وبلاگ
یادداشت‌هایی از کارخانهٔ استراتژی
دلار بک‌تست‌تان USDC بود. در 11 مارس به 87 سنت معامله شد.
منحنی ارزش را به دلار برچسب زدیم. حساب روی USDC بود، و آن شنبه USDC یک دلار نبود.
خواندن مطلب →
چطور بک‌تست را گرم می‌کنید بدون اینکه نگاه‌به‌گذشته را به‌عنوان عملکرد بشمارید؟
اندیکاتورهای ناتمام، منحنی‌های بریده‌ای که پوزیشن‌ها را نگه می‌دارند، و گرم‌کردن‌های 30روزه روی ویژگی‌های 8ساعته. بررسی راه‌اندازی مجدد که گیرشان می‌اندازد.
خواندن مطلب →
روی Binance بک‌تست گرفتیم و روی Bybit پیپر ترید کردیم. برتری همان لگ بود.
BTC را روی Binance پژوهش کردیم و روی Bybit پیپر ترید. بک‌تست خوش‌بین نبود. داشت نوار سریع‌تری را می‌دید.
خواندن مطلب →
هجینی که هزینه معاملات بک‌تست ما را دو برابر کرد
معاملات آپشن کم‌تعداد بودند. هج هر بار که دارایی پایه تکان می‌خورد معامله می‌کرد. این‌طور بود که هزینه‌های جاافتاده در بک‌تست آپشن را پیدا کردیم.
خواندن مطلب →
فروش استقراضی بک‌تست شما سودده بود. کاهش خودکار اهرم بااین‌حال آن را بست.
لیکوییدیشن وقتی رخ می‌دهد که مارجین شما تمام شود. ADL وقتی رخ می‌دهد که مارجین آن‌ها تمام شود و شما در حال سود کردن باشید.
خواندن مطلب →
سیگنال درست بود. بک‌تست اختیار معامله ما سررسید اشتباهی را خرید.
سیگنال، اسپرد کال را پیشنهاد می‌کرد. بک‌تست سررسیدی را انتخاب کرد که در نگاه به گذشته نقدشونده به نظر می‌رسید. اختلاف را تا یک اتصال تقویمی بی‌سروصدا دنبال کردیم.
خواندن مطلب →
بک‌تست اختیار معامله‌تان از قیمت میانی‌ای استفاده کرد که هرگز معامله نشد
قیمت میانی می‌تواند برآورد معقولی از ارزش باشد و فرضی نامناسب برای اجرا. در ادامه سه راه را می‌بینیم که این تفاوت بی‌سروصدا برای بک‌تست اختیار معامله بازده می‌سازد.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست من مدام داده‌های آپشن را جایگزین می‌کند؟
یک استراتژی آپشن یکسان می‌تواند روی «همان» سابقه نتایج متفاوتی بدهد. اینجا می‌گوییم چطور تشخیص دهید آیا بازار در آرشیوتان تغییر کرده و چه چیزهایی را ذخیره کنید تا اجرای بعدی قابل توضیح باشد.
خواندن مطلب →
شارپ بک‌تست شما ممکن است با افزودن بازارهای بیشتر بالا برود
یونیورس گسترده‌تر بازارها شبیه تنوع‌بخشی به نظر می‌رسد. هنگام جست‌وجوی استراتژی، می‌تواند یک دسته آزمون دیگر هم باشد. اینجا می‌گوییم چطور این دو را از هم تشخیص دهید.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست من با بازمتعادل‌سازیِ پرتکرارتر بهتر به نظر می‌رسد؟
بازمتعادل‌سازی روزانه می‌تواند سیگنال را زودتر دنبال کند و در همین مسیر مزیت را خرج کند. این‌طور بسنجید که آیا معاملات بیشتر ارزش هزینه‌اش را دارند.
خواندن مطلب →
نسبت شارپ استراتژی شما می‌تواند با بدتر شدن داده‌هایش بهتر شود
یک تیک مشکوک ممکن است داده‌ای نادرست باشد، یا همان مشاهده‌ای که شکنندگی استراتژی شما را آشکار می‌کند. پاک‌سازی داده به ردپای حسابرسی نیاز دارد، نه فقط منحنی سرمایه‌ای زیباتر.
