خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این دفترچه تخصیص‌های پرتفویِ PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با استفاده از پنل بازده یکسان ETF مقایسه می‌کند. تخصیص‌دهنده‌ها را در دوره آموزش برازش می‌دهد، بررسی می‌کند که هدف‌های معادل و وزن‌های هم‌تراز در محدوده تلورانس حل‌گرها همخوان باشند و…
این دفترچه برای استراتژی‌ای که سیگنال‌های اختیار معامله فهرست‌شده را می‌خواند و سهام پایه را معامله می‌کند، برچسب‌های بازده آتی می‌سازد. قیمت‌های روزانه سهام را برای تجزیه سهام و سود نقدی تعدیل می‌کند، از شناسه پایدار اوراق بهادار استفاده می‌کند و بازده را…
این دفترچه برآورد می‌کند که پرتفوی هم‌وزنِ سهام US باقی‌مانده تا چه اندازه می‌تواند بازده را نسبت به پرتفویی که شرکت‌های خارج‌شده از مجموعه‌داده را نیز در بر می‌گیرد، بیش‌برآورد کند. ابتدا زمان ثبت خروج‌ها در پنل را بررسی می‌کند و درمی‌یابد که سابقه…
این دفترچه بررسی می‌کند که هزینه‌های معامله چگونه بر استراتژی NASDAQ-100 با بازمتعادل‌سازی پرتکرار اثر می‌گذارند. ابتدا فرض‌های هزینه برحسب واحد پایه را به بک‌تست‌های موجود پیش از اعمال هزینه اضافه می‌کند تا نشان دهد با افزایش هزینه‌ها، شارپ چگونه تغییر…
این دفترچه تحلیل مؤلفه‌های اصلی ابزارمند را روشی برای وابسته‌کردن بارگذاری‌های عامل نهفته به ویژگی‌های مشاهده‌پذیر سهام توضیح می‌دهد، به‌جای آنکه برای هر سهم بارگذاری ثابتی تعیین شود. نگاشت مشترکی از ویژگی‌ها به مواجهه با عامل‌ها می‌تواند برای سهام غایب از…
این دفترچه چارچوب مارکویتزِ فقط خرید و با سرمایه‌گذاری کامل را می‌سازد؛ از جمله سبدهای شدنی، مرز کارا و راه‌حل‌های حداکثر شارپ و حداقل واریانس. توضیح می‌دهد واریانس سبد چگونه به ماتریس کوواریانس وابسته است و تنوع‌بخشی چگونه می‌تواند ریسک را کاهش دهد، وقتی…
این دفترچه رتبه‌بندی مدل‌ها را به سبدهای ساده قراردادهای آتی دائمی رمزارز تبدیل می‌کند تا آزمایش‌های بعدی اثر تغییر اندازه موقعیت، هزینه یا کنترل ریسک را بسنجند. قواعد ورود، مانند انتخاب قراردادهای دارای بالاترین امتیاز برای خرید و پایین‌ترین امتیاز برای…
این دفترچه یک مدل عصبیِ عامل تنزیل تصادفی را روی قراردادهای آتی CME به کار می‌گیرد. از دید قیمت‌گذاری دارایی، عامل تنزیل تصادفی متغیری تصادفی است که حاصل‌ضرب آن در بازده هر دارایی، در نبود فرصت آربیتراژ، امید ریاضی یکسانی دارد. مدل این متغیر نهفته را با…
این دفترچه چارچوبی تشخیصی برای بک‌تست تخصیص ETF ارائه می‌دهد. سنجه‌های ریسک و بازده مانند شارپ، سورتینو، کالمر، نوسان‌پذیری، ارزش در معرض ریسک و حداکثر افت سرمایه را محاسبه می‌کند؛ عملکرد غلتان و بازیابی افت سرمایه را پی می‌گیرد؛ و سبد را با SPY بر اساس…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه می‌توان آزمود که آیا چهار استراتژی سبد مدیریت‌شده، پس از کنترل حرکت‌های گسترده ثبت‌شده در ده مؤلفه اصلی، قدرت توضیحی بیشتری برای بازده SPY دارند. سبدهای نامزد، ETFها را بر اساس مومنتوم اخیر، نوسان‌پذیری پایین یا بازگشت کوتاه‌مدت…
این مطالعه موردی بررسی می‌کند که آیا اطلاعات اختیارهای معامله‌شده در بورس می‌تواند به انتخاب سهام 500 کمک کند. قیمت‌های روزانه سهام را با سطوح نوسان‌پذیری ضمنی اختیار، چولگی، ساختار زمانی و سنجه‌های صرف ریسک واریانس، برای 633 سهم در فاصله 2017 تا 2021 ترکیب…
این سند بک‌تستی تخصصی برای استراتژی اختیار معامله هفتگی 500 شرح می‌دهد. هر گروه از میان اجزای دارای رتبه بالا انتخاب می‌کند، اختیار خرید و فروش نزدیک به قیمت اعمال را با حدود یک ماه تا سررسید می‌فروشد و هرگاه دلتای خالص از آستانه بگذرد، با سهام پوشش دلتا…
