خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
215 سند
این سند روشی رویدادمحور برای نگهداری تعداد محدودی موقعیت درون‌روزی ارائه می‌کند. پیش‌بینی‌ها با استفاده از تازه‌ترین امتیاز موجود و با رعایت حد اختیاری تازگی، با کندل‌های قیمت هم‌تراز می‌شوند. سیگنال‌های ورود از چندک غلتانی استفاده می‌کنند که برای هر دارایی…
این دفترچه پیش‌بینی‌های مدل را با استفاده از یک موتور بک‌تست مشترک، به‌عنوان استراتژی‌های معاملاتی NASDAQ-100 ارزیابی می‌کند. ابتدا با سیگنال‌های تصادفی یک بررسی فنی اجرا می‌کند: اگر پس از هزینه‌ها سودها پایدار بمانند، می‌تواند نشانه مشکلاتی مانند نگاه به…
این دفترچه پیش از برازش مدل یا پیش‌بینی، بررسی می‌کند که آیا استراتژی رتبه‌بندی مقطعی سهام در بازه‌های پانزده‌دقیقه‌ای عملی است یا نه. برای بررسی مجموعه نمادهای واجد شرایط، هزینه‌های رفت‌وبرگشت معامله، افق‌های بازده، خودهمبستگی درون هر نماد و بخش‌بندی…
این کد شرح می‌دهد که تنظیمات بک‌تست چگونه از پیکربندی مطالعه موردی تعیین می‌شوند و هویت اجرا چگونه تغییرات در مجموعه نمادهای معامله‌شده و عمر پیش‌بینی را در نظر می‌گیرد. نکته محوری این است که هر فیلتری که سبد یا مجموعه پیش‌بینی‌ها را تغییر می‌دهد باید در…
این دفترچه ممیزی به‌روزی از VectorBT Pro و VectorBT OSS را با ML4T در بارهای کاری استراتژی مبتنی بر داده واقعی و پشتیبانی‌شده ارائه می‌کند. هر دو نسخه VectorBT در تخصیص ETF، تخصیص ارز خارجی با مظنه USD و پنل سهام US شرکت می‌کنند. Pro همچنین مورد معاملات آتی…
این ممیزی Backtrader و Zipline را با ML4T در نمونه‌های واقعی استراتژی مقایسه می‌کند و فقط ترکیب‌های دارایی و قراردادهایی را به کار می‌گیرد که هر موتور و بسته داده ثابت بتوانند به‌صورت بومی بازنمایی کنند. این بررسی تخصیص ETF و یک پنل سهام US را برای هر دو…
این دفترچه مدل‌های کمیسیون و لغزش قیمت را برای سهام و قراردادهای آتی مقایسه می‌کند و سپس اثر فرض‌های کمیسیون را بر یک استراتژی مومنتوم ثابت ETF بررسی می‌کند. توضیح می‌دهد که کمیسیون‌های درصدی، به‌ازای هر سهم، حداقلی، ترکیبی و پلکانی با تغییر اندازه معامله…
این دفترچه بازمتوازن‌سازی روزانه، هفتگی، دوهفتگی و ماهانه را برای سبد مومنتوم با رتبه بالا و مبتنی بر جهان ثابت ETF مقایسه می‌کند. گردش معاملات و عملکرد ناخالص تعدیل‌شده با ریسک را از قیمت‌های تاریخی می‌سنجد و سپس آلفای سربه‌سر را با ضرب گردش سالانه یک‌طرفه…
این دفترچه روشی برای گزارش‌دهی یک استراتژی بازگشت به میانگین RSI با موقعیت خریدِ صرف روی BTC ارائه می‌کند. عملکرد ناخالص و خالص را مقایسه می‌کند و سپس استراتژی را با خرید و نگهداری بر اساس همان تاریخ‌های معامله، میزان مواجهه، موتور اجرا، زمان پرشدن و…
این دفترچه توضیح می‌دهد محدودیت‌های مشارکت حجمی چگونه سهمی از حجم بازار را که یک سفارش می‌تواند در هر بازه مصرف کند محدود می‌کنند. وقتی سفارش مادر از مقدار مجاز بیشتر باشد، کارگزار بخشی از آن را اجرا می‌کند و باقی‌مانده را به بازه بعد منتقل می‌کند. آستانه…
این دفترچه بررسی می‌کند که اثر بازار چگونه نتایج بک‌تست یک استراتژی مومنتوم را در سهام با نقدشوندگی‌های متفاوت تغییر می‌دهد. اندازه سفارش و استراتژی را ثابت نگه می‌دارد، نقدشوندگی و نوسان را از یک دوره شکل‌گیری برآورد می‌کند و در دوره ارزیابی بعدی چند سطح از…
این نمایش، یک استراتژی تقاطع دو میانگین متحرک را هم در موتور بک‌تست تاریخی و هم در موتور زنده‌ای اجرا می‌کند که همان میله‌های روزانه ETF را بازپخش می‌کند. استراتژی، ورودی‌ها، پارامترها و قاعده فرض‌شده اجرای سفارش را ثابت نگه می‌دارد و سپس جریان سیگنال‌های…