خواندن مطلب →
ما پس‌آزمایی را بعد از تغییر تاریخچه به‌دست‌آمده از فروشنده بازسازی کردیم
همان کد استراتژی و همان بازه زمانی، شش هفته بعد منحنی سرمایه متفاوتی ساخت. رد تغییر را تا داده‌های بازبینی‌شده بازار گرفتیم و بعد آزمایش را از نو ساختیم تا بفهمیم چه چیزی عوض شده است.
خواندن مطلب →
استراتژی شما 240 آزمون را پشت سر گذاشت. واقعاً چند بک‌تست اجرا کردید؟
240 مجموعه پارامتر را آزمودید و برنده را نگه داشتید. Sharpe آن 2.1 است. پرسش مهم این است که چند فرصت به نویز دادید تا خودش را مزیت نشان دهد.
خواندن مطلب →
استراتژی تا وقتی از آن هزینهٔ جابه‌جایی موقعیت آتی را گرفتیم، جواب می‌داد
اسپرد تقویمی ما بی‌نقص به نظر می‌رسید تا اینکه قرارداد نزدیک سررسید شد. بعد بک‌تست موقعیت را با قیمتی جابه‌جا کرد که هیچ‌کس نمی‌توانست با آن معامله کند.
خواندن مطلب →
بازمتعادل‌سازی تا وقتی اسپرد را حساب نکردیم ارزان به نظر می‌رسید
بک‌تست 4 واحد پایه کارمزد منظور کرد. اسپرد و اثر بازار هزینه بازمتعادل‌سازی را از 20 واحد پایه فراتر بردند. این‌طور متوجه شدیم چه هزینه‌ای جا افتاده بود.
خواندن مطلب →
چگونه یک استراتژی مبتنی بر سیگنال روزانه را بک‌تست کنم؟
کندل روزانه قیمت و تاریخ را نشان می‌دهد، اما نمی‌گوید استراتژی شما چه زمانی از قیمت پایانی باخبر شده است. در اینجا می‌بینید چطور سیگنال‌های روزانه را بدون فرض‌کردن قیمتی ناممکن برای اجرا، بک‌تست کنید.
خواندن مطلب →
به یک عامل پژوهشی هوش مصنوعی اجازه دادیم یک استراتژی را بهینه‌سازی کند. گزارش روزانه‌اش چندان چشمگیر نبود.
عامل استراتژی‌ای با Sharpe برابر 4.1 پیدا کرد. بعد تعداد تلاش‌ها را شمردیم، جست‌وجو را متوقف کردیم و دیدیم نتیجه به چیزی تبدیل شد که واقعاً می‌شد ارزیابی‌اش کرد.
خواندن مطلب →
عامل پژوهشی هوش مصنوعی شما مجموعهٔ آزمون را دیده است: 3 راه آلوده‌شدن امتیاز
وقتی نتایج مجموعهٔ آزمون مسیر آزمایش بعدی را تعیین کنند، دیگر آزمون نیستند. اینجا 3 راهی را می‌بینیم که عامل‌های پژوهشی بی‌سروصدا از آن یاد می‌گیرند و چطور امتیاز را معتبر نگه داریم.
خواندن مطلب →
چگونه آزمایش کنیم که مزیت یک استراتژی در برابر افزایش هزینه‌های معامله دوام می‌آورد؟
نپرسید آیا استراتژی‌تان از «هزینه‌های واقع‌بینانه» جان سالم به‌در می‌برد. بسنجید چه میزان هزینه را تاب می‌آورد، کدام فرض‌ها اهمیت دارند و مزیتش کجا از بین می‌رود.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست شما به دفتر ثبت حذف از فهرست نیاز دارد
اگر شرکتی از بک‌تست شما ناپدید شود، ممکن است بازده نهایی آن هم ناپدید شده باشد. 3 میان‌بُر رایج، سهام مرده را به برنده‌های نامرئی تبدیل می‌کنند.
خواندن مطلب →
بک‌تست شما مزیت 20٪ را نشان داد. چه مقدارش از یک مهر زمانی اشتباه آمده بود؟
ممکن است مزیت 20٪ در بک‌تست از عددی بیاید که در آن زمان هیچ‌کس نمی‌توانست از آن خبر داشته باشد. این‌طور بررسی کنید که آیا بازبینی‌ها، انتشارهای دیرهنگام یا تکمیل‌های بعدی فروشنده به جای شما معامله می‌کنند.
