژوهشی تحلیل اختیار معامله سهام توضیح می‌دهد. برخلاف PCA، IPCA و خودرمزگذار شرطیِ بدون نظارت، هدف آموزش آن بازسازی مقطع و پیش‌بینی بازده آتی را ترکیب می‌کند. بنابراین هدف بر نمایش…
این سند بک‌تستی ثابت و خارج از نمونه را برای یک استراتژی آتی منتخب CME شرح می‌دهد. پیکربندی، پیش‌بینی‌ها، تخصیص‌دهنده، تناوب بازمتوازن‌سازی، تمرکز و فرض‌های هزینه تراکنش از مراحل پژوهشی پیشین گرفته شده و بدون تغییر بر پنجره نگه‌داشته‌شده اعمال می‌شوند. تأکید…
این دفترچه مدل‌های پیش‌بینی خطی را برای مقطع محصولات آتی CME با استفاده از ستون‌های ویژگی گروه‌بندی‌شده در خانواده‌های مرتبط، از جمله کری، مومنتوم، نوسان و سنجه‌های ریسک غلتان بررسی می‌کند. چون ستون‌های درون یک خانواده اغلب همبسته‌اند، جریمه‌های ریج، لاسو و…
این تحلیل آموزشی چهار طراحی شبکه عصبی را برای یک وظیفه مقایسه می‌کند: پیش‌بینی بازده روز بعد از روی پنجره‌ای اخیر از بازده‌ها. مجموعه تجمیع‌شده‌ای از هشت صندوق قابل معامله در بورس، مواجهه‌های متنوعی با بازار فراهم می‌کند. تفاوت مدل‌ها در نحوه پردازش پنجره…
این دفترچه مجموعه کامل پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی معیار را برای مطالعه جفت‌ارزهای FX ممیزی می‌کند. هویت مدل، موجودبودن مصنوعه‌ها، کامل‌بودن، پوشش برچسب‌های پیکربندی‌شده و انطباق پیکربندی‌های گردآوری‌شده با فهرست اعلام‌شده را بررسی می‌کند. مجموعه‌های پیش‌بینی…
این دفترچه می‌سنجد روش Lee-Ready تا چه حد جهت آغازگر معامله را با استفاده از پیام‌های سفارش‌به‌سفارش Nasdaq و برچسب‌های آغازگر ارائه‌شده از سوی محل معامله به‌عنوان حقیقت مبنا استنباط می‌کند. دفتر سفارش محدود را از افزودن‌ها، اصلاح‌ها، لغوها، اجراها و…
این دفترچه خودرمزگذار شرطی برای بازده سهام ارائه می‌کند که در آن یک شبکه عصبی ویژگی‌های سهام را به بارهای عاملی غیرخطی نگاشت می‌کند و شبکه‌ای دیگر عوامل نهفته هم‌زمان را از بازده پرتفوی‌های مدیریت‌شده بر اساس ویژگی‌ها استخراج می‌کند. پرتفوی‌های مدیریت‌شده با…
این دفترچه اثر هزینه‌های تراکنش بر یک پیکربندی ثابت استراتژی معاملات آتی CME را می‌سنجد. پیکربندی گزارش‌شده را با فرایندی مشترک در مرحله اعتبارسنجی انتخاب می‌کند، پوشش ریسک آن را به اجراهای هزینه منتقل می‌کند و شبکه اعلام‌شده‌ای از هزینه‌های کل را به‌طور…
این دفترچه روش‌های پوشش ریسک اختیاری را مقایسه می‌کند که موقعیت فروش در آن گرفته شده، وقتی بازتوازن گسسته است و معاملات هزینه متناسب دارند. سود و زیان نهاییِ خودتأمین را تعریف می‌کند و سپس هج‌کننده‌ای عصبی را آموزش می‌دهد تا زیان موردانتظار دنباله‌ای را در…