خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
629 سند
این تحلیل امکان‌سنجی بررسی می‌کند آیا می‌توان با پنل سهام US موجود، درباره استراتژی رتبه‌بندی روزانه سهام با موقعیت‌های خرید و فروش کوتاه پژوهش کرد یا نه. ساخت مجموعه دارایی در نقطه زمانی را با آستانه‌های قیمت و گردش گذشته بررسی می‌کند، هزینه‌های معاملاتی…
این دفترچه پیکربندی انتخاب‌شده در مراحل اعتبارسنجی پیشین را با استفاده از تاریخچه پیش از -2021 دوباره برازش می‌کند و سپس پیش‌بینی‌هایی برای دوره نگه‌داشته‌شده 2021 منتشر می‌کند. پیکربندی برگزیده را از مجموعه نامزدهای ثبت‌شده بازیابی می‌کند یا در نبود آن…
این دفترچه پیش از نمایه‌سازی برای پژوهش مالی، مجموعه‌ای از گزارش‌های سالانه را ممیزی می‌کند. فاصله پایان دوره مالی تا تاریخ انتشار عمومی پرونده را اندازه می‌گیرد و نشان می‌دهد چرا کاربردهای نقطه‌درزمان باید از تاریخ انتشار استفاده کنند. همچنین پرونده‌هایی را…
این دفترچه ویژگی‌های مالی و مبتنی بر مدل را از نظر رابطه‌شان با بازده هشت‌ساعته بعدی قراردادهای دائمی رمزارز غربال می‌کند. برای هر تسویه، همبستگی‌های اسپیرمن مقطعی میان قراردادهای واجد شرایط را محاسبه و سپس امتیازها را در تاهای اعتبارسنجی آزمون پیش‌رونده…
این دفترچه نتایج موجود مدل‌ها در آزمون پیش‌رونده را در مطالعات موردی مالی گردآوری می‌کند تا LSTM، NLinear، TSMixer، TCN و PatchTST را با خط‌مبناهای خطی، تقویت گرادیانی و شبکه عصبی جدولی مقایسه کند. معیار اصلی آن میانگین ضریب اطلاعات اسپیرمن روزانه است که با…
این ماژول تحلیل مشترک، روش‌هایی برای برآورد اصطکاک معاملاتی در طبقات دارایی را شرح می‌دهد. شامل برآوردگرهای سقف-کف و خودکوواریانس بازده برای اسپرد خرید-فروش، معیارهای حجم میانگین متحرک و رویکردهای رگرسیونی برای کالیبره‌کردن اثر بازار با ریشه دوم و ضریب اثر…
این دفترچه بررسی می‌کند چرا ضریب اطلاعات مدل، نسبت شارپ استراتژی ساخته‌شده از پیش‌بینی‌های آن را تعیین نمی‌کند. در مجموعه‌ای از مطالعات موردی، رتبه‌بندی سیگنال‌ها را با نتایج بک‌تست مقایسه می‌کند و می‌سنجد قواعد ورود، اندازه موقعیت، تناوب بازمتعادل‌سازی و…
این دفترچه، اقتباسی آموزشی و روزانه از مدل ضریب تنزیل تصادفیِ خصمانه را پیاده‌سازی می‌کند. شبکه وزن‌دهی پرتفوی با استفاده از ویژگی‌ها و وضعیت بازارِ در دسترس تا پایان روز قبل، عاملی از بازده مازاد روز بعد می‌سازد. شبکه لحظه‌ای خصمانه به آموزش هسته قیمت‌گذاری…
این تحلیل با مقایسه شواهد ضریب اطلاعات (IC) و نسبت‌های شارپ حاصل از تبدیل پیش‌بینی‌ها به موقعیت، می‌سنجد آیا سیگنال‌های معاملاتی منتخب قابل‌اتکا به نظر می‌رسند یا نه. نتایج خانواده‌های مدل را در طبقات دارایی گردآوری می‌کند، میانگین IC و میانه شارپ سیگنال را…
این دفترچه نتایج آزمون پیش‌رونده‌ای را که پیش‌تر اجرا شده‌اند گردآوری می‌کند تا LSTM، NLinear، TSMixer، TCN و PatchTST را در مطالعات موردی، در کنار خط‌مبناهای خطی، تقویت گرادیانی و TabM مقایسه کند. میانگین ضرایب اطلاعات اسپیرمن روزانه را با بازه‌های اطمینان…
این تحلیل امکان‌سنجی می‌پرسد آیا داده‌ها و فرض‌های یک استراتژی هفتگی استرادل کوتاه با پوشش دلتا روی اجزای S&P 500، پیش از برازش مدل، معقول‌اند یا نه. توضیح می‌دهد که چگونه اختیار خرید و فروش با قیمت اعمال و سررسید یکسان یک استرادل می‌سازند، نوسان ضمنی و…
این دفترچه اکتشافی، داده‌های ساعتی قراردادهای آتی CME را در محصولات و طبقات دارایی بررسی می‌کند و از E-mini S&P 500 به‌عنوان نمونه استفاده می‌کند. سلسله‌مراتب محصول، قرارداد سررسیدشونده و سری پیوسته را توضیح می‌دهد، بازه‌های پوشش را خلاصه می‌کند و ناورداهای…