خواندن مطلب →
ما یک بک‌تست بازار پیش‌بینی را که قرارداد اشتباهی خریده بود از هم باز کردیم
بک‌تست «آیا این لایحه تصویب می‌شود؟» را خرید. اما کدام لایحه، تا چه مهلتی و بر اساس تصمیم چه مرجعی؟ خطاهای هویت قرارداد را بررسی می‌کنیم؛ خطاهایی که یک بازپخش مرتب از بازار پیش‌بینی را به شرط‌بندی دیگری تبدیل می‌کنند.
خواندن مطلب →
پرداخت فاندینگی که معامله سودده پرپچوال را زیان‌ده کرد
یک معامله پرپچوال BTC در جهت درست خرید انجام داد و باز هم زیان کرد. اینجا دفتر ثبت را پرداخت‌به‌پرداخت می‌بینیم و بررسی‌های حسابداری را مرور می‌کنیم که دلیلش را روشن می‌کنند.
خواندن مطلب →
چطور بفهمیم مزیت یک استراتژی در رژیم متفاوت بازار هم دوام می‌آورد؟
میانگین بازده یک استراتژی ممکن است توافق شکننده‌ای با یک نوع بازار را پنهان کند. این‌طور می‌توانید بفهمید آیا مزیتش در رژیم‌های مختلف هم دوام می‌آورد.
خواندن مطلب →
بک‌تست بهتر می‌تواند پژوهش استراتژی شما را بدتر کند
بک‌تست می‌تواند به رد یک ایده بد کمک کند. اما اگر از آن برای انتخاب بهترین ایده از میان 500 ایده استفاده کنید، شاید برنده فقط خوش‌شانس‌ترین باشد. این‌طور می‌توانید فرایند پژوهش را منصفانه نگه دارید.
خواندن مطلب →
چرا سفارش محدود من در بک‌تست پر می‌شود، وقتی بازار هرگز به آن نرسیده است؟
قیمت محدودتان داخل بازهٔ کندل بود و بک‌تست سفارش را پرشده علامت زد. این فقط تماس با قیمت است، نه مدرکی که نشان دهد معامله نصیبتان شده.
خواندن مطلب →
استراتژی‌تان آزمون پیش‌رونده را پشت سر گذاشت؛ چرا نتایج معامله کاغذی از آن فاصله گرفت؟
استراتژی اعتبارسنجی پیش‌رونده را پشت سر گذاشت، اما نتایج معامله کاغذی با آن واگرا شد. شاید نخستین مظنون، بازار نباشد؛ بلکه انتقال از پژوهش به اجرا باشد.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست من در قیمتی معامله کرد که بازار هرگز نشان نداده بود؟
اگر قیمت پرشدن شبیه‌سازی‌شده‌تان از تمام قیمت‌های کندل بهتر است، ممکن است مشکل از فرض‌های اجرایی شما باشد، نه از سیگنال. در اینجا می‌گوییم چطور ریشه آن قیمت را پیدا کنید.
خواندن مطلب →
بک‌تست گردش سالانه 12% را نشان داد؛ حساب 38% معامله کرد.
بک‌تست ممکن است گردش سالانه 12% را نشان دهد، درحالی‌که حساب 38% معامله می‌کند. این فاصله اغلب از معنای «گردش» در کد شروع می‌شود.
خواندن مطلب →
چطور مانع می‌شوید عامل استراتژی هوش مصنوعی، اطلاعات فردا را وارد امروز کند؟
ممکن است استراتژی همه بررسی‌های نحوی را بگذراند و با این حال آینده را بداند. در اینجا راه‌های پنهانی را می‌بینیم که عامل‌های پژوهشی از آن‌ها اطلاعات نشت می‌دهند و بررسی‌هایی را که این نشت را پیدا می‌کنند.
خواندن مطلب →
چگونه راهبردی را که پیرامون توقف معاملات بازار معامله می‌کند، بک‌تست می‌کنید؟
توقف معاملات یک کندل با حجم صفر نیست. این تغییری در کارهایی است که بازار به راهبرد شما اجازه می‌دهد انجام دهد، همراه با حراج بازگشایی‌ای که می‌تواند قیمتی را که فکر می‌کردید با آن معامله می‌کنید از نو تعیین کند.
