بازارهای رمزارز و رویداد
بازارهای اسپات، قراردادهای آتی پرپچوال و معکوس، اختیار معامله و بازارهای پیش‌بینی را بررسی کنید. پوشش زمانی کندل‌ها، تاریخچه نرخ تأمین مالی و تاریخچه رویدادها با یکدیگر متفاوت است.
داده و هوشمندی بازار
داده‌های بازار برای خط تولید استراتژی هوش مصنوعی
برای استراتژی‌های تولیدشده با هوش مصنوعی، مبنایی قابل‌ردیابی فراهم کنید: قیمت‌های بازار، سری‌های دادهٔ تکمیلی و اخبار دارای برچسب زمانی، همراه با بررسی داده‌ها پیش از بک‌تست.
data_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
نمونه‌ی نمایشی · نه یک نتیجه‌ی زنده
بازارهای بیشتری را با مرزهای پوشش روشن بررسی کنید.
سهام در سراسر جهان
داده‌های ۱۵ بازار سهام را بررسی کنید. بک‌تست بین‌المللی به‌تدریج و بازار به بازار عرضه می‌شود؛ صرفِ جمع‌آوری داده، معاملات آزمایشی یا زنده را فعال نمی‌کند.
فارکس و طلای اسپات
۳۲ جفت‌ارز و XAU/USD را بررسی کنید. پیش از مقایسه نتایج، پوشش تاریخی، قوانین نشست معاملاتی و مدل ثبت‌شده اسپرد و تأمین مالی را بررسی کنید.
قوانین محل معاملهکارمزدها، مارجین و جلسات معاملاتی را جداگانه بررسی کنید
فراتر از قیمتفاندینگ، احساسات بازار و دیگر ورودی‌های پژوهشی
تاریخچه اخبارمشاهدات منبع با ثبت زمان
بررسی پوشش داده‌هادردسترس‌بودن داده‌ها برای بازه درخواستی بررسی شده است
تصویرسازی تعاملی
پیش از آزمودن ایده، شکاف‌ها را ببینید.
روی یک سری نمونه از قیمت حرکت کنید تا مشاهدات مفقود و یک مُهر زمانی تکراری آشکار شوند. بررسی‌های داده این مسائل را پیش از ارزیابی یک استراتژی هوش مصنوعی نمایان می‌کنند.
داده‌های مفقود را قابل‌مشاهده نگه دارید.
کشیدن یک خط از روی شکاف، وجود شواهدی را القا می‌کند که در واقع وجود ندارد. این نمونه شکاف‌ها را باز می‌گذارد و مورد تکراری را جداگانه می‌شمارد؛ یک ردیف تکراری، مشاهده‌ای اضافی نیست.
قیمت مشاهده‌شدهبازهٔ مفقودمُهر زمانی تکراری
شاخص قیمت نمونه
نقطهٔ کنترل موردانتظار برای کندل
- مشاهدات یکتا
- کندل‌های مفقود
- ردیف‌های تکراری
تعداد مشاهدات یکتا را بشمارید و با خط زمانی مورد انتظار تطبیق دهید.
کندل‌های مفقود تا زمان راستیآزمایی داده‌های منبع، به‌صورت شکاف باقی می‌مانند.
یک مُهر زمانی تکراری، شکاف قبلی را برطرف نمی‌کند.
بازارهایی با قوانین اجرایی متفاوت
بک‌تست‌ها قواعد کارمزد، نرخ تأمین مالی (فاندینگ)، مارجین و جلسات معاملاتی را برای بستر معاملاتی انتخاب‌شده مدل‌سازی می‌کنند. فرضیات گزارش را بررسی کنید: هزینه‌ها و اجرای سفارش‌های مدل‌سازی‌شده ممکن است با اجرای واقعی در حساب متصل‌شده تفاوت داشته باشند.
