خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این دفترچه پیش‌بینی‌های ازپیش‌انتخاب‌شده مبتنی بر ویژگی‌های شرکت و یک پیکربندی ثابت سبد را در دوره نگه‌داشته‌شده یک‌ساله اعمال می‌کند. برای حفظ ارزیابی برون‌نمونه، هیچ انتخاب تازه‌ای درباره پیش‌بینی‌ها، تخصیص، تمرکز، بازمتعادل‌سازی یا هزینه‌های تراکنش انجام…
این ممیزی موتورهای معاملاتی را مقایسه می‌کند که اهداف ثابت و منجمد مدل و ورودی‌های تاریخیِ آدرس‌دهی‌شده بر اساس محتوا را در تخصیص ETF، قراردادهای آتی، تأمین مالی قراردادهای دائمی رمزارز، ارز خارجی و سهام US بازپخش می‌کنند. هم‌ارزی اجرا با تطبیق سوابق پرشدن…
این تحلیل لایه‌های ریسک را در مطالعات موردی مقایسه می‌کند؛ بک‌تست‌های آن‌ها را از دفتر ثبت می‌خواند و شارپ و بیشینه افت سرمایه را در برابر خط‌پایه مرحله تخصیص می‌سنجد، با جایگزینی از مرحله سیگنال در صورت نبود خط‌پایه. پیکربندی‌ها را بر اساس نوع قاعده…
این دفترچه حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج زمانی در سطح موقعیت را روی پیکربندی‌های برتر مرحله تخصیص در راهبرد درون‌روزی NASDAQ-100 ارزیابی می‌کند. تصمیم‌ها هر پانزده دقیقه گرفته می‌شوند، در حالی که موتور بک‌تست موقعیت‌ها را هر دقیقه پایش می‌کند؛ بنابراین لایه…
این دفترچه ترنسفورمری قطعه‌بندی‌شده را برای پیش‌بینی دنباله در مطالعه سهام و اختیار معامله S&P 500 شرح می‌دهد. پنجره زمانی را به بلوک‌های پیوسته تقسیم می‌کند و هر بلوک را یک توکن در نظر می‌گیرد؛ این کار اجازه می‌دهد توجه، هنگام کار با دنباله‌ای کوتاه‌تر،…
این دفترچه ویژگی‌های ETF توضیح می‌دهد چگونه مدل‌های آماری برازش‌شده می‌توانند از طریق پارامترهای برآوردشده، حتی وقتی فرمول‌هایشان از مشاهدات گذشته استفاده می‌کنند، اطلاعات آینده را نشت دهند. راهکار آن برنامه بازبرازش پیش‌رونده است: یک دوره گرم‌شدن اولیه در…
این دفترچه پیکربندی منتخب جفت‌معامله‌ای FX را از مجموعه نامزدهای ثابت‌شده اعتبارسنجی بازسازی می‌کند و سپس شواهد اعتبارسنجی و خارج از نمونه آن را می‌سنجد. انتخاب بر اساس بالاترین شارپ واجد شرایط در اعتبارسنجی انجام می‌شود و در تساوی، شناسه بک‌تست به‌صورت قطعی…
این دفترچه گرادیان بوستینگ را برای پنل سهام US بررسی می‌کند و ظرفیت درخت، تابع هدف و ایست بازرسی آموزش را در سه افق بازده آتی تغییر می‌دهد. توضیح می‌دهد که درخت‌های کم‌عمق چگونه می‌توانند برهم‌کنش ویژگی‌ها را یاد بگیرند، در حالی که افزایش ظرفیت خطر برازش…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه پس از انتخاب پیکربندی راهبرد تأمین مالی معاملات آتی دائمی رمزارز با نتایج اعتبارسنجی، پیش‌بینی‌های خارج از نمونه تولید کنید. بالاترین بک‌تست واجد شرایط شارپ در اعتبارسنجی را بازیابی می‌کند، خانواده مدل، برچسب، ایست بازرسی و…
این ماژول کاربردی مشترک از تحلیل علّی داده‌های معاملاتی با یادگیری ماشین دوگانه سری زمانی (DML) پشتیبانی می‌کند. ابزارهای مستندشده آن شامل برآورد پیش‌رونده با دوره منع، مدل‌های مزاحم و آزمون‌های رد است. جایگشت بلوکی وابستگی زمانی محلی را در آزمون‌های دارونما…
این دفترچه TSMixer، یک شبکه عصبی سری زمانی، را شرح می‌دهد که دو عملیات را به‌تناوب انجام می‌دهد: نگاشت خطی مشترکی در روزهای بازنگری برای هر ویژگی، و یک MLP ویژگی مشترک که در هر روز به‌طور مستقل اعمال می‌شود. اتصال‌های باقیمانده و پیش‌نرمال‌سازی از لایه‌ها…
این مطالعه موردی توضیح می‌دهد چگونه پس از انتخاب مدل و راهبرد بر اساس داده‌های اعتبارسنجی، برای دوره خارج از نمونه پیش‌بینی تولید کنید. پیکربندی انتخاب‌شده قبلی را بازیابی می‌کند، مشخصات آموزش آن را بازسازی می‌کند و مدل را با استفاده از داده‌هایی که فقط پیش…