خواندن مطلب →
مزیت معاملاتی‌تان پس از تغییر سطح کارمزد از بین رفت. استراتژی از کار افتاد یا حساب؟
معاملات ناخالص استراتژی‌تان همان ماند، اما سطح کارمزد آن با حجم حساب‌تان تغییر کرد. اینجا می‌بینیم چطور تشخیص دهید مزیت معاملاتی جابه‌جا شده یا حساب.
خواندن مطلب →
بازمتعادل‌سازی‌ای که برندگان فردا را فروخت: کالبدشکافی گردش معاملات
جدول رتبه‌بندی تا وقتی آن را به سفارش تبدیل نکنید، استراتژی معاملاتی نیست. یک بازمتعادل‌سازی ماهانه را از وزن‌های هدف تا گردش معاملات و کارمزدها دنبال کنید و ببینید چه فرض‌هایی می‌توانند بک‌تست را بیش از حد بی‌نقص نشان دهند.
خواندن مطلب →
بک‌تست عاشق بهترین ساعتتان بود. بعد از تغییر ساعت هم می‌توانید معامله‌اش کنید؟
استراتژی شما در ساعت اول سود می‌دهد—تا وقتی آن ساعت جابه‌جا شود. راهنمایی کاربردی برای آزمودن فصل‌مندی درون‌روزی در گذر از تغییر ساعت تابستانی و برنامه‌های زمانی بازارها.
خواندن مطلب →
بک‌تست شما یک پول نقد را 2 بار خرج کرد: راهنمای حسابداری پرتفوی
ممکن است یک موقعیت روی کاغذ سودآور باشد، اما برای سفارش بعدی‌تان پولی باقی نگذارد. 3 میان‌بُر رایج در حسابداری نشان می‌دهند بک‌تست‌ها چطور بی‌سروصدا یک پول را 2 بار خرج می‌کنند.
خواندن مطلب →
راهبرد کاغذی شما با موقعیتی متفاوت از نو شروع کرد: نامه‌ای درباره بازیابی وضعیت
فرایند را از نو راه‌اندازی کردید، اما آیا راهبرد هم از نو شروع شد؟ این‌طور بررسی کنید که آیا حافظه آن از موقعیت‌ها، سفارش‌های معلق و سیگنال‌ها با حساب کاغذی مطابقت دارد.
خواندن مطلب →
بک‌تست قبول شد؛ استراتژی کاغذی ۳۷٪ سفارش‌هایش را از دست داد.
استراتژی کاغذی ما 100 سفارش ثبت کرد و 63 سفارش پر شد. بک‌تست 91 سفارش را پرشده شمرد. شکاف از وضعیت سفارش، زمان‌بندی و فرض‌هایی ناشی شد که نسبت شارپ نمی‌توانست نشانشان دهد.
خواندن مطلب →
تلاش کردیم بک‌تست یک استراتژی را بازتولید کنیم. اعداد کجا از مسیر خارج شدند؟
استراتژی ذخیره‌شده‌ای را دوباره اجرا کردیم و به منحنی سرمایه متفاوتی رسیدیم. طی چند روز، اختلاف را از میان اصلاحات داده، نسخه‌های وابستگی‌ها و یک تنظیم پیش‌فرضِ به‌طرز غافلگیرکننده‌ای کوچک ردگیری کردیم.
خواندن مطلب →
از کجا بدانم داده‌های بازار در بک‌تست واقعاً قابل معامله بوده‌اند؟
قیمت‌های درست، بک‌تست معتبر را تضمین نمی‌کنند. بررسی کنید هر مشاهده چه زمانی قابل استفاده شده، نماینده کدام بازار است و آیا استراتژی شما می‌توانسته بر اساس آن اقدام کند.
خواندن مطلب →
ما یک استراتژی کاغذی را پس از راه‌اندازی مجدد بازپخش کردیم. سفارش‌هایش تغییر کرده بودند.
یک استراتژی کاغذی را در میانه یک موقعیت دوباره راه‌اندازی کردیم و توالی متفاوتی از سفارش‌ها گرفتیم. سیگنال درست بود؛ حافظه‌اش نه.