| بازار | بازار | میکر | تیکر | حداکثر اهرم | تاریخچه |
|---|---|---|---|---|---|
| فیوچرز دائمی | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | چندساله، ۶ بازه زمانی |
| اسپات | بایننس | 0.100% | 0.100% | ۱× (نقدی، فقط خرید) | چندساله |
| فیوچرز معکوس | بایننس COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | چندساله |
| اختیار معامله کریپتو | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | زنجیره‌های کامل شامل قراردادهای منقضی‌شده |
| سهام آمریکا | مجموعه ۵۶۰ نماد S&P 500 + ETF | $0 | $0 | ۲× (Reg-T) | سال‌ها داده ۱ دقیقه‌ای/۱ ساعته/روزانه بر اساس تقویم XNYS |
| بازارهای پیش‌بینی | Polymarket | 0.000% | 3.500% | 1× | فقط رو به جلو، بیش از ۳۰ هزار بازار حل‌شده |
جدول‌های کارمزد و قواعد حسابداری پیکربندی‌شده همراه با نسخه‌های پلتفرم نسخه‌بندی می‌شوند. گزارش‌ها شامل هزینه‌های مدل‌سازی‌شده و ارزش سرمایه به قیمت بازار (mark-to-market) هستند؛ فرضیات مخصوص هر اجرا و ورودی‌های در دسترس‌نبوده را بررسی کنید.
سیگنال‌هایی فراتر از قیمت
استراتژی‌ها می‌توانند در کنار کندل‌های قیمت از سری‌های دادهٔ تکمیلی استفاده کنند. زمان‌های دردسترس‌بودن، پوشش منبع و پنجرهٔ ورودیِ ثبت‌شده تعیین می‌کنند چه داده‌هایی قابل استفاده‌اند؛ نبود شواهد ممکن است اجرا را برای بررسی متوقف کند.
نرخ‌های فاندینگلیکوییدیشن‌ها (پخش زنده)
بهره بازنسبت‌های خرید/فروش
خرید/فروش تیکرشاخص پرمیوم
عمق دفتر سفارشاتیونانی‌های اختیار معامله و نوسان ضمنی
شاخص نوسان ضمنی DVOLتسویه‌ها و اعمال قرارداد
فاندینگ‌های پیش‌بینی‌شدهاحساسات خبری
شاخص ترس و طمع (از ۲۰۱۸)
اخبار، خوانده‌شده با سرعت ماشین
گردآورنده‌های خبر، تیترها را از منابع پیکربندی‌شده جمع‌آوری می‌کنند. مشاهدات زمان‌دار و احساسات استخراج‌شده می‌توانند با توجه به دردسترس‌بودن منابع و سابقهٔ ثبت‌شده در پلتفرم، به پژوهش کمک کنند.
خبرگزاری‌های ردهٔ اول
رویترز، بلومبرگ، وال‌استریت ژورنال، CNBC، مارکت‌واچ و یاهو فایننس — همان تیترهایی که یک ترمینال نشان می‌دهد، در حد چند دقیقه نه چند ساعت.
منابع دست‌اول
گزارش‌های 8-K کمیسیون بورس آمریکا به‌محض انتشار، داده‌های خزانه‌داری، کاخ سفید، BLS و BEA، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن، اقدامات CFTC/DOJ/FTC، گزارش‌های انرژی EIA و توقف‌های معاملاتی نزدک — سرچشمهٔ خبر، نه بازگویی آن.
فید سریع بلادرنگ
یک وب‌سوکت دائمی، اخبار فوری — از جمله اعلان‌های لیست‌شدن در صرافی‌ها — را ظرف چند ثانیه پس از انتشار وارد لایهٔ داده می‌کند.
امتیازدهی‌شده، نه صرفاً ذخیره‌شده
هر مقاله در ۱۶ سبد دارایی و همچنین هر نمادی که نام می‌برد، امتیاز ارتباط، جهت و غافلگیری دریافت می‌کند. احساسات بازار به یک ورودی استراتژی تبدیل می‌شود؛ زنده قابل نمودارسازی و به‌صورت تاریخی قابل آزمون.
تاریخچه‌ای که به‌مرور گردآوری می‌شود
برخی منابع آرشیو تاریخی منتشر نمی‌کنند. گردآوری پیش‌نگر از نخستین تصویر ثبت‌شده، سابقه‌ای ایجاد می‌کند؛ اما نمی‌تواند مشاهدات پیشین را بازسازی کند.