این دفترچه اجرای یک سفارش مادر را به‌صورت مسئله‌ای کنترلی با افق محدود صورت‌بندی می‌کند. عامل یادگیری Q جدولی، ضریبی برای نرخ معامله مبتنی بر VWAP انتخاب می‌کند؛ این انتخاب از زمان باقی‌مانده، موجودی باقی‌مانده و رژیم‌های اسپرد و نوسان آخرین بازه تکمیل‌شده…
این آموزش توضیح می‌دهد که چگونه داده‌های بازار را فراتر از دانلودهای یک‌باره سازمان‌دهی کنید. یک مدیر یکپارچه برای دریافت نمادهای تکی یا دسته‌ای، مجموعه‌نمادهای ازپیش‌تعریف‌شده و سفارشی، و ذخیره‌سازی Parquet با پارتیشن‌بندی Hive معرفی می‌کند. همچنین جست‌وجوی…
این دفترچه، قواعد ریسک در سطح موقعیت و سبد را روی ترکیب‌های برتر تخصیص ETF در یک استراتژی ماهانه می‌آزماید. پیش‌بینی ثبت‌شده، تمرکز و تخصیص‌گر هر مورد را ثابت نگه می‌دارد و سپس نتایج پس از اعمال پوشش را با خط مبنای همان مورد در مرحله تخصیص مقایسه می‌کند. این…
این مرور فصل، گام‌های پژوهش میان داده بازار اعتبارسنجی‌شده و ارزیابی مدل را ترسیم می‌کند. پیش‌پردازش آگاه از تقسیم‌بندی، کدگذاری و تصمیم‌های مربوط به داده‌های گمشده را پوشش می‌دهد و سپس به ساخت هدف سازگار با اجرا، از جمله برچسب‌های افق ثابت و رویدادمحور،…
این سند روندکاری با VectorBT را برای یک قاعده بازگشت به میانگین بیت‌کوین RSI با موقعیت خرید نشان می‌دهد. RSI را از قیمت‌های پایانی روزانه محاسبه می‌کند، وقتی مقدار روز قبل از آستانه پایینی کمتر باشد وارد می‌شود و وقتی از آستانه بالایی بیشتر شود خارج می‌شود.…
این سند ارزیابی می‌کند که هزینه‌های معاملاتی چگونه عملکرد اعتبارسنجی یک تخصیص سهام و اختیار معامله S&P 500 را که پیش‌تر انتخاب شده، تغییر می‌دهند. هزینه‌های یک‌طرفه را به‌صورت کسری از ارزش معامله‌شده تغییر می‌دهد و با کارمزد ثابت به‌ازای هر سهم و نصف فاصله…
این دفترچه عاملی مبتنی بر الگوریتم PPO (بهینه‌سازی سیاست پروگزیمال) را آموزش می‌دهد تا سفارشی ثابت را طی افقی معین تسویه کند. سیاست زمان‌بندی آموخته‌شده را با TWAP و برنامه آلمگرن–کریس مقایسه می‌کند، کسری اجرا را می‌سنجد و بررسی می‌کند هر استراتژی چه زمانی…
این آموزش از قراردادهای منفرد ES یک سری پیوسته قرارداد آتی می‌سازد. با استفاده از حجم معاملات و قید غلتش یکنواخت، سررسید نزدیک را شناسایی می‌کند و تغییر قرارداد بر پایه حجم را با زمان‌بندی تقویمی مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد چرا باید قراردادهای مستقیم را از…
این دفترچه چرخه‌ای عملیاتی برای استراتژی پیش‌بینی ETF نشان می‌دهد: نوسازی داده بازار، محاسبه دوباره ویژگی‌های مالی، آموزش مجدد مدل ریج، ذخیره فایل‌های استقرار، تولید پیش‌بینی‌های مقطعی جاری، اجرای دوباره پیش‌بینی‌ها از طریق موتور بک‌تست و آماده‌سازی سبد…
این دموی USD یک چرخه معاملاتی پیوسته ارز دیجیتال را شرح می‌دهد که به بازار اسپات دلاری آلپاکا متصل است. این نمونه، جهان مورد مطالعه قراردادهای آتی دائمی را با جفت‌های اسپات پشتیبانی‌شده در این محل معامله تطبیق می‌دهد و روشن می‌کند که فقط بخشی از آن‌ها در…
این یادداشت پیکربندی، تنظیماتی را که در هویت یک بک‌تست ظاهر می‌شوند از تنظیماتی که واقعاً بر هزینه‌های معاملاتی شبیه‌سازی‌شده اثر می‌گذارند متمایز می‌کند. در مطالعه موردی توصیف‌شده، همه اجراهای ثبت‌شده از مسیری برداری‌شده استفاده می‌کنند که بازده را تا…
این ممیزی چند موتور بک‌تست را روی ورودی‌های تاریخی مشترک برای تخصیص ETF، قراردادهای آتی CME، قراردادهای دائمی رمزارز همراه با تأمین مالی، ارز خارجی و سهام US مقایسه می‌کند. هر جفت پشتیبانی‌شده، داده بازار دارای نشانی مبتنی بر محتوا و هدف‌های مدل ثابت یکسانی…