خواندن مطلب →
بک‌تست آپشن هنگام سررسید واقعاً چه کاری انجام می‌دهد؟
هنگام سررسید، آخرین مظنه آپشن اغلب کم‌فایده‌ترین عدد برای محاسبه سود و زیان شماست. در اینجا توضیح می‌دهیم چطور تسویه، اعمال و تحویل را بدون ساختن یک قیمت اجرا مدل کنید.
خواندن مطلب →
نمودار پیوستهٔ فیوچرز شما قراردادی را نشان می‌دهد که هیچ‌کس نمی‌توانست معامله‌اش کند
در 20 آوریل 2020، تسویهٔ 2 قرارداد WTI به‌اندازهٔ $58.06 اختلاف داشت. آن‌ها را بی‌دقت به هم وصل کنید، بک‌تست شما $58,060 سود ثبت می‌کند که هیچ موقعیتی به دست نیاورده است.
خواندن مطلب →
استراتژی‌تان را در میانهٔ بک‌تست از نو راه‌اندازی کنید. آیا به یاد دارد چه چیزی در اختیار دارد؟
ممکن است یک استراتژی از تمام بازارهای مجموعه‌داده‌تان جان سالم به در ببرد، اما با راه‌اندازی دوبارهٔ فرایند از کار بیفتد. بازپخش را در میانه متوقف کنید و ببینید چه چیزی را فراموش کرده است.
خواندن مطلب →
حساب کاغذی شما اجرای بک‌تست را رد کرد: نامه‌ای درباره فیلترهای صرافی
اندازه سفارش را در بک‌تست درست تعیین کردید، اما صرافی کاغذی آن را رد کرد. در اینجا می‌گوییم چطور قواعد دقت را وارد مدل اجرای استراتژی کنید.
خواندن مطلب →
داده‌های تیک بک‌تست شما را نجات نمی‌دهد — برای بیشتر استراتژی‌ها اوضاع را بدتر می‌کند
تفکیک‌پذیری بیشتر به معنای حقیقت بیشتر نیست. برای بیشتر استراتژی‌ها، داده‌های تیک یک مشکل واقعی — فرض‌های نادرست درباره اجرا و هزینه — را با مشکلی ساختگی عوض می‌کند: این توهم که داده‌های ریزتر یعنی بک‌تستی صادقانه‌تر.
خواندن مطلب →
بازتنظیمی که سیگنال را بلعید: نخستین مواجهه یک راهبرد با بازار واقعی
سیگنال جهت حرکت را درست تشخیص داد. بااین‌حال، پرتفوی در زمان بازتنظیمی مزیتش را از دست داد؛ هر بار با یک دفتر سفارش کم‌عمق و یک سفارش بیش‌ازحد بزرگ.
خواندن مطلب →
چطور قرارداد پرپچوال معکوس را بک‌تست کنیم، بی‌آنکه BTC و دلار را با هم اشتباه بگیریم؟
معامله ۱۰٬۰۰۰ دلار سود می‌سازد. موجودی حساب ۱۵٬۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. هر دو عدد درست‌اند. بک‌تست شما باید ۵٬۰۰۰ دلار اختلاف را توضیح دهد.
خواندن مطلب →
بک‌تست سهام شما یک موقعیت فروش استقراضی پیدا کرد. واقعاً می‌توانستید آن را قرض بگیرید؟
استراتژی شما برای گپ نزولی، هر نمادی را که انتخاب می‌کند می‌فروشد. اما فهرست کارگزار شما کوتاه‌تر است. نامه‌ای درباره معامله‌ای که پیش از ورود از قلم افتاده است.
خواندن مطلب →
مدل لغزش بک‌تست شما باید عمداً نادرست باشد
هدف مدل لغزش این نیست که حدس بزند چه قیمتی نصیبتان می‌شد. هدف این است که بفهمید آیا استراتژی‌تان از پس قیمت‌های اجرای محتملی که از روی کندل‌های تاریخی نمی‌توان دانست برمی‌آید یا نه.
خواندن مطلب →
بک‌تست کلان شما از گزارش اشتغالِ بازبینی‌شده معامله کرد
مجموعه تاریخی اشتغال را درست دانلود کردید؛ اما راهبردتان هنوز با اعدادی معامله کرد که تا 2 ماه بعد وجود نداشتند. این‌طور مجموعه اطلاعاتی آن را بازسازی کنید.
