خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این سند ابزارهای مجموعه‌داده را برای آماده‌سازی پنل‌های سری زمانی جهت آموزش مدل و استنباط غلتان شرح می‌دهد. مجموعه‌داده آموزشی توالی‌های لغزان ویژگی‌ها، بازده‌های آتی، مقیاس‌های نوسان‌پذیری و ماسک‌ها را با طول توالی، محدوده تاریخ و گام قابل‌تنظیم…
این دفترچه ویژگی‌های مبتنی بر قیمت را برای رتبه‌بندی مجموعه گسترده‌ای از سهام US می‌سازد. خانواده‌های مومنتوم، نوسان‌پذیری، میانگین متحرک و شاخص‌های فنی را شرح می‌دهد و سپس آن‌ها را در برابر برچسب بازده آتی یک‌جلسه‌ای ارزیابی می‌کند. قاعده اصلی طراحی این است…
این فصل مدیریت ریسک را بخشی از طراحی استراتژی و عملیات زنده معرفی می‌کند. سنجش ریسک دنباله‌ای با ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی، عمق و بازیابی افت سرمایه، تجزیه مواجهه، آزمون تنش، کنترل‌های تطبیقی و حاکمیت را پوشش می‌دهد. روش‌های شرح‌داده‌شده…
این تحلیل پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی چند خانواده مدل را برای فاندینگ قراردادهای آتی دائمی مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد که ضریب اطلاعات رتبه بازده‌های بعدی را می‌سنجد، AUC ترتیب نتایج صعودی و نزولی را اندازه می‌گیرد و زیان لگاریتمی کیفیت احتمال را ارزیابی و…
این مطالعه موردی داده ارزش کل قفل‌شده DeFi Llama را به‌عنوان ورودی احتمالی برای خط لوله پژوهش معاملاتی اتر ارزیابی می‌کند. قدرت سیگنال، کیفیت داده، تناسب حقوقی و ارزش تجاری را جداگانه بررسی می‌کند و مسائل حقوقی و نبود نسخه‌های تاریخیِ قابل‌بازسازی را شرط‌های…
این دفترچه خروج از موقعیت را برای موقعیت‌های قرارداد آتی دائمی رمزارز ارزیابی می‌کند که در مرحله تخصیص قبلی انتخاب شده‌اند. حد توقف زیان ثابت، حد توقف متحرک وابسته به بهترین قیمت هر موقعیت و خروج زمانی پس از دوره نگهداری مشخص را تعریف می‌کند. شبکه اعلام‌شده…
این مطالعه موردی یک مدل LSTM را برای پیش‌بینی برچسب‌های جفت‌ارز FX پیکربندی می‌کند. حالت پنهانِ حفظ‌شده در مدل بازگشتی را با تبدیل‌های مبتنی بر پنجره ثابت گذشته و میدان‌های پذیرش کانولوشنی مقایسه می‌کند، اما مقایسه با مدل‌های دیگر را به تحلیلی جداگانه موکول…
این دفترچه پوشش‌های ریسک را در بک‌تست‌های مطالعات موردی مقایسه می‌کند؛ از جمله قواعد حد توقف، حد توقف متحرک، محدودیت زیان، قطع‌کننده افت سرمایه و هدف‌گذاری نوسان‌پذیری. نتایج پوشش هر مطالعه را بارگذاری می‌کند، هرجا موجود باشد مبنایی را از بک‌تست مرحله تخصیص…
این مطالعه موردی درخت‌های تقویت‌شده با گرادیان را بر ویژگی‌های ریزساختار NASDAQ-100 به‌کار می‌گیرد تا بازده و جهت را در چند افق درون‌روزی پیش‌بینی کند. درخت‌ها را با مدل‌های خطی مقایسه می‌کند: درخت‌ها می‌توانند روابط شرطی را کشف کنند، مثلاً اینکه عدم‌توازن…
این دفترچه بازیابی رابطه‌ای قطعی را با جست‌وجوی تعبیه‌ای روی مجموعه‌ای از دارایی‌های نهادی 13F مقایسه می‌کند. با نگه‌داشتن آخرین موقعیت گزارش‌شده هر نهاد پیش از یک نقطه برش ثابت، تصویری در مقطع زمانی مشخص می‌سازد و سپس پرسش‌هایی درباره دارندگان عمده، مالکیت…
این دفترچه برآورد می‌کند که هزینه‌های اجرا چگونه می‌توانند بازده فرضی استراتژی درون‌روزی را کاهش دهند. ابتدا اسپردهای مظنه‌شده با وزن‌دهی بر اساس حجم را میان مؤلفه‌های شاخص NASDAQ-100 با استفاده از مظنه‌های میله‌ای دقیقه‌ای اندازه‌گیری می‌کند، سپس میانه…