تاریخچهٔ بازارهای پیش‌بینی
بازارهای Polymarket کوتاه‌عمرند و پس از تعیین نتیجه ناپدید می‌شوند. گردآورندهٔ ما تمام چرخهٔ عمر هر بازار را ثبت می‌کند — تاکنون بیش از ۳۰٬۰۰۰ بازار تعیین‌تکلیف‌شده — و آن‌ها را به ابزارهای قابل بک‌تست تبدیل می‌کند که هیچ ارائه‌دهنده‌ای عرضه نمی‌کند.
سطوح آپشن آمریکا
فیدهای رایگان آپشن فقط زمان حال را نشان می‌دهند. ما زنجیره‌های کامل — قیمت خرید/فروش، نوسان ضمنی، بهرهٔ باز و یونانی‌ها برای ۱۸ دارایی پایهٔ اصلی از جمله SPX، SPY، QQQ و VIX — را هر ۳۰ دقیقه در هر جلسهٔ معاملاتی اسنپ‌شات می‌گیریم و تاریخچه‌ای می‌سازیم که در غیر این صورت نیازمند لایسنس پولی است.
نوار زندهٔ لیکوئیدیشن
بایننس آرشیو تاریخی لیکوئیدیشن‌ها را متوقف کرد؛ استریم همیشه‌روشن ما از آن زمان هر سفارش اجباری را ثبت کرده است — مجموعه‌داده‌ای که فقط در صورتی وجود دارد که در حال شنیدن بوده باشید.
صداقت نقطه‌به‌نقطه در زمان
سری‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت رو به جلو، زمان دریافت را همراه دارند؛ بنابراین بک‌تست‌ها فقط چیزی را می‌بینند که در آن لحظه واقعاً قابل دانستن بوده است. نه اصلاح سوگیری بقا، نه بازپرکردن با دانش گذشته‌نگر.
به‌طور مداوم ممیزی می‌شود، نه فرض
ممیزی ورودی‌ها، پوشش داده‌ها، موارد تکراری و کندل‌های نامعتبر را بررسی می‌کند. گردآوری هدفمند می‌کوشد ورودی‌های پشتیبانی‌شده را اصلاح کند؛ شکاف‌های ناشی از محدودیت منبع همچنان آشکار می‌مانند. استثناهای بررسی‌شده ثبت می‌شوند و با داده‌های ساختگی پر نمی‌شوند.
زنده ببینید، بدون نیاز به حساب کاربری
صفحات بازار دقیقاً روی همین داده اجرا می‌شوند — ارز دیجیتال، سهام آمریکا، زنجیره‌های آپشن، بازارهای پیش‌بینی و فید خبری همگی عمومی هستند.
منبع و محدودیت‌ها را بشناسید
مجموعه‌داده‌های خودتان
«داده‌های من» پیش از تأیید شما و ثبت مجموعه‌داده در فضای کاری‌تان، آن را بررسی می‌کند. پیش از استفاده در پژوهش، زمان‌مهرها، پوشش و حقوق استفاده را مرور کنید.
دربارهٔ «داده‌های من» بخوانیدپژوهش فارکس
بک‌تست‌های فارکس از کندل‌های جفت‌ارز و فرض‌های صریح اجرا استفاده می‌کنند. دسترس‌پذیری بسته به جفت‌ارز و بازهٔ زمانی متفاوت است؛ تاریخچهٔ ناقص همچنان قابل مشاهده می‌ماند. معاملات آزمایشی فارکس قابلیتی جداگانه است.
داده‌های بازار را بررسی کنیدخلأها بخشی از شواهد هستند
ممیزی ورودی‌ها، داده‌های گردآوری‌شده، تاریخچهٔ مفقود و خلأهای منابعِ بررسی‌شده را از هم تفکیک می‌کند. موفقیت در بارگیری به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که ورودی‌های استراتژی کامل یا قابل استفاده‌اند.
راهنمای اعتبارسنجی را بخوانید