خواندن مطلب →
چه میزان تأخیر باید به بک‌تست اضافه کنید؟ هر میلی‌ثانیهٔ سیستم خودمان را اندازه گرفتیم
میانهٔ 195 ms. در صدک 99، 2,970 ms. در دقیقه‌هایی که سیگنال واقعاً فعال می‌شود، میانهٔ 840 ms. فقط یکی از این اعداد جالب است.
خواندن مطلب →
۵ قاعدهٔ تعیین اندازه، یک سیگنال: بخشی از بک‌تست شما که واقعاً کار می‌کند
بخش عمدهٔ اختلاف در نتیجهٔ بک‌تست شما از اندازهٔ موقعیتی می‌آید که نگه می‌دارید، نه از زمان ورود. این هم یک سیگنال واحد با ۶ قاعدهٔ تعیین اندازه، همراه با صورت‌حساب کارمزد و حداکثر اهرمی که گزارش فراموش کرده بود چاپ کند.
خواندن مطلب →
همان کد، همان داده‌ها، دو شارپ متفاوت: ممیزی عدم‌قطعیتی که بک‌تست شما لازم دارد
11,205 کندل کاملاً یکسان، بعد یک تساوی در رتبه‌بندی، و سپس اختلاف شارپ 0.15. اگر بازه نوسان بک‌تست‌تان را نمی‌دانید، نمی‌دانید آیا بهترین مجموعه پارامترهایتان واقعاً برنده شده است یا نه.
خواندن مطلب →
نسبت Sharpe شما از همه آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. بااین‌حال شاید هنوز فقط یک تصادف باشد.
Sharpe برابر 2 پس از هزار بار تلاش می‌تواند خارق‌العاده به نظر برسد. عدد غافلگیرکننده این است که برای رسیدن به آن چند راه را آزموده‌اید.
خواندن مطلب →
چرا هدف‌گذاری نوسان در بک‌تست ریسکی را که قرار است مهار کند از دست می‌دهد
هدف نوسان 10٪، دستورالعملی برای اندازه‌گذاری است، نه تضمین ریسک. یک استراتژی قرارداد دائمی BTC را زیرورو کنید و ببینید کجا این عدد دیگر توصیف نمی‌کند که حساب چقدر ممکن است زیان کند.
خواندن مطلب →
نرخ فاندینگ ارزان به نظر می‌رسید. با این حال، موقعیت ضرر می‌داد.
یک قرارداد پرپچوال هر 8 ساعت 0.01% فاندینگ پرداخت می‌کرد. با این حال، معامله ضرر داد. ببینید کری جذاب بک‌تست کجا رفت.
خواندن مطلب →
ردیفی که بک‌تست آپشن شما بر پایه آن ساخته شده: یک کال BTC در Deribit، فیلدبه‌فیلد
تیکر حدود بیست فیلد دارد. دو موردشان قیمت‌هایی هستند که هیچ‌کس با آن‌ها معامله نکرده، سه مورد با واحدهایی هستند که بک‌تست شما احتمالاً اشتباه می‌خواند، و عددی که بیشتر استراتژی‌های آپشن را از پا درمی‌آورد اصلاً در داده‌ها نیست.
خواندن مطلب →
بک‌تست را با هر معاملهٔ 2,000 دلاری انجام دادید و حالا 50,000 دلار می‌خواهید: نامه‌ای دربارهٔ ظرفیت
برتری ناخالص شما در هر معامله 22 bps است. با 2,000 دلار، حدود 2 bps بابت اثر بازار می‌پردازید. با 50,000 دلار، 11. محاسباتی که در ادامه می‌آید مشخص می‌کند استراتژی دارید یا فقط یک اسکرین‌شات.
خواندن مطلب →
بک‌تست شما هرگز لیکویید نشد: مارجین، قیمت مارک و خط اهرمی که نادیده گرفتید
منحنی سرمایه در آوریل 63% افت می‌کند و تا ژوئن جبران می‌شود. در صرافی، حساب در روز 41 بسته شد و چیزی برای جبران باقی نمانده بود.