این دفترچه یک تخصیص‌گر LSTM می‌سازد که ویژگی‌های اخیر بازده و نوسان ETF را مستقیماً به وزن‌های سبدِ فقط خرید نگاشت می‌کند. خروجی سافت‌مکس وزن‌ها را غیرمنفی و سرمایه‌گذاری‌شده نگه می‌دارد، و هدف نسبت شارپِ مشتق‌پذیر شبکه را بدون مرحله جداگانه پیش‌بینی بازده…
این دفترچه EdgarTools را برای بررسی پرونده‌های SEC بر اساس شرکت و نوع پرونده معرفی می‌کند. نحوه یافتن ناشران با شناسه‌های پایدار CIK، دریافت گزارش‌های سالانه و فصلی، استخراج صورت‌های مالی XBRL و بررسی داده‌های Form 4 افراد داخلی و Form 13F نهادها را نشان…
این تحلیل بررسی می‌کند آیا داده روزانه اختیار معامله می‌تواند از استراتژی هفتگی فروش استرادل‌های در قیمت برای اجزای S&P 500 پشتیبانی کند؛ در این استراتژی سهام با دلتا پوشش داده می‌شوند و قراردادها تا سررسید نگه داشته می‌شوند. توضیح می‌دهد چگونه اختیارهای…
این مرجع ماه‌های سررسید فهرست‌شده برای 35 محصول آتی CME را در شاخص‌های سهام، اوراق خزانه، انرژی، فلزات، ارزها، نرخ بهره، کشاورزی، دام و رمزارز خلاصه می‌کند. نظام کدگذاری ماهِ بورس را توضیح می‌دهد و برنامه‌های فهرست‌شدن ماهانه، فصلی و دوماهه مختص هر محصول را…
این سند جریان‌کاری برای بارگیری سوابق رسمی تأمین مالی قراردادهای دائمی Binance USD-M، نرمال‌سازی آن‌ها و ذخیره موقتشان در فایلی ستونی را شرح می‌دهد. آرشیوهای ماهانه برای نمادها و بازه تاریخ درخواستی به‌صورت هم‌زمان دریافت می‌شوند. سوابق به زمان‌مهرهای UTC…
این دفترچه TabM، یک مجموعه عصبی با اشتراک‌گذاری وزن، را روی پنل سهام US به‌کار می‌گیرد که برای هر سهم و جلسه یک ردیف ویژگی دارد. یک ستون فقرات مشترک دولایه به چند عضو مدل ورودی می‌دهد و هر عضو بردار مقیاس‌دهی و لایه خروجی خود را دارد؛ میانگین‌گیری…
این تحلیل یک پیکربندی را از مجموعه ثابتی از نامزدهای قراردادهای آتی دائمی رمزارز انتخاب می‌کند که چهار برچسب پیش‌بینی و چند مرحله استراتژی را دربرمی‌گیرد. بالاترین شارپ اعتبارسنجی را برمی‌گزیند و جزئیات برچسب، تقسیم داده و اجرا را بخشی از تعریف نامزدهای…
این دفترچه هدف‌های بازده آتی را برای رتبه‌بندی سهام US تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد چگونه افق آن‌ها را با جلسات واقعی معاملاتی منطبق کنید. برای بازده‌ها از قیمت‌های تعدیل‌شده بابت تجزیه سهام و سود تقسیمی استفاده می‌کند، اما برای تعیین امکان معامله سهم، قیمت…
این دفترچه پیکربندی‌های تقویت گرادیانی را برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز مقایسه می‌کند؛ ویژگی‌ها حول صرف قرارداد دائمی نسبت به بازار نقدی ساخته شده‌اند. ظرفیت درخت و تابع زیان، ازجمله زیان‌های مربعی، قدرمطلق و هوبر، تغییر می‌کنند و پیش‌بینی‌ها در چند نقطه…
این دفترچه ویژگی‌های مبتنی بر مدل را برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز توسعه می‌دهد: پیش‌بینی‌های نوسان شرطی هر دارایی از GJR-GARCH و احتمال رژیم تنش‌زده در کل بازار از مدل پنهان مارکوف گاوسی دوحالته‌ای که با تسویه‌های تأمین مالی برازش شده است. برخلاف…
این مطالعه موردی، جریان‌کاری پژوهشی برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز ترسیم می‌کند و پرداخت‌های تأمین مالی میان موقعیت‌های خرید و فروش در تسویه‌های منظم را منبع بالقوه بازده در نظر می‌گیرد. مراحل داده و مدل را از ساخت برچسب و ویژگی‌های مالی تا مدل‌های آماری و…
این تحلیل نتایج غربال ویژگی‌ها را در ۹ مطالعه موردی معاملاتی مقایسه می‌کند و می‌پرسد آیا ویژگی‌هایی که از غربال عبور می‌کنند، استراتژی‌های قوی‌تری را پیش‌بینی می‌کنند. غربال آن، کنترل کشف کاذب بنجامینی–هوچبرگ را با مسیر دومی ترکیب می‌کند که بر حداقل اندازه…