این دفترچه پیکربندی FX را که قبلاً با اعتبارسنجی انتخاب شده است دوباره برازش می‌کند و پیش‌بینی‌های آن را برای بک‌تستِ بعدیِ خارج از نمونه ثبت می‌کند. انتخاب را از بک‌تست‌های اعتبارسنجیِ دارای نتیجه معتبر به دست می‌آورد که به مجموعه نامزدهای ثابتی محدود…
این اسکریپت اثباتی، گردش کار پژوهشیِ کاهش‌یافته قراردادهای آتی CME را از پیش‌بینی‌های مدل تا وزن‌های سبد و بک‌تست اجرا می‌کند. بررسی می‌کند که پیش‌بینی‌ها دقیقاً کلیدهای محصول، زمان و بخش مورد انتظار را پوشش دهند، وضعیت‌های برازش‌شده و فایل‌های پیش‌بینی با…
این دفترچه تنظیم قواعد StopLoss، TakeProfit و TrailingStop را برای سبد مومنتوم نشان می‌دهد و جدایی زمانی میان کالیبراسیون و ارزیابی را حفظ می‌کند. پهنای قواعد منفرد و ترکیب‌های مشترک را با داده کالیبراسیون می‌آزماید، سپس پیکربندی‌های انتخاب‌شده را پیش از…
این سند اتصال یک استراتژی مومنتوم پنج‌روزه ETF به Alpaca را از طریق رابط مشترک استراتژی نشان می‌دهد. این استراتژی مومنتوم را در SPY، QQQ و IWM دنبال می‌کند و هنگام عبور از آستانه سیگنال می‌سازد. آداپتورهای مختص کارگزار، داده و سفارش‌ها را مدیریت می‌کنند، در…
این سند روش‌های جایگزین اندازه‌گذاری موقعیت را برای استراتژی‌های معاملات آتی CME مقایسه می‌کند. این استراتژی‌ها از میان گزینه‌های خط پایه‌ای انتخاب شده‌اند که بر اساس شارپ اعتبارسنجی با وزن‌دهی برابر رتبه‌بندی شده‌اند. وزن‌دهی برابر با همه محصولات منتخب…
این دفترچه مجموعه‌های پیش‌بینی مدل را به بک‌تست‌های قابل‌مقایسه اختیار معامله S&P 500 تبدیل می‌کند. در هر تاریخ تصمیم‌گیری هفتگی، بازده‌های پیش‌بینی‌شده را رتبه‌بندی می‌کند، نمادهای بالاترین‌رتبه را در مجموعه نقدشونده انتخاب می‌کند و استرادل‌های هم‌وزنِ در…
این سند توضیح می‌دهد چگونه پیش از تخصیص سرمایه، مدل فعلی و مدل نامزد را در ارزیابی سایه مقایسه کنید. نقش‌ها و آستانه‌های ارتقا را از پیش تعیین می‌کند و سپس نامزد را در پنج بُعد می‌سنجد: بهبود شارپ سالانه‌شده، حداقل طول دوره مشاهده، همبستگی سیگنال، هم‌پوشانی…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه Feast را با منابع Parquet، موجودیت‌ها، نماهای ویژگی، برچسب‌های زمانی و سیاست زمان‌تا‌انقضا پیکربندی کنید و سپس ویژگی‌ها را برای نمونه‌های آموزشی و یک پرس‌وجوی شبه‌زنده در زمان مشخص بازیابی کنید. خروجی Feast را ویژگی‌به‌ویژگی با…
این دفترچه خودرمزگذاری نظارت‌شده را برای مدل‌سازی عامل سهام معرفی می‌کند. برخلاف خودرمزگذارهای بدون نظارت که با بازسازی مقطع، گلوگاه را یاد می‌گیرند، این مدل بازده‌های آتی را نیز در هدف آموزشی خود می‌گنجاند. بنابراین هدف، هم بازنمایی آموخته‌شده و هم…
این سند پوششی برای کارگزار را نشان می‌دهد که پیش از ارسال معاملات، سفارش‌ها و وضعیت سبد را بررسی می‌کند. کنترل‌های آن شامل سقف تعداد سهم و ارزش هر سفارش، محدودیت مواجهه موقعیت، سقف نرخ سفارش، فهرست دارایی‌های مجاز و مسدود و توقف اضطراری است. یک کارگزار…
این تحلیل پیش از برازش هر مدلی بررسی می‌کند که آیا داده‌های تسویه از یک استراتژی آتی CME با مقطع‌نگری هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. می‌سنجد آیا در تاریخ‌های بازتنظیم تعداد محصول‌های مظنه‌شده برای تشکیل سبدهای خرید و فروش موردنظر کافی است، هزینه اسپرد را با…
این مطالعهٔ موردی استراتژی‌های دهکی ماهانهٔ خریدوفروش استقراضی را که بر پایهٔ ویژگی‌های شرکت‌های US ساخته شده‌اند ارزیابی می‌کند و مدل‌های خطی، تقویت گرادیانی و رویکردهای عامل نهفته را در چارچوب تأخیرهای حسابداری مقطعی، اعتبارسنجی واک‌فوروارد و هزینه‌های…