خواندن مطلب →
حد ضرر و حد سودتان هر دو در یک کندل فعال شدند. بک‌تست شما کدام را انتخاب کرد؟
کف کندل پایین‌تر از حد ضرر شماست و سقفش بالاتر از حد سود. یکی از این دو زودتر اتفاق افتاده، اما کندل نمی‌گوید کدام؛ بااین‌حال، بخشی از کدتان تصمیم گرفته است.
خواندن مطلب →
دقیقه‌هایی که وجود ندارند: شکاف‌ها، توقف‌ها و کندل‌های بدون حجم در تاریخچه OHLCV
کندل‌های گمشده به‌طور تصادفی در تاریخچه‌تان پراکنده نیستند. آن‌ها درست در همان دقیقه‌هایی جمع می‌شوند که برای استراتژی‌تان اهمیت دارند، و اصلاح‌های متداول آسیب را نامرئی می‌کنند.
خواندن مطلب →
سفارش لیمیتت پر نشد: نامه‌ای درباره جایگاه در صف، بک‌تست maker و Sharpeای که خودت ساختی
قانون پرشدنت فقط یک خط است: اگر کف کندل به قیمت لیمیت من رسید یا از آن پایین‌تر رفت، سفارشم پر شده. آن خط بیشتر از کل آلفایت کار می‌کند و کارش را هم اشتباه انجام می‌دهد.
خواندن مطلب →
داده‌های تعدیل‌شده بابت تجزیه، کالبدشکافی‌شده: اثر تجزیه ۱۰ به ۱ انویدیا بر تک‌تک ردیف‌های داده
ردیف می‌گوید قیمت پایانی 120.8781 دلار بوده است. نوار معاملات آن روز 1,208.88 دلار را نشان می‌داد. این دو عدد با ۶ ستون از هم جدا شده‌اند و بیشتر بک‌تست‌ها دست‌کم ۳ مورد از آن‌ها را اشتباه می‌خوانند.
خواندن مطلب →
چه چیزی در بک‌تست بازارهای پیش‌بینی خراب می‌شود: یادداشت‌های 8 روزه
ابزار مالی از بین می‌رود. یک‌بار، در تاریخی که کنترلش دست شما نیست، یا 1 دلار می‌پردازد یا هیچ. تقریباً تمام فرض‌هایی که در یک بک‌تستر مبتنی بر بازده تعبیه شده‌اند اینجا اشتباه‌اند؛ این هم ترتیب کشف آن‌ها.
خواندن مطلب →
بک‌تست به چند معامله نیاز دارد تا شارپ معنایی پیدا کند؟
خطای معیار شارپ سالانه‌شده تقریباً برابر است با 1 تقسیم بر ریشه دوم تعداد سال‌های داده. هر نکته ناخوشایندی از همین یک خط نتیجه می‌شود.
خواندن مطلب →
شما استراتژی‌ای ساختید که فقط ساعت 00:00 UTC معامله می‌کند — نامه‌ای دربارهٔ آرتیفکت‌های زمان‌بندی فاندینگ
Sharpe شما 2.9 است و تمام سودتان در چهار دقیقهٔ پیرامون تسویهٔ فاندینگ به دست می‌آید. شاید این نتیجهٔ دقیق را دوازده بار دیده باشم. این‌طور بفهمید با کدام نوعش طرفید.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست شما جهش نوسان را مثل یک رژیم جدید تلقی می‌کند
هدف‌گذاری نوسان سازگار به نظر می‌رسد. یک برآورد کهنه، کف نامناسب یا قاعده بازتوازن پنهان می‌تواند یک هفته دشوار را به ماه‌ها مواجهه ازدست‌رفته تبدیل کند. اینجا می‌بینیم چطور آسیب را شناسایی کنیم.
خواندن مطلب →
جهان نمادهای شما ماشین زمان است: سوگیری بقا در بک‌تست‌های پرپتوئال کریپتو
جهان نمادهایت را با یک‌بار فراخوانی exchangeInfo در همین امروز ساختی و status == TRADING را فیلتر کردی. همان یک خط، بی‌سروصدا همهٔ کوین‌هایی را که از بین رفتند حذف کرد.
خواندن مطلب →
کالبدشکافی یک کندل ۱ دقیقه‌ای: هر آنچه OHLCV به بک‌تست شما نمی‌گوید
دوازده مقدار در یک آرایه JSON. دست‌کم چهارتای آن‌ها چیزی متفاوت از آنچه موتور اجرای سفارش شما فرض می‌کند معنا می‌دهند. این هم کل کندل، تکه‌تکه شده.
خواندن مطلب →
بک‌تست شما 100 معامله دارد. چرا میانگین قیمت اجرا هنوز یک حدس است؟
100 معامله، کارمزد taker برابر با 0.04% و فرض لغزش قیمت 0.02% می‌توانند دقیق به نظر برسند. اما تا نپرسید بازار چه حجمی را می‌توانسته جذب کند، قیمت اجرا همچنان یک حدس است.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست من بیشتر از استراتژی آزمایشی‌ام معامله می‌کند؟
ممکن است یک سیگنال فقط یک‌بار بگوید «بخر»، اما سیستم سفارش 3 بار تلاش کند و 2 بار سفارش را پر کند. در اینجا می‌بینیم چطور فاصلهٔ میان معاملات بک‌تست و تاریخچهٔ سفارش‌های حساب آزمایشی را مدل کنیم.
خواندن مطلب →
بک‌تست شما با مشکل زمان‌بندی روبه‌روست، حتی وقتی همهٔ مُهرهای زمانی درست‌اند
ممکن است یک مظنه و یک سیگنال مُهر زمانی یکسانی داشته باشند، اما به ترتیب‌های متفاوتی برسند. همین ابهام کوچک می‌تواند تعیین کند که استراتژی شما اصلاً معامله‌ای انجام داده است یا نه.
خواندن مطلب →
چرا سفارش‌های باز بک‌تست شما به ساعت نیاز دارند
ممکن است یک سفارش limit بعد از سیگنالی که آن را ایجاد کرده همچنان باز بماند. 3 راه رایج که بک‌تست‌ها در پیگیری سفارش‌های باز دچار خطا می‌شوند، و مدلی کاربردی برای واقع‌بینانه نگه‌داشتن آن‌ها.
خواندن مطلب →
چرا بک‌تست شما سود تقسیمی را اشتباه محاسبه می‌کند
سود تقسیمی ممکن است شبیه زیانی ناگهانی، بازدهی رایگان یا موجودی نقدی‌ای به نظر برسد که استراتژی شما هرگز دریافت نکرده است. 3 خطای رایج در مدل‌سازی دلیل این اتفاق را روشن می‌کنند.
خواندن مطلب →
سه راه شکست در بهینه‌سازی walk-forward بدون آن‌که متوجه شوید
تست walk-forward را به‌عنوان پادزهر بیش‌برازش می‌فروشند. اگر سرسری انجامش دهید، چیزی نیست جز همان بیش‌برازش با مستندات شیک‌تر. سه حالت شکست و نشانه‌هایشان.
خواندن مطلب →
چگونه یک تیم ایجنت AI یک ایدهٔ معاملاتی را از یک جمله تا پول کاغذی می‌رساند
ده ایجنت، یک پایپ‌لاین، و قیفی که برای کشتن ایده‌ها طراحی شده است. مروری بر آنچه واقعاً بین «مومنتوم فاندینگ» و یک نود زندهٔ معاملات کاغذی رخ می‌دهد.
خواندن مطلب →
معاملهٔ کاغذی تنها معیاری است که بک‌تست باید به آن پاسخ دهد
هر روز بازهٔ زمانی هر استراتژی کاغذی را از موتور بک‌تست عبور می‌دهیم و معاملات را مقایسه می‌کنیم. این آیین مدام چه چیزهایی را شکار می‌کند؟
خواندن مطلب →
هزینه واقعی یک رفت‌وبرگشت در نُه صرافی
صفحه‌های کارمزد، تبلیغات‌اند. اینجا حسابِ دوطرفه‌ای را می‌آوریم که تعیین می‌کند استراتژی شما یک کسب‌وکار است یا یک اهدای خیریه — صرافی به صرافی.
خواندن مطلب →
چرا بیشتر بک‌تست‌ها دروغ می‌گویند، و چهار قلم هزینه‌ای که آن را درست می‌کند
استراتژی‌ای که در بک‌تست سالانه ۴۰٪+ می‌دهد و در معاملهٔ واقعی ضرر می‌کند بدشانس نیست. اشتباه اندازه‌گیری شده است. چهار قلم هزینه فاصلهٔ این دو عدد را می‌سازد.
خواندن مطلب →