این دفترچه سیگنال‌های رتبه‌بندی ETF را در فرایند تشکیل پرتفوی و یک بک‌تست ساده دنبال می‌کند. رگرسیون ریج و طبقه‌بندی لجستیک با تقسیم‌بندی واک‌فوروارد آموزش داده می‌شوند و سپس با پرتفوی‌های مومنتوم و وزن‌برابر مقایسه می‌شوند. در بازتنظیم‌های ماهانه،…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه قواعد حد ضرر، حد سود و حد ضرر متحرک را برای سبد مومنتوم تنظیم کنید و هم‌زمان دوره آزمون را به ترتیب زمانی محفوظ نگه دارید. جست‌وجوی پارامترهای تک‌بعدی، شبکه مشترک قواعد و پیشین‌های حد ضرر یا هدف برگرفته از بیشینه حرکت نامساعد و…
این دفترچه PatchTST، یک مدل دنباله‌ای به سبک ترنسفورمر، را به‌عنوان عضوی از جمعیت ازپیش‌تعریف‌شده مدل‌ها برای پژوهش اختیار معامله S&P 500 برازش می‌کند. سریِ بازنگر را به قطعه‌های با طول ثابت تقسیم می‌کند، آن‌ها را به‌صورت توکن بازنمایی می‌کند و با سازوکار…
این مرور، مجموعه‌ای از مطالعات موردی معامله را بر اساس طبقه دارایی، اندازه جهان دارایی‌ها، بسامد داده، تناوب تصمیم‌گیری، رژیم هزینه و پروتکل ارزیابی سازمان‌دهی می‌کند. تنظیمات اعلام‌شده هر مطالعه را می‌خواند و جدول‌های مقایسه‌ای ارائه می‌دهد که پنجره‌های…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه از شبکه همبستگیِ پنجره برآورد برای توصیف جهان سهام و ساخت سبدی متنوع‌شده بر پایه شبکه استفاده کنید. نمادهای نقدشونده را فقط با داده‌های موجود پیش از ارزیابی انتخاب می‌کند، همبستگی بازده را به فاصله تبدیل می‌کند و درخت پوشای کمینه…
این دفترچه تخصیص‌دهنده LSTM می‌سازد که دنباله بازده ETF و ویژگی‌های نوسان غلتان را مستقیماً به وزن‌های سبدِ خریدِ صرف نگاشت می‌کند. خروجی سافت‌مکس، وزن‌ها را نامنفی و سرمایه‌گذاری را کامل نگه می‌دارد. هدف آموزش به‌جای پیش‌بینی بازده و واردکردن پیش‌بینی‌ها به…
این تحلیل اکتشافی، پنل قدیمی سهام آمریکا در Quandl WIKI US را بررسی می‌کند و بر شیوه‌های قیمت‌گذاری، پوشش داده‌ها و آنچه تاریخچه آن برای بک‌تست پشتیبانی می‌کند تمرکز دارد. این تحلیل قیمت‌های خام را که سطوح قیمت معامله‌شده را نشان می‌دهند، از قیمت‌های…
این دفترچه اثر هزینه‌های معاملاتی را بر پیکربندی ثابتی از معاملات آتی CME می‌سنجد که در بخش دیگری از فرایند پژوهش انتخاب شده است. شبکه‌ای از هزینه کل را اعمال می‌کند، هر سطح را به‌طور مساوی میان کمیسیون و اسلیپیج تقسیم می‌کند و پوشش ریسک انتخاب‌شده را در…
این دفترچه نسبت شارپ را برآوردی همراه با عدم‌قطعیت نمونه‌گیری می‌داند. فاصله‌های اطمینان و محاسبات شارپ احتمالاتی را توسعه می‌دهد که طول نمونه، چولگی و کشیدگی را لحاظ می‌کنند؛ سپس با استفاده از حداقل سابقه معاملاتی و برنامه‌ریزی توان، برآورد می‌کند برای…
این دفترچه PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib و skfolio را با برازش تخصیص‌دهنده‌های سبد روی پنل مشترک بازده ETF و ارزیابی وزن‌های تثبیت‌شده آن‌ها روی مشاهدات بعدی مقایسه می‌کند. تخصیص‌های میانگین‌ریسک، ریسک دنباله‌ای، برابری ریسک سلسله‌مراتبی و جریمه‌دار را بررسی…
این دفترچه با سه روش از داده‌های دقیقه‌ای NASDAQ-100 ویژگی می‌سازد: رگرسیون خودرگرسیو ناهمگنِ غلتان برای پیش‌بینی واریانس کوتاه‌مدت، تبدیل فوریه برای توصیف ساختار تناوبی فعالیت اخیر، و امضاهای مسیر با عمق دو برای ثبت ترتیب تغییرات قیمت، جریان سفارش و شدت…
این دفترچه ارزیابی می‌کند که آیا می‌توان استراتژی ماهانه خریدوفروش دوطرفه مبتنی بر ویژگی‌های شرکت را با پنل منتشرشده شرکت‌های US بررسی کرد. کدگذاری داده، تغییرات جهانِ در دسترس در طول زمان، کفایت تعداد شرکت‌ها برای هر دو سمت در هر بازتنظیم، امکان بیشتر بودن…
این دفترچه راه‌حل Almgren–Chriss را برای نقدکردن یک موقعیت، با موازنه اثر بازار و ریسکِ در معرض نوسان قیمت ماندن، توسعه می‌دهد. کسری اجرای سفارش را نسبت به قیمت زمان ورود به بازار می‌سنجد، اثر دائمی و موقت را جداگانه مدل‌سازی می‌کند و هزینه و ریسک اجرای یک…