این دفترچه قواعد وزن‌دهی پرتفوی را برای فروش استرادل روی نمادهای منتخب S&P 500 مقایسه می‌کند. نمادهای انتخاب‌شده را ثابت نگه می‌دارد و تخصیص را تغییر می‌دهد؛ وزن‌دهی برابر خط مبناست. روش‌ها شامل وزن‌دهی بر اساس امتیاز پیش‌بینی‌شده، نوسان معکوس، برابری ریسک،…
این دفترچه بررسی می‌کند که یک استراتژی منتخب مبتنی بر ویژگی‌های شرکت‌های US چگونه به تغییر فرض هزینه تراکنش واکنش نشان می‌دهد. پیکربندی استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و بک‌تست‌های اعتبارسنجی را در شبکه‌ای تعریف‌شده از سطوح کمیسیون و لغزش قیمت دوباره اجرا…
این سند رابطی برای خوانندگان توصیف می‌کند که امکان بررسی نتایج بک‌تست ذخیره‌شده در یک رجیستری را فراهم می‌کند. این رابط خلاصه‌ای از تعداد اجراها ارائه می‌دهد، مشخصات و اجراهای منفرد را بررسی می‌کند، نتایج را رتبه‌بندی می‌کند، روش‌های تخصیص را مقایسه می‌کند،…
این دفترچه یک استراتژی ثابت مبتنی بر ویژگی‌های سهام را در دوره نگه‌داشته‌شده رزروشده، با استفاده از پیش‌بینی‌ها و تخصیص‌دهنده سبدی که پیش‌تر انتخاب شده‌اند، اجرا می‌کند. پیکربندی، اندازه موقعیت، تمرکز، تناوب تجدید توازن و فرض هزینه را بدون تغییر نگه می‌دارد…
این دفترچه یال‌های رویداد مالی زمان‌مهرخورده را از یک گراف دانش تحلیل می‌کند و زمان وقوع رویداد، زمان عمومی شدن آن و زمان ایجاد یال به‌دست خط لوله استخراج را از هم جدا می‌سازد. تأخیر افشا و استخراج را محاسبه می‌کند، با استفاده از برش‌های زمانی افشای عمومی…
این دفترچه چارچوبی آگاه از واحدها برای برآورد هزینه معاملات در سهام، پرپچوال‌های رمزارز، آتی، ETF و ارز خارجی می‌سازد. حجم سهم، حجم قرارداد، حجم دارایی پایه و شمار به‌روزرسانی قیمت را متمایز می‌کند و فقط وقتی فعالیت را به گردش مالی دلاری تبدیل می‌کند که قیمت…
این مرور فصل، فرایندی فرضیه‌محور برای تعریف استراتژی‌های معاملاتی پیش از بک‌تست را شرح می‌دهد. فرض‌های مستند داده و پیکربندی تغییرناپذیر را به تحلیل اکتشافی، مطالعه رویداد و برگه مشخصات ساختاریافته استراتژی پیوند می‌دهد. برگه پیشنهادی، فرضیه ابطال‌پذیر، طرح…
این دفترچه توضیح می‌دهد مشخصات قرارداد آتی چگونه بر حسابداری بک‌تست اثر می‌گذارد. نشان می‌دهد ضریب قرارداد چگونه تغییر قیمت را به سودوزیان دلاری تبدیل می‌کند، حاصل‌ضرب قیمت در ضریب چگونه ارزش اسمی را برای تعیین اندازه موقعیت مشخص می‌کند و چرا کارمزد هر…
این دفترچه سبدهای مرجع ETF را در بحران‌های تاریخی، شوک‌های هم‌زمان دارایی که دستی تعریف شده‌اند و سناریوهای زیان مونت‌کارلو مقایسه می‌کند. پنجره‌های تاریخی شامل افت‌های بزرگ ناشی از سهام و نرخ بهره‌اند و بازده سبد در بازه‌های صریح از قیمت پایانی تا قیمت…
این مطالعه موردی، استرادل فروش هفتگی اختیار معامله S&P 500 را با استفاده از بک‌تست‌های ثبت‌شده ارزیابی می‌کند. پیکربندی‌ای را از جهان نقدشونده مشخص‌شده انتخاب می‌کند، نامزدها را بر مبنای اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌کند و پیکربندی برگزیده را بدون استفاده از نتایج…
این سند روند کاری مشترکی برای مقایسه پیکربندی‌های مدل در مطالعات موردی توصیف می‌کند. ابتدا یک پیکربندی را برای هر مطالعه موردی انتخاب می‌کند و سپس خلاصه‌های سطح فولد و میان‌مطالعه‌ای را از همان انتخاب استخراج می‌کند تا تحلیل‌های بعدی از انتخابی یکدست استفاده…
این رکورد ممیزی تعریف می‌کند که چارچوب‌های مختلف بک‌تست چگونه با ML4T در مطالعات موردیِ واقعی استراتژی و یک بار کاری فشار مصنوعی مقایسه می‌شوند. قواعد مقایسه برای ترتیب اجراها، زمان‌مهرها، مقادیر پولی حساب، کمیت‌ها و دیگر فیلدهای عددی را مشخص می‌کند